DTCC GTR "OTC Lite" Begleiter
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DTCC Product Management GTR OTC Lite User Guide
DTCC GTR “OTC Lite” Begleiter
Februar 2014
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA - European Securities and Markets
Authority) hat die in diesem Dokument enthaltete Informationen auf keine Weise bewilligt oder anders
genehmigt. Die in deisem Dokument beschriebene EMIR Anforderungen repräsentieren die von DTCC
GTR vorgeschlagene Implementierung. Dieses Dokument soll zusammen mit dem OTC Lite Businness
Requirements Dokument gelesen werden.
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DTCC Product Management GTR OTC Lite User Guide
1. Überblick ........................................................................................................................... 6
1.1 Einleitung ................................................................................................................... 6
1.2 GTR Dokument-Portal................................................................................................... 6
1.3 Globale Verarbeitung - Überblick.................................................................................... 9
1.3.1 Datei Upload ........................................................................................................ 9
1.4 GTR Verbindung........................................................................................................... 9
1.4.1 Rechenzentrum Zugriff und Sicherheit ....................................................................10
1.5 GTR Berechtigungen....................................................................................................10
1.5.1 Web GUI Berechtigung .........................................................................................10
1.5.2 Sichere FTP Berechtigung ......................................................................................11
1.6 GTR Anmeldungsprozess ..............................................................................................12
2. Transaktionen Hochladen ...................................................................................................13
2.1 Hochladen in das Transaktionsregister ...........................................................................13
2.2 “OTC Lite“ Außerbörsliche Handel mit Derivat-Produkten .................................................15
2.2.1 “OTC Lite” Message Template................................................................................15
2.2.2 Valuation and Collateral Reporting .........................................................................15
2.2.1 GTR CSV File Footer Message (Fussnote) .................................................................16
2.3 GTR Cut-off Voraussetzungen .......................................................................................17
2.4 Nachricht-Verwendung ................................................................................................17
2.4.1 Neue Transaktion.................................................................................................17
2.4.2 Post Trade Event Meldung.....................................................................................18
2.4.3 Trade Exit Meldung ..............................................................................................18
2.5 Post-Trade Ereigniss Meldung .......................................................................................19
2.5.1 Post-Trade Ereigniss Korrektion..............................................................................19
2.6 Arbeitsfluss ................................................................................................................21
2.6.1 DIAGRAMM 1 ......................................................................................................22
2.6.2 DIAGRAMM 2 ......................................................................................................23
2.6.3 DIAGRAMM 3 ......................................................................................................24
2.6.4 DIAGRAMM 4 ......................................................................................................25
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2.6.5 DIAGRAMM 5 ......................................................................................................26
2.6.6 DIAGRAMM 6 ......................................................................................................27
3. Evaluation der Nachricht.....................................................................................................28
3.1 Phasen der Evaluation .................................................................................................28
3.2 Business Evaluation .....................................................................................................28
3.3 ESMA Regulatory validation..........................................................................................28
3.4 Rückmeldung-Nachrichten ...........................................................................................29
3.4.1 CSV-Batch Download Report (Spreadsheet Download Report) ....................................29
3.5 End-of-Day Warnungsnachricht.....................................................................................29
3.5.1 Regeln für die Generierung der Nachrichten ............................................................30
4. Delegierte Berichterstattung ...............................................................................................31
4.1 Einleitung ..................................................................................................................31
4.2 Identifizierung des Berichterstattungsmodels..................................................................32
4.2.1 Unabhängige Berichterstattung..............................................................................32
4.2.2 Delegierte Berichteerstattung - Regeln....................................................................32
4.2.3 Delegierte Berichterstattung Funktionalität Matrix ...................................................34
5. Identifizierung der Transaktion ............................................................................................35
5.1 UTI & die GTR Regeln für OTC Lite .................................................................................35
5.2 Upstream Workflow ....................................................................................................35
5.3 UTI Lock.....................................................................................................................36
5.3.1 UTI Lock Ausnahmen: ...........................................................................................37
6. Inter-TR Abstimmung .........................................................................................................38
6.1 Paarung von Transaktionen ..........................................................................................38
6.2 Transaktionen Matching ..............................................................................................39
6.2.1 Felder und Regeln ................................................................................................39
7. End-of-day Berichte ...........................................................................................................44
7.1 Berichte herunterladen................................................................................................44
7.2 Reports available for all Asset Classes ............................................................................45
7.2.1 ACK/NACK...........................................................................................................46
7.2.2 Fehlermeldung - Warnungsbericht .........................................................................47
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7.2.3 GTR ESMA OTC Position Report..............................................................................49
7.2.4 GTR ESMA OTC Activity Report...............................................................................53
7.2.5 ESMA Match Status Report....................................................................................54
7.2.6 ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report ..............................................................55
