Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 30. Januar 2022 - Bouhmidi Börsenbrief
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
30. Januar 2022
Inhalt
▪ Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Assetklassen
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Termine der Woche
▪ Technischer Screener - Aktienindizies
▪ Fundamentale Übersicht: TOP 30 – USA
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Technischer Screener: Dow Jones
▪ Marktsentiment – USA
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Tradingidee: Booking Holdings Inc.
▪ Technischer Screener: DAX 40
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ COT-Reports: Was machen die Big Boys?
▪ Technischer Screener: Devisen
▪ Technischer Screener: Rohstoffe
▪ Erdgas: Wichitger Support bei $4,60
1
Entwicklung seit Jahresbeginn
Kontakt
Nya kunder: 08 505 15 000
Kunder: 08 505 15 003
Mail: kundservice@ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
2
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Devisen
3
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Rohstoffe
4COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Wichtigsten Termine der Woche
Quelle: Refinitiv
5Technischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz betrachteten Durchschnitt.
Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15318,95 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3412,09 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 33074,81 19,68
Tage-Ø
SDAX 14785,6 24,89
DivDAX 429,94 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 34725,47 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4431,85 41,61
Nasdaq 100 14454,61 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 1968,51 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 27,66 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 744,26 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3837,53 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6965,88 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4136,91 26,81 bei 50
FTSE 100 7466,07 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 26565,41 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
Volatilität auf Basis der vergangenen 12
IBEX 35 8609,8 29,58
Monate.
OMX 2266,82 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 12104,44 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 26717,34 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3280,045 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Hang Seng 23550,08 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
6Fundamentale Übersicht: 30 größten US-Aktien
Performance Bewertung
US TOP 30 Marktwert in Mrd. $ Rendite 2022 Rendite 52W
Beta
KGV KBV EV/EBIT
Apple Inc 2.780 -4% 30% 1,06 28,2 44,3 26,1
Microsoft Corp 2.311 -8% 34% 0,88 33,0 14,4 29
Alphabet Inc 1.770 -8% 46% 0,91 24,5 7,2 23
Amazon.com Inc 1.460 -14% -10% 0,65 70,3 12,0 40
Tesla Inc 850 -20% 7% 1,93 83,8 28,2 129
Meta Platforms Inc 839 -10% 17% 0,98 21,7 6,3 17
Berkshire Hathaway Inc 699 4% 37% 0,76 26,9 1,5 22
NVIDIA Corp 571 -22% 76% 1,34 52,6 24,0 66
Visa Inc 480 5% 19% 1,02 32,0 13,2 31
Johnson & Johnson 452 0% 8% 0,58 16,3 6,4 18
UnitedHealth Group Inc 439 -7% 42% 1,21 21,5 5,8 19
JPMorgan Chase & Co 433 -7% 17% 1,17 13,2 1,5 4
Procter & Gamble Co 385 -1% 28% 0,55 27,2 8,6 23
Home Depot Inc 383 -12% 38% 1,25 23,6 370,4 18
Walmart Inc 381 -5% -1% 0,36 21,4 4,6 15
Mastercard Inc 376 7% 22% 1,21 36,7 51,3 37
Bank of America Corp 375 3% 58% 1,29 14,1 1,4 14
Exxon Mobil Corp 319 23% 78% 1,06 14,4 2,0 29
Pfizer Inc 305 -7% 57% 0,59 12,9 4,0 13
Coca-Cola Co 263 3% 30% 0,92 26,5 11,8 25
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Walt Disney Co 252 -10% -18% 1,08 34,3 2,8 81
Chevron Corp 252 11% 61% 1,19 13,0 1,9 26
Adobe Inc 244 -9% 13% 0,87 37,6 16,6 42
Abbvie Inc 244 3% 41% 0,77 10,9 18,0 17
PepsiCo Inc 239 -1% 30% 0,76 27,7 15,0 23
Cisco Systems Inc 235 -12% 28% 0,80 16,2 5,5 16
Eli Lilly and Co 234 -11% 20% 0,59 30,1 30,2 33
Broadcom Inc 231 -16% 28% 1,22 17,2 9,3 30
Nike Inc 231 -12% 10% 1,17 39,4 15,5 31
Comcast Corp 227 -1% 2% 0,78 13,9 2,4 15
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi 7Technischer Screener: Dow Jones
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
Dow Jones Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 VWAP
Technischer Screener
Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M)
Tendenz ▪
▪
MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
3M 163,1 1,10 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
American Express 177,06 2,09 Tage-Ø
