Limit Management System (LMS) - Top of Excellence Themen bewegen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Limit Management
System (LMS)
Top of Excellence
Themen bewegenMindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften
Adressausfall- Marktpreis- Liquiditäts- Rechtliche- Betriebs-
Risiken Risiken Risiken Risiken Risiken
Eindeckungs- Erfüllungs-
Risiken Risiken
LMS 1.2AKIS 3.0 ADP TRTM Loan BCA
SDB GPS TRTM Geld FI
I2S-M odule SAP-M odule
Dublin (AKIS)
Luxembourg
(OLYMPIC) Limit-Management-System 1.2 (LMS)
Niederlassung +
Tochter
Kondor + Opics MUREX
Singapur (MIDAS)
Datenabgleich/ -trans fer
W V S GI OS TRI OS
Niederlassungen, Töchter Handels-Front-Office-Systeme
I2S-Module Handels-Back-Office-Systeme
SAP-Module Integrierte Handels Front- und Back-Office-SystemeSchnittstellen ->
Produktarten
AKIS 3.0 (Auslandskredite)
ADP (Aktienderivate)
SDB (Sicherheiten)
GPS (Geschäftspartner und Konzernbeziehungen)
TRTM Loan (Inlandskredite und Kredite an Corporates)
TRTM Geld (Geldhandelsgeschäfte)
BCA (Kontokorrentsalden)
FI (Beteiligungen)
Kondor + (Wertpapiere)
FED (Devisenhandelsgeschäfte)
MUREX (Zinsderivate)Anrechnungs-
beträge Ausfallrisiko
Aus bilanzwirksamen Aus bilanzunwirksamen
Produktabhängig
Geschäften Geschäften DTB
100
%
FRA 10%
Caps/Floors 10%
100% %Anrechnung (nur Käufe)
Swaptions 20%
100%-ige Anrechnung OTC-Bund 10%
120%-ige Anrechnung
auf entsprechende Linien 120% auf alle Linien für Dev.Swaps
Fremdwährungsgeschäfte 120
%
WPL
120
%
Zins Swaps 10%
Zins/Währungs-
Swaps
120
%Aufbau der Limithierarchie in
LMS
1. Syndizierungen 1. Dev.-Kas s a DTB- Beteiligungen 1. Geldhandel 1. KK 1. Zins s waps 1. Aktien
2. Akkr. Bes t. 2. Dev.-Term in Ges chäfte 2. Wechs eldis kont 2. Darlehen 2. Zins -/Währungs - 2. Ged. Renten
3. Forfaitierungen 3. Dev.-Optionen 3. Program m - s waps 3. Unged. Renten Produkte
4. Dokum enten- kredite 3. Aktienderivate 4. Schulds cheine
ankaufs zus agen 4. Swaptions
a) kfr. Aus lands - a) Erfüllungs - a) Erfüllungs - a) Beteili- a) GH-Linie I a) KK a) Erfüllungs linie 2 a) Aktien
kreditlinie linie 1 linie 3 guns linie b) GH-Linie II b) kfr. Darlehen b) ged. Renten Produktgrup-
b) lfr. Aus lands - c) Wechs eldis kont c) lfr. Darlehen c) unged. Renten penlinien
kreditlinie d) Program m -
c) Einzelgenehm . kredite
kein
Risiko
AUS DEV DTB FIN GH / WD KR OTC WP Bereiche
Globale Linie
(Summe aller Produktgruppenlinien + evtl. ein noch nicht einer Produktgruppe zugeordneter Teil (= Freie Linie))
Geschäftspartner / Kontrahent
(Länderrisikoanrechnung gemäß dem im Geschäftspartnerstammsatz angegebenen Länderrisikoschlüssel)
Konzern / Kreditnehmereinheit
Land
kfr. Länderlimit WP-Handelslimit (kfr.) lfr. Länderlimit
Limitierung
AnrechnungProdukte
Produkte Mark-to-Market
Mark-to- Add-on
Add-on Risikoreduktion
Risikoreduktion Linienanrechnung
Linienanrechnung
un
und des gesamten Adressenausfallrisikos
Er d
Ermittlulng der Gesamtauslastung
mit des
gem.
gem.neuer
neuer ges
tlul
Cashflows Liniendefinition: ng am
Liniendefinition:
der ten
Netting
Bilanzwirksame Aggregation
Aggregation Ad
Bilanzwirksame Ge
Sicherheiten
nach res
z.B. nachKonzern,
Konzern, sa
sen
z.B.Laufzeit-
Laufzeit- mt
Bilanzunwirksame Marktwert
Marktwertdes
des abhängig,
abhängig,
Land
Land aus
Bilanzunwirksame Geschäfts Ersatzkosten
Ersatzkosten
volatilitäts- aus
Geschäfts volatilitäts- bzw. las fall
abhängig
abhängig bzw. risi
tun
Ländergruppen
Ländergruppen kos
g
Produkt-Info Marktwert
Marktwert Reduzierter-Wert gesamtes
Produkt-Info
Attribute akt.