8. Appendix A – wichtige Links ................................................................................................56
8.1 Regulationen ..............................................................................................................56
8.1.1 ESMA Final Draft Technical Standards .....................................................................56
8.1.2 Summary of the ESMA Technical Standards .............................................................56
8.1.3 EMIR vs. DFA Comparison .....................................................................................56
8.1.4 ESMA Questions and Answers................................................................................56
8.1.5 ISDA’s Guidance on Price Notation .........................................................................56
8.2 Business Requirements Document.................................................................................56
8.3 CSV Upload Template ..................................................................................................56
8.4 OTC Lite Presentations and Videos ................................................................................56
8.5 ISDA Taxonomy...........................................................................................................57
8.6 International sFTP Transmission Guide v1.0 ....................................................................57
8.7 Contact List for OTC Lite...............................................................................................57
9. Appendix B – Oft gestellte Fragen (FAQs) ..............................................................................58
9.1 Geographischer und gerechtlicher Umfang von OTC Lite...................................................58
9.2 Who is able to use the OTC Lite service?.........................................................................58
9.3 Ist es möglich mehrmals pro Tag die gleiche Transaktion in das GTR upzuloaden? ................59
9.4 ‘Welche „Optionalfelder“ muss mas ausfüllen? ...............................................................59
9.5 Muss man das Feld „Trade Party 2“ ausfüllen auch wenn man nur für sich selbst den Bericht
erstattet (independent submitting)? ........................................................................................60
9.6 Wie kann ich strukturierte Produkte und exotische Derivate rapportieren? .........................60
9.7 Wie sieht der Fahrplan von DTCC aus? ...........................................................................60
10. Appendix C – DTCC Best Practice fürs Hochladen.................................................................61
10.1 Cross Asset Begleitung .................................................................................................61
10.2 Technische Begleitung .................................................................................................62
10.3 Gültige Werten...........................................................................................................62
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10.4 Zinsderivate ...............................................................................................................63
• Ausübungspreis bei Optiongeschäften ist als Prozentsatz vom Nennwert definiert...................63
10.5 Commodities ..............................................................................................................63
10.6 Fremdwährungsderivate ..............................................................................................64
Revision History
Version Date Revision
V0.1 October 30, 2013 Initial Draft
V0.2 November 30, Revisions
2013 New Screenshots
V0.3 December 11, 2013 Revised Position Report Table
V0.4 December 12, 2013 Revised Q and A section
V0.5 January 14, 2014 Updated 2.1 GTR Upload Process with new screen shots
Added 2.2.1 GTR CSV File Footer Message
Added 2.5.1 Correcting Life Cycle Events
Updated 3.5 EOD Warning Report
Added 6 Inter-TR Reconciliation (Includes Trade Pairing and Trade
Matching)
Updated 7.2.2 with Warning Error Codes
Added 7.2.5 ESMA Match Status Report
Added 7.2.6 ESMA UTI Conflict or Pair LEI Break Report
Added 8.1.4 ESMA Q&A Link
Added 8.1.5 ISDA Guidance on Price Notation
Added 8.6 International sFTP Transmission Guide v1.0
Added additional Q&As in Section 8
Added 10 DTCC Best Practice for Uploading
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1. Überblick
1.1 Einleitung
Das DTCC Transaktionsregister (GTR) ist einer der Zentralpunkte der finanziellen Industrie für
Kommunikation und Speicherung der außerbörslichen Derivatgeschäfte (Kredit, Zins, Eigenkapital,
Fremdwährung und Commodities) und der ETD-Derivatgeschäfte, die der Meldepflicht nach der Art. 9
Abs. 1 EMIR unterliegen. Das Transaktionsregister akzeptiert alle Transaktionen von jedem
Unternehmen weltweit, die an Regulierungsbehörde gemeldet werden sollen.
Um den Transaktionsregister zu ergänzen, bietet DTCC ein zusätzliches “OTC Lite” Bericherstattung-
Service, der den Firmen ermöglicht, ihre meldepflichtige Detivate upzuloaden. Die Lösung ermöglicht die
Positionen, Lebenszyklusereignisse und Bewertungsdaten und kollaterale Bewertungsdaten für jede
Position zu melden. Das OTC Lite Service wurde nur für die unter EMIR meldepflichtige Derivatgeschäfte
geschaffen und alle Derivatklassen konnen mithilfe einer einzigen Datei upgeloadet werden.
Unter EMIR, beide Geschäftsparteien sind verpflichtet den gemeinsamen Geschäft zu melden, aber
diese Vernatwortung kann man auch an eine Drittpartei delegieren. Das OTC Lite Service biedet
unabhängige Berichtertattung (wo man alle erforderte Informationen über sich zur Verfügung stellt,
aber die Gegenpartei berichtet alleine) oder delegierte Berichterstattung (wo man alle notwendigen
Details über sich und über die Gegenpartei auf einem einzigen Bericht zur Verfügung stellt). Die
Berichterstattung-Methoden werden noch später in mehreren Details erklärt werden.
1.2 GTR Dokument-Portal
Weitere Informationen können auf unserem GTR Portal gefunden werden.
Das GTR Portal enthält die aktuellste betriebswirtschftliche und technische Informationen, die den
Benutzern die Anforderungen des Systems verstehen hilft. Das Portal is in sieben Teilen geteilt, die
unten beschrieben sind.
http://dtcc.com/data-and-repository-services/global-trade-repository/gtr-europe/client-center.aspx
Kontaktieren Sie bitte Ihren Relationship manager, um die Login-Details zu bekommen.
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Die GTR Release Notes Doprdown-Liste enthält wöchentliche Ausgabe der Code-Veränderungen in den
UAT und Produktion Umgebungen. Zusätzlich enthält dieser Teil auch Informationen über den geplanen
Ausfallzeiten.
Die Product Training and Support Dropdown-Liste enthält funktionale Beschreibung, häufig gestellte
Fragen und optimale Vorgehensweisen bei der Verwendung von GTR. Dieser Bereich wird nach
Derivatklassen geteilt und jedes Dokument wird nach Relevanz zu den Derivatklassen kategorisiert.
Die Business Requirement Documentation Dropdown-Liste enthält Dokumente, die die von GTR erfüllte
Anforderungen beschreibt.
Die UAT Dokumente Doprdown-Liste enthält Dokumente, die sich zu den aktuellen UATs beziehen.
Die Supported - Spreadsheet und Messaging Specs Doprdown-Liste enthält die Berichtvorlagen und
andere technische Dokumente, die die Fuktionen von GTR in der gegenwärtig unterstützten UAT and
Produktion Umgebungen erklären.
Die Future - Spreadsheet and Messaging Specs Doprdown-Liste enthält Templates und andere
technische Dokumente zu den gegenwärtig entwickelten Fuktionen, die im Moment werder in UAT noch
in Produktion zugänglich sind. Dokumente in diesem Bereich werden ertweder in der DTCC
Arbeitsgruppen diskutiert oder für die Migration in die Produktion Umgebung bereit sind.
Die On-Boarding Sektion enthält die GTR Onboarding Dokumentation.
Die Konnektiviät-Sektion enthält Anleitungen zu den verfügbaren Verbindungsmethoden beschreiben.
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1.3 Globale Verarbeitung - Überblick
Die OTC Lite Lösung funktioniert mithilfe des EU Datazentrums “EUDC”. Alle sFTP und web-uploads
werden an die EUDC zur Verarbeitung gerichtet. Die Firmen können die Verbindung direkt zum EUDC
einrichten lassen oder ihre existierende Verbindung zum USDC benutzen mit der Ausnahme der via sFTP
gesendeten Dateien, die an die EUDC aufgrund der GTR Product ID Nummer geleitet werden.