Apple 170,33 1,50 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Boeing 190,57 2,37
Caterpillar 201,16 1,58
Chevron 130,61 1,36 - Kurs liegt über- bzw. unter dem
Cisco 55,61 1,38 volumengewichteten
Coca-Cola 56,28 1,05 Durchschnitsspreis (VWAP)
Dow 60,04 1,70
Exxon Mobil 75,28 1,69
Kurs liegt über- bzw. unter dem
Goldman Sachs 347,01 1,54
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Home Depot 366,54 1,29
IBM 134,5 1,42
Intel 47,73 1,90 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Johnson & Johnson 171,79 0,90 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
JP Morgan Chase 146,61 1,30 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Mc Donalds 256,09 1,02 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Merck 80,9 2,02 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Microsoft 308,26 1,30
Nike 145,91 1,53 Historische Volatilität
Pfizer 54,33 2,15 Prozentuale Veränderung der historischen
Procter Gamble 160,5 0,89 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Raytheon Technologies 90,33 1,46 Monate.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Travelers 166,82 1,38
United Health 466,06 1,28 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Verizon 52,9 0,85
aller betrachtetenden charttechnischen
Visa 228 1,86 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Walgreens Boot Alliance 50,46 1,77 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Walmart 137,52 1,02 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
Walt Disney 138,63 1,93 drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
8Marktsentiment: USA
Put/Call: Auch auf 10-T-Basis sehen wir einen erheblichen Anstieg der Advisors Sentiment: Nur noch 34,9% der veröffentlichten US-Börsenbriefe ISEE: Liegt unter 100 somit werden mehr Long Puts als Long Calls von
Puts. sind derzeit bullisch eingestellt. Eine V-förmige Erholung zu beobachten Privatanlegern gekauft d.h. bärisches Sentiment
AAII: Die Mehrheit der Befragten Investoren scheinen weiterhin bärisch
CFTC: Die spekulativen Long-Positionen werden ausgebaut – Bullish NAAIM: Die Befragten Mitglieder des NAAIM bauen ihre Shorts aus. zu sein.
. .
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
9Booking Holdings: Bullische Flagge und Saisonales Muster
Erdgas
(Wertentwicklung seit 30.01.17)
Booking Holdings Inc.
30 Jan - 05 Mar
Long
Trefferquote: 66,67%
18 4
Ø-Gewinn Ø-Verlust
16,03% -13,30%
Rendite
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Durchschnitt σ
10,04% 15,98%
letzte 5 Jahre
2021 | 15,91%
2020| -12,00% 2019|-4,00%
2018| 7,87% 2017|7,98%
Quelle: Seasonax.com
10
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comTechnischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 237,4 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 111,84
Allianz 227,6 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 68,49 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 52,74 Tage-Ø
BMW 92,35 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 75,54 Tage-Ø
Continental 83,81
Covestro 54,22
Daimler 69,93 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 62,94 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 11,98
Deutsche Börse 155
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 52,22 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 16,598 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 36,08 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 12,212 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 36,9
Fresenius Med. 60,6 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 61,12 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 56 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 68,2
Infineon 34,775 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 189,35
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 183,75
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 279,8 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 82,12 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 91,88 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 43,07 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 37,79
SAP 108,14 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 399,5 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 138 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 19,43
Siemens Health. 58,18
Symrise 105,7
Vonovia 50,58
VW 251 11
Zalando 66,66COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – DAX
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 12COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – Bitcoin (USD)
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 13COT-Report I: Was machen die Big Boys?
