CRM KOMPETENZ IM RISIKOMANAGEMENT - CERTIFIED RISK MANAGER SCHWERPUNKT ASSET MANAGEMENT - der DVFA Akademie
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CRM ®
CERTIFIED RISK MANAGER
SCHWERPUNKT ASSET MANAGEMENT
KOMPETENZ IM
RISIKOMANAGEMENT
CRM: Modernes Risikomanagement
Risiken erkennen und Klippen umschiffen.
WEGE ZUM ZIEL:
Präsenz/Hybrid
oder Online
Deutsche Vereinigung für
Finanzanalyse und Asset Management
2 / 8 CRM® Certified Risk Manager
STIMMEN UNSERER ABSOLVENTEN
»Das CRM-Programm mit dem Schwerpunkt Asset »Das im CRM-Programm erlernte Wissen hat mir
Management stellt für Angestellte aus den Bereichen geholfen, die einzelnen Risikoarten, ihre Wechsel-
KVG, Verwahrstelle und Asset Management eine wirkungen und Interdependenzen sowie Verfahren
echte Weiterbildungsalternative dar. Im Rahmen und Methoden zu ihrer Erfassung, Messung und
von Vorlesungen und Fallstudien schaffen es die Analyse im Bankalltag besser zu verstehen bzw.
kompetenten Dozenten wissenschaftliche Ansätze einzuordnen. Darüber hinaus konnte ich einen sehr
mit praxisnahen Themen zu vernetzen. guten Überblick über die Mindestanforderungen an
Die Möglichkeit zwischen der Online-Variante und das Risikomanagement, strategische Sichtpunkte
den Präsenzveranstaltungen zu wählen, ermöglicht der Gesamtbanksteuerung sowie der neueste
außerdem jedem Teilnehmer das Programm nach regulatorischen Anforderungen erhalten.
seinen Bedürfnissen zu organisieren. Hohe fachliche Kompetenz und langjährige Praxiser-
Durch regelmäßige Kommunikation zwischen den fahrung der Referenten ermöglichten einen effizien-
Teilnehmern und der DVFA wurde sichergestellt, ten Wissenstransfer. Eine Reihe von Workshops und
dass offene Fragen mit den Dozenten zeitnah be- Fallstudien gab dem Programm einen zusätzlichen
handelt wurden. Mehrwert.«
Aktuelle Risikothemen werden regelmäßig ange-
Janez Grabijan, CCrA, CRM,
passt. Ich kann daher den Lehrgang sehr empfehlen.«
Head of Support & Financial Analysis, Heta Asset Resolution
Akbar Said, CRM,
Universal Investment GmbH
CREDIT POINTS FÜR DVFA MITGLIEDER
Nach erfolgreichem Abschluss des CRM-Programms erhalten DVFA Mitglieder 30 Credit Points im Rahmen ihrer Selbstauskunft.
Weitere Informationen zur Selbstauskunft unter: www.dvfa.de/professionsordnung;
zur Mitgliedschaft unter: www.dvfa.de/mitgliedschaft
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CRM®
MODERNES RISIKO-
MANAGEMENT FÜR DAS
ASSET MANAGEMENT
Das Postgraduierten-Programm CRM® – Certified Risk
Manager qualifiziert praxisorientiert für die Herausforde- CRM® PRÄSENZ
rungen von Asset Managern im Bereich der Risikoeinschät- Das didaktische Konzept der DVFA basiert auf einem
zung, -entscheidung und -steuerung. Dies zielt auf eine intensiven Präsenzunterricht mit Referenten aus Wissen-
konsequente Ausnutzung von vorhandenen Risikoprämien schaft und Praxis, die die Teilnehmer durch die direkte
bei einer bewussten Gestaltung der eingegangenen Risiken. Wissensvermittlung und durch die Möglichkeit zum Nach-
Die Schwerpunkte des Programms liegen auf einer geeig- fragen optimal auf die eineinhalbtägige Abschlussprüfung
neten Risikoerfassung, der Risikobetrachtung in Bezug auf vorbereiten. Im „Klassengefüge“ kommen die Teilnehmer
verschiedene Assetklassen, gängigen Handelsstrategien regelmäßig zusammen, so dass Lerngruppen und Netz-
und deren erzielbaren Risikoprämien sowie auf der Analyse werke untereinander gebildet werden können. Die hier
und dem Management von Markt-, Kredit-, Zins- und geknüpften Kontakte haben das gesamte Berufsleben
Liquiditätsrisiken. Praktische Fallstudien, Workshops und Bestand.