Die Diagramme unten zeigen die Verbindungsmöglichkeiten für komplettes GTR. Bitte, beachten Sie,
dass die via sFTP emfangene CSV Dateien die EU-Verbindung folgen.
1.3.1 Datei Upload
Die CSV Dateien via FTP oder Web-Upload werden nach GTR Product ID Nummer hochgeladet. CDTS
wird die Datei aus dem Dateiensystem abrufen und aufgrund der GTR Produkt ID Nummer nach EUDC
für weitere Bearbeitung senden.
1.4 GTR Verbindung
Die Teilnehmer, die die OTC Lite Lösung ausnutzen, können die Informationen auf fogende Weisen
speichern:
• Web GUI, CSV Datei Upload
• SFTP, mithilfe von CSV Dateien
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1.4.1 Rechenzentrum Zugriff und Sicherheit
Der Zugriff zum EUDC ist getrennt von allen anderen Zugriffen und wird eine neue URL haben. Um die
EUDC URL zugreifen zu können, brauchen die Benutzer eine neue Global ID Nummer, die eigenständig
und verschieden von der existierenden Web ID Nummern ist. Alle existierende Benutzer, die den Zugang
zu den Global URLs haben wollen, werden die zweite Global ID Nummer zu dem aktuellen Web ID
benötigen. Mit den existierenden web IDs ist es nicht möglich die Global URLs benutzen und ebenfalls
die Global IDs können sich nicht auf die US URL zugreifen. Existierende Benutzer müssen den Zugang zu
dem neuen Global Login ID bei Ihren Super Access Coordinators (SAC) erfordern.
Die SAC sind imstande die neue Global Login IDs für Ihre Benutzer zu besorgen.
1.4.1.1 Begrenzungen
• SAC – CRS sind nur via US URL erreichbar. Die existierende sowie die neue SAC Fuktionalität wird
weiter von dem US URL unterstützt.
• Global Login ID – ist nicht erlaubt als ein SAC oder A, weil beide Funtionen nur via US URL
zugänglich sind.
• UAT - existierende und neue Benutzer müssen sich auf EU URL einloggen um den UAT zugreifen
zu können.
1.5 GTR Berechtigungen
1.5.1 Web GUI Berechtigung
Das GTR Web System ist via Link zu dem gemeinsamen DTCC Customer Portal erreichbar. Alle neue
Benuzter bekommen die Login IDs und Passworts um auf das Global Trade Repository System einloggen
zu können. Unabhängige regionale Portale sind via alle Rechenzentren zugänglich, um den GTR Web
System zugreifen zu können. Separate Sign-on und Passwörter sind nötig, damit der Zugriff zu jedem der
Portale ermöglicht werden kann.
Jede Login ID Nummer ist mit einem GTR Entity/Participant Grouping code (O-Code) verbunden, ein O-
Code ist eine vier-zahlige Nummer, die das Unternehmen des Benutzers identifiziert. Ein Unternehmen
wird einen separaten O-Code für jedes der Service bekommen. Die „Position Reports“ werden auch nach
dem O-Code geschaffen und deshalb alle die Einheiten unter einem O-Code werden auf dem gleichen
Position Report gezeigt.
Existierende DTCC Teilnehmer können ihre aktuelle Login-IDs und Passwörter benutzen, um das GTR
Berichterstattungssystem zugreifen zu können. Jeder Teilnehmer soll aber trotzdem eine der oben
genannten Rollen für die existierende Login-IDs haben, das alles zusammen mit dem neuen
Einheit/Teilnehmer Groupierung Code (O-Code).
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Die Firmen, die im Moment im DTCC System sind, haben einen oder mehreren sog. „Access
Koordinatoren“, die den Benutzern in der Firma Zugang zu verschiedenen Produkten einrichten können.
Das GTR System ist so konfiguriert, dass jeder Access Koordinator die Zugriffsrechte für jeden Benutzer
definieren kann.
Participant and regulator roles are defined in the GTR.
1.5.1.1 Teilnehmer
• Die Teilnehmer können Ihre Daten ins Transaktionsregister (via Submission-Portlet) mithilfe CSV
Dateien uploaden. Das Portlet ist auf dem GTR-Dashboard verfügbar.
• Die Teilnehmer können den Status Ihren gespeicherten Dateien durch spezifische Berichte
sehen, die man als Tabellen herunterladen kann. Das gilt für CSV Dateien, die durch das Web
GUI oder Secure FTP gespeichert wurden. Nur „OTC Lite“ Eingaben werden in diesen Berichten
beinhaltet (die Berichten sind als ACK und NACK Batch Output Reports bekannt).
• Die Teilnehmer sehen Berichte allen Einheiten zu denen sie einen autorisierten Zugang haben.
• Alle durch OTC Lite gemeldete Geschäfte werden in der Teilnehmerberichten (Participant
reports), die im EUDC generiert werden, beinhaltet.
1.5.1.2 Regulator
• Der Regulator kann die Teilnehmer-Berichte im GTR Portlet sehen. Die Berichte sind auf dem
GTR Dashboard per assett class zugänglich.
• Der Regulator kann die Berichte nach der Einheit, dem Typ des Regulators und nach Regulator
Mapping in SDO sehen.
• Nur diejenige Geschäfte, an die sich die Berichterstattungspflicht bezieht, werden im
entsprechenden Regulator-Bericht beinhaltet. Zum Beispiel, alle in dem EUDC offene Geschäfte
werden in der Teilnehmer-Berichten beinhaltet, aber nur diejenige Handel, die an die ESMA
gemeldet werden müssen, werden in dem Regulator-Bericht eingeschlossen.
1.5.2 Sichere FTP Berechtigung
Die Teilnehmer, die die Informationen ins Transaktionsregister abschicken wollen, bekommen sichere
FTP Berechtigung, um die CSV Datein uploaden zu könen.
Zum SFTP Hochladen benutzt DTCC die firmeneigene DATATRAK und AutoRoute Management-
Subsysteme. Diese Systeme ermöglichen DTTC und den Teilnehmern, den Austausch von Dateien sicher
und zuverlässig via einenNetzwerk-Link automatisieren. DTTC unterstützt diese Dienste über
firmeneigenes SMART Netzwerk, sowie über SWIFT und BT Radianz Netzwerk.
