Entwicklungsgang zum "Treasury-Manager" 2018 Sparkassenakademie Bayern - Sparkassenakademie Bayern

    Sparkassenakademie
       Bayern

       Entwicklungsgang zum
       „Treasury-Manager“ 2018
       Sparkassenakademie Bayern

Sparkassenakademie
  Bayern

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Inhaltsverzeichnis

1     Leitlinien.................................................................................................. 4
2     Zielgruppe ............................................................................................... 4
3     Regularien für die Prüfung ................................................................... 4
4     Überblick ................................................................................................. 5
5     Dozenten ................................................................................................. 7
6     Prüfung .................................................................................................... 8
7     Studieninhalte ........................................................................................ 9
8     Ansprechpartner .................................................................................. 15

                                                                                         Entwicklungsgang „Treasury Manager“

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      1    Leitlinien
      Die Anforderungen an die Mitarbeiter im Eigengeschäft (Handel/Depot-A-Management) der
      Sparkassen sind in den letzten Jahren durch die Entwicklungen am Geld- und Kapitalmarkt
      und durch neue aufsichtsrechtliche Anforderungen permanent gestiegen. Mit unserem Bil-
      dungsangebot „Treasury-Manager“ (Sparkassenakademie Bayern) qualifizieren wir Ihre Mit-
      arbeiter für die anspruchsvollen Aufgaben in diesen Tätigkeitsfeldern. Dabei besuchen Ihre
      Mitarbeiter eine Reihe bewährter Seminare und schließen den Bildungsgang mit einer Prü-
      fung ab.

      2    Zielgruppe
      Die Sparkassenakademie bietet bereits jetzt eine ganze Reihe sehr praxisorientierter Semi-
      nare zum Eigengeschäft an. Mit dem Bildungsangebot zum „Treasury-Manager“ haben wir
      Seminare aus diesem Gesamtangebot zu einem stimmigen Qualifizierungspaket zusam-
      mengefasst, das mit einer Prüfung abschließt und mit dem Sie
             Mitarbeiter, die neu im Handel/Depot-A-Management tätig werden, qualifizieren
              können und
             Mitarbeiter, die bereits über Erfahrungen in diesem Tätigkeitsgebiet verfügen, wei-
              terbilden können.

      3    Regularien für die Prüfung
         Die Prüfung findet am 25.10.2018 (ID 5608 801) statt.
         Auch künftig findet die Prüfung 1mal im Jahr im Oktober statt.
         Die Seminare werden zeitlich so verteilt, dass eine komplette Buchung aller Seminare
          des Entwicklungsgangs in einem Jahr möglich ist. Maximal können die Seminare auf
          zwei Jahre verteilt werden, d. h. der Entwicklungsgang kann über einen Zeitraum von
          zwei Jahren absolviert werden.
         Für die Prüfung 2018 werden somit die Seminare der Jahre 2017 und 2018 anerkannt,
          für die Prüfung im Jahr 2019 die Seminare aus den Jahren 2018 und 2019.

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4   Überblick

Seminar ID   Titel                                                  Dauer

RECHTLICHER RAHMEN

5636         Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Manage-        4 Tage
             ment

5679         MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt       1 Tag
             NPP

5669         Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften     1 Tag

FINANZINSTRUMENTE

5646         Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & 2 Tage
             Co. - komplexe Berechnungen einfach erklärt

5647         Bondmanagement und Anlagestrategien                    2 Tage
             - aktuelle Entwicklungen

5648         Zinsderivate – Einsatzmöglichkeiten in Handel und      3 Tage
             Steuerung

5627         Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse                1 Tag

GESAMTBANKSTEUERUNG

5634         Steuerung des Zinsänderungsrisikos                     2 Tage

5069         Asset Allocation I – Grundlagen zur Steuerung von      2 Tage
             Marktpreisrisiken

PRÜFUNG

5608         Prüfung                                                1 Tag

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      Termine und Seminargebühren

                                            Seminar-
        Termine                      ID                Ort
                                            gebühr*

        18.04.2018                   5679   205,00 €   SK-Akademie Bayern

        19.04.2018 oder
                                     5669   171,00 €   SK-Akademie Bayern
        16.10.2018

        24.04.2018 – 25.04.2018      5646   885,00 €   SK-Akademie Bayern

        18.06.2018 – 19.06.2018
        oder                         5647   360,00 €   SK-Akademie Bayern
        17. – 18.10.2018

        14.06. – 15.06.2018          5069   605,00 €   SK-Akademie Bayern

        09.07. – 11.07.2018          5648   530,00 €   SK-Akademie Bayern

        12.07. – 13.07.2018          5634   425,00 €   SK-Akademie Bayern

        16.07. – 19.07.2018          5636   765,00 €   SK-Akademie Bayern

        20.07.2018                   5627   200,00 €   SK-Akademie Bayern

        25.10.2018                   5608   215,00 €   SK-Akademie Bayern

      * ohne Unterkunft und Verpflegung

      Messung und Steuerung

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5    Dozenten

Der Einsatz von Führungskräften und Spezialisten der bayerischen Sparkassen, von Mitar-
beitern des Sparkassenverbands Bayern, der BayernLB und externer Partner erlaubt eine
betont praxisorientierte Ausrichtung der Themengebiete.

Unsere Dozenten im Entwicklungsgang zum Treasury-Manager:

   Nikolaus Demmelmair, Deutsche Bundesbank
   Holger Eberl, SSK München
   Martin Hesl, ICnova
   Franz Ippi, SVB
   Stefan Keller, SK Günzburg-Krumbach
   Peter Koch, SVB
   Robert Landes, BayernLB
   Robert Pelzer, SVB
   Peter Pitschi, SK Landshut
   Michael Stöffler, BayernLB
   Alexander Stölzle, BayernLB
   Prof. Dr. Konrad Wimmer, msgGillardon AG
   Markus Zirngibl, SVB

                                                        Entwicklungsgang „Treasury Manager“

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      6    Prüfung
      Der Entwicklungsgang schließt mit einer mündlichen Prüfung ab. Diese Prüfung umfasst
      eine Präsentation zu einem ausgewählten Thema mit anschließenden Fragen durch die Prü-
      fer sowie ein Prüfungsgespräch zu den Inhalten des gesamten Entwicklungsgangs. Die Be-
      wertung der Prüfungsleistung erfolgt in den Notenstufen für Kurse und Lehrgänge der Spar-
      kassenakademie Bayern.

      Gemeinsam zum Erfolg

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7       Studieninhalte
                                 RECHTLICHER RAHMEN

ID 5636 Rechtliche Rahmenbedingungen im Depot-A-Management

   Rechtsgrundlagen für das Depot-A-Management
      KWG
      Sparkassenrecht
      MaRisk

   Risikotragfähigkeit auf Gesamtbankebene

        MaRisk AT 4.1 Risikotragfähigkeit
        Risikotragfähigkeit auf Gesamtbankebene
        Sichtweisen auf die Risikotragfähigkeit
        Bestandteile des Risikotragfähigkeits-Konzepts
        Stufenkonzept der Risikotragfähigkeit
        Risikopotenziale/Risikoszenarien
        Deckungsmassen (Risikodeckungspotenziale)
        Risikoreport und Beurteilung

   Handelsrecht
      Erfassung von Wertpapieren im Rechnungswesen
      Bewertung und Erfolgsabgrenzung von Wertpapieren
      Wertpapiere im Jahresabschluss
      Erfassung, Bewertung und Bilanzierung von Swaps und Optionen
      Bildung von Bewertungseinheiten

   Eigenkapitalregelungen
       Zusammensetzung der Eigenmittel
       Zuordnung Anlagebuch - Handelsbuch
       Handelsbuch-Bagatellgrenze
       Eigenkapitalunterlegung von Wertpapieren und Derivaten des Anlagebuchs bei
        Sparkassen im Standardansatz

   LiquiditätsVO/LCR
       Auswirkungen auf das Depot-A-Management

   Großkreditregelungen
      Großkreditgrenzen bei Nichthandelsbuch- und Handelsbuchinstituten Anrech-
       nungsprivilegierungen
      Anzeige und Beschlussfassungspflichten

Anzahl Tage gesamt                                                               4

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       ID 5679 MaRisk - AT 8 Anpassungsprozesse mit Schwerpunkt NPP

          Das adäquate Prozessmanagement
          Rollenverständnis im NPP
          Koordination des NPP
          Das dynamische NPP - Projektteam
          Zusammenstellung eines NPP
          Allgemeines Prozessmanagement
          Die Diskussion der Öffnungsklauseln
          Abschließende Tätigkeiten nach Einführungsbeschluss durch Geschäftsleitung
          Grundlegende Überlegungen zur geforderten Testphase
          Besonderheiten im Umgang mit dem 8.2 Veränderungen betrieblicher Prozesse oder
           Strukturen

       Anzahl Tage gesamt                                                           1

       ID 5669 Marktgerechtigkeitskontrolle von Handelsgeschäften

          Aufsichtsrechtliche Grundlagen
          Umfang und Methodik der Kontrolle
          Ermittlung von Bandbreiten
          Marktgerechtigkeitskontrolle bei ausgewählten Finanzinstrumenten
          Unterstützung durch SimCorp Dimension

       Anzahl Tage gesamt                                                           1

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                                  FINANZINSTRUMENTE

ID 5646 Keine Angst vor Rendite, Performance, Value-at-Risk & Co. - komplexe Berech-
nungen einfach erklärt

   Rendite- und Performancemessung
   Bedeutung der Zinsstrukturkurve
   Bewertung ausgewählter Zinsderivate (z.B. FRA und Zinsswaps)
   Basiswissen Statistik (mit Excel einfach erklärt)
   Risikomessung und Value-at-Risk (VaR)
   Aktienanalyse
   Bewertung von Optionen im Überblick
   Wichtige Excelfunktionen - einfach erklärt mit Beispielen aus der Bankpraxis

Anzahl Tage gesamt                                                                 2

ID 5647 Bondmanagement und Anlagestrategien – aktueller Entwicklungen
   Inhaberanleihen (Bonds)
   Namenspapiere
   Strukturierte Emissionen
   Quotierung/Preis eines Straight Bond
   Risiken
   Anleihebewertung und Renditekennzahlen / Spread Analyse
   Strategien / Anleihemanagement
   Fallbeispiel einer Eigenanlage

Anzahl Tage gesamt                                                                 2

ID 5648 Zinsderivate – Einsatzmöglichkeiten in Handel und Steuerung

   Definition und Allgemeines
   Grundlagen derivativer Finanzinstrumente
   Grundlagen des Risikomanagements
   Zinsderivate mit deterministischen Zahlungsströmen
   Zinsderivate mit optionalen Zahlungsströmen
   Einsatzmöglichkeiten

Anzahl Tage gesamt                                                                 3

                                                          Entwicklungsgang „Treasury Manager“

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       ID 5627 Aktien in der Eigenanlage der Sparkasse
          Einführung
          Aktieninvestment im Kontext der Gesamtbanksteuerung
          Einflussfaktoren auf Aktienmärkte
          Anlagestile
          Produkte
          Order
          Risikokennzahlen

       Anzahl Tage gesamt                                        1

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                             GESAMTBANKSTEUERUNG

ID 5634 Steuerung des Zinsänderungsrisikos

   Grundlagen der Zinsbuchsteuerung
   Der Summen-Cash-Flow (SCF) als Steuerungsbasis für das wertorientierte Zinsände-
    rungsrisiko
   Risikoanalysen / Performancekonzept / Limitkonzept
   Fallstudie zur Zinsbuchsteuerung

Anzahl Tage gesamt                                                                 2

ID 5069 Asset Allocation I – Grundlagen zur Steuerung von Marktpreisrisiken

   Grundlagen der Asset Allocation
   Der strategische Investmentprozess der Asset Allocation als Grundlage für eine inte-
    grierte Risikostrategie am Beispiel einer Sparkasse
   Fachliche Themen der Asset Allocation
   Diskussion eines mehrstufigen Optimierungsbeispiels anhand von S-KARISMA
   Überblick über die strategische Gesamtbankplanung mit S-KARISMA

Anzahl Tage gesamt                                                                 2

                                                        Entwicklungsgang „Treasury Manager“

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                            PRÜFUNG

       ID 5608 Prüfung

       Anzahl Tage gesamt             1

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8   Ansprechpartner

             Kordula Müller

             Organisatorisch
             Tel.: 0871 504-2227
             E-Mail: k.mueller@s-akaby.de

             Robert Bauer

             Inhaltlich
             Tel.: 0871 504- 2293
             E-Mail: r.bauer@s-akaby.de

                                            Entwicklungsgang „Treasury Manager“

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        Impressum
        Herausgeber
        Sparkassenakademie
        Sparkassenverband Bayern
        Körperschaft des öffentlichen Rechts
        Bürgermeister-Zeiler-Str. 1
        84036 Landshut

        Kontakt
        Telefon: 0871 504-0
        Fax: 0871 504-2300
        E-Mail: info@s-akaby.de
        www.sparkassenakademie-bayern.de

       Stand: November 2017

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       Bayern