Seminare runden das Programm ab. Die 16 Tage Untericht finden blockweise statt. Ergänzend
zum Präsenzunterricht beinhaltet das Programm zwei
Der kompakte Programmaufbau ist auf eine berufs- Seminare. Die Seminare werden von den Teilnehmern zu
begleitende Teilnahme ausgerichtet und ermöglicht eine Hause im Selbststudium bearbeitet. Sie bestehen jeweils
effiziente Qualifizierung in nur fünf Monaten. aus einem Video und der Präsentation des Referenten.
Erfolgreiche Absolventen führen den Titel CRM® ONLINE
Lernen zeitlich und räumlich selbst ge-
CRM® – Certified Risk Manager stalten – der CRM® Online schont das
Reisebudget und ordnet sich den Anfor-
derungen des beruflichen Alltags unter,
Die Teilnehmer können zwischen zwei Programmvarianten wenngleich er hohe Anforderungen an die
wählen und sich für die Variante entscheiden, die beruflich Selbstdisziplin stellt.
und privat am besten zu ihnen passt: Mit Hilfe der Seminare (Video und Präsentation der Referen-
ten) kann jede Unterrichtseinheit im Selbststudium erarbeitet
CRM® Präsenz: 16 Tage Präsenzunterricht in Frankfurt werden.
am Main plus alle Videos und online Unterlagen Mit unserer Lernplattform und der dazugehörigen App können
CRM® Online: Online lernen mit Videos und die Lerninhalte auch offline auf Tablets oder Smartphones
Unterlagen – unabhängig von Zeit und Ort angeschaut werden.
ZIELGRUPPE DIE TEILNEHMER KOMMEN AUS DEN BEREICHEN:
Risikomanagement
Das Programm richtet sich an erfahrene Praktiker, die Portfoliomanagement
ihre Karriere durch eine anspruchsvolle Qualifizierung Controlling & Revision
aktiv gestalten wollen sowie an Hochschulabsolventen Risikoanalyse
mit ersten Berufserfahrungen. Risiko-Consulting
Investment Controlling
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INHALTE
ASSET MANAGEMENT-STEUE- OPERATIONAL RISK & REPORTING
RUNG & REGULIERUNG
Asset Management I Fallstudien zum Asset Management Operational Risk
• Klassische PF-Theorie und CAPM • Vermittlung von Kenntnissen zur • Basisindikatoransatz,
• Prognose der Modellparameter Implementation zielgerichteter Standardansatz, AMA
• Moderne Portfolioansätze Asset Management-Ansätze • Messung und Steuerung von OR
• Alternative Risikomaße anhand praktischer Beispiele • Self Assessment
• Smart-Beta-Ansätze • Entwicklung von Lösungsansätzen • Quantifizierungsansatz für OR
• Optionen im Asset Management • Loss Distribution Approach
• Performancemessung Risk Management im Asset
Management Reputational Risk
Risikoethik • Rechtsgrundlagen des • Ursache-Wirkungs-Ketten
• Einführung in die Risikoethik Risikomanagements bei KVGen • RepRisk-Messung und -Steuerung
• Definition zentraler Begriffe wie • Komponenten des Risikomanagement-
Moral, Werte und Ethik systems eines Asset Managers Risikoreporting
• Fallbeispiele und Übung zur • Risikocontrolling-Funktion • Leitprinzipien und Erfolgsfaktoren
Schärfung der ethischen • Prozesse im Risikomanagement • Risiko-Kennzahlen
Urteilskraft • New Product Process, News • Reportingprozess
Instrument Process • Regulatorische
MaRisk Rahmenbedingungen
• Anwendungsbereich Illiquide Assets
• Definition wesentlicher Risiken • Überblick (Private Equity,
• Anforderungen an die Infrastruktur etc.)