Für weitere Informationen über DATATRAK und AutoRoute, besuchen Sie unseres GTR Kundenzentrum
(Teil 1.2) und klicken Sie auf „Connectivity“ in der Dropdown-Liste, um die Dokumentation zu öffnen.
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1.6 GTR Anmeldungsprozess
Sieh den Bildschirmabbild unten.
1. Gehen Sie auf https://gtr.eu.dtcc.com
2. Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Passwort ein.
3. Wählen Sie OTC Lite aus dem DTCC Portal Menü. Es sieht änlich als das unten dargestellte Link
des Transaktionsregisters aus.
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2. Transaktionen Hochladen
2.1 Hochladen in das Transaktionsregister
Der Bildschirmabbild unten zeigt, wie soll man die CSV Dateien manuell hochladen.
1. Gehen Sie auf: http://dtcc.com/data-and-repository-services/global-trade-repository/gtr-
europe/client-center/client-center.aspx?gated=customers
Setzen Sie sich in Kontakt mit GTR_Onboarding@dtcc.com, um die Benutzerkennung und
Passwort zu bekommen.
2. Sobald Sie sich eingeloggt haben, wählen Sie Supported - Spreadsheets and Messaging Specs.
Alle die Templates (Vorlagen) in der Produktion sind unter Supported - Spreadsheets and Messaging
Specs verfügbar. Alle Vorlagen, die in UAT sind, werden in der Zukunft in Spreadsheets and Messaging
Specs verfügbar.
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3. Klicken Sie auf die Tabelle, die Sie herunterladen wollen (bspw. OTC Lite Upload Spreadsheet).
4. Loggen Sie sich ein, um den OTC Lite Portal zugreifen zu können. Wählen Sie Participant in der
Dropdown-Liste. Geben Sie Ihr Participant Code ein und wählen Sie Ihr O-Code.
5. Das Dashboard zeigt die neust hochgeladenen Dateien. Anklicken Sie Upload. Die Upload-Seite
taucht auf.
6. Klicken Sie auf „Upload“ und benutzen Sie die Navigation, um die gewünschte Datei zu finden
und hochladen.
7. Klicken Sie auf „Upload“.
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2.2 “OTC Lite“ Außerbörsliche Derivatgeschäfte
Folgende Nachrichten werden vom „OTC Lite“ Service für alle Derivat-Klassen unterstützt.
Message Type Description
Position Um den Zustand eines Geschäfts zu einem bestimmtem Zeitpunkt oder einen neuen
Geschäft zu berichten. Mit dieser Nachricht kann man verschiedene Veränderungen oder
Aktualisierungen des Geschäfts berichten. (Dieser Typ der Nachrichricht ist dem GTR
Haupt-Service ähnlich, der “Snapshot” unterstützt)
Valuation* Benutzt um den aktuellen Marktwert des Handels zu berichten. Die Valuation-Nachricht ist
für die berichtpflichtige Transaktionen jeden Tag einzureichen.
Collateral Benutzt um die Portfolios von Collateral zu berichten, so dass sie dann mit einzelnen
Valuation* Transaktionen verbunden werden können.
* Muss seitdem 18. August 2014 reportiert werden
2.2.1 “OTC Lite” Message Template
Das Message Template enthält die in EMIR RTS spezifizierte Felder und damit die Erfüllung der von
ESMA erforderten Berichterstattungspflichten ermöglicht. Ausser diesen Feldern enthält die Vorlage
auch sog. Kontrollfelder, die für das DTCC GTR notwendig sind, um die Nachricht verstehen und
verarbeiten zu können.
Die Vorlage ist eine einfache CSV Datei mit 25 Kontrollfelder (erforderlich in jeder Nachricht) und 127
EMIR spezifischen Feldern (Felder für die delegierte Berichterstattung inbegriffen). Alle
Nachrichtentypen können in einer Datei gemischt werden, die Wahlfelder oder N/A Felder können leer
bleiben.
Wichtig: Beide Geschäftspartner haben die Verantwortung dafür, dass Ihre Nachricht vollständige
Eingaben nach den ESMA Anforderungen enthält. Viele Felder sind von GTR erfordert, aber es gibt auch
„commn data fields“ (meistens ökonomische Informationen), die als Wahlfelder bezeichnet sind. Die
Geschäftspartei, die den Bericht erstattet, bis zum Ende des T+1 Tages UTC um den Handel einem
registrierenden Transaktionsregister zu melden. Wenn einige Informationen am Tag des Geschäfts nicht
bekannt sind, die Nachricht muss so bald wie möglich aktualisiert sein. Jedes EMIR-Feld ist in der Vorlage
gekennzeichnet und soll ausgefüllt sein wenn nötig.
2.2.2 Valuation and Collateral Reporting
Die Collateral und Valuation Berichten starten erst in 180 Tagen nach dem 12. Februar. Genaue
Informationen zu diesem Thema kommen deshalb später.
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2.2.1 GTR CSV File Footer Message (Fussnote)
Jede CSV Datei muss eine sog. Fussnote haben. Die Fussnote ist notwendig für GTR, um die Nachricht
erfolgreich bearbeiten zu können. Die unten gezeigte Fussnote muss in allen CSV Dateien eingeschlossen
sein, egal ob Web Upload oder sFTP.
Format der Fussnote:
*OCOD-ENDnnnnnnnn
Beispiel: *DTC0-END00054321
GTR Fussnote GTR Wert Länge
Konstante 1 * (Diese ist Konstante) 1
Originator 4-stellige ORIGINATOR ID-Nummer Ihres Kontos, DTC0 in 4
unserem Beispiel oben
Konstante 2 -END (Diese ist Konstante) 4
Anzahl der Anzahl der Positionen in der Datei ausschlieslich Kommentar- 8
Positionen Zeile. Restliche Stellen müssen mit Nullen ergänzt sein.
00054321 im Beispiel oben.
Datei Beispiel
Das Beispiel unten zeigt eine Datei mit vier Zeilen. Die Zeile mit Kommentar und die Fussnote ist nicht
beinhaltet in der Anzahl der Zeilen. Bitte, beachten Sie, die Fussnote ist ein Wert (alles zusammen
schreiben).
