Halbjahresbericht La Française Systematic ETF Portfolio Global
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Halbjahresbericht
La Française Systematic
ETF Portfolio Global
vom 01.01.2021 bis 30.06.2021
La Française Systematic Asset Management GmbH
La Française Systematic Asset Management GmbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Handelsregister:
Frankfurt HRB 34125
Geschäftsführung:
Berit Hamann
Dennis Jeske
Kay Scherf
www.la-francaise-systematic-am.comVermögensübersicht zum 30.06.2021
Kurswert Kurswert % des
in EUR in EUR Fondsver-
mögens
I. Vermögensgegenstände 48.498.206,74 100,08
1. Investmentanteile 47.836.941,35 98,71
- Deutschland 2.731.025,53 5,64
- Frankreich 1.750.194,96 3,61
- Irland 13.357.687,18 27,56
- Luxemburg 29.998.033,68 61,90
2. Derivate -175.273,00 -0,36
3. Forderungen 119.332,35 0,25
4. Bankguthaben 168.849,14 0,35
5. Sonstige Vermögensgegenstände 548.356,90 1,13
II. Verbindlichkeiten -37.591,87 -0,08
III. Fondsvermögen 48.460.614,87 100,00 1
1
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Seite 2 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
bzw.
Anteile 30/06/2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw.
Whg. in im Berichtszeitraum mögens
1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1681046931 AIS-Amundi CAC 40 ANT 18.003 0 2.023 EUR 99,760 1.795.979,28 3,71
LU1681044647 AIS-Amundi MSCI
Nordic ANT 820 0 0 EUR 552,200 452.804,00 0,93
LU1753045928 BNPPE-MSCI Jap.SRI
S-Ser-5%C ANT 118.365 0 0 EUR 24,021 2.843.257,50 5,87
LU1659681669 BNPPE-MSCI USA SRI
S-Ser.5%C. ANT 428.083 0 14.430 EUR 16,013 6.855.064,31 14,15
DE000ETFL540 Deka MSCI
Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF ANT 189.103 0 0 EUR 14,442 2.731.025,53 5,64
IE00B52SF786 iShs VII-MSCI EM
Canada U.ETF ANT 7.943 0 0 EUR 148,360 1.178.423,48 2,43
IE00B5WHFQ43 iShs VII-MSCI Mexico
Cap.U.ETF ANT 7.046 0 0 EUR 101,900 717.987,40 1,48
IE00B0M62Y33 iShs-AEX UCITS ETF ANT 8.820 0 0 EUR 72,870 642.713,40 1,33
IE00B5377D42 iShsIII-MSCI Australia
U.ETF ANT 27.811 0 0 USD 45,830 1.074.777,07 2,22
IE00BYYR0489 iShsIII-MSCI
S.Arab.Capp.U.ETF ANT 108.387 0 0 EUR 4,831 523.617,60 1,08
IE00B1FZS574 iShsII-MSCI Turkey
UCITS ETF ANT 33.640 0 0 EUR 9,835 330.849,40 0,68
IE00BYVJRR92 iShsIV-MSCI USA SRI
UCITS ETF ANT 677.745 0 15.931 EUR 10,362 7.022.793,69 14,49
FR0010361683 Lyxor MSCI India UCITS
ETF ANT 85.234 0 0 EUR 20,534 1.750.194,96 3,61
LU1923627092 M.U.L.-Lyxor MSCI
Russi.UC.ETF ANT 20.830 0 2.869 EUR 47,660 992.757,80 2,05
LU1900066207 MUL-Lyx.MSCI Brazil
UCITS ETF ANT 47.839 0 0 EUR 18,574 888.561,59 1,83
LU2090063327 MUL-Lyx.MSCI Taiwan
UCITS ETF ANT 11.979 0 0 EUR 44,105 528.333,80 1,09
LU0459113907 MUL-LYXOR WIG20
UCITS ETF ANT 5.733 0 3 PLN 252,235 320.297,53 0,66
IE00BMP3HN93 UBS(Irl)ETF-MSCI UK
IMI Soc.R ANT 92.415 0 0 GBP 16,664 1.793.935,07 3,70
LU1953188833 UBS(L)FS-MSCI CN
ESG Univ.ETF ANT 552.423 140.000 34.000 EUR 12,952 7.154.982,70 14,76
IE00BYQCZN58 WisdomTree Japan
Equity UC.ETF ANT 3.791 0 0 EUR 19,148 72.590,07 0,15
LU0292109005 Xtr.MSCI EM Eur
MEa+Afr.ESG Sw ANT 15.691 0 0 EUR 26,860 421.460,26 0,87
Seite 3 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
bzw.
Anteile 30/06/2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw.
Whg. in im Berichtszeitraum mögens
1.000
LU0274212538 Xtrackers FTSE MIB ANT 54.123 0 0 EUR 24,930 1.349.286,39 2,78
LU0514695690 xtrackers MSCI China ANT 145.037 41.152 0 EUR 20,900 3.031.273,30 6,26
LU0476289623 Xtrackers MSCI
Indonesia Swap ANT 51.197 0 0 EUR 10,768 551.289,30 1,14
LU0292100046 Xtrackers MSCI Korea ANT 12.236 0 0 EUR 92,190 1.128.036,84 2,33
LU0514694701 Xtrackers MSCI
Thailand UCITS ETF ANT 16.646 16.646 0 EUR 19,674 327.493,40 0,68
LU0592216393 Xtrackers Spain ANT 38.548 0 0 EUR 24,200 932.861,60 1,92
LU0274221281 Xtrackers Switzerland ANT 3.678 0 0 EUR 115,360 424.294,08 0,88
EUR 47.836.941,35 98,71
Summe Wertpapiervermögen EUR 47.836.941,35 98,71
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich
um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate -175.273,00 -0,36
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten -175.273,00 -0,36
Devisen-Terminkontrakte
EURO FX CURR FUT (CME) 13/09/2021
EUREX USD Anzahl 3 -10.593,22 -0,02
EURO FX CURR FUT (CME) 13/09/2021
EUREX USD Anzahl 7 -20.991,44 -0,04
EURO FX CURR FUT (CME) 13/09/2021
EUREX USD Anzahl 48 -143.688,34 -0,30
Bankguthaben, nicht verbriefte
Geldmarktinstrumente und
Geldmarktfonds EUR 3.744.687,02 7,73
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 102.117,21 % 100,000 102.117,21 0,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Verwahrstelle GBP 42.108,65 % 100,000 49.051,95 0,10
Verwahrstelle USD 4.261.552,83 % 100,000 3.593.517,86 7,42
Seite 4 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
bzw.
Anteile 30/06/2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw.
Whg. in im Berichtszeitraum mögens
1.000
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 667.689,25 1,38
Forderungen aus Anteilzeichnungen EUR 119.332,35 119.332,35 0,25
Futures Variation Margin EUR 370.863,55 370.863,55 0,77
Futures Variation Margin USD -340.571,18 -287.183,73 -0,59
Initial Margin EUR 364.500,00 364.500,00 0,75
Initial Margin USD 118.800,00 100.177,08 0,21
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme 2 EUR -3.575.837,88 -7,38
EUR-Kredite bei:
Societe Generale Paris EUR -570.863,55 % 100,000 -570.863,55 -1,18
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
Societe Generale Paris -
USD 3.563.599,06 % 100,000 -3.004.974,33 -6,20
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -37.591,87 -0,08
Verbindlichkeiten aus Anteilrückkäufen EUR -199,80 -199,80 0,00
Verbindlichkeiten Verwahrstelle EUR -5.904,01 -5.904,01 -0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -31.488,06 -31.488,06 -0,06
Fondsvermögen EUR 48.460.614,87 100,00 3
Anteilwert EUR 22,21
Umlaufende Anteile STK 2.182.232
2
Kurzfristige Verbindlichkeit durchTransaktionen in Derivate und Futures
3
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
Seite 5 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte:
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund (GBP) 0,85845 = 1 EUR
Polnischer Zloty (PLN) 4,51475 = 1 EUR
US-Dollar (USD) 1,18590 = 1 EUR
Marktschlüssel
Terminbörsen
EUREX European Exchange
Seite 6 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen
bzw.
Anteile Zugänge Abgänge in 1.000
bzw.
Whg. in
1.000
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
FR0010609115 LA FRANCAISE - LF Trésorerie
ANT 11 11
Gruppenfremde Investmentanteile
LU1900067437 MUL-Lyx.MSCI Thailand UCITS
ANT 0 1.885
IE00B02KXK85 iShs-China Large Cap U.ETF
ANT 0 17.584
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.
Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und
Verkäufe.)
Terminkontrakte
Devisen-Derivate
Terminkontrakte auf Devisen
Gekaufte Kontrakte
(Basiswert(e): EUR / USD Future) 13.510
Seite 7 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR -175.273,00
Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurde der Marktwert des zugrundeliegenden Basiswertes
EUR/USD herangezogen.
Vertragspartner der derivativen Geschäfte
Societe Generale Paris
Sonstige Angaben
La Française Systematic ETF Portfolio Global 4
International Security Identification Number (ISIN) DE000A0MKQK7
Anteilwert EUR 22,21
Umlaufende Anteile STK 2.182.232
Anleger Private Anleger
Mindestanlagesumme keine
Fondsauflage 01.04.2008
Aktueller Ausgabeaufschlag % 0,00
Aktueller Rücknahmeabschlag % 0,00
Verwaltungsvergütung p. a. % 0,80
Ertragsverwendung ausschüttend
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,36
Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung (EU) Nr. 2015/2365
Im Geschäftsjahr wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne im Sinne der Verordnung (EU) Nr.
2015/2365 abgeschlossen.
Wesentliche Änderungen
Die Namenänderungen erfolgten mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 07.04.2021 und wurden im
Bundesanzeiger am 18. Mai 2021 veröffentlicht. Der Hintergrund der Änderung ist die Umfirmierung des Unternehmens, die Namensänderung der
OGAW-Sondervermögen, sowie gesetzliche Änderungen. Die Gesellschaft firmiert zukünftig unter dem Namen La Française Systematic Asset
Management GmbH (vormals La Française Asset Management GmbH). Die Änderungen traten am 12.05.2021 in Kraft.
4
Bis 11.05.2021 ETF-PORTFOLIO GLOBAL.
Seite 8 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der La Française Asset Management GmbH als verantwortliche
Stelle für die Anteilpreisermittlung mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data stichprobenartig geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen
eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die
von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen
plausibilisiert.
- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen
Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von
Börsenkursen.
Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren
handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten
Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Frankfurt am Main, August 2021
La Française Systematic Asset Management GmbH
Die Geschäftsführung
Seite 9 des Halbjahresberichts La Française Systematic ETF Portfolio Global zum 30.06.2021ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT
La Française Systematic Asset Management GmbH Wirtschaftsprüfer
[seit 12.05.2021] FFA Frankfurt Finance Audit GmbH
(vormals La Française Asset Management GmbH) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
mainBuilding Frankfurt am Main
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main Aufsichtsrat
Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0 Philippe Lecomte
Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81 CEO La Française AM Finance Services
info-am@la-francaise.com Head Business & Corporate Development
www.la-francaise-systematic-am.com Groupe La Française,
Paris
Haftendes Eigenkapital Vorsitzender
€ 2,5 Mio., Stand 31.12.2020
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital Laurent Jacquier-Laforge
€ 2,6 Mio., Stand 31.12.2020 Global Head of Sustainable Investing
Group La Française,
Gesellschafter Paris
Groupe La Française Stellvertretender Vorsitzender
Paris
Dr. Sybille Hofmann
Geschäftsführer unabhängige Aufsichtsrätin
Kay Scherf, 63110 Rodgau
Berit Hamann, 20355 Hamburg (seit 12.05.2021) Verbandsmitglied bei
Dennis Jeske, 20144 Hamburg (seit 12.05.2021) BVI Bundesverband
Hosnia Said, 61381 Friedrichsdorf (bis zum 23.02.2021) Investment und Asset Management e.V.,
Pascal Traccucci, 92100 Boulogne, Frankreich Frankfurt am Main
(bis zum 12.05.2021)
Jens Göttler, 64683 Einhausen (bis zum 12.05.2021)
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
60327 Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital: € 106 Mrd.
Stand 31.12.2020
(seit 01.03.2021)
Zweigstelle Frankfurt am Main der
Société Générale S.A., Paris
Neue Mainzer Straße 46–50
60311 Frankfurt am Main
Haftendes Eigenkapital: € 66,7 Mrd.,
Stand 31.12.2020
(bis zum 28.02.2021)La Française Systematic Asset Management GmbH mainBuilding Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 97 57 43 -0 Fax: +49 (0) 69 97 57 43 -81 info-am@la-francaise.com www.la-francaise-systematic-am.com
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