akt.Ersatzkosten
Reduzierter-Wert gesamtesKreditrisiko
anzurechnender
anzurechnenderBetrag der
Attribute Current
CurrentExposure
Exposure(+(+add
addon)
on) derBank
Bank
Bemessungsgrundlage
Bemessungsgrundlagedes Geschäfts
GeschäftsInanspruchnahme Adressausfallrisiken
Limit für Vorleistungsrisiko
Limit für Erfüllungssrisiko
Zeit
Abschluß Fälligkeit
Erfüllungsrisiko (kein Cash-flow)
Vorleistungssrisiko (Cash-flow)
Abwicklungssrisiko (kein Cash-flow) Valuta +1 +2GPS K+ Murex
MP SAP-
Reuters TRTM
SAP-
MP-DB
SAP-IS-Bank FI
IS-B Datenpool
SAP-
LMS BCA
EGK RM ALMSchnittstellen
Ha n d e ls s y s te m Kre d its y s te m
IS -B Da te n p o o l
Si
m
ul
at
io
n/P
rü
fu
n
Nic h t a b g e b ild e te
g
Ge s c h ä fts -
d a te n
Me ld e w e s e n
Ge s c h ä fte
S ic h e rh e ite n DB S ic h e rh e ite n
Lim it- Lim it-
v o rg a b e n
s y s te m
Ne ttin g - Ge s c h ä fts -
w e rte p a rtn e r
Ne ttin g -To o l? GP -S y s te mIS-B
Datenpool
Datenbasis
Ermittlung von Einzelgeschäfts-
Basiskennzahlen prüfung
Quantifizierung
Anrechnungsbe- Schnittstelle
Schnittstelle tragsermittlung
Limitierung
Limitvorgaben Limitinanspruch-
Verwaltung
Überwachung nahmen
Berichtswesen
LMSZuordnung
De riva te
Ab wic klu n g s ris iko
Me rkm a l: E ffe kte n Vo rle is tu n g s ris iko
P ro d u ktg ru p p e S te u e ru n g s p a ra m e te r:
Da rle h e n
E rfü llu n g s ris iko Ris iko a rt
Bre me r Bk.
Dre Ba AG
Kleinwort
Be ns on
Me rkm a l: Ku n d e n -Nr.
Erm ittlu n g Lim itm e rkm a le / S te u e ru n g s p a ra m e te r
Ein z e lg e s c h ä ft
Ku n d e :
La n d :
P ro d u kt:
Kle in w o rt B e n s o n
UK
Zin s s w a p
} Ve rfa h re n
in te rn
Ve rfa h re n
Ma rkt-/
Bu c h we rt
Erfü llu n g s ris iko
Ve rfa h re n
No m in a l
Vo rle is tu n g s - Ab w ic klu n g s -
ris iko ris ikoLänderrisiko
Derivate
Merkmal: Effekte n
Produktgruppe
Darlehe n
(Erfüllungsrisiko)
Me xiko
US A
UK
nicht betrachtet
Merkmal: Land
Ermittlung Limitmerkmale / Steuerungs parameter
Einzelges chäft
Kunde:
Land:
Produkt:
Kleinwort Bens on
UK
Zins s wap
} Verfahren
intern
Verfahren
Markt-/
Buchwert
Verfahren
Nominal
Erfüllungs ris iko
Vorleis tungs - Abwicklungs -
ris iko ris ikoEinzelgeschäftsprüfung
3
Einzelgeschäfts-
prüfung RFC Queue
4
6
Anrechnungsbe- 1) Geschäft (simulated oder valid)
tragsermittlung 5 von K+ -> Queue -> IRS) 2
I
2) IRS -> SAP/LMS Queue
R
3) RFC liest Queue und steuert EGP an
S
Limitvorgaben Verwaltung
Limitinanspruch- 4) Anrechnungsbetrag aus Basiskennzahlen
nahmen ermitteln (Markt + Nominalwert, Datum,...)
5) Prüfung/Anrechnung -> Rückmeldung: Im 7 Queue
Limit Ja/Nein, Zahlen
1
6) LMS -> RFC-> Queue -> IRS
7) IRS ->Queue -> K+, Pop-up Meldung K+Berechnung
Anrechnungsbetrag
Potentieller Verlust
Anrechnungsbetrag
Add-On
Markt- x Ausfallwkt. =
wert
BesicherungKLUGE+PARTNER K+P Consulting GmbH info@kluge-partner.de www.kluge-partner.de
Sie können auch lesen