*Comment Line
,Data,Data,Data,Data
,Data,Data,Data,Data
,Data,Data,Data,Data
,Data,Data,Data,Data
*DTC0-END00000004
Wenn sie Ihre sFTP Datei vorbereiten, benutzen Sie folgenes Format:
DataTrak Header
Application Header
*Comment Line
,Data,Data,Data,Data
,Data,Data,Data,Data
,Data,Data,Data,Data
,Data,Data,Data,Data
*DTC0-END00000004
DataTrak Trailer
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2.3 GTR Cut-off Voraussetzungen
Transactions reported under EMIR must be reported to a trade repository no later than T+1 following
the conclusion, modification or termination of the trade. Across all asset classes, the cut-off for batch
reporting in the EUDC is 23:45 Coordinated Universal Time (UTC). Five batch reporting cycles run each
week and will be scheduled at the following times.
Business Day EUDC Submission Cut-off EUDC Batch Run
Monday 23:45 UTC Monday 00:00 UTC Tuesday
Tuesday 23:45 UTC Tuesday 00:00 UTC Wednesday
Wednesday 23:45 UTC Wednesday 00:00 UTC Thursday
Thursday 23:45 UTC Thursday 00:00 UTC Friday
Friday 23:45 UTC Friday 00:00 UTC Saturday
2.4 Nachricht-Verwendung
Folgender Teil zeigt, wie man eine neue Transaktion, ein Post-Trade Ereignis und eine Kündigung
meldet. Die Spalte „Trade Event“ definiert das Business-Ereigniss. Die Spalten „Message Type“, „Action“,
„Transaction Type“ und „Lifecycle Event“ beziehen sich auf ankommende Meldungen. „ESMA Action“
definiert, wie die Nachricht an ESMA gemeldet wird.
Das „OTC Lite“ Template benutzt man um die Derivattransaktionen in den Klassen Kredit, Zins,
Eigenkapital, Fremdwährung und Commodities zu berichten. Die unten dargestellte Tabellen sind für alle
erwähnte Derivatklassen anwendbar, wenn nicht anders angegeben.
Das Feld „Cancel“ wird an ESMA als „Error“ berichtet.
Asset Class Message Type Action Transaction Lifecycle ESMA
Type Event Action
All Any* Cancel Any* N/A Error
*Any bedeutet jeden Message-Typ und jeden TransaktionTyp, wo Cancel anwendbar ist
2.4.1 Neue Transaktion
Folgende Werte in den Feldern „Message Type“, „Activity type“ und „Transaction type“ können
kombiniert werden, um einen neuen Handel zu berichten.
Trade Event* Message Action Transaction Type** Lifecycle Event ESMA
Type Action
New Trade Position New Trade Trade or New New
Backload Position New Backload or Trade N/A or New
Backload
Novation Trade (a New Trade as Position New Trade Novation- New
a result of a novation) Trade
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* Zugeordnete, clearinggestellte und nicht zugeordnete Block-Handel, werden unter New Trade
berichtet
** Mehrere Transaktionstypen ermöglichen den Benutzern zu entscheiden, was das beste mit Hinsicht
auf Ihren System-Flow ist
2.4.2 Post Trade Event Meldung
Folgende Kombinationen von Message type, Action type und Transaction type können benutzt werden,
um ein Post-Handel Ereignis zu berichten.
Trade Event Message Action Transaction Lifecycle Event ESMA Action
Type Type
Amendment Position New Trade Amendment New
Modification Position New Trade Modify Modify
Increase Position New Trade Increase New
Partial Novation Position New Trade Novation Cancel
Termination Position New Trade Termination Cancel
Partial Termination (FX and Position New Trade PartialTermination Cancel
Credits only)
Fee Amendment Position New Trade Amendment New
Compression* (original Position New Trade Compression Compression
trade part-terminated)
Succession (Credit only) Position New Trade CreditEvent New
Credit Event (Credit only) Position New Trade CreditEvent New
Partial Exercise (FX only) Position New Trade PartialExercise Cancel
Exercise Position New Trade Exercise Cancel
Corporate Action Position New Trade CorporateAction New
* Ein neuer Handel, der nach einer Kompression entstanden ist, soll im Feld “Compression”
“true” haben.
2.4.3 Trade Exit Meldung
The following message type, activity type and transaction type combinations can be used to remove an
existing trade.
Trade Event Message Action Transaction Lifecycle Event ESMA Action
Type Type
Full Termination Position New Exit or Trade Termination Cancel
Full Novation Position New Exit or Trade Novation Cancel
Compression (original Position New Exit Compression Compression
trade terminated)
Exercise Position New Exit Exercise Cancel
Partial Exercise Position New Exit or Trade Partial Exercise Cancel
(FX Only)
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Trade Event Message Action Transaction Lifecycle Event ESMA Action
Type Type
Exit Position New Exit Exit Cancel
Position Cancel Position New PositionCancel N/A Error
Bitte, beachten Sie, dass nur „Position Cancel“ wird Ihre Position löschen, als ob die Position nie existiert
hätte. Die UTI kannn dann wieder benutzt werden, wenn von dem Geschäftspartner nicht geschlossen.
Ein Exit heisst, das eine Transaktion nicht mehr aktiv ist (wurde geschlossen).
2.5 Post-Trade Ereigniss Meldung
ESMA erfordert alle die Post-Trade Eignisse, die während des Lebens eines Derivatenkontrakts
geschehen, zu berichten. Post-Trade Eignisse sind Ereignise sind die Veränderungen in dem original
vereinbartem Handel, die während des Lebens eines Kontrakts vorkommen.
Für die berichtpflichtige Positionen ist es notwending, nicht nur den end-of-day Status zu berichten,
sondern auch den „event-log“ der spezifischen Veränderungen, die seit dem letzten Tagesende passiert
haben. Der Grund für die Änderungen muss inbegriffen sein. Dies kann man durch die Berichterstattung
der Interim-Veränderungen erreichen.
2.5.1 Post-Trade Ereigniss Korrektion
Für bestimmte OTC Produkte, es gibt eine Reihe von Lebensereignissen. Wenn bei der Berichterstattung
eines Post-Trade Ereignisses ein Fehler gemacht wurde, sieh unten, das Post-Trade Ereigniss soll
korrigiert werden wie unten in der Tabelle gezeigt.
