Voba Pforzheim Premium R Fonds UI - Verwahrstelle: Asset Standard
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Kapitalverwaltungsgesellschaft :
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Jahresbericht
zum 30. September 2020
Verwahrstelle: Beratungs- und
Vertriebsgesellschaft:
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Sehr geehrte Anlegerin, Adressenausfallrisiken / Emittentenrisiken
sehr geehrter Anleger, Durch den Ausfall eines Ausstellers oder Kontrahenten können
Verluste für das Sondervermögen entstehen. Das Ausstellerrisiko
wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht zum 30. September 2020 für beschreibt die Auswirkung der besonderen Entwicklungen des
das am 20. Dezember 2007 aufgelegte Sondervermögen jeweiligen Ausstellers, die neben den allgemeinen Tendenzen der
Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch bei
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern ein-
vorlegen zu können. treten. Das Kontrahentenrisiko beinhaltet das Risiko der Partei eines
gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung teilweise oder
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele vollständig auszufallen. Dies gilt für alle Verträge, die für Rechnung
Der Voba Premium R Fonds UI soll im Rahmen der Anlagegrund- eines Sondervermögens geschlossen werden.
sätze durch ein aktives Vermögensmanagement mit einem beson-
deren Fokus in internationale Renten, Rentenfonds und Zertifikate Bonitätsrisiken
investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Investments soll unter Bei Anleihen kann es zu einer Ratingveränderung des Schuldners
Berücksichtigung des ‟Best-Select-Ansatzes” erfolgen. Eine Liquidi- kommen. Je nachdem, ob die Bonität steigt oder fällt, kann es zu
tätshaltung von bis zu 100% ist grundsätzlich möglich. Das Sonder- Kursveränderungen des Wertpapiers kommen.
vermögen kann dabei an die sich verändernden Chancen und Risiken
der internationalen Finanzmärkte angepasst werden. Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds
Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risi-
Berichtszeitraum ken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegen-
Durch die Corona-Pandemie kam es an den Kapitalmärkten im ers- stände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zins-
ten Quartal 2020 zu starken Kursverwerfungen. Diese Verwerfungen änderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds
wurden genutzt, um die Investitionsquote in chancenreichen Titel zu mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Auch
Lasten von defensiven Titeln und zu Lasten der Liquiditätsquote zu Währungsrisiken werden, insbesondere in der enthaltenen Währungs-
erhöhen. Die Gewichtungen und auch die Investitionsquote hat sich strategie, aktiv eingegangen, um einen Ertrag zu erzielen.) Eine breite
in diesem Geschäftsjahr je nach Marktgegebenheiten öfter deutlich Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von
verändert. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurde aufgrund der Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen
schon weitgelaufenen Erholung der Blick auf Sicherheit verstärkt und Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken syste-
die Liquiditätsquote wie auch die Position in Gold neu aufgebaut. matisch zu begrenzen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es im Vergleich zum Vorjahr je Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften
nach Marktlage Anpassungen in der Fondsstruktur. Die Gewichtung Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl
der Einzelanleihen wurde leicht auf 41,85% erhöht. Im Bereich der zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte
Fonds hat sich die Gewichtung von 46,60% auf 43,37% leicht redu- mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das
ziert. Durch den Ausbau der Goldposition auf 6,91% wurde eine wei- Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch
tere Sicherheitskomponente im Fonds erhöht. Die Liquiditätsquote ggf. auch die Renditechancen schmälern.
wurde durch gezielte Investitionen auf 7,98% reduziert. Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkon-
trakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:
Wesentliche Risiken – Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Options-
Allgemeine Marktpreisrisiken rechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern.
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt ins- Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden
besondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste
von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftli- erleiden.
chen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern – Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts
beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, – Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sonder-
Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertent- vermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren
wicklung stellen die Entwicklungen aufgrund von COVID 19 gegen- Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
wärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar. – Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht aus-
geübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet
Zinsänderungsrisiken entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Options-
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglich- prämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr,
keit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermö-
der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die genswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen
Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so Marktpreis verpflichtet ist.
fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt – Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sonder-
dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpa- vermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei
piere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite Fälligkeit Verluste erleidet.
der festverzinslichen Wertpapiere in etwa dem aktuellen Marktzins
entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach Laufzeit Währungsrisiken
der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzins- Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Wäh-
liche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsän- rungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es
derungs-/Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der
Laufzeiten.
1
Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Wertentwicklung im Berichtszeitraum
Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. (1. Oktober 2019 bis 30. September 2020)
Fondsergebnis Anteilklasse P –0,08%1)
Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnis- Anteilklasse I +0,11%1)
ses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus Benchmark –1,91%2)
gekauften Futures.