Sicherstellung der • Bewertungsansätze
PRAXIS-WORKSHOPS:
Risikotragfähigkeit • Bilanzierungsbesonderheiten Risikomanagement
• Stresstests und Kapitalplanung • Case Study: Analyse von im Spannungsfeld
Windpark-Projekt von Regulierung und
Asset Management II • Herausforderungen im Bankstrategie (nur Präsenz)
• Zinstitel: Risiko im Bondbereich Portfoliokontext Makroökonomisches
und beliebte Handelsstrategien • Praktische Korrelationen von Umfeld
• Credit: Bewertung von Kreditrisiko Assetklassen und Downside Digitalisierung im
und Erfolg von High-Yields Risiken Kreditgeschäft
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KREDIT- & KONTRAHENTEN- MARKT- & LIQUIDITÄTSRISIKEN
RISIKEN
Methoden der Risikoanalyse
Kreditratings Kreditderivate
• Statistische Grundlagen
• Interne vs. Externe Ratings • Asset Swaps • Risikomaße
• Ratingverfahren: Statistische • Credit Default Swaps • Risikomodelle
Modelle vs. Strukturelle Modelle • Bewertungsansätze • Stochastische Grundlagen
• Ratingbacktest • Monte Carlo-Simulation
Kreditverbriefung
Bilanzanalyse • Struktur einer Zinsrisikomanagement
• Kennzahlenorientierte Verbriefungstransaktion • GuV-orientierte Analyse des
Bilanzanalyse • Wasserfallprinzip und Zinsrisikos
• Rentabilitäts- und Tranchierung • Statische und dynamische
Vermögensstrukturanalyse • Ratingprozess Zinselastizitätenbilanz
• Kapitalstruktur- und • Barwertorientierte Analyse des
Liquiditätsanalyse Zinsrisikos
Kreditportfoliosteuerung Analyse und Management von
• Marktpreis vs. Adressenrisiken Marktpreisrisiken
• Ausfallorientierte Bewertung • Analyse und Management von
• Credit Risk + Aktienrisiken
• Messung und Bewertung von
Wechselkursrisiken
• Risiko-Hedging
• Bewertung von Rohstoff-Futures
• Backwardation und Contango
Einsatz von Optionen zur
Risikosteuerung
• Optionsstrategien
• Bewertungsansätze
• Risikomaße
• Praktische Anwendungen
Liquiditätsrisikomanagement
• Zahlungsstromrisiken einer Bank
• Liquidity at Risk als
Controlling-Grundlage
• Strukturelles
Liquiditätsrisikocontrolling
• Liquidity Value at Risk zur
Gap-Analyse
• Liquiditätsrisiko in der Steuerung
der LiqV-Standard-Erfüllung
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ABLAUF
Das Präsenzprogramm startet einmal jährlich im Frühjahr Über die DVFA Online Akademie haben alle Teilnehmer,
und schließt nach fünf Monaten mit dem Titel CRM® - egal welche Programmvariante gewählt wurde, exklusiven
Certified Risk Manager mit Schwerpunkt Asset Management. Zugang zu einem geschlossenen Bereich. Innerhalb Ihres
laufenden Programms stehen Ihnen aktuelle Informatio-
Die 16 Tage Unterricht finden blockweise, in der Regel alle nen, Unterrichtsmaterialien, eSeminare und die Lernfilme
zwei Wochen von Donnerstag bis Samstag im DVFA Center der Unterrichtseinheiten zur Verfügung. Die Fragen von
in Frankfurt am Main statt. Teilnehmern, die im Zuge der Prüfungsvorbereitung ent-
stehen, werden zusammen mit den Antworten der Refe-
Die Online-Variante ermöglicht den Teilnehmern jederzeit renten über die DVFA Online Akademie allen Teilnehmern
zu beginnen und somit das Selbststudium zeitlich flexibel bereit gestellt.
durchzuführen. Zu beachten ist hierbei jedoch eine emp-
fohlene Mindestlaufzeit von fünf Monaten bis zur Ab- Zusätzlich können Seminare zur Vorbereitung gebucht
schlussprüfung. werden. Die Teilnehmer haben in der Regel unterschied-
liche Schwerpunkte in ihren Vorkenntnissen und können
Der Unterricht und alle Handouts sind in Deutsch. Alle Prü- sich so gezielt vorbereiten. Das Angebot an eSeminaren
fungsfragen sind ebenfalls in Deutsch. Die Prüfungsfragen zur Vorbereitung finden Sie unter shop.dvfa.de
können in Deutsch oder Englisch beantwortet werden.
Die DVFA Akademie ermöglicht Ihnen eine Vorbereitung
auf den CRM über alle Geräte hinweg. Ob Smartphone,
Tablet oder am PC - die Lernplattform synchronisiert
Ihren Lernstand und hält Sie immer upto-date. Über die
dazugehörigen App können Sie die Lerninhalte auch off-
line schauen.