Gesendete Dateien:
File Event Lifecycle Trade Notional As of Date Time Comment
No. Event Field Amount
1 New Purchase Trade 10M 10M 01-May-2014 T09:00 Logging in position
1 Partial Unwind Termination 2M 8M 01-May-2014 T14:00 Termination 1
2 Partial Unwind Termination 2M 6M 02-May-2014 T10:00 Termination 2
3 Partial Unwind Termination 2M 4M 03-May-2014 T10:02 Termination 3
Termination 1 in Datei 1 braucht annulieren:
File Event Lifecycle Trade Notional As of Date Time Comment
No. Event Field Amount
4 Error 8M 01-May-2014 T14:00 Telling DTCC the 1st partial unwind
should be cancelled
5 Modify 8M 02-May-2014 T10:00 Bringing the remaining notional back
to 8M as the 1st unwind is cancelled
6 Modify 6M 03-May-2014 T10:02 Bringing the remaining notional back
to 6M as the 1st unwind is cancelled
7 6M Current Time To make sure the latest position is
updated
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Folgende Tabelle fasst die von GTR unterstützte Ereignisse zusammen:
Business Event Lifecycle Event
Trade
New Trade New
Amendment Amendment
Backload Backload
Compression
Termination (for all asset class)
PartialTermination (Credit)
Termination resulting from compression
(with compressed flag indicator true)
Amendment (Rates and Commodity)
(with compressed flag indicator true)
Exercise (Full)~ Exercise
Exercise (Partial) PartialExercise (FX)
Increase
Increase
Amendment (Rates)
Novation
Novation Full (Stepping out & remaining parties)~
Termination (Rates)
Novation
Novation Partial (Stepping out & remaining parties)
Termination (Rates)
Novation-Trade
Novation (Stepping in & remaining parties)
NovationTrade
PartialTermination (Credit)
Termination Full~
Termination
PartialTermination (Credit and FX)
Termination Partial
Termination (Rates, Equity, Commodity)
Valuation Update N/A
Cancel
Global Cancel (Withdrawing the trade)
Error
Exit or AutoExit Exit
Corporate Action CorporateAction (Equity)
Fee Amendment Amendment
Termination
Credit Event Exit
Modify
Cancel
Error
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2.6 Arbeitsfluss
Der Arbeitsfluss hat folgende Voraussetzungen:
• Beide Geschäftspartner haben die Berichterstattungspflicht. Die Arbeitsflüsse funktionieren
anders, wenn einer der Geschäftspartner eine Berichterstattungspflicht in einer anderen
Jurisdiktion hat oder gar keine Berichterstattungspflicht hat.
• Wenn ein Handel wird durch einen Vermitteler bestätigt, der Vermittler wird die UTI Nummer
generieren und an beide Geschäftspartner weiterleiten oder anders sichern, dass eine UTI
Nummer vereinbart wird.
• Wenn ein Handel für CCP Clearing bestimmt ist, die CCP generiert zwei erneute Handel, erstellt
Berichte unter neuen separaten UTIs und linkt diese mit dem originalten Handel via „prior-UTI“
Feld.
• Wenn ein Handel für Clearing vor dem Geschäftschliessung bestimmt ist, die CCP generiert und
meldet zwei verschiedene UTIs
• In „OTC Lite“, die UTI Nummer wird immer erfordert. Wenn man die UTI Nummer korrigieren
will, braucht man die existierende Transaktion beenden („Exit“) und einen neuen Bericht
erstatten (vorherige UTI Nummer immer ausfüllen)
• Verschiedene Teilnehmer (CCPs und andere) können im Namen von anderen Einheiten
berichten. (Delegierung der Bericherstattungspflicht erfordert)
• Wenn sich nur die Geschäftspartner A und B beteiligen, nur der berichtende Geschäftspartner
erhaltet die ACK-Nachrichte. Der, wer berichtet, erhaltet immer die ACK-Nachrichten ohne
Rücksicht auf die Rolle, die er in der Transaktion spielt.
• Wenn beide Geschäftspartner nehmen am Transaktionsregister teil, sind beide imstande, alle
die Transaktionen zu sehen, in denen sie als eine der Gegenparteien genannt sind. (Für OTC Lite
Transaktion, die in GTR berichtet wurde)
Bi-lateral On-facility
Non-cleared Cleared Non-cleared Cleared
Reporting Model Paper Confirm M/ware Conf/Aff M/ware Conf/Aff
independent 1 4 6
Full Delegation 3 2 5
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2.6.1 DIAGRAMM 1
Bilaterale Vereinbarung; bestätigt von einem Vermittler; nicht gecleared, beide Geschäftspartner erstatten den Bericht
Note: The message template is a CSV only format and therefore if a middleware provider agrees to submit for one or both counterparties then
the middleware provider must also adhere to the message format and submission methods described above.
Flow Steps:
1. Bilaterale Vereinbarung einer Transaktion.
2. Die Geschäftspartner übergeben die Transaktion einen Vermittler (Middleware).
3. Der Vermittler generiert UTI und bestätigt die Transaktion mit beiden 1
Geschäftspartnern. Party A Party B
4. Geschäftspartner A erstattet den Bericht für sich.
5. Geschäftspartner B erstattet den Bericht für sich.
2,3 2,3
6. GTR sendet die ACK-Nachricht an beide Geschäftspartner.
7. Geschäftspartner A sendet „Valuation Message“ Middleware
8. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
9. Geschäftspartner A sendet „Collateral message“ 5,11,13
6,8,10 4,7,9
10. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
11. Geschäftspartner B sendet „Valuation Message“
12. GTR sendet ACK an Geschäftspartner B
13. Geschäftspartner B sendet „Collateral message“
14. GTR sendet ACK an Geschäftspartner B TR
In dem Beispiel oben, es ist auch der Vermittler, der den Bericht für beide Geschäftspartner erstatten kann (Schritt 4 und 5). In solchem Fall
bekommt natürlich der Vermittler die ACK-Nachricht im Schritt 6 ACK.
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2.6.2 DIAGRAMM 2
Bilateral Bilaterale Vereinbarung; bestätigt vom Vermittler; nicht cleared, Geschäftspartner 1 erstattet
den Bericht für beide Geschäftsparteien (delegierte Berichterstattung)
1
Arbeitsfluss:
1. Bilaterale Vereinbarung eines Handels Party A Party B
2. Geschäftspartner übergeben den Handel an einen Vermittler (Middleware Plattform) 6
3. Die Middleware Plattform generiert UTI und bestätigt den Handel mit UTI
4. Geschäftspartner A hochladet den Bericht im Namen von beiden Parteien
5. GTR sendet eine ACK-Nachricht an Geschäftspartner A
6. Die Geschäftspartner ergänzen die Transaktion 5,9,11,13 7 7
7. Die Geschäftspartner senden die Ergänzungen an die Middleware Plattform Middleware
8. Geschäftspartner A hochladet die „Position Message“ und identifiziert die Ergänzungen
9. GTR sendet die ACK-Nachricht zurück an Geschäftspartner A
10. Geschäftspartner A sendet „Valuation Message“
11. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
12. Geschäftspartner A sendet „Collateral message“
13. GTR sendet wieder eine ACK an Geschäftspartner A TR
14. Geschäftspartner B sendet „Valuation Message“
15. GTR sendet ACK an Geschäftspartner B
16. Geschäftspartner B sendet „Collateral message“
17. GTR sendet wieder eine ACK an Geschäftspartner B
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2.6.3 DIAGRAMM 3
Bilaterale Vereinbarung; bestätigt im Vertrag, kein Clearing, ein der Geschäftspartner b erichtet (voll
delegierte Berichterstattung)
Arbeitsfluss :
1. Bilaterale Vereinbarung eines Handels
2. Geschäftspartner A sendet „Position Message“ an GTR mit geminsamen und Geschäftspartner-spezifischen Informationen im Namen
von beiden Parteien
3. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
4. Geschäftspartner A sendet eine EOD Position Nachricht, die alle offene Poisitonen inbegriffen Valuations zusammenfasst.
5. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
6. Geschäftspartner A sendet „Collateral“ and „Valuation“ an GTR
7. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
1
Party A Party B
2, 4, 6
3, 5, 7
TR
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2.6.4 DIAGRAMM 4
On-Facility execution; nicht cleared, beide Geschäftspartner erstatten den Bericht
Arbeitsfluss :
1. Der Handel ist bei einer Execution-Plattform gebucht und an die Geschäftspartner A & B gesendet.
2. Execution-Plattform genriert die UTI-Nummer und sendet die UTI an beide Geschäftspartner
3. Geschäftspartner A sendet „Position message“ (nur für sich selbst) in das Transaktionsregister
4. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
5. Geschäftspartner B sendet „Position message“ (nur für sich selbst) in das Transaktionsregister
6. GTR sendet ACK an Geschäftspartner B
7. Geschäftspartner A erstattet „Collateral“ und „Valuation“ Nachrichten
8. Geschäftspartner B erstattet „Collateral“ und „Valuation“ Nachrichten.
1, 2 1, 2
Party A Execution Platform Party B
3, 4, 7
5, 6, 8
TR
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2.6.5 DIAGRAMM 5
On-Facility execution, nicht cleared, kein Clearing, ein der Geschäftspartner berichtet (voll delegierte
Berichterstattung)
Arebitsfluss:
1. Der Handel ist bei der Execution-Plattform gebucht und and die Geschäftspartner A & B gesendet.
2. Execution-Plattform genriert die UTI-Nummer und sendet die UTI an beide Geschäftspartner.
3. Geschäftspartner A sendet „Position message“ in das Transaktionsregister im Namen von beiden Parteien
4. GTR sendet ACK an Geschäftspartner A
5. Geschäftspartner A erstattet „Collateral“ und „Valuation“ Nachrichten
6. Geschäftspartner B erstattet „Collateral“ und „Valuation“ Nachrichten
1, 2 1, 2
Party A Execution Platform Party B
3, 4, 5 6
TR
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2.6.6 DIAGRAMM 6
On-Facility execution, gecleared, beide Geschäftspartner berichten, CCP erstattet
Berichte für die erneute Transaktion.
Flow Steps:
1. Der Handel ist bei einer Execution-Plattform gebucht und schon mit der UTI Nummer an beide
Geschäftspartner gesendet.
2. Die Geschäftspartner bestätigen den Handel mit der Middleware Plattform.
3. Die Middleware Plattform bestätigt den Handel den Geschäftspartnern.
4. Geschäftspartner A sendet „Position message“ (nur für sich selbst) an das Transaktionsregister.
5. Geschäftspartner B sendet „Position message“ (nur für sich selbst) an das Transaktionsregister
6. Die Middleware Plattform sendet den Handel an CCP.
7. CCP erneut den Handel, schafft zwei neue Handel und gibt jedem Geschäftspartner eine neue
UTI Nummer (CCP handelt seit diesem Zeitpunkt mit jedem der Geschäftspartner unabhängig)
8. CCP bestätigt den neuen Handel der Middelware Plattform.
9. CCP sendet „Position message“ für die zwei neue Handel an das Transaktionsregister mit
Referenz zur vorherigen UTI Nummer.
10. Geschäftspartner A erstattet „Position message“, um den originellen Handel zu beenden (Exit).
11. Geschäftspartner B erstattet „Position message“, um den originellen Handel zu beenden (Exit).
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3. Evaluation der Nachricht
Jede ins GTR-Transaktionsregister gespeicherte Transaktion wird von GTR überprüft. Dieses Process hat
mehrere Phasen. Wenn irgendeine der Phasen nicht völlig beendet wird, eine NACK-Nachricht (not
acknowledged) ist generiert und an den Berichterstatter gesendet. Erfolgreiche Beendigung des
Prozesses wird dem Bericherstatter mit einer ACK-Nachricht bekannt gemacht.
3.1 Phasen der Evaluation
Schema Syntax GTR Business
GTR Core Validation
Validation Validation
Permission, UTI lock,
Is CSV valid? Are fields e.g. Does the post-trade
transaction & action type
formatted correctly? CCY = the position CCY?
consistency validation.
3.2 Business Evaluation
Business Evaluation umfasst:
• GTR Pflichtfelder
• Andere Pflichtfelder, die der Regulator erfordert, aber sind nicht von GTR erfordert.
Wenn ein Fehler während des Prozesses endeckt wird, wird die Transaktion abgelehnt und wir senden
eine NACK-Nachricht an den Bericherstatter.
3.3 ESMA Regulatory validation
Wenn das Prüfung-Schema erfolgreich absolviert wird, die GTR Core-Prüfung and Business Prüfung wird
im GTR Transaktionsregister akzeptiert. Die Nachricht wird dann für die Jurisdiktion geprüft, die in Trade
Party 1 Reporting Obligation und Trade Party 2 Reporting Obligation angegegeben ist
Wenn die Regulierer-Prüfung nicht bestanden ist, ein Warnung wird für den Berichtersteller generiert.
Beachten Sie bitte, dass Ihre Nachricht von dem GTR akzeptiert werden kann, auch wenn die von ESMA
erforderte Felder nicht ausgefüllt sind.
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Der Grund dafür ist, dass nicht alle ESMA Felder sind für jede Transaktion erfordet (im Fall der
delegierten Berichterstattung) und einige ESMA Felder müssen sich nicht auf den gerade gemeldeten
Handel beziehen.
Die Teilnehmer sollen sich die Warnung ansehen und eventuell eine neue Nachricht mit kompletten
Daten (d.h. mit allen von ESMA erfordeten Daten) speichern. (Die Warnung wird jeden Tag mit allen
anderen EOD Berichten gesendet).
3.4 Rückmeldung-Nachrichten
Notification messages (ACK or NACK reports) will be generated real-time in response to CSV file
submissions.
3.4.1 CSV-Batch Download Report (Spreadsheet Download Report)
Für jede hochgeladene CSV Datei wird eine ACK und eine NACK Nachricht geschaffen, wo alle erflogreich
(ACK) und nicht erfolgreich hochgeladene Transaktionen (NACK) beinhaltet sind. Diese Nachrichten
werden dem Berichterstatter automatisch in der Spreadsheed-Download- Tabelle in Web GUI verfügbar.
Status Beschreibung
Dieser Status hindeutet, dass sowie die GTR Core Evaluation als auch die
ACCEPT GTR Business Evaluation erfolgreich absolviert wurden und auch alle
erforderte Felder endsprechend ausgefüllt wurden.
Dieser Status hindeutet, dass die GTR Core Evaluation und GTR Business
REJECT Evaluation waren nicht erfolgreich, die Datei wurde abgelehnt vom GTR
System.
3.5 End-of-Day Warnungsnachricht
Die EOD Warnungsnachricht beinhaltet die Geschäfte, die der ESMA Erforderungen nicht entsprechen.
Die Warnungsnachricht wird nur für diejenige Tagen erstellt, an denen mindestens eine Position
modifiziert oder aktualisiert wurde.
Die Warnungsnachricht wird für alle leere „ESMA Felder“ generiert. Während GTR kann ein Feld als
Wahlfeld haben, das gleiche Feld könnte von ESMA erfordet sein. Der Teilnehmer muss immer so ein
Bericht erstatten, den der ESMA Erförderungen völlig entspricht.
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3.5.1 Regeln für die Generierung der Nachrichten
• Die Generierung der Nachrichten in EUDC beginnt um 00:00 UTC Zeit.
• Alle Transaktionen, die nach Generierung einer Warnungsnachricht am vorigem Tag
gespeichert wurden, werden für alle Ausnahmen geprüft und in der Warnnungsnachricht
am nächsten Tag gezeigt.
• Die Nachricht wird nur „aktive“, nicht geklärte Warnungen für den Tag beinhalten.
• Die Warnungen, die während des Tages korrigiert waren, werden nicht in der
Warnungsnachricht gezeigt.
• Im existierenden sind nur die Warnungen aus letzten 7 Tagen gespeichert werden!
Das Format der Warnungsnachricht ist gezeigt unten in dem „Participant Report“ Teil gezeigt.
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4. Delegierte Berichterstattung
4.1 Einleitung
WICHTIG: Egal ob man unabhängig oder delegiert berichtet, alle folgende Aktualisaionen der jeweiligen
Transaktion (gleiche UTI Nummer), müssen in derselben Applikation (OTC Lite oder OTC Core) hochladet
werden. Berichte, die teilweise in eine anderen Applikation hochladet wurdnen, kann GTR nicht
bearbeiten. Zum Beispiel, wenn eine Middleware Plattform die OTC Core Applikation benutzt, um für
den Geschäftspartner A zu berichten und der Geschäftspartner A ist ein OTC Lite Benutzer, die
„Valuation“ Nachricht vom Geschäftspartner A wird nicht akzeptiert.
Die aktuelle GTR Infrastruktur unterstüzt unabhängige und delegierte Berichterstattung und auch
Berichterstattung von einer Drittperson, die genehmigt wurde. Die Geschäftspartner können die
Berichte unabhängig erstellen oder durch eine zentrale Plattform (solange das CSV Format benutzt
wird).
Nach ESMA Regeln hat jeder der Geschäftspartner die Berichterstattungspflicht. ESMA technische
Standards unterscheiden zwischen „common data“ und „counterparty data“:
• Counterparty data – Informationen über der Geschäftspartner (Annex Tabelle 1 der ESMA
Technische Standards Dokumentation)
• Common data – Details über dem abgeschlossenen Vertrag (Annex Tabelle 2 ESMA Technische
Standards Dokumentation
Die Berichterstattungspflicht zusammen mit den erforderten Informationen führt zu folgenden
Berichterstattung- und Delegationsmodellen.
• Beide Geschäftspartner können unabhängig ihre Common und Counterparty Daten berichten
• Einer der Geschäftspartner kann Common und Counterparty Daten für beide Geschäftspartner
berichten (delegierte Berichterstattung).
o Bei delegierter Berichterstattung ist es möglich für den nicht berichtenden
Geschäftspartner die Counterparty Daten in einer unabhängigen Position Nachricht
hochzuladen (Bitte, beachten Sie, dass volle Position-Nachricht ist erfordert und die
letzte Position-Nachricht mit der jeweiligen UTI Nummer den Vorrang hat)
• Ein oder beide Geschäftspartner können die Berichterstattungspflicht an eine odere mehrere
Drittparteien delegieren
• Nach dem Clearingprcess können die Geschäftspartner die Berichterstattungspflicht an den
zentralen Vertragspartner (CCP) delegieren
• In allen Fällen, die Geschäftspartner/CCP müssen dafür sorgen, damit der Bericht undupliziert an
ein registriertes Transaktionsregister gesendet wird.
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