Fondsstruktur per 30. September 2020 per 30. September 2019
Kurswert Anteil Fondsvermögen Kurswert Anteil Fondsvermögen
Renten 83.095.229,51 41,85% 85.667.202,59 38,95%
Fondsanteile 86.120.183,91 43,37% 102.502.166,63 46,60%
Zertifikate 13.729.067,80 6,91% 0,00 0,00%
Futures Jahresbericht ./.719.818,76 ./.0,36% 0,00 0,00%
Bankguthaben Voba Pforzheim Premium R 15.855.481,59
Fonds UI 7,98% 31.192.225,22 14,18%
Zins- und Dividendenansprüche 1.197.623,13 0,60% 1.365.400,05 0,62%
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten ./.704.684,85 ./.0,35% ./.780.689,47 ./.0,35%
Fondsvermögen 198.573.082,33 100,00 % 219.953.305,02 100,00 %
Jahresbericht
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Wertpapierum sätze im Berichtszeitraum
Bezeichnung Käufe Verkäufe
Fondsanteile 28.385.781,82 43.500.535,22
Renten 34.298.339,81 27.394.144,82
Sonstige Wertschriften 13.908.245,45 2.033.695,98
Seite 1
Angaben zu wesentlichen Änderungen im Berichtszeitraum
Zum 1.10.2019 wurden die Besonderen Anlagebedingungen für das Gemischte Sondervermögen in § 7 (Kosten) geändert.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt.
Seite 1
1
) E igene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine
Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
2
) 30% iBoxx Euro Liquid High Yield TR (EUR), 30% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 20% EURO STOXX 50 NR (EUR), 20% BB/Barc Global
Aggregate Corporate TR (EUR)
2Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Vermögensübersicht zum 30.9.2020
Tageswert % Anteil am Fondsvermögen
in EUR
Anlageschwerpunkte
I. Vermögensgegenstände 199.288.108,24 100,36
1. Anleihen 74.081.254,42 37,31
< 1 Jahr 7.066.916,49 3,56
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre 22.903.590,94 11,53
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre 12.158.991,74 6,12
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre 17.457.849,26 8,79
>= 10 Jahre 14.493.905,99 7,30
2. Zertifikate 13.729.067,80 6,91
USD 13.729.067,80 6,91
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 9.013.975,09 4,54
EUR 6.407.738,00 3,23
USD 2.606.237,09 1,31
4. Investmentanteile 86.120.183,91 43,37
EUR 63.841.195,43 32,15
USD 22.278.988,48 11,22
5. Derivate ./.719.818,76 ./.0,36
6. Bankguthaben 15.855.481,59 7,98
7. Sonstige Vermögensgegenstände 1.207.964,19 0,61
II. Verbindlichkeiten ./.715.025,91 ./.0,36
III. Fondsvermögen 198.573.082,33 100,00
3Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
zum 30.9.2020 30.9.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen
Währung in 1.000 % EUR
Bestandspositionen 182.944.481,22 92,13
Börsengehandelte Wertpapiere 68.906.090,84 34,70
Verzinsliche Wertpapiere 47.377.805,05 23,86
0,0000 % AEGON N.V. EUR EUR EUR
EO-FLR Nts 04(14/Und.) NL0000116150 2.520 520 0 69,640 1.754.928,00 0,88
4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A.
EO-FLR M.-T. Nts 14(25/Und.) XS1140860534 1.500 1.500 1.500 107,031 1.605.465,00 0,81
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie
EO-Notes 17(24) XS1567439689 2.000 0 0 90,826 1.816.510,00 0,91
4,2500 % BayWa AG
Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.) XS1695284114 2.000 0 0 102,063 2.041.260,00 1,03
0,0190 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel
EO-FLR M.-T. Nts 04(14/Und.) XS0207764712 2.000 0 0 79,427 1.588.540,00 0,80
0,0000 % Bundesrep.Deutschland
Anl.v.20 (35) DE0001102515 5.500 11.000 5.500 104,738 5.760.590,00 2,90
3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A.
EO-FLR Notes 13(19/Und.) FR0011606169 1.700 0 0 38,354 652.018,00 0,33
3,0000 % Dometic Group AB
EO-Medium-T. Nts 19(19/26) XS1991114858 1.000 1.000 1.300 100,374 1.003.740,00 0,51
4,8750 % Egger Holzwerkstoffe GmbH
EO-Var. Schuldv. 18(23/Und.) AT0000A208R5 1.300 0 0 96,137 1.249.781,00 0,63
5,0000 % Ethias Vie EO-Bonds 15(26) BE6279619330 1.000 0 0 114,315 1.143.150,00 0,58
4,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-
FLR Notes 15(23/Und.) XS1224953882 1.700 0 0 106,018 1.802.297,50 0,91
3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC
EO-Medium T. Notes 19(24) XS1959498160 1.100 0 0 98,253 1.080.777,50 0,54
2,6250 % HKScan Oyj EO-Nts 17(22/22) FI4000278536 1.000 0 0 95,196 951.955,00 0,48
2,1500 % Mowi ASA
EO-FLR Notes 18(18/23) NO0010824006 1.000 0 0 102,123 1.021.225,00 0,51
1,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) XS2221845683 1.100 1.100 0 98,967 1.088.637,00 0,55
4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A.
EO-Notes 14(18/22) Reg.S XS1043961439 1.000 0 1.000 48,018 480.175,00 0,24
1,5000 % Sixt Leasing SE
Medium T. Notes v.18(22/22) DE000A2LQKV2 1.000 1.000 0 98,481 984.810,00 0,50
2,5020 % Telefónica Europe B.V.
EO-FLR Bonds 20(27/Und.) XS2109819859 2.000 2.000 0 94,950 1.898.990,00 0,96
3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V.
EO-FLR Notes 15(30/Und.) XS1206541366 2.000 0 0 99,891 1.997.820,00 1,01
3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V.
EO-FLR Notes 17(27/Und.) XS1629774230 2.000 0 0 101,295 2.025.890,00 1,02
5,0000 % Arcelik A.S. USD USD USD
DL-Notes 13(23) Reg.S XS0910932788 1.800 0 0 100,419 1.541.613,65 0,78
0,8400 % AXA S.A. DL-
FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) XS0184718764 2.100 0 0 74,405 1.332.626,87 0,67
0,9250 % BASF SE
O.Anl.v.17(23)mO(A2BPEW) DE000A2BPEU0 1.250 0 0 99,300 1.058.635,39 0,53
6,0000 % Bombardier Inc.
DL-Notes 14(14/22) Reg.S USC10602AY36 1.800 0 0 93,138 1.429.829,42 0,72
5,8750 % Ecopetrol S.A. DL-Nts 14(14/45) US279158AJ82 1.000 0 0 109,689 935.513,86 0,47
4,3460 % Ford Motor Co.
DL-Notes 16(26/26) US345370CR99 1.000 0 0 99,092 845.130,06 0,43
6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd.
DL-Notes 19(19/23) XS2019083612 2.000 0 0 103,836 1.771.189,77 0,89
Glencore Funding LLC DL-
Zero Exch. Bonds 18(25) XS1799614232 1.000 0 0 87,503 746.294,24 0,38
4,1000 % MMC Finance DAC DL-
LPN 17(23)Reg.S MMC Norilsk XS1589324075 2.000 0 0 104,454 1.781.731,34 0,90
4Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
zum 30.9.2020 30.9.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen
Stück bzw. Währung in 1.000 EUR
5,2500 % SCOR SE USD USD USD %
DL-FLR Notes 18(29/Und.) FR0013322823 2.600 600 0 101,614 2.253.274,20 1,13
5,3750 % SoftBank Group Corp.
DL-Notes 15(15/22) XS1266660635 1.000 0 0 103,782 885.134,33 0,45
5,2500 % Trafigura Funding S.A.
DL-Med.-T. Nts 18(23) XS1793296465 1.000 0 0 99,460 848.272,92 0,43
Zertifikate 13.729.067,80 6,91
Invesco Physical Markets PLC Stück Stück Stück USD
ETC 30.12.2100 Gold IE00B579F325 87.400 101.400 14.000 184,180 13.729.067,80 6,91
Sonstige Beteiligungswertpapiere 7.799.217,99 3,93
ams AG EUR EUR EUR %
EO-Zero Conv. Bonds 18(25) DE000A19W2L5 1.000 0 0 75,463 754.630,00 0,38
ANLLIAN Capital Ltd.
EO-Zero Conv. Bonds 20(25) XS2089160506 1.500 1.500 0 96,254 1.443.810,00 0,73
0,0500 % Deutsche Post AG
Wandelschuldv.v.17(25) DE000A2G87D4 1.000 0 0 104,336 1.043.360,00 0,53
2,0000 % Klöckner & Co Fin. Serv. S.A.
EO-Wandelanl. 16(23) DE000A185XT1 2.000 0 0 97,808 1.956.160,00 0,99
1,8750 % Brenntag Finance B.V. USD USD USD %
DL-Bonds 15(22) wW DE000A1Z3XP8 2.000 0 0 103,097 1.758.584,22 0,89
0,5000 % Total S.E. DL-Conv. Obl. 15(22) XS1327914062 1.000 1.000 0 98,804 842.673,77 0,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 27.698.439,87 13,95
Verzinsliche Wertpapiere 26.609.421,87 13,40
4,6250 % Achmea B.V. EUR EUR EUR %
EO-FLR Notes 19(29/Und.) XS2056490423 2.000 2.000 0 99,742 1.994.830,00 1,00
5,2500 % CMA CGM S.A.
EO-Notes 17(17/25) Reg.S XS1703065620 2.000 0 0 89,216 1.784.310,00 0,90
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH
Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) XS2010039548 1.000 1.000 0 100,001 1.000.010,00 0,50
4,5000 % ENERGO-PRO a.s.
EO-Notes 18(21/24) XS1816296062 1.500 0 0 95,599 1.433.985,00 0,72
4,0000 % IKB Deutsche Industriebank AG
FLR-Sub.Anl.v.18(23/28) DE000A2GSG24 1.500 0 0 94,810 1.422.142,50 0,72
2,1250 % INEOS Finance PLC
EO-Notes 17(17/25) Reg.S XS1577947440 2.000 0 0 94,979 1.899.580,00 0,96
3,0000 % Intrum AB
EO-M..-T. Nts 19(19/27) Reg.S XS2052216111 1.000 0 0 87,354 873.540,00 0,44
1,1250 % Mexiko
EO-Med.-Term Nts 20(20/30) XS2104886341 1.500 1.500 0 92,541 1.388.107,50 0,70
6,5000 % Nordex SE
Senior Notes v.18(18/23)Reg.S XS1713474168 1.000 0 0 101,809 1.018.090,00 0,51
3,1250 % OCI N.V.
EO-Notes 19(21/24) Reg.S XS2066213625 1.000 1.000 0 99,647 996.470,00 0,50
4,0000 % Otto (GmbH & Co KG)
Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.) XS1853998182 1.000 0 0 101,628 1.016.280,00 0,51
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX)
EO-Med.-T. Notes 17(17/24) XS1568874983 2.500 0 0 94,797 2.369.925,00 1,19
1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV
EO-Notes 17(17/24) Reg.S XS1635870923 1.000 0 0 91,444 914.440,00 0,46
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V.
EO-Notes 19(19/31) XS2055079904 500 500 0 93,672 468.357,50 0,24
4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. USD USD USD %
DL-Notes 13(23) Reg.S XS0906085179 1.000 0 0 100,368 856.017,06 0,43
6,0000 % Aker BP ASA
DL-Notes 17(17/22) Reg.S USR0140AAA71 1.900 0 0 101,500 1.644.776,12 0,83
5Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
zum 30.9.2020 30.9.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen
Stück bzw. Währung in 1.000 EUR
5,4500 % Freeport-McMoRan Inc. USD USD USD %
DL-Notes 13(13/43) US35671DBC83 1.000 0 0 111,088 947.441,36 0,48
4,8750 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV
DL-Notes 16(16/21) XS1428468885 1.500 0 0 100,083 1.280.379,53 0,64
4,2500 % Swiss Re Finance (Lux) S.A.
DL-FLR Notes 19(24/Und.) XS2049422343 1.600 0 0 102,561 1.399.546,27 0,70
6,2500 % VIVAT N.V.
DL-FLR Notes 17(22/Und.) XS1717202490 2.200 0 0 101,325 1.901.194,03 0,96
Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.089.018,00 0,55
0,0500 % MTU Aero Engines AG EUR EUR EUR %
Wandelschuldv.v.19(25/27) DE000A2YPE76 1.200 1.200 0 90,752 1.089.018,00 0,55
Nichtnotierte Wertpapiere 219.766,60 0,11
Verzinsliche Wertpapiere 94.027,50 0,05
0,0000 % Buenos Aires, Province of... EUR EUR EUR %
EO-Bonds 05(17-20) Reg.S XS0234085461 1.500 0 0 37,611 94.027,50 0,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere 125.739,10 0,06
0,0000 % FF Group Finance Luxembourg SA EUR EUR EUR %
EO-Conv. Notes 14(19) XS1082775054 2.000 0 0 6,038 120.760,00 0,06
0,0000 % African Minerals Ltd. USD USD USD %
DL-Conv. Bonds 12(15/17) XS0742395287 1.400 0 0 0,417 4.979,10 0,00
Investmentanteile 85.200.130,71 42,91
Gruppenfremde Investmentanteile 85.200.130,71 42,91
ACATIS IfK Value Renten Stück Stück Stück EUR
Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 104.025 0 0 47,690 4.960.952,25 2,50
AGIF-Allianz Strategic Bond
Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN LU2066004545 2.000 2.000 0 1.263,730 2.527.460,00 1,27
ECM Sen.Sec.Fd-Sen.Sec.Sub-Fd
Act. Nom. I EUR Dis. o.N. LU0809840571 33.931 0 0 99,640 3.380.918,82 1,70
EdR Fund – Crossover Credit
Actions Nom. I EUR o.N. LU1080013995 17.000 0 0 145,390 2.471.630,00 1,24
EdR Fund – Emerging Credit
Actions Nom. I EUR o.N. LU1080016071 15.000 0 0 128,240 1.923.600,00 0,97
EdR Fund-Bond Allocation
Actions Nom. I EUR o.N. LU1161526816 500 0 0 13.542,150 6.771.075,00 3,41
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se.
Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N. LU1098665802 260.000 580.000 320.000 15,720 4.087.200,00 2,06
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF
Registered Shares o.N. IE00B66F4759 76.200 76.200 0 97,440 7.424.928,00 3,74
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd
Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN LU1076433389 315.000 0 0 9,650 3.039.750,00 1,53
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd
Reg.Shs X EUR Acc Hdgd o.N. IE00BHBFD812 15.000 0 37.000 131,420 1.971.300,00 0,99
Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd
Actions Nom. AI EUR o.N. LU0778444652 100.000 100.000 0 11,130 1.113.000,00 0,56
Nordea 1-Flexible Fixed Income
Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N. LU0915363070 61.500 0 0 114,480 7.040.520,00 3,55
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile DE000A0YAEJ1 67.000 12.500 0 106,150 7.112.050,00 3,58
ODDO BHF-Credit Opportunities
Namens-Anteile I EUR Dis. o.N. LU1785344166 2.230 2.230 0 1.048,892 2.339.029,16 1,18
Rob.C.Gr.Fds.-R.QI Gbl M-F.Cr.
Actions Nom. IH EUR o.N. LU1235145213 20.000 0 0 118,060 2.361.200,00 1,19
Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO
Inh.-Anteile DTH EUR o.N. LU1495639384 7.700 0 0 176,770 1.361.129,00 0,69
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD)
Act.au Port.P-dis EUR hed.o.N. LU0891672130 30.000 0 0 101,180 3.035.400,00 1,53
6Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil
zum 30.9.2020 30.9.2020 Zugänge Abgänge in am Fonds-
Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen
EUR
AB FCP I-American Income Port. USD
Actions Nom. I2 USD o.N. LU0249549436 260.000 0 0 18,590 4.122.302,77 2,08
F.T.I.F.-Franklin GCC Bond Fd
Namens-Anteile I Acc. USD o.N. LU0962741145 230.000 0 0 16,360 3.209.211,09 1,62
Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen.
Namens-Anteile BD o.N. LU0542658678 42.000 0 0 149,460 5.353.791,04 2,70
NN (L)- Asian Dbt (Hard Curr.)
Actions au Port. I CAP USD oN LU0555019479 400 400 0 9.803,110 3.344.344,56 1,68
Nordea 1-Emerging Market Bd Fd
Actions Nom. AI-USD o.N. LU0772924113 32.000 0 0 114,150 3.115.394,46 1,57
Vontobel-Emerging Mkts Blend
Actions Nom. I USD Acc. o.N. LU1256229680 25.500 0 0 144,100 3.133.944,56 1,58
Anteile an Immobilien-Sondervermögen 920.053,20 0,46
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 920.053,20 0,46
KanAm SPEZIAL grundinvest EUR
Fds Inhaber-Anteile DE000A0CARS0 56.830 0 0 12,040 684.233,20 0,34
SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund
Inhaber-Anteile DE0009802314 26.000 0 0 9,070 235.820,00 0,12
Summe Wertpapiervermögen 182.944.481,22 92,13
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) ./.719.818,76 ./.0,36
Devisen-Derivate ./.719.818,76 ./.0,36
Forderungen/Verbindlichkeiten
Währungsterminkontrakte ./.719.818,76 ./.0,36
FUTURE CROSS RATE USD USD
EUR/USD 12.20 CME 352 60.500.000 1,175 ./.719.818,76 ./.0,36
7Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil
zum 30.9.2020 in am Fonds-
Gattungsbezeichnung EUR vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 15.855.481,59 7,98
Bankguthaben 15.855.481,59 7,98
EUR-Guthaben bei:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Frankfurt (V) 14.537.336,21 7,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen NOK 1.682,55 153,37 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen GBP 2.489,58 2.745,46 0,00
USD 1.542.126,57 1.315.246,55 0,66
Sonstige Vermögensgegenstände 1.207.964,19 0,61
Zinsansprüche 1.075.833,39 0,54
Ansprüche auf Ausschüttung 132.130,80 0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ./.715.025,91 ./.0,36
Zinsverbindlichkeiten ./.10.341,06 ./.0,01
Verwaltungsvergütung ./.668.229,42 ./.0,34
Verwahrstellenvergütung ./.28.455,43 ./.0,01
Prüfungskosten ./.7.200,00 0,00
Veröffentlichungskosten ./.800,00 0,00
Fondsvermögen 198.573.082,33 100,00 2)
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I
Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 1.480.711 Anzahl der umlaufenden Anteile Stück 107.557
Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 48,72 Anteilwert/Rücknahmepreis EUR 1.175,56
Ausgabepreis EUR 50,18 Ausgabepreis EUR 1.199,07
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0,9068000 US-Dollar USD 1 EUR = 1,1725000
Norwegische Krone NOK 1 EUR = 10,9705000
Marktschlüssel
Terminbörsen
352 = Chicago – CME Globex
2
) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe /
Währung in 1.000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR
3,8750 % AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 19(30/UND.) BE6317598850 400 400
2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-T. Nts 16(16/28) BE6285455497 1.000 1.000
5,2500 % Atradius Finance B.V. EO-FLR Notes 14(24/44) XS1028942354 0 800
3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 18(25) XS1839682116 0 1.000
1,8750 % Deutsche Post AG Medium Term Notes v.12(20) XS0862941506 1.000 1.000
7,8750 % Finnair Oyj EO-FLR Secs 15(20/Und.) FI4000176300 0 1.500
3,1250 % La Poste EO-FLR Notes 18(26/Und.) FR0013331949 0 1.000
5,2500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 15(15/27) XS1266661013 0 1.200
4,0000 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 19(24/24) XS1935256369 0 1.000
3,0000 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 18(23/Und.) XS1795406575 0 1.500
0,5000 % Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S DE000A2YNQ58 2.000 2.000
4,8000 % AT & T Inc. USD USD
DL-Notes 14(14/44) US00206RCG56 0 1.000
1,9500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 16(16/21) Reg.S USN27915AJ12 0 1.000
1,0000 % Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18(24) XS1908221507 1.000 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR
2,7500 % Intrum AB EO-Notes 17(17/22) Reg.S XS1634531344 0 1.500
3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 17(27) Reg.S XS1821883102 0 1.000
5,3750 % Selecta Group B.V. EO-FLR Notes 18(18/24) Reg.S XS1756359045 0 1.500
4,8750 % AbbVie Inc. USD USD
DL-Notes 18(18/48) US00287YBD04 0 1.000
2,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV DL-Notes 16(16/21) 144A US60920LAC81 0 1.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere USD USD
2,0000 % Iqiyi Inc. DL-Conv. Notes 19(25) US46267XAD03 1.000 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere EUR EUR
5,0000 % Trafigura Funding S.A. EO-Med.-Term Nts 15(20) XS1222731215 1.000 3.150
Sonstige Beteiligungswertpapiere USD USD
2,0000 % Iqiyi Inc. DL-Conv. Notes 19(25) 144A US46267XAC20 0 1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile Stück Stück
AB FCP I-Mortgage Income Ptf. Actions Nom. I2 USD o.N. LU1021292617 0 260.000
CS I.F.13-CSL Asia Corp.Bd Fd. Inhaber-Anteile IA USD o.N. LU0828907930 0 40.000
I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 7-10y Reg. Shs EUR Dis. oN IE00BGJWWW40 19.000 19.000
iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. IE00B3VWN393 0 4.000
iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. IE00B3B8Q275 0 7.600
iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00BCRY6557 0 35.000
MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N LU1407890620 12.000 25.800
MUL-LYX.iBoxx EO Liq.H.Y.BB U. Namens-Anteile Acc o.N. LU1215415214 0 47.500
Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HAI-EUR o.N. LU0351545586 0 120.000
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. LU0539144625 0 135.000
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH EUR o.N. LU0779184851 0 33.200
StarCapital FCP – Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N. LU0137341789 0 16.000
9Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1.000 Terminkontrakte Währungsterminkontrakte gekaufte Kontrakte: (Basiswert[e]: CROSS RATE EO/DL) EUR 199.491,99 Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten, bezogen auf das durchschnitt- liche Fondsvolumen, sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen. 10
Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Anteilklasse P
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2019 bis 30.9.2020 EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 102.954,65 0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 1.078.475,87 0,73
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 1.299,49 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 503.125,55 0,34
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer ./.25,09 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge 12.895,73 0,01
Summe der Erträge 1.698.726,20 1,15
II.Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ./.365,49 0,00
2. Verwaltungsvergütung ./.1.049.825,39 ./.0,71
– Verwaltungsvergütung ./.1.049.825,39
– Beratungsvergütung 0,00
– Asset-Management-Gebühr 0,00
3. Verwahrstellenvergütung ./.42.841,54 ./.0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ./.5.046,60 0,00
5. Sonstige Aufwendungen ./.20.799,96 ./.0,01
– Depotgebühren ./.19.575,37
– Ausgleich ordentlicher Aufwand 20.130,42
– Sonstige Kosten ./.21.355,00
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen ./.21.135,67
Summe der Aufwendungen ./.1.118.878,98 ./.0,75
III. Ordentlicher Nettoertrag 579.847,22 0,40
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 3.221.866,91 2,18
2. Realisierte Verluste ./.2.335.621,02 ./.1,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 886.245,89 0,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.466.093,11 1,00
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ./.206.150,74 ./.0,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ./.1.421.998,13 ./.0,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.1.628.148,87 ./.1,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.162.055,76 ./.0,10
Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020 EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 74.289.810,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ./.1.783.453,20
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ./.222.315,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 3.305.841,77
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ./.3.528.156,79
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 11.356,69
5. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.162.055,76
davon nicht realisierte Gewinne ./.206.150,74
davon nicht realisierte Verluste ./.1.421.998,13
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 72.133.342,88
11Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Anteilklasse P
Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je Anteil
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 10.111.276,15 6,79
1. Vortrag aus Vorjahr 7.776.119,95 5,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.466.093,11 1,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen3) 869.063,08 0,59
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 8.586.143,82 5,76
1. Der Wiederanlage zugeführt 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 8.586.143,82 5,76
III. Gesamtausschüttung 1.525.132,33 1,03
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 1.525.132,33 1,03
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert
am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende
Stück EUR EUR
2016/2017 1.448.724 76.031.715,28 52,48
2017/2018 1.489.906 73.653.113,68 49,43
2018/2019 1.486.972 74.289.810,17 49,96
2019/2020 1.480.711 72.133.342,88 48,72
3
) D
ie Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer
nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
12Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Anteilklasse I
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt je Anteil
für den Zeitraum vom 1.10.2019 bis 30.9.2020 EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 180.017,54 1,67
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 1.885.243,85 17,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 2.258,21 0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 880.466,13 8,19
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer ./.43,90 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00 0,00
11. Sonstige Erträge 22.572,27 0,21
Summe der Erträge 2.970.514,10 27,62
II.Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ./.622,17 0,00
2. Verwaltungsvergütung ./.1.608.087,17 ./.14,95
– Verwaltungsvergütung ./.1.608.087,17
– Beratungsvergütung 0,00
– Asset-Management-Gebühr 0,00
3. Verwahrstellenvergütung ./.76.046,52 ./.0,71
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ./.8.336,66 ./.0,08
5. Sonstige Aufwendungen ./.17.156,69 ./.0,16
– Depotgebühren ./.34.029,80
– Ausgleich ordentlicher Aufwand 56.630,16
– Sonstige Kosten ./.39.757,06
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen ./.38.940,29
Summe der Aufwendungen ./.1.710.249,21 ./.15,90
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.260.264,89 11,72
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 5.641.030,50 52,45
2. Realisierte Verluste ./.4.087.799,10 ./.38,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 1.553.231,40 14,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.813.496,29 26,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ./.701.628,61 ./.6,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ./.2.685.343,40 ./.24,97
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.3.386.972,01 ./.31,49
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.573.475,72 ./.5,33
Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020 EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 145.663.494,85
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ./.1.822.122,74
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) ./.16.953.910,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 18.375.200,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ./.35.329.111,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 125.753,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.573.475,72
davon nicht realisierte Gewinne ./.701.628,61
davon nicht realisierte Verluste ./.2.685.343,40
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 126.439.739,45
13Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Anteilklasse I
Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt je Anteil
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil EUR EUR EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar 23.516.224,63 218,63
1. Vortrag aus Vorjahr 19.184.395,60 178,35
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.813.496,29 26,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen4) 1.518.332,74 14,12
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 23.452.766,00 218,04
1. Der Wiederanlage zugeführt 4.486.805,10 41,72
2. Vortrag auf neue Rechnung 18.965.960,90 176,32
III. Gesamtausschüttung 63.458,63 0,59
1. Zwischenausschüttung 0,00 0,00
2. Endausschüttung 63.458,63 0,59
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr umlaufende Anteile Fondsvermögen Anteilwert
am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende am Geschäftsjahresende
Stück EUR EUR
2016/2017 115.393 138.884.266,55 1.203,58
2017/2018 116.926 134.759.646,76 1.152,52
2018/2019 122.499 145.663.494,85 1.189,10
2019/2020 107.557 126.439.739,45 1.175,56
4
) D
ie Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer
nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
14Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) insgesamt
für den Zeitraum vom 1.10.2019 bis 30.9.2020 EUR EUR
I. Erträge
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 282.972,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) 2.963.719,72
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 3.557,70
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen 1.383.591,68
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer ./.68,99
10. Abzug ausländischer Quellensteuer 0,00
11. Sonstige Erträge 35.468,00
Summe der Erträge 4.669.240,30
II.Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen ./.987,66
2. Verwaltungsvergütung ./.2.657.912,56
– Verwaltungsvergütung ./.2.657.912,56
– Beratungsvergütung 0,00
– Asset-Management-Gebühr 0,00
3. Verwahrstellenvergütung ./.118.888,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten ./.13.383,26
5. Sonstige Aufwendungen ./.37.956,65
– Depotgebühren ./.53.605,17
– Ausgleich ordentlicher Aufwand 76.760,58
– Sonstige Kosten ./.61.112,06
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen ./.60.075,96
Summe der Aufwendungen ./.2.829.128,19
III. Ordentlicher Nettoertrag 1.840.112,11
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 8.862.897,41
2. Realisierte Verluste ./.6.423.420,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 2.439.477,29
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres . 4.279.589,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ./.907.779,35
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ./.4.107.341,53
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ./.5.015.120,88
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.735.531,48
Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020 EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 219.953.305,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr ./.3.605.575,94
2. Zwischenausschüttungen 0,00
3. Mittelzufluss (netto) ./.17.176.225,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 21.681.042,27
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ./.38.857.267,79
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 137.110,25
5. Ergebnis des Geschäftsjahres ./.735.531,48
davon nicht realisierte Gewinne ./.907.779,35
davon nicht realisierte Verluste ./.4.107.341,53
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 198.573.082,33
15Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklassenmerkmale im Überblick Mindest- Aufgabeaufschlag Verwaltungsvergütung Ertragsverwendung Währung Anteilklasse anlagesumme bis zu 3,00 %, bis zu 1,900% p.a., EUR derzeit derzeit Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P keine 3,00 % 1,450 % Ausschüttung ohne EUR Zwischenausschüttung Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I keine 2,00 % 1,250 % Ausschüttung ohne EUR Zwischenausschüttung Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure EUR 60.610.938,17 die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Hauck & Aufhäuser (Broker) DE Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,13 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) ./.0,36 Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 24.12.2007 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beob- achtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV kleinster potenzieller Risikobetrag 0,28% größter potenzieller Risikobetrag 2,96% durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,64% Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag Barclays Capital Global Aggregate TotalReturn EUR unhedged (FactSet: LHMN0038EUR) 20,00% EURO STOXX 50 Net Return Index (Bloomberg: SX5T INDEX) 20,00% iBoxx Euro Corporates TR (Bloomberg: QW5A INDEX) 30,00% iBoxx Euro Liquid High Yield (EUR) TR (Bloomberg: IBOXXMJA INDEX) 30,00% Sonstige Angaben Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P Anteilwert 48,72 Ausgabepreis 50,18 Rücknahmepreis 48,72 Anzahl Anteile Stück 1.480.711 Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I Anteilwert 1.175,56 Ausgabepreis 1.199,07 Rücknahmepreis 1.175,56 Anzahl Anteile Stück 107.557 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. 16
Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
Gesamtkostenquote
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,54%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen
(ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,34%
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen
(ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird
für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die
Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang
mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von
Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse P
Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 21.355,00
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 21.135,67
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Anteilklasse I
Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 39.757,06
– davon Aufwendungen aus negativen Habenzinsen EUR 38.940,29
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs [Anschaffungsnebenkosten] und der Kosten der Veräußerung der Ver-
mögensgegenstände)
Transaktionskosten EUR 51.608,55
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw.abgerechnet
wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 55,3
davon feste Vergütung in Mio. EUR 47,3
davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG 562,3
Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 3,8
davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 3,1
davon andere Risktaker in Mio. EUR 0,7
17Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hin- blick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwal- teten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. So wird für diese risikorelevanten Mitarbeiter zwingend ein Anteil von mindestens 40% der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalver- waltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt. Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt. Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. I2 USD o.N. LU0249549436 0,550 ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A DE000A0X7582 1,000 AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. IT H2 EUR Acc.oN LU2066004545 0,600 ECM Sen.Sec.Fd-Sen.Sec.Sub-Fd Act. Nom. I EUR Dis. o.N. LU0809840571 0,450 EdR Fund – Crossover Credit Actions Nom. I EUR o.N. LU1080013995 0,375 EdR Fund – Emerging Credit Actions Nom. I EUR o.N. LU1080016071 0,400 EdR Fund-Bond Allocation Actions Nom. I EUR o.N. LU1161526816 0,400 F.T.I.F.-Franklin GCC Bond Fd Namens-Anteile I Acc. USD o.N. LU0962741145 0,550 F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N. LU1098665802 0,600 Fisch U.F.-F.Bd EM.Corp.Defen. Namens-Anteile BD o.N. LU0542658678 0,600 iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00B66F4759 0,500 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D EUR Q Inc. HSC oN LU1076433389 0,500 Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs X EUR Acc Hdgd o.N. IE00BHBFD812 1,000 NN (L)- Asian Dbt (Hard Curr.) Actions au Port. I CAP USD oN LU0555019479 0,720 Nordea 1-Emerging Market Bd Fd Actions Nom. AI-USD o.N. LU0772924113 0,650 Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd Actions Nom. AI EUR o.N. LU0778444652 0,500 Nordea 1-Flexible Fixed Income Actions Nom. Cap.BI-EUR o.N. LU0915363070 0,400 nordIX Renten plus Inhaber-Anteile DE000A0YAEJ1 0,260 ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N. LU1785344166 0,500 Rob.C.Gr.Fds.-R.QI Gbl M-F.Cr. Actions Nom. IH EUR o.N. LU1235145213 0,300 Swisscanto(LU)Bd Fund-COCO Inh.-Anteile DTH EUR o.N. LU1495639384 0,570 UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Act.au Port.P-dis EUR hed.o.N. LU0891672130 1,160 Vontobel-Emerging Mkts Blend Actions Nom. I USD Acc. o.N. LU1256229680 0,630 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile DE000A0CARS0 0,400 SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile DE0009802314 0,900 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile AB FCP I-Mortgage Income Ptf. Actions Nom. I2 USD o.N. LU1021292617 0,550 CS I.F.13-CSL Asia Corp.Bd Fd. Inhaber-Anteile IA USD o.N. LU0828907930 0,550 I.M.II-Inv.Euro Gov.Bond 7-10y Reg. Shs EUR Dis. oN IE00BGJWWW40 0,100 iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N. IE00B3VWN393 0,070 iShsIII-EO Covered Bond U.ETF Registered Shares o.N. IE00B3B8Q275 0,200 iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares o.N. IE00BCRY6557 0,090 MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N LU1407890620 0,070 MUL-LYX.iBoxx EO Liq.H.Y.BB U. Namens-Anteile Acc o.N. LU1215415214 0,350 Nordea 1-Danish Covered Bd Fd Actions Nom. HAI-EUR o.N. LU0351545586 0,300 Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. LU0539144625 0,300 Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Inst. IEH EUR o.N. LU0779184851 0,500 StarCapital FCP – Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.N. LU0137341789 0,900 18
Jahresbericht zum 30. September 2020 für Voba Pforzheim Premium R Fonds UI
Zusätzliche Informationen
prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände 0,00%
Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB
Gegenstand des Risikomanagementsystems der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind Risiken, die bei der Verwaltung von Investmentvermögen
auftreten. Hierzu zählen insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs-, Währungs-, sonstige Marktpreis-, Liquiditäts- und operationelle Risiken.
Die Konzentration wesentlicher Risiken wird unter Anwendung von Limitsystemen begrenzt. Auf Investmentvermögensebene werden monatlich
geeignete Stresstests durchgeführt. Hiermit werden mögliche außergewöhnlich große Wertverluste im Investmentvermögen ermittelt. Die identifi-
zierten Risiken und deren Einschätzung werden periodisch an die relevanten Entscheidungsträger kommuniziert. Zur IT-technischen Unterstützung
kommen im Risikomanagementprozess die Systeme XENTIS und RiskMetrics zum Einsatz. Das Risikoprofil des Investmentvermögens stellt sich
zum Berichtsstichtag wie folgt dar. Bei der Berechnung des Risikoprofils des Investmentvermögen findet keine Durchschau durch Zielinvestment-
vermögen statt.
Marktpreisrisiken:
Verhältnis zwischen dem Risiko nach Brutto-Methode und dem Nettoinventarwert (Brutto-Hebel): 1,23
potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Aktien-Deltas um 1 Basispunkt (Net Equity Delta): EUR 0,00
potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Zinssatzes um 1 Basispunkt (Net DV01): EUR 38.764,81
potenzielle Wertveränderung des Investmentvermögens bei der Veränderung des Credit Spreads um 1 Basispunkt (Net CS01): EUR 32.755,42
Währungsrisiken:
Aufteilung des Investmentvermögens nach Währungsexposure in Basiswährung des Investmentvermögens:
EUR 135.584.075,22
GBP 2.745,46
NOK 153,35
USD 62.986.108,30
Kontrahentenrisiko:
Zum Berichtsstichtag bestand kein Kontrahentenrisiko durch OTC-Derivate.
Liquiditätsrisiken:
Anteil des Portfolios, der voraussichtlich innerhalb folgender Zeitspannen liquidiert werden kann (Angaben in % des NAV des AIF zum Berichtsstichtag):
1 Tag oder weniger: 7,59
2-7 Tage 64,02
8-30 Tage 15,47
31-90 Tage 11,69
91-180 Tage 1,16
181-365 Tage 0,07
mehr als 365 Tage 0,00
Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode 1,14
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß 2,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode 0,95
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