Institut f ur Statistik und Okonometrie der Christian - Albrechts - Universit at Kiel - T atigkeitsbericht 2018 2021

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Institut für Statistik und Ökonometrie
der Christian - Albrechts - Universität Kiel

             Tätigkeitsbericht

                2018 - 2021

Vorwort
Dieser Tätigkeitsbericht der Jahre 2018 bis 2021 soll die Leistungen des Instituts für
Statistik und Ökonometrie (ISÖ) in Forschung und Lehre aufzeigen. Er schließt direkt an
den Tätigkeitsbericht der Jahre 2014 bis 2017 an. Sollten Sie also etwas in diesem aktuellen
Tätigkeitsbericht nicht finden, so schlagen Sie bitte auch im vorangehenden Bericht nach.

                                             ii

Inhaltsverzeichnis
1 Organisation des Instituts                                                                                                           1

2 Forschung                                                                                                                            2
  2.1 Publikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    2
       2.1.1 Aufsätze in Fachzeitschriften . . . . . . .                 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    2
       2.1.2 Diskussionspapiere . . . . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    2
       2.1.3 Sonstiges . . . . . . . . . . . . . . . . . .                .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    3
       2.1.4 Herausgeberschaft . . . . . . . . . . . . .                  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    3
  2.2 Von Institutsmitgliedern gehaltene Vorträge . .                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    3
  2.3 Preise und Auszeichnungen . . . . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    5
  2.4 Forschungsprofessuren . . . . . . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    6
  2.5 Forschungsaufenthalte . . . . . . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    6
  2.6 Extern finanzierte Forschungsprojekte . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    6
  2.7 Aufenthalte von Gastwissenschaftlern . . . . . .                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    6
  2.8 Am Institut betreute wissenschaftliche Arbeiten                     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    7
       2.8.1 Habilitationen . . . . . . . . . . . . . . .                 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    7
       2.8.2 Dissertationen . . . . . . . . . . . . . . .                 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    7
       2.8.3 Masterarbeiten . . . . . . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    7
       2.8.4 Bachelorarbeiten . . . . . . . . . . . . .                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   10
  2.9 Laufende Dissertationsprojekte . . . . . . . . .                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   11
  2.10 Statistisch-ökonometrisches Seminar . . . . . . .                 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   11
       2.10.1 Wintersemester 2017/18 . . . . . . . . .                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   11
       2.10.2 Sommersemester 2018 . . . . . . . . . .                     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   12
       2.10.3 Wintersemester 2018/19 . . . . . . . . .                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   13
       2.10.4 Sommersemester 2019 . . . . . . . . . .                     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   13
       2.10.5 Wintersemester 2019/20 . . . . . . . . .                    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   13

3 Lehre                                                                                                                               15
  3.1 Lehrveranstaltungen . . . . . . . . .       .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   15
      3.1.1 Sommersemester 2018 . . . .           .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   15
      3.1.2 Wintersemester 2018/19 . . .          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   16
      3.1.3 Sommersemester 2019 . . . .           .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17
      3.1.4 Wintersemester 2019/20 . . .          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   18
      3.1.5 Sonstige Lehrveranstaltungen          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   19

4 Weitere Aktivitäten                                                                  21
  4.1 Konferenzorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  4.2 Gutachtertätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

                                            iii

4.2.1 Gutachten für Fachzeitschriften         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   21
      4.2.2 Sonstige Gutachten . . . . . . .         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   22
4.3   Mitgliedschaften . . . . . . . . . . . . .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   22
4.4   Fellowships . . . . . . . . . . . . . . .      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23
4.5   Beiräte . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23
4.6   Wissenschaftsorganisation . . . . . . .        .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23
4.7   Akademische Selbstverwaltung . . . . .         .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   23
4.8   Populärwissenschaftliches . . . . . . . .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   24

                                            iv

1    Organisation des Instituts
Das Team des Instituts bestand im April 2020 aus:

                                      Professoren
Prof. Dr. Kai Carstensen, Professor für Ökonometrie
Prof. Dr. Matei Demetrescu, Professor für Statistik und Empirische Wirtschaftsforschung
und Institutsdirektor

                          Kursbeauftragter Mathematik
Prof. Dr. Uwe Jensen

                                      Emeritus
Prof. Dr. Gerd Hansen

                            Betreuer der Rechenanlage
Julian Schröder, M.Sc.

                          Wissenschaftliche Mitarbeiter
Dr. Anna Titova
Dr. Jan Roestel
Mariia Okuneva, M.Sc.
Jasper Gross, M.Sc.
Markus Heinrich, M.Sc.
Benjamin Hillmann, M.Sc.
Felix Kiessner, M.Sc.
Thies Rossian, M.Sc.
Leonard Salzmann, M.Sc.
Richard Schnorrenberger, M.Sc.

                                      Sekretärin
Angelika Reinmüller

                  Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte
Britta Jensen
Jasper Bär
Jakob Hirsinger
Rouven Lindenau

                                           1

2       Forschung
2.1     Publikationen
Im Berichtszeitraum wurden von den Institutsmitgliedern folgende Arbeiten veröffentlicht:

2.1.1    Aufsätze in Fachzeitschriften

Demetrescu, M. [2018]: “Multiple Testing for No Cointegration under Nonstationary Vo-
latility” (mit C. Hanck), Oxford Bulletin of Economics and Statistics 80/3, 485 - 513.
Demetrescu, M. [2019]: “Predictive Regressions Under Asymmetric Loss: Factor Augmen-
tation and Model Selection” (mit S. Hacıoğlu Hoke), International Journal of Forecasting
35/1, 80 - 99.
Demetrescu, M. [2019]: “Testing for Constant Correlation of Filtered Series under Struc-
tural Change” (mit D. Wied), The Econometrics Journal 22/1, 10 - 33.
Demetrescu, M. [2019]: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns” (mit
I. Georgiev, P.M.M. Rodrigues und A.M.R. Taylor), Journal of Econometrics, erscheint
demnächst.
Demetrescu, M. und A. Titova [2019]: “Bias Corrections for Exponentially Transformed
Forecasts: Are they Worth the Effort?” (mit V. Golosnoy), International Journal of Fo-
recasting, erscheint demnächst.

2.1.2    Diskussionspapiere

Carstensen, K. [2018]: “Uncertainty and Change: Survey Evidence of Firms’ Subