Tätigkeitsbericht 2016 - S Rating und Risikosysteme GmbH
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Tätigkeitsbericht 2016
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Inhalt
Inhaltsverzeichnis 1
Grußwort des Aufsichtsratsvorsitzenden 2
01
Unser Unternehmen − Das sind wir 4
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH 4
Der Geschäftsführer im Interview 10
Neue Köpfe in der SR 12
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabschieden Dr. Ralf Goebel 14
Wirtschaftliche Verhältnisse 16
Nutzenstatistik unserer Produkte 17
Im Dialog mit der Bankenaufsicht 18
Unsere Mitarbeiter vor Ort 20
Das SR-Portal Release 1.5 22
02
Unsere Gremien − So sind wir vernetzt 24
Unsere Gremienmitglieder im Jahr 2016 24
Unsere Gremienstruktur 25
03
Unser Aufgabenspektrum − Rückblick 2016 und Ausblick 2017 36
04
Unsere etablierten Verfahren – Adressenrisiken messen und steuern 42
Unsere etablierten Verfahren: 2016 im Überblick 42
Ihre Meinung zählt: Unsere Nutzerumfrage 2016 44
Neuerungen in CreditPortfolioView 46
Mit der Objektsicht mehr Spielraum beim risikoadjustierten Bepreisen 48
Standardisierte Quantifizierung operationeller Risiken 49
Aktuelles vom ProjektfinanzierungsRating 50
ImmobiliengeschäftsRating: Das Projekt Rating-Plattform stellt sich vor 52
Schlankes KundenScoring für Modernisierungsdarlehen bis 50.000 Euro 55
Individualisierung nach Maß für die S-Kreditpartner GmbH 56
Meilensteine 2017 − Etablierte Verfahren 59
05
Unsere neuen Aufgaben in der Banksteuerung − Übernahme und Entwicklung 60
Integrierter Datenhaushalt: Konsistente Datenbasis für Risikodaten 61
Gemeinsame Standards für die Zukunft der Banksteuerung 64
Identifikation wesentlicher Risiken 68
Vereinheitlichte Risikoquantifizierung 70
Durchschau von Fonds im Risikomanagement 71
Meldewesen: Aufbau eines einheitlichen Reporting 72
Ausblick Liquiditätsmeldewesen 74
Rollout Standardisiertes MaRisk-Reporting 75
Meilensteine 2017 − Neue Aufgaben 79
Zu guter Letzt: 80
So funktioniert die Welt − Ein Loblied auf die Normierung 80
Impressum 84
1
Grußwort
des Aufsichtsratsvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) endet nach zwei inten-
siven Jahren die sogenannte „Umsetzungsphase“, in der die SR sukzessive Projekte
und Aufgaben in der Banksteuerung übernommen und sich organisatorisch neu
aufgestellt hat.
Alle geplanten Aufgaben wurden entsprechend der Priorisierung in der Konzep-
tionsphase übernommen und dafür qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gefunden. Als besonders bedeutende und herausfordernde Aufgabe möchte ich
die Entwicklung eines für alle Sparkassen nutzbaren Integrierten Datenhaushaltes
herausgreifen. Darin werden die Daten geordnet und transparent aufbereitet, um
die Meldefähigkeit und Risikosteuerung der Institute sicherzustellen und zu verein-
fachen. Im Rahmen des nun beginnenden „Regelbetriebes“ wollen wir die Umset-
zungsunterstützung intensivieren und die bankfachlichen Methoden und IT-Vorga-
ben weiter standardisieren, um die Sparkassen optimal zu entlasten.
Die Gremienstruktur hat sich bewährt. Neben dem herausragenden Fachrat Bank-
steuerung und dem Steuerungskreis Banksteuerung arbeiten in sieben neuen
Arbeitskreisen Finanz Informatik, Verbände und Institute an den neuen Themen.
Das Unternehmen ist umgezogen, hat sich gut in den neuen Räumen eingefunden
und sie mit viel Leben erfüllt. Die SR erweiterte sich um die beiden neuen Bereiche
„Risiko und Kapital“ und „Reporting und Datenhaushalt“, um die Übernahme
operativ-technischer Aufgaben im Bereich der Banksteuerung stemmen zu können.
Es war eine Auflage des DSGV-Vorstandes, dass diese neuen Aufgaben direkt mit
den Instituten verrechnet werden und keine Umlage über Regionalverbände oder
den DSGV mehr zum Tragen kommt. Dafür hat die SR 2016 ihr Preis- und Leistungs-
verzeichnis angepasst. Ein wichtiger Punkt war dabei auch die faire Vergütung von
engagierten Instituten in den neuen und etablierten SR-Gremien.
2
01
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV)
In den etablierten Verfahren des Adressenrisikos kann sich die SR nicht auf Erreich-
tem ausruhen. Die Umsetzung des ImmobiliengeschäftsRating auf der Rating-Platt-
form und die Entwicklung eines Antragsverfahrens für eine schlanke Bearbeitung
von Neuanträgen für Firmenkunden mit geringem Obligo sind hierbei beispielhaft
zu nennen.
Darüber hinaus ist auch bei den Rating-Verfahren das aufsichtliche Umfeld im
Wandel. Aktuell laufen vielfältige Projekte der EBA und EZB zur Überprüfung der
internen Modelle („Target Review of Internal Models“), die erhebliche Aufwände in
den IRB-Häusern, aber auch in der SR nach sich ziehen. Die daraus zu erwartenden
Anforderungen werden die SR noch lange beschäftigen.
Dr. Ralf Goebel ist zum 1. Juli 2016 aus der Geschäftsführung der SR ausgeschie-
den. Er hat die Entwicklung der Rating-Verfahren wie auch den Aufbau der Gesell-
schaft wesentlich geprägt und vorangetrieben. Im Namen des Aufsichtsrates möch-
te ich ihm auch an dieser Stelle unseren Dank für sein großes Engagement und die
vielen richtungsweisenden Impulse aussprechen.
Rückblickend kann ich feststellen, dass die SR beginnt, die in sie gestellten großen
Erwartungen zu erfüllen und durch Kompetenz und Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Sparkassen einen wichtigen Part im Leistungserstellungsprozess übernom-
men hat. Als Aufsichtsratsvorsitzender bin ich sicher, dass die SR für die kommen-
den Herausforderungen des Jahres 2017 bestens gerüstet ist.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis
Vorsitzender des Aufsichtsrates
3
01 Unser Unternehmen − Das sind wir
Unser Unternehmen − Das sind wir
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
Spezialisierter Dienstleister für die Mitglieder der Neben den Bewertungsverfahren nimmt die Fülle der aufsichts-
Sparkassen-Finanzgruppe rechtlichen Themen auf europäischer und nationaler Ebene zu.
Die effiziente Umsetzung gewinnt für die Institute immer mehr
Das Unternehmen an Bedeutung. Seit 2015 unterstützen wir die Institute auch
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist bei Aufgaben der regulatorischen Banksteuerung als zentraler
Dienstleister für Rating-Verfahren und Aufgaben der Banksteu- Dienstleister. Dafür erstellen wir Fachkonzepte und begleiten
erung in der Sparkassen-Finanzgruppe. Die SR unterstützt Ins- die Finanz Informatik (FI) bei der IT-Umsetzung und die Regio-
titute mit Methoden und Verfahren für das Risikomanagement, nalverbände beim Rollout und im Second-Level-Support.
für die Kapitalplanung und Risikotragfähigkeitsberechnung
sowie in den Themen Meldewesen und internes Reporting. Unsere Themen
Banksteuerung
Seit unserer Gründung im Jahr 2004 entwickeln wir anwender- Bis Ende 2016 hat die SR sukzessive Aufgaben im Rahmen der
freundliche und präzise Verfahren zur Bewertung des Kredit- aufsichtsrechtlichen Banksteuerung übernommen. Weitere
risikos auf Einzelkreditnehmer- sowie auf Portfolioebene und Aufgaben der Banksteuerung sollen bis 2020 in den Leistungs-
für die Abschätzung der operationellen Risiken. Wir entwickeln bereich der SR überführt werden. Die entsprechenden Kompe-
und pflegen diese Verfahren, begleiten deren IT-Umsetzung tenzen werden in der SR aufgebaut, da hier auf bewährte Pro-
und unterstützen die Anwender. zesse und Strukturen sowie auf eine etablierte Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband
Unsere Verfahren werden jährlich validiert. So stellen wir die (DSGV), der Finanz Informatik, den Regionalverbänden und
Pflege und Weiterentwicklung und damit korrekte Prognosen insbesondere den Prüfungsstellen und der Bankenaufsicht
auf der Grundlage des gemeinsamen Datenpools der Sparkas- zurückgegriffen werden kann. Zentral bereitgestellte Standard-
sen-Finanzgruppe sicher. Die enorme Größe dieses Datenpools lösungen sollen die Anwendung in den Instituten erleichtern
stellt ein Alleinstellungsmerkmal am Bankenmarkt dar. Dies und Sparkassen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderun-
ermöglicht es uns, statistisch fundierte Risikomessverfahren gen unterstützen. Außerdem entwickeln wir den Integrierten
in hoher Qualität bereitzustellen. Datenhaushalt für die Sparkassen-Finanzgruppe.
»
4
01 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Umsetzungsphase Regelbetrieb
Anforderungsmanagement
Standardisiertes MaRisk-Reporting
Datenhaushalt (inkl. Vorstudie AnaCredit)
FINREP
AnaCredit
Liquidität (LCR, ALMM, NSFR, LiqV)
Abbildung Fonds
Leitlinien zu Schattenbanken
Konzeptionsphase
Zentrales Konzept Risikoinventur
Zielbild Banksteuerung
Standardparameter periodische Risikotragfähigkeit
Integrierte Gesamtbanksimulation/Mehrjahresplanung
EBA-Guidelines IRRBB/Zinsänderungsrisiken im Bankbuch
Übergangslösung Spreadrisiko
Solvabilität/Eigenmittel: COREP Own Funds
Verschuldung/Abwicklung
Asset Encumbrance
Meldewesen
Übernahme
S-RTF FinaRisikoV/S-RTF
Großkredit
Millionenkredit
DSGV-Vorstand
beschließt
erste Aufgaben Offenlegung (Säule III)
Übersicht über die übernom-
menen Aufgaben und Ausblick
auf das zukünftige Aufgaben- Übernahme weiterer Aufgaben durch Fachrat gesteuert
spektrum im Rahmen der auf-
sichtlichen Banksteuerung. 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
5
Lösungen
aus
einer
Hand
6
01 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Rating und Scoring Zentrale aufsichtliche Abnahmeprozesse und Berichtswesen
Die Palette unserer Rating-Verfahren reicht von einer schlan- Neben der Pflege und Weiterentwicklung unserer Verfahren
ken, automatisierten Lösung für kleinere Gewerbekunden bis stellen wir umfangreiche Berichte bereit und unterstützen die
hin zu einem umfangreichen Rating-Modul für gewerbliche Institute bei der Kommunikation mit der Bankenaufsicht.
Immobilienfinanzierungen. Mit dem KundenScoring bieten wir
zudem ein prozessschlankes Bewertungstool für die Antrags- Auftrags- und Individualleistungen
und Bestandsbewertung von Privatkunden an. Unsere Produkte Wir bieten Auftrags- und Individualleistungen an, die unsere
basieren auf statistischen Analysemethoden. Für das Immobi- Standardprodukte für Kunden individualisieren oder weiter-
liengeschäft und für die Risikoabschätzung auf Portfolioebene entwickeln. Darüber hinaus schaffen wir im Auftrag der Kunden
bieten wir auch simulationsbasierte Verfahren an. neue Anwendungsbereiche und Produkte.
Adressenrisikomanagement Unser Team
Im Bereich des Adressenrisikos ermöglichen unsere Instru- Unsere Unternehmensbereiche Rating-Verfahren und Individu-
mente die individuelle Bestimmung von Risikokosten und alprojekte, Reporting und Datenhaushalt, Risiko und Kapital,
Verlustschätzern auf Grundlage der Verlustdatensammlung. Kundenmanagement sowie Release- und Datenmanagement
So erfolgt die Risikomessung auf Portfolioebene anhand prä- arbeiten Hand in Hand. Unsere prozessorientierte Organisa-
ziser Eingangsgrößen. tionsstruktur stellt mit ihren klar definierten Kommunikations-
schnittstellen den Informationsfluss vom IT-Umsetzer bis zum
Verfahren zur Schätzung operationeller Risiken Anwender sicher.
Mit dem gemeinsamen Sparkassen-OpRisk-Pool verfügen die
Sparkassen über die weltweit größte homogene Informations- Durch regelmäßige Hospitationen innerhalb der Sparkassen-
quelle für das Management operationeller Risiken. Finanzgruppe sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiter einen
engen Bezug zur Praxis halten.
7
01 Unser Unternehmen − Das sind wir
Controlling und Personal
Matthias Lehmann
Der Bereich Controlling und Personal
ist zuständig für das Rechnungswesen
und Controlling sowie für das Personal-
management. Prüfungen der Internen
Revision und externe Prüfungen werden
hier betreut sowie alle Rechtsangelegen-
heiten, Fragen zur Arbeitssicherheit, zur
Hausverwaltung und zum Datenschutz.
CONTROLLING
UND
PERSONAL
Release- und Datenmanagement
Michael Tobias
Im Bereich Release- und Datenmanage-
ment werden die Daten als Grundlage für
unsere Modellentwicklung und -pflege auf-
bereitet. Der Bereich koordiniert darüber
hinaus die Releaseplanung und IT-Umset- RELEASE- RATING-
zung unserer Verfahren.
UND VERFAHREN
Datenmanagement DATEN- UND
Roland Jonscher
Das Team Datenmanagement stellt die
MANAGEMENT INDIVIDUAL-
Datenbasis für die Pflege und Weiterent- PROJEKTE
wicklung der Verfahren in der SR bereit.
Releasemanagement DATEN- SCORING
Johannes Strobl
MANAGEMENT UND LGD
Das Team Releasemanagement koor-
diniert und steuert als Schnittstelle zu
unseren IT-Partnern die IT-Umsetzung
im Bereich Adressenrisiko und in der
regulatorischen Banksteuerung.
IT-Administration1
Die Tätigkeiten der IT-Administration
umfassen Implementierung, Pflege und RELEASE- RATING
Support von Hard- und Software. MANAGEMENT
Rating-Verfahren und Individual-
projekte IT- KUNDEN- UND
Christian Damaschke
ADMINIS- INDIVIDUAL-
Der Bereich Rating-Verfahren und Indivi-
dualprojekte entwickelt und validiert un- TRATION1 PROJEKTE
sere Rating- und Scoring-Verfahren sowie
die einheitliche Verlustschätzung. Darüber
hinaus bietet er auch institutsindividuelle
Lösungen an.
Scoring und LGD
Daniel Saathoff
Das Team Scoring und LGD pflegt und
entwickelt die Verlustschätzungs- und Reporting und Datenhaushalt
Scoring- Verfahren der Sparkassen- Regine Heller
Finanzgruppe.
Der Bereich Reporting und Daten-
Rating haushalt setzt die Anforderungen an
Frank Giese das interne und externe Reporting
um und entwickelt den Integrierten
Im Team Rating werden die Rating-Verfah- Datenhaushalt (IDH).
ren für Firmen- und gewerbliche Immobi-
lienkunden in der Sparkassen-Finanz- Meldewesen
gruppe entwickelt und gepflegt. Thomas Stawitzke
Kunden- und Individualprojekte Das Team Meldewesen erstellt Fach-
Oliver Köpnick konzepte für Lösungen zu aufsicht-
lichen, melderechtlichen Anforderun-
Im Team Kunden- und Individualprojekte gen (COREP, FINREP, Asset Encum-
werden für einzelne Kunden Lösungen brance, Leverage Ratio, Kreditmelde-
neuentwickelt, individualisiert, weiterent- wesen, AnaCredit, Liquiditätsmelde-
wickelt und gepflegt. wesen und zur Offenlegung).
8
01 Unser Unternehmen − Das sind wir
Risiko und Kapital
Dr. Andreas Matuschke
GESCHÄFTSFÜHRUNG Der Bereich Risiko und Kapital setzt die
Aufgaben aus dem Fachlichen Methoden-
D r. P e t e r N e t t e s h e i m Zielbild Banksteuerung um und beschäf-
tigt sich mit der Standardisierung von
Methoden und Verfahren für die Kapital-
planung und Risikotragfähigkeitsberech-
nung, dem Kreditportfoliorisiko (CPV),
dem Markt- und Liquiditätsrisiko, dem
OpRisk-Schätzverfahren und dem Pricing
(RAP).
Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Kerstin Alpen
Aufgabe des Teams Risikotragfähigkeit
und Kapitalplanung ist die (Weiter-)Ent-
wicklung von Methoden und Verfahren
für die Risikotragfähigkeit sowie die
Kapital- bzw. Gesamtbankplanung.
Marktpreisrisiko und Liquidität
Dr. Hauke Hinsch
REPORTING RISIKO KUNDEN- Das Team Marktpreisrisiko und Liquidität
ist für die Validierung, Weiterentwicklung
UND UND MANAGE- und Parametrisierung der zentral bereit-
DATEN- KAPITAL MENT gestellten Anwendungen für Marktpreis-
und Liquiditätsrisiken verantwortlich.
HAUSHALT
Portfoliorisiko, Pricing und operatio-
nelle Risiken (PRP)
Dr. Christoph Wunderer
Das Team PRP validiert das zentral bereit-
MELDEWESEN RISIKOTRAG- PRODUKT- gestellte Kreditportfoliomodell Credit-
PortfolioView (CPV) und entwickelt es
FÄHIGKEIT BETREUUNG weiter, verantwortet die Risikoadjustierte
UND KAPITAL- Prämienbestimmung (RAP) und pflegt
verschiedene Verfahren zur Bestimmung
PLANUNG operationeller Risiken.
INTERNES MARKTPREIS- BERICHTS- Kundenmanagement
Barbara Witte
REPORTING RISIKO WESEN Der Bereich Kundenmanagement ist für
UND die Betreuung aller SR-Verfahren in Rich-
tung Anwender verantwortlich, einschließ-
LIQUIDITÄT lich Second-Level-Support für die Institute,
sowie Erstellung zentraler Kommunika-
tions- und Schulungsunterlagen und der
Bereitstellung von Standardberichten.
Die gesamte Kommunikation in Richtung
DATEN- PORTFOLIO- KOMMUNI- Aufsichtsbehörden wird hier koordiniert.
Darüber hinaus verantwortet der Bereich
HAUSHALT RISIKO, PRICING KATION die Außendarstellung des Unternehmens.
BANK- UND OPERA- Produktbetreuung
STEUERUNG TIONELLE Jana Quilitzsch
RISIKEN Das Team Produktbetreuung verantwortet
die kommunikative Betreuung unserer
Methoden und Verfahren gegenüber
Instituten, erstellt Schulungsunterlagen
und unterstützt die Regionalverbände
bei den Schulungen. Das Team überwacht
zudem die für die SR relevanten aufsicht-
Internes Reporting lichen Entwicklungen.
Christine Deittert
Das Team Internes Reporting ist Berichtswesen
für die Berichte im Management- Adriana Falli
Cockpit sowie die Konzeption des Im Team Berichtswesen werden instituts-
zukünftigen IDH-Reporting individuelle Reports für die Verfahren der
zuständig. Adressenrisikomessung erstellt.
Datenhaushalt
Banksteuerung Kommunikation1
Stefan Wohlmuth
Das Team Kommunikation verantwortet
Im Team Datenhaushalt Banksteue- die interne und externe Unternehmens-
rung wird der Integrierte Datenhaus- kommunikation für die SR.
halt als Basis einer einheitlichen
Datenarchitektur entwickelt.
1
Das Team ist der Bereichsleitung direkt unterstellt.
901 Unser Unternehmen − Das sind wir
Der Geschäftsführer im Interview
In ihrer neuen Rolle übernimmt die Sparkassen Rating und te Arbeit des Fachrates Banksteuerung. Er gibt uns klare Rich-
Risikosysteme GmbH (SR) derzeit Aufgaben in der Banksteue- tungsentscheidungen vor und unterstützt uns in schwierigen
rung, um durch zentral bereitgestellte Standardlösungen die Sachfragen. Für die Finanzgruppe ist die Arbeit des Fachrates
Anwendung in den Instituten zu erleichtern. Banksteuerung vorbildhaft.
Die SR entwickelt sich schnell – was haben Sie schon Wie sind Sie beim Aufbau der SR vorangekommen?
erreicht? Dr. Peter Nettesheim: Wir liegen im Plan bezüglich des Mitar-
Dr. Peter Nettesheim: Bei dem Aufbau der Leistungsfähigkeit beiteraufbaus. Bei so vielen neuen Mitarbeitern ist zu erwarten,
in den neuen Themen liegen wir im Plan – wir finden geeignete dass man eine etwas höhere Fluktuation hat. Optimal: die
Mitarbeiter und erzielen in einer Vielzahl von Projekten bereits gefundenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertreffen in
die ersten Ergebnisse. Herausfordernd ist dabei, gleichzeitig ihren Erfahrungen und Kompetenzen unsere Erwartungen.
die etablierten Themen mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Herausforderung bleibt allerdings, die Kräfte jetzt über Projekt-
Geschwindigkeit voranzutreiben. arbeit und Linientätigkeit in eine gemeinsame Richtung zu
lenken. Hierbei hilft, dass nun auch alle Führungskräfte-Posi-
Lassen Sie uns mit dem Thema Rating beginnen. tionen besetzt sind. Und die Strukturen stehen.
Dr. Peter Nettesheim: Im Rating erleben wir durch die EZB
heute eine Vielzahl von neuen aufsichtlichen Vorhaben, die wir Wo genau setzen Sie bei den neuen Aufgaben an − ist der
in bewährter Art und Weise begleiten. Die Prüfer der EZB weisen Integrierte Datenhaushalt das wichtigste Thema?
uns allerdings eindringlich darauf hin, dass die Standardisie- Dr. Peter Nettesheim: Der Aufbau eines Integrierten Daten-
rung der Rating-Anwendungen und Ausfallprozesse ein Schlüs- haushaltes unterscheidet sich als Projekt wesentlich von den
selfaktor für den Erhalt der Poolmodelle ist. Die SR wird hierzu in meisten anderen Aufgaben, die wir haben – sowohl in der Kom-
Abstimmung mit den Instituten und Prüfungsstellen entspre- plexität, als auch in der Anzahl der zu berücksichtigenden Daten
chende Maßnahmen ergreifen, diese Standards über alle Spar- und Methoden. Hier muss extrem ganzheitlich gedacht werden
kassen hinweg auch zukünftig sicherzustellen. Gleichzeitig und gleichzeitig darf die Tiefe bei der Berücksichtigung einzel-
beobachten wir, dass die aufsichtliche Abnahme der Verfahren ner Datenfelder nicht verloren gehen. So gibt es in der heutigen
deutlich längere Zeiträume beansprucht. So mussten wir bei- dispositiven Welt basierend auf OSPlus allein mehr als 60.000
spielsweise den Release-Termin für das Immobiliengeschäfts- Datenfelder, die beurteilt werden müssen und aus denen eine
Rating (SIR R5) von OSPlus Release 17.1 auf Release 18.0 ver- Auswahl für den Integrierten Datenhaushalt erfolgen muss.
schieben. So ist es für die Gesellschaft herausfordernd, bei der Trotz der großen Aufgabe, so einen Datenhaushalt zu konzipie-
Vielzahl aufsichtlicher Anforderungen noch Ressourcen für die ren, ist der angestrebte Nutzen so hoch und die Notwendigkeit
Umsetzung betriebswirtschaftlich sinnvoller Entwicklungen vor- für die zukünftige Steuerung der Institute so erheblich, dass
zuhalten. SR-seitig stellen wir sicher, dass die Entwicklung der dieses Projekt mit aller Kraft durch unsere Gremienmitglieder
Rating- und Scoring-Verfahren und der Verlustschätzung nicht und uns vorangetrieben wird.
leidet. Natürlich freut es mich zu sehen, dass in den bestehen-
den Verfahren sowohl die uns begleitenden Instituts- als auch Welche Ergebnisse kommen als Nächstes bei den Instituten
die Verbandsvertreter mit hohem Elan die Weiterentwicklung an?
begleiten und um eine hohe Qualität ringen. Dr. Peter Nettesheim: Wir sind inzwischen auf der Zielgeraden
bei der Umsetzung eines Standardisierten MaRisk-Reporting,
Bei der Übernahme der neuen Aufgaben ist die Umsetzungs- der Umsetzung von Standardparametern für die Risikosteue-
phase abgeschlossen. Wo steht die SR jetzt? rung, des OpRisk-Schätzverfahrens sowie einer standardisierten
Dr. Peter Nettesheim: Wir sind auf gutem Weg, unsere ange- Risikoinventur. Darüber hinaus unterstützen wir die Institute
strebten Ziele zu erreichen. Wir haben die Gremien und Arbeits- umfangreich beim Thema FINREP. All dies soll 2017 den Institu-
kreise aufgesetzt und zum Leben erweckt. Ein sehr großes Plus ten zur Verfügung stehen.
ist die starke und an den Bedürfnissen der Sparkassen orientier-
1001 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Wie stellen Sie sicher, dass bei den Standards alle die glei-
che Sprache sprechen?
Dr. Peter Nettesheim: Vom Fachrat Banksteuerung hatten
wir den Auftrag erhalten, ein Fachliches Methoden-Zielbild für
die Banksteuerung zu erstellen. Erarbeitet wurde das Metho-
den-Zielbild Banksteuerung von 22 Sparkassen, sieben Regio-
nalverbänden, zwei Prüfungsstellen sowie DSGV, FI und SR. Eine
Basis für das Risikomanagement in der Finanzgruppe liegt da-
mit vor: Wir haben einheitliche Definitionen für die Risikoarten,
Standards für die Banksteuerung sowie priorisierte Arbeitspake-
te. Die Entwicklung der Methoden nimmt nun stetig Fahrt auf.
Eines der ersten Themen ist beispielsweise die Entwicklung
eines Prototyps für eine Integrierte Gesamtbanksimulation. Anfang Juli 2016 schied Herr Dr. Goebel aus der Geschäfts-
führung aus …
Funktioniert denn diese Standardisierung? Dr. Peter Nettesheim: Wir alle sind Dr. Ralf Goebel zu großem
Dr. Peter Nettesheim: Der Schlüssel zum Erfolg liegt auch im Dank für seine Arbeit und den immer offenen und kollegialen
Institut. Ein Beispiel: Im MaRisk-Reporting wurde zusammen mit Umgang verpflichtet. Dr. Goebel hat die SR seit ihrer Gründung
den Prüfungsstellen eine Zuordnung gemacht, welche Berichte im Jahr 2004 entscheidend mitgestaltet. Er hat außerdem viel
in Abhängigkeit von den Risikoprofilen des Institutes notwendig dazu beigetragen, die Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung
sind. In der Pilotierung mussten wir allerdings feststellen, dass des Unternehmens zu stellen. Die von ihm mit großem Engage-
die Institute eine Vielzahl weiterer Berichte über das von den ment betriebene Einführung standardisierter Rating-Verfahren
Prüfungsstellen definierte Mindestmaß hinaus wünschten. in der Finanzgruppe ist für uns ein Vorbild für die laufenden
Ein weiteres Beispiel ist die Produktvielfalt in OSPlus: Die ins- Arbeiten bei der Unterstützung der Sparkassen.
titutsindividuelle Parametrisierbarkeit ist ein Riesenproblem
beim Aufbau eines Integrierten Datenhaushaltes. Hier wird die Wie finanziert sich die SR künftig?
Orientierung an Standards notwendig. Der größte Mehrwert Dr. Peter Nettesheim: Die Umsetzungsunterstützung in der
entsteht erst durch die gemeinsame Anwendung der Standards Banksteuerung wird ab Januar 2017 direkt durch die Sparkas-
in allen Instituten. sen finanziert. Mein großer Dank geht an die Institute, an die
Mitglieder unseres Aufsichtsrates und unserer Gremien, dass sie
Im Meldewesen läuft die Standardisierung glatt. Wie geht es die erhebliche Preisanpassung, bedingt durch die Übernahme
dort inhaltlich voran? der neuen Aufgaben der Banksteuerung, mitgetragen haben.
Dr. Peter Nettesheim: FINREP stellt uns in der Gruppe vor große Für 2017 streben wir an, mit den Instituten die Dienstleistungs-
Herausforderungen. Es war nicht damit getan, dass die SR die vereinbarung zu überarbeiten und abzuschließen, um sowohl
Meldeanforderungen analysierte und die Finanz Informatik die die neuen Dienstleistungen in der Banksteuerung abzudecken,
IT-Systeme anpasste. Bei der Nacherfassung von Zugeständ- als auch neue Anforderungen aus dem BDSG und den MaRisk zu
nissen muss der Aufwand in den Instituten minimiert werden. erfassen.
Die Anforderung, auch unterjährige Rechnungswesendaten in
der Meldung zu bearbeiten, führte zu Diskussionen um die Vielen Dank für das Gespräch.
geeignete Art der Unterstützung der Institute. Hier werden wir
uns zukünftig noch effizienter aufstellen müssen, zusammen
mit Verbänden und Finanz Informatik.
1101 Unser Unternehmen − Das sind wir Neue Köpfe in der SR Neue Köpfe in der SR Wir wachsen: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 2016 die SR verstärkt. Auch das Führungsteam ist inzwischen komplett aufgestellt und bringt umfangreiche Expertise, u. a. aus der Sparkassen-Finanzgruppe, ein. Dr. Andreas Matuschke Kerstin Alpen Bereichsleiter Risiko und Kapital Teamleiterin Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung „Die SR hat in der Finanzgruppe den Auftrag erhalten, an „Das spannende Umfeld – geprägt durch die neuen Aufgaben – zentraler Stelle dazu beizutragen, dass die regulatorischen und die sehr offene und familiäre Unternehmenskultur machen Herausforderungen bei gleichzeitigem Kostendruck umfassend die Arbeit bei der SR sehr reizvoll. Seit mehr als zehn Jahren gemeistert werden. Hier Verantwortung mit zu übernehmen und habe ich viele Bereiche des Risikomanagements in unterschied- mit einer jungen und engagierten Truppe an einer erfolgreichen lichen Instituten durchlaufen. Die für mich prägendste Zeit vor Umsetzung zu arbeiten, hat mich sehr gereizt. Die Themen der SR war meine Station bei der Sparkasse KölnBonn, wo ich des Bereiches sind mir aus der Praxis der Berliner Sparkasse als Teamleiterin für das Kreditrisiko- und OpRisk-Controlling vertraut, wo ich nacheinander die Abteilungen Marktrisiko- zuständig war. Dort habe ich die SR-Produkte aus Kundensicht controlling, Kreditrisikocontrolling und Gesamtbanksteuerung kennengelernt und erfahren, vor welchen Herausforderungen geleitet habe. eine Sparkasse im Risikomanagement steht. Vorrangig geht es nun darum, die Aufgaben aus dem Zielbild Wichtige Aufgaben des Teams werden die Weiterentwicklung Banksteuerung umzusetzen. Die Standardparameter stellen der Verfahren für die Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung, wir Anfang 2017 der Aufsicht vor. Die anderen Themen müssen u. a. vor dem Hintergrund von SREP, und deren Standardisierung ähnlich in die Bahn kommen. Alles, was wir tun, machen wir am sein. Überall wo sinnvoll möglich, sollen die Sparkassen bei Integrierten Datenhaushalt: Der integrierte Finanzdatenhaus- ihrem Risikomanagementprozess durch zentrale Empfehlungen halt für die Sparkassen soll zukünftig homogen, konsistent und der SR, z. B. für die Risikoinventur oder Stresstests, unterstützt fehlerfrei Meldewesen, Risikomanagement und auch Finanzda- werden. Insgesamt streben wir aufgrund des stetigen Wandels ten abbilden. Bewährte Themen wie CPV, das OpRisk-Schätzver- der aufsichtlichen Anforderungen eine Harmonisierung der fahren und RAP müssen sich darin wiederfinden, ebenso die für Verfahren an, um durch zentrale Validierung und Abstimmung die SR neuen Themen wie Risikotragfähigkeit, Mehrjahrespla- mit der Aufsicht Aufwände in den Sparkassen zu reduzieren und nung, Marktrisiko und Liquidität.“ Prozesssicherheit zu schaffen.“ 12
01 Unser Unternehmen − Das sind wir
Dr. Hauke Hinsch Stefan Wohlmuth
Teamleiter Marktpreisrisiko und Liquidität Teamleiter Datenhaushalt Banksteuerung
„Die qualifizierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen „Bei der SR in einem richtungsweisenden Projekt wie dem
und die ständige Rückkopplung mit Instituten und Gremien Integrierten Datenhaushalt die Zukunft der Finanzgruppe
machen die Tätigkeit in der SR interessant und lehrreich. Nach gestalten zu können, ist eine sehr reizvolle Herausforderung.
mehrjähriger Tätigkeit in verschiedenen Feldern des Risikoma- Als Unternehmensberater habe ich einen reichen Fundus an
nagements für eine Unternehmensberatung habe ich 2013 in Praxiserfahrung quer über die europäische Bankenlandschaft
der SR begonnen. Hier habe ich in den vergangenen Jahren im im Meldewesen sowie im Risikomanagement sammeln können.
Team Portfoliorisiko und Pricing vor allem die Weiterentwick- Die fachlichen Themengebiete reichten im Kreditgeschäft von
lung des zentralen Kreditportfoliomodells CPV betreut und seit Produkteinführung über Kreditvergabeprozesse bis hin zu Pro-
2015 zusätzlich die Projekte Spreadrisiko und Fondsdurchschau zessen zur Datenerfassung bei der Abwicklung. Dadurch konnte
geleitet. Die dabei erworbenen Kenntnisse über die Anforde- ich ein Verständnis der finanzwirtschaftlichen Wertschöpfungs-
rungen des Risikocontrolling von Sparkassen helfen nun bei der kette gewinnen und umfassend Prozesse innerhalb von Banken
Entwicklung weiterer Methoden und Dienstleistungen der SR im im Detail kennenlernen.
Bereich der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken. Das Team Datenhaushalt Banksteuerung steht im Fokus der
Für das Team Marktpreisrisiko und Liquidität steht in den nächs- zukünftigen Entwicklungen im Rahmen der Banksteuerung. Wir
ten Jahren die Aufgabe an, die zentral bereitgestellten Anwen- bilden u. a. mit Datenstrukturen die notwendigen Voraussetzun-
dungen für Marktpreis- und Liquiditätsrisiken an neue aufsicht- gen für Risikomodelle bzw. Reporting-Bedarfe. Diese Grundla-
liche Anforderungen anzupassen und so weiterzuentwickeln, genarbeit ist eine Intermediär-Funktion zwischen der operativen
dass die Anforderungen aller Sparkassen erfüllt werden.“ Welt (wie z. B. in OSPlus) und der Welt der Banksteuerung (z. B.
Meldewesen). Sie ermöglicht eine effiziente, nachhaltige, ser-
viceorientierte Bearbeitung von regulatorischen und ökonomi-
schen Herausforderungen.“
1301 Unser Unternehmen − Das sind wir
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
verabschieden Dr. Ralf Goebel
Sprecher der Geschäftsführung geht in den Ruhestand Dr. Ralf Goebel startete 1992 als Gruppenleiter beim DSGV in
Nach langjähriger Tätigkeit in der SR hat Dr. Ralf Goebel aus Bonn und übernahm im Laufe der Jahre ein großes fachliches
gesundheitlichen Gründen zum 1. Juli 2016 seine Funktion als Portfolio:
Sprecher der Geschäftsführung der Sparkassen Rating- und • von der operativen Banksteuerung in Sparkassen
Risikosysteme GmbH (SR) niedergelegt. Die Verbandsleitung • über das nationale und internationale Aufsichtsrecht und
des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), die die Umsetzung von Basel II und Basel III,
DSGV-Abteilung A VI und viele Mitarbeiter der SR haben • Rechnungslegung und Prüfungsthemen
Dr. Goebel offiziell in den Ruhestand verabschiedet und ihm im • bis zu Kapitalmarktthemen wie der Umschuldung griechi-
Rahmen eines Festaktes persönlich gedankt. scher Staatsanleihen und der Schaffung des „Zentralen
Pfandbriefbüros“ beim DSGV.
Ein wichtiger Meilenstein war die Entwicklung interner
Rating-Verfahren in den Jahren 2000-2002. Die internen
Rating-Verfahren sind heute flächendeckend Standard in der
Sparkassen-Finanzgruppe – und bildeten auch die Grundlage
für die Gründung der Sparkassen Rating und Risikosysteme
GmbH im August 2004 als hundertprozentige Tochtergesell-
schaft des DSGV.
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis, Geschäftsführendes
DSGV-Vorstandsmitglied: „Sie haben früh erkannt, dass sol-
che Instrumente wichtig und richtig für Sparkassen sind – dass
sie Sparkassen auch ‚besonders‘ machen. Und im Sinne der
Sparkassen haben Sie die SR als Mitgeschäftsführer immer
weiter ausgebaut und gestärkt. Mit der SR können die Sparkas-
sen ihren Datenschatz aus millionenfachen Kundenbeziehun-
gen nicht nur für die eigene Steuerung einsetzen. Wir haben
dadurch auch eine sachliche Grundlage, um unseren Kunden
Sicherheit und Anleitung in ihrer eigenen geschäftlichen
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis und Entwicklung zu geben.“
Dr. Ralf Goebel Ende September 2016 in Berlin.
Nach mehr als 24 Jahren Tätigkeit für den Verband hat Dr. Ralf
Goebel auch seine Funktion als Leiter der Abteilung Controlling
beim DSGV niedergelegt.
1401 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Duntis etur reius. Iducia ipid qui debisci od moloratur
ma plignie nimaior epudicatem autem illuptate qu
Die SR ist Dr. Ralf Goebel zu großem Dank verpflichtet.
Herr Dr. Goebel hat das Unternehmen als Initiator und seit
Gründung im Jahr 2004 als Geschäftsführer entscheidend
mitgestaltet. Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir
alles Gute.
1000 Dank
1501 Unser Unternehmen − Das sind wir
Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Lage der Gesellschaft war vom operativen Geschäft ge- Bei einer Eigenkapitalquote von 41 Prozent ist sichergestellt,
prägt: Wesentliche Ertragsquelle waren unverändert die Pflege- dass langfristige Anlagen durch das Eigenkapital gedeckt sind.
und Weiterentwicklungsleistungen zu Methoden und Verfahren Insgesamt wird die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage als
der Risikosteuerung im Adressenrisikobereich der Kreditinsti- ausreichend gesichert eingeschätzt.
tute. Durch eine stärkere Nachfrage nach einzelnen Leistungen Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH hat den
konnten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft geprüft
gesteigert werden. Darüber hinaus wurden spezielle Leistun- und mit Datum vom 4. April 2016 einen uneingeschränkten
gen als Sonder- und Auftragsleistungen angeboten, die nur von Bestätigungsvermerk erteilt. Eine Veröffentlichung im elektro-
einzelnen Instituten nachgefragt werden. Diese tragen zu etwa nischen Bundesanzeiger ist erfolgt.
17 Prozent zum Umsatz bei. Aufgrund der guten Ertragslage
konnte, wie auch in den Vorjahren, eine Rückvergütung an die Im Jahr 2016 hat die Gesellschaft ihr Preismodell mit Wirkung
Kunden für das Jahr 2015 vorgenommen werden. zum Jahr 2017 angepasst. Mit Zustimmung des Fachrates
Banksteuerung und des Aufsichtsrates der SR wird die Umset-
Die Finanzlage ist sehr stabil. Die Gesellschaft finanziert sich zungsunterstützung der SR im herausfordernden Aufgaben-
selbst; es bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkei- spektrum der Banksteuerung ab Januar 2017 direkt von den
ten gegenüber Kreditinstituten. Das Finanzmanagement ist da- Sparkassen getragen. Um die zusätzlichen Leistungen abzu-
rauf ausgerichtet, Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu decken, hat die SR einen Grundpreis Banksteuerung einge-
vereinnahmen und Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungs- führt. Mit fortschreitendem Regelbetrieb wird auch für die
frist zu begleichen. Aufgrund der Zugehörigkeit der Kunden Banksteuerung ein stärker produktbezogenes und somit an
zur Sparkassen-Finanzgruppe bzw. dem öffentlich-rechtlichen die Institutsbedürfnisse angepasstes Preismodell angestrebt,
Sektor treten Zahlungsverzögerungen nur gelegentlich auf; wie es bei den Verfahren für die Adressenrisikomessung etab-
Zahlungsausfälle sind unwahrscheinlich. liert ist.
Entwicklung ausgewählter wirtschaftlicher Kennzahlen:
per 31.12. 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 12.136 13.349 15.884
Materialaufwand 1.144 1.324 1.447
Personalaufwand 6.564 7.643 8.482
Abschreibungen 244 243 315
Sonstiger betrieb- 4.145 4.135 5.691
licher Aufwand
Jahresüberschuss 35 69 40
Bilanzsumme 6.999 6.007 8.000
Eigenkapital 3.168 3.237 3.277
Anzahl Mitarbeiter 92 93 114
Alle Angaben in TEUR, soweit nichts Abweichendes angegeben.
1601 Unser Unternehmen − Das sind wir
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Nutzenstatistik unserer Produkte
Gesamt Kunden STR KKR SIR SKS LBS-KS PRF VS CPV RAP OpRisk
401 401 401 363 401 0 35 388 285 269 335
Sparkasse (100 %) (100 %) (91 %) (100 %) (8 %) (97 %) (71 %) (67 %) (84 %)
8 7 4 8 4 - 0 8 1 2 0
Landesbank (88 %) (50 %) (100 %) (50 %) (100 %) (13 %) (25 %)
8 0 0 2 0 7 0 4 1 0 0
LBS (25 %) (88 %) (50 %) (13 %)
16 16 5 11 3 - 0 4 1 2 1
Sonstige (100 %) (31 %) (69 %) (19 %) (25 %) (6 %) (13 %) (6 %)
433 424 410 384 408 * * 404 288 273 336
Alle (98 %) (95 %) (89 %) (94 %) (93 %) (67 %) (63 %) (78 %)
STR Sparkassen-StandardRating * LBS-KS und PRF sind Verfahren, die
SIR Sparkassen-ImmobiliengeschäftsRating nur von bestimmten Institutsgruppen
KKR Sparkassen-KundenKompaktRating genutzt werden können. Eine Auswei-
SKS Sparkassen-KundenScoring sung in der Gesamtübersicht wäre
LBS-KS LBS-KundenScoring ungenau.
PRF ProjektfinanzierungsRating
VS Verlustschätzung
CPV Sparkassen-CreditPortfolioView
RAP Sparkassen-Risikoadjustierte
Prämienbestimmung
OpRisk Operationelle Risiken Stand: Dezember 2016
17Wesentliche aufsichtliche Anforderungen an
IRBA-Rating-Systeme
In den vergangenen Jahren wurden durch die Aufsichtsbehör-
den verschiedene Analysen zur einheitlichen Umsetzung der
Anforderungen an IRBA-Rating-Systeme gemäß des Basel II-
Regelwerks durchgeführt. Es zeigten sich dabei große Unter-
schiede bei der Umsetzung der Anforderungen und auch bei
den Praktiken der aufsichtlichen Prüfungen über die verschie-
denen Länder hinweg. Zur Vermeidung dieser Unterschiede
wurde auf europäischer Ebene ein umfangreicher Maßnahmen-
plan entwickelt, um u. a. einheitliche Standards für die Anforde-
rungen an IRBA-Rating-Systeme in allen Ländern der Europäi-
schen Union festzulegen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Vorstudie hat die
SR im Juni 2016 ein Projekt initiiert, das die Beurteilung und
Umsetzung aller EBA-Anforderungen im Zusammenhang
mit der Überarbeitung des IRB-Ansatzes sicherstellen soll.
Dazu gehören neben dem finalen Entwurf des Technischen
Regulierungsstandard (RTS) zur aufsichtlichen Bewertungs-
methode des IRB-Ansatzes (EBA/RTS/2016/03) auch die Leit-
linien zur Definition des Schuldnerausfalls gemäß Art. 178 CRR
Im Dialog mit der (EBA/GL/2016/07) und der finale Entwurf des RTS zur We-
sentlichkeitsschwelle beim 90-Tage-Zahlungsverzug (EBA/
Bankenaufsicht RTS/2016/06). Der Einbezug weiterer Aufsichtspapiere – je
nach Veröffentlichung – wird folgen.
Als erste Maßnahme im Rahmen des Projektes wurde mit der
Spezifizierung der Anforderungen für die konkretisierte Aus-
Die Überwachung aufsichtsrelevanter Änderungen, der konti- falldefinition begonnen und zum 1. Januar 2017 wurden die
nuierliche Austausch mit den Aufsichtsbehörden, regelmäßige Rating-Gremien, entsprechend der aufsichtlichen Anforderung
aufsichtliche Reportings, die Teilnahme an Konsultationen des RTS zum IRB-Ansatz, angepasst. Die aktuellen Änderungen
oder die Anzeige von Modelländerungen bzw. die Begleitung der Validierungskonzepte PD und LGD berücksichtigen kleinere
von Modelländerungsprüfungen in IRBA-Instituten sind fester Verbesserungen aus der Praxis sowie Anregungen seitens der
Bestandteil der Arbeit in der SR. Institute und der Revision. Darüber hinaus sind sie auch auf
erste Umsetzungen der RTS-Anforderungen zurückzuführen.
Als zentraler Dienstleister der Sparkassen und Landesbanken Insgesamt sind die Anforderungen, die im Rahmen der auf-
haben wir uns mit stetig steigenden aufsichtlichen Anforde- sichtlichen Überprüfung des IRB-Ansatzes neu gefasst wurden
rungen auseinanderzusetzen. Unsere Modelle und Konzepte und werden, von den Instituten – und für die entsprechend
sollen aufsichtlich anerkannt oder akzeptiert sein. Sie sollen ausgelagerten Tätigkeiten somit auch von der SR – bis Ende
Standards setzen und für den Einsatz in den Instituten Sicher- 2020 umzusetzen. Anfang Januar 2017 hat die SR Vertretern
heit schaffen.
Die Aufsicht
im Blick
1801 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Die SR unterwegs
Cindy Rohn, Referentin Produktbetreuung bei der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH,
hospitierte 2016 beim Sparkassenverband Bayern und bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels
„Im August 2016 hatte ich die Chance, die Software S-RTF, welche Ende 2016 erstmals als Release
unter Verantwortlichkeit der SR an die Institute gegeben wird, praxisnah kennenzulernen – jeweils
für einen Tag beim Sparkassenverband Bayern und bei der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Praxisbei-
spiele der Sparkassen im Verbandsgebiet haben mir die Anforderungen der Institute verdeutlicht.
Besonders interessant waren die ersten Ergebnisse, die die Sparkasse Coburg-Lichtenfels im Rahmen
der Thematik Standardparameter für die periodische Risikotragfähigkeit erarbeitet hat. Diese fließen
nun im SR-Projektteam Standardparameter mit ein.
Zu sehen, wie S-RTF in den Sparkassen genutzt wird, welche Einstellungen bzw. Parametrisierungen
vorgenommen werden, welchen Nutzen die Institute durch die Anwendung verzeichnen und welche
Anforderungen an eine künftige Weiterentwicklung bestehen – diese Einblicke helfen dabei, die
Software umfassend und kundenorientiert zu betreuen. Ich danke Tobias Leiber vom SVB sowie
Gerd Auschner und Markus Bohl von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels.“
der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Deutschen Bun- Mitglied des Joint Supervisory Teams (JST) des Pilotinstituts an
desbank den Status der Umsetzung der Ausfalldefinition und den Prüfungsgesprächen teilgenommen. 2017 wird diese Prü-
die neue Gremienstruktur vorgestellt. fung fortgeführt, um die aufsichtliche Zulassung für den Rollout
der Rating-Plattform SIR für Juni 2018 zu erhalten.
EZB-Prüfung der Rating-Plattform SIR
Ende 2014 übernahm die EZB im Rahmen des Einheitlichen Kommunikation zu Themen der Banksteuerung
Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, Die bis Mitte 2016 erreichten Meilensteine zu den Themen
SSM) die direkte Aufsichtsverantwortung für die über 120 Fachliches Methoden-Zielbild Banksteuerung, Standardisiertes
als „bedeutend“ eingestuften Institute. Seit 2015 findet ein MaRisk-Reporting, Risikoinventur und Integrierter Datenhaus-
regelmäßiger Austausch mit der EZB, insbesondere zu unserem halt standen im Fokus beim Austausch mit Vertretern aller
Weiterentwicklungsprojekt Rating-Plattform Immobilienge- Hauptverwaltungen der Deutschen Bundesbank im Juni 2016.
schäftsRating (SIR), statt. In den Gesprächen zeigte sich, dass Auch unser Kreditportfoliomodell CPV Light haben wir 2016
die aufsichtsinternen Abstimmungsrunden längerer Zeit bedür- Prüfern der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt für
fen und somit auch der Prüfungsprozess einschließlich der Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vorgestellt. Ende 2016
Zulassung mehr Zeit in Anspruch nehmen wird. präsentierte die SR EZB-Prüfern, die für „nicht bedeutende
Institute“ (Sparkassen) verantwortlich sind, das gesamte
Im November 2016 startete für vier Wochen die erste aufsichtli- SR-Aufgabenspektrum rund um Banksteuerung und Rating.
che Prüfung eines Poolmodells (SIR) unter dem Schirm der EZB. Der nächste Termin mit Prüfern der BaFin und der Deutschen
Diese Prüfung wurde von der Deutschen Bundesbank, Haupt- Bundesbank steht Ende Januar 2017 an. Themen sind der
verwaltung in Berlin und Brandenburg, in Zusammenarbeit Fortführungsansatz im Rahmen der Risikotragfähigkeit sowie
mit der Deutschen Bundesbank Zentrale durchgeführt. Neben die Standardparametrisierung für die Berechnung von Markt-
den Prüfern der Deutschen Bundesbank hat zeitweise auch ein preisrisiken.
1901 Unser Unternehmen − Das sind wir
vor Ort
Unsere Mitarbeiter vor Ort
Vielen Dank an die Institute und Partner,
Schleswig-Holstein
bei denen wir bis jetzt hospitieren
durften. Gegenseitiges Lernen ist nur ein Mecklenburg-Vorpommern
Grund von vielen für einen Aufenthalt in
Hamburg
Ihrem Institut oder Ihrer Organisation.
Wenn auch Sie Interesse an einer zwei- Bremen
bis dreitägigen SR-Hospitation haben,
Niedersachsen Brandenburg
würden wir uns sehr freuen. Sie errei-
Berlin
chen uns unter 030 20672-0 oder
info@s-rating-riskosysteme.de
Nordrhein-Westfalen Sachsen-Anhalt
Sachsen
Hessen
Thüringen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Bayern
Baden-Württemberg
Stand: Dezember 2016
2001 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Unsere Hospitationsinstitute im Überblick
Baden-Württemberg Hessen Sparkasse Celle
Kreissparkasse Böblingen Finanz Informatik GmbH & Co. KG Sparkasse Emsland
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Frankfurter Sparkasse Sparkasse Göttingen
Kreissparkasse Göppingen Kasseler Sparkasse Sparkasse Hannover
Kreissparkasse Tuttlingen Kreissparkasse Limburg Sparkasse Harburg-Buxtehude
Kreissparkasse Waiblingen Kreissparkasse Weilburg Sparkasse LeerWittmund
Landesbank Baden-Württemberg Landesbank Hessen-Thüringen Sparkasse Lüneburg
Sparkasse Bodensee Landesbausparkasse Hessen-Thüringen Sparkasse Osnabrück
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau Nassauische Sparkasse Sparkasse Stade-Altes Land
Sparkasse Heidelberg Sparkasse Bensheim Sparkasse Wilhelmshaven
Sparkasse Hochrhein Sparkasse Fulda
Sparkasse Pforzheim Calw Sparkasse Gießen Rheinland-Pfalz
Sparkasse Hanau Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz
Bayern Sparkasse Langen-Seligenstadt Sparkasse Koblenz
Bayerische Landesbank Sparkasse Marburg-Biedenkopf Sparkasse Mainz
Kreissparkasse Altötting-Mühldorf Sparkasse Oberhessen Sparkasse Rhein-Nahe
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee Sparkasse Wetzlar Sparkasse Südliche Weinstraße
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg Taunus Sparkasse Sparkasse Trier
LBS Bayerische Landesbausparkasse Sparkasse Vorderpfalz
Sparkasse Ansbach Mecklenburg-Vorpommern
Sparkasse Bamberg OstseeSparkasse Rostock Saarland
Sparkasse Berchtesgadener Land Sparkasse Parchim-Lübz Kreissparkasse Saarlouis
Sparkasse Coburg-Lichtenfels Sparkasse Vorpommern Kreissparkasse Saarpfalz
Sparkasse Dachau SaarLB
Sparkasse Fürth Nordrhein-Westfalen Sparkasse Neunkirchen
Sparkasse Günzburg-Krumbach Kreissparkasse Heinsberg Sparkasse Saarbrücken
Sparkasse Hochfranken Kreissparkasse Köln
Sparkasse Landshut Kreissparkasse Steinfurt Sachsen
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim LBS Westdeutsche Landesbausparkasse axilaris GmbH Chemnitz
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen Niederrheinische Sparkasse RheinLippe Erzgebirgssparkasse
Sparkasse Nürnberg NRW.BANK Ostsächsische Sparkasse Dresden
Sparkasse Pfaffenhofen Sparkasse Aachen Sparkasse Chemnitz
Sparkasse Regensburg Sparkasse am Niederrhein Sparkasse Leipzig
Sparkasse Rottal-Inn Sparkasse Bielefeld Sparkasse Mittelsachsen
Stadtsparkasse Augsburg Sparkasse Bochum
Stadtsparkasse München Sparkasse Dortmund Sachsen-Anhalt
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Sparkasse Duisburg Harzsparkasse
Vereinigte Sparkassen im Sparkasse Essen Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
Landkreis Weilheim i. OB Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt Saalesparkasse
Sparkasse Herford Salzlandsparkasse
Berlin Sparkasse Lippstadt Stadtsparkasse Magdeburg
Berlin Hyp AG Sparkasse Rhein-Maas Sparkasse Wittenberg
Berliner Sparkasse Sparkasse KölnBonn
Deutsche Kreditbank AG Sparkasse Krefeld Schleswig-Holstein
Sparkassen-Finanzportal GmbH Sparkasse Münsterland Ost Förde Sparkasse
Sparkasse Neuss Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
Brandenburg Sparkasse Paderborn-Detmold Nord-Ostsee Sparkasse
LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG Sparkasse Soest Sparkasse Elmshorn
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Sparkasse Vest Recklinghausen Sparkasse Holstein
Sparkasse Barnim Stadtsparkasse Düsseldorf Sparkasse Südholstein
Sparkasse Elbe-Elster Stadtsparkasse Mönchengladbach Sparkasse Westholstein
Sparkasse Märkisch-Oderland Stadtsparkasse Wermelskirchen Sparkasse zu Lübeck
Sparkasse Niederlausitz Stadtsparkasse Wuppertal Stadtsparkasse Wedel
Sparkasse Oder-Spree
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin Niedersachsen Thüringen
Sparkasse Uckermark Deutsche Hypothekenbank Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
Finanz Informatik GmbH & Co. KG Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
Bremen Kreissparkasse Bersenbrück Sparkasse Altenburger Land
Bremer Landesbank Kreissparkasse Grafschaft Diepholz Sparkasse Gera-Greiz
Die Sparkasse Bremen AG Landessparkasse zu Oldenburg Sparkasse Jena-Saale-Holzland
LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Sparkasse Mittelthüringen
Hamburg Berlin-Hannover
Hamburger Sparkasse AG NORD/LB Norddeutsche Landesbank
2101 Unser Unternehmen − Das sind wir
Das SR-Portal Release 1.5
Das SR-Portal Release 1.5
Mit dem Release 1.5 zeigt sich unser Unternehmenswachstum auch im SR-Portal.
Wir erweitern die Informationsbereiche Mitte 2017.
Seit 2016 arbeiten wir konzeptionell am neuen Release des SR-Portals. Ende 2016 erfolgte
der Startschuss für die technische Umsetzung, die voraussichtlich im Juni 2017 mit dem
Rollout abgeschlossen sein wird. Der Fokus liegt auf Neuerungen für das erweiterte The-
menspektrum der SR. Mit der Übernahme der neuen Themen der regulatorischen Bank-
steuerung in das SR-Portal bleibt es zentrale Kommunikationsplattform für alle Institute.
Darüber hinaus gewinnt der Institutsbereich mit neuen Ordnerstrukturen und Anzeigen an
Übersichtlichkeit. Mit dem neuen Release passen wir nochmals die Sicherheitsregeln für
die mittlerweile mehr als 7.000 Nutzer an.
Mehr Raum für Neues im Infobereich
Das breite Spektrum an Themen, über die wir im SR-Portal informieren, erfordert eine
Neugliederung des Infobereiches. Dieser unterteilt sich künftig in drei Ebenen. Gleich auf
der Startseite erhalten Sie einen Überblick über unser gesamtes Aufgabenfeld. Von hier
aus können Sie zu themenbezogenen Übersichtsseiten navigieren, die Sie unmittelbar
zu den gesuchten Unterlagen führen. Diese Struktur gewährleistet Übersichtlichkeit und
eine intuitive Navigation. Eine konsistent an den überarbeiteten Aufbau des Infobereiches
angelehnte Ausweitung aller Such- und Mailing-Optionen erleichtert zusätzlich das Auf-
finden von Unterlagen.
Passen Sie Ihr Nutzerprofil an
Über die Mailinglisten können Sie
sich wie gewohnt über neue sowie
aktualisierte Einträge im Infobereich
benachrichtigen lassen. Überprüfen
Sie bitte daher nach dem Release Ihr
Mailing-Abonnement unter „Meine
Daten“ und passen Sie ggf. Ihre persön-
lichen Einstellungen an, damit wir Sie
zielgerichtet auf dem Laufenden halten
können.
So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand:
Erweiterte Mailing-Optionen des Infobereiches
in den persönlichen Einstellungen.
2201 Unser Unternehmen − Das sind wir
01
Haben Sie Fragen?
Dann nutzen Sie gern unser überar-
beitetes Kontaktformular aus dem
Infobereich. Dort haben Sie künftig
die Möglichkeit, Ihre Anfrage einem
bestimmten Thema zuzuordnen.
Ein aussagekräftiger Betreff stellt
sicher, dass diese nicht nur gezielt,
sondern auch schnell den zuständigen
Ansprechpartner im Regionalverband
erreicht.
Das überarbeitete Kontaktformular:
Ihre Anlaufstelle für Fragen aller Art.
Mehr Übersicht im Institutsbereich
Wir erweitern die Nutzungsmöglichkeiten des Institutsbereiches durch neue Ordner,
beispielsweise für das ProjektfinanzierungsRating (PRF). Für die neuen Ordner gelten die
gewohnten Upload-, Download- und Mailing-Funktionen sowie das bewährte Vorgehen zur
Rechtebeantragung und -überprüfung.
Die Anwenderfreundlichkeit erhöhen wir zudem durch das Hinzufügen von Mouse-over-
Texten zu den Dateinamen, sodass diese immer vollständig einsehbar sind.
Sicherheit geht vor
Neben fachlichen Neuerungen setzen wir zwei sicherheitstechnische Verbesserungen um.
Einerseits wird die Passwortänderung alle 30 Tage zur Pflicht. Sobald Ihr Passwort abge-
laufen ist, werden Sie direkt nach dem Login von der Anwendung zur Änderung aufgefor-
dert. Sollten Sie sich ein halbes Jahr lang nicht im SR-Portal anmelden, wird Ihr Zugang
vorsorglich automatisch gesperrt und nach einem Jahr gelöscht.
Andererseits enthalten vom System generierte E-Mails keine Hyperlinks mehr. Um bei-
spielsweise auf die Einträge aus der Mailingliste zuzugreifen, müssen Sie sich zunächst im
SR-Portal anmelden. Über die IDs in der Mailingliste oder die Ansicht „Neueste Einträge“
auf der Startseite gelangen Sie zu den aktuellen Inhalten aus allen Bereichen.
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