S&P 500: Die Gruppe der Großspekulanten bleibt weiter Netto-Long Gold: Non-Commercials bleiben unverändert Netto-Long und bauen US-Dollar-Index: Der Dollar wird weiter gekauft und liegt Netto-Long.
positioniert. Im Vergleich zur Vorwoche steigen die Long-Positionen. ihre Positionen weiter aus. Die Netto-Long-Positionen sind im Vergleich zur Vorwoche gestiegen.
Wer sind die Non-Commercials?
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Zu dieser Kategorie gehören große institutionelle Investoren, Hedgefonds und andere Unternehmen, die auf dem Terminmarkt (Futuresmarkt) handeln. Sie sind in
der Regel nicht direkt an der Produktion, dem Vertrieb oder der Verwaltung der zugrunde liegenden Rohstoffe oder Vermögenswerte beteiligt. Viele Trader
schenken dieser Kategorie die größte Aufmerksamkeit.
14COT-Report II: Was machen die Big Boys?
GBP/USD: Die CFTC-Daten zeigen, dass die Spekulanten wieder
EUR/USD: Die CFTC-Daten zeigen, dass die Spekulanten ihre Long- leicht Netto-Short sind. Im Vergleich zur Vorwoche wachsend die USD/JPY: Divergenz – Non-Commercials sind Netto-Short aber der
Positionen ausbauen und sind somit wieder leicht Netto-Long. Shorts. USD steigt..
Wer sind die Non-Commercials?
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Zu dieser Kategorie gehören große institutionelle Investoren, Hedgefonds und andere Unternehmen, die auf dem Terminmarkt (Futuresmarkt) handeln. Sie sind in
der Regel nicht direkt an der Produktion, dem Vertrieb oder der Verwaltung der zugrunde liegenden Rohstoffe oder Vermögenswerte beteiligt. Viele Trader
schenken dieser Kategorie die größte Aufmerksamkeit.
15COT-Report III: Was machen die Big Boys?
WTI: Long-Positionen fallen, im Vergleich zur Vorwoche und bleiben Silber: Anstieg der Netto-Long-Positionen. Kupfer: Die Netto-Long-Positionen steigen und könnten den Trend
Netto-Long. fortsetzen.
Wer sind die Non-Commercials?
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Zu dieser Kategorie gehören große institutionelle Investoren, Hedgefonds und andere Unternehmen, die auf dem Terminmarkt (Futuresmarkt) handeln. Sie sind in
der Regel nicht direkt an der Produktion, dem Vertrieb oder der Verwaltung der zugrunde liegenden Rohstoffe oder Vermögenswerte beteiligt. Viele Trader
schenken dieser Kategorie die größte Aufmerksamkeit.
16Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1166 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8324 0
EUR/CHF 1,0386 0 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 128,6042 0
USD/NZD 1,5251 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3414 0 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,3658 0 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2773 1 bei 50
USD/JPY 115,1800 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
17Technischer Screener: Rohstoffe
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Rohstoffe Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Palladium 2328,00 1 volumengewichteten
Gold 1784,65 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
ÖL-Brent 89,42 1
Zink 3635,00 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Nickel 22764,00 1
Kakao 2388,42 0
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Benzin 260,76 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Heizöl 2,52 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Silber 22,77 0 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Kupfer 385,55 1
Platin 29024,00 1
Tendenz:
Erdgas 138,21 1
Aluminium 196,50 1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Kaffee 181,67 1 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Bauholz 998,00 1 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
18Erdgas: Wichtiger Support bei $4,60
Erdgas
(Wertentwicklung seit 30.01.17)
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
19
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comSie können auch lesen