CRM® Präsenz CRM® Online
Modul 1 Asset Management-Steuerung & Regulierung 6 Unterrichtstage
Modul 2 Operational Risk & Reporting 2 Unterrichtstage
Seminare (Lernfilme)
der Unterrichtseinheiten
zum Selbststudium
Modul 3 Kredit- & Kontrahentenrisiken 3,5 Unterrichtstage
Modul 4 Markt- & Liquiditätsrisiken 4,5 Unterrichtstage
Abschlussprüfung: Zwei Wiederholungsprüfungen innerhalb von 36 Monaten möglich
CRM® – Certified Risk Manager
CRM® Certified Risk Manager 7/8
REFERENTEN
DR. SILVIO ANDRAE PROF. DR. THOMAS KAISER
DSGV | Abteilungsdirektor KPMG AG | Director Financial Risk
Management
HENRIK CIESIELSKI, CEFA
Duff & Phelps Germany GmbH PROF. DR. CHRISTIAN KOZIOL
Eberhard Karls Universität Tübingen
PROF. DR. DAVID FLORYSIAK
Financial Consulting UG RALF KRAUSE
Union-Investment-Gesellschaft mbH
DR. CHRISTIAN FUNKE
Source For Alpha (Deutschland) AG DR. HENRIK PONTZEN
Deutschland Union Investment Institutional GmbH |
Leiter ESG/Portfoliomanagement
DR. BERND HANNASKE, FRM
KfW Bankengruppe MARKUS QUICK
Risikocontrolling KPMG | Partner
DR. JOACHIM HEIN PROF. DR. CHRISTIAN SCHMITT
Union-Service-Gesellschaft mbH | Hochschule der Bayerischen
Managing Director Wirtschaft gGmbH
DR. MICHAEL HOLSTEIN PROF. DR. OLIVER STEINKAMP
DZ Bank AG | Leiter Abteilung Technische Hochschule
Volkswirtschaft Mittelhessen
DR. ANDREAS HUBER PROF. DR. STEFAN ZERANSKI
Sopra Steria Consulting | Head of Brunswick European Law School,
Risk Analytics & Regulatory Ostfalia Hochschule
PROF. DR. LUTZ JOHANNING
WHU – Otto Beisheim School of
Management
WISSENSCHAFTLICHE FACHBEIRAT
LEITUNG
PROF. DR. CHRISTIAN KOZIOL DR. ANJA GUTHOFF, CSIP, CFA, FRM
Eberhard Karls Universität Tübingen DZ Bank AG | Risikomanagement
PROF. DR. LUTZ JOHANNING
WHU – Otto Beisheim School of
Management
DR. GERHARD SCHRÖCK
Bain & Company Germany | Expert Partner
CRM® Certified Risk Manager 8/8
DEUTSCHE VEREINIGUNG mit über 17.000 Investment Professionals europaweit
FÜR FINANZANALYSE und auch Mitglied bei der ACIIA – Association of
UND ASSET MANAGEMENT Certified International Investment Analysts, einem
Netzwerk mit 100.000 Investment Professionals weltweit.
Der DVFA e.V. ist die Standesorganisation aller Investment
Professionals in den deutschen Finanz- und Kapitalmärk- Seit 1987 bietet die DVFA Akademie Qualifizierungs-
ten. 1400 Mitglieder repräsentieren die Vielfalt des Programme an und ist das führende Ausbildungsins-
Investment- und Risikomanagements in Deutschland. Der titut im Bereich der Finanzwirtschaft.
Verband engagiert sich für die Professionalisierung des Die Finanzakademie arbeitet mit über 150 renom-
Investment-Berufsstandes, erarbeitet Standards und mierten Referenten aus Praxis und Wissenschaft
fördert den Finance-Nachwuchs. Sein Netzwerk bringt sowie mit 40 nationalen und internationalen Koope-
Praktiker und Theoretiker sämtlicher Investmentdisziplinen rationspartnern zusammen.
unter dem DVFA Dach zusammen.
Der Verband ist international verankert. Er ist Mitglied von
EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies
ILKA RINKE-ROHMANN
Programm-Managerin
+49 69 2648 48 - 127
irr@dvfa.de
DVFA GmbH
Mainzer Landstraße 47a
60329 Frankfurt am Main
+49 69 2648 48 - 0
+49 69 2648 48 - 488
akademie@dvfa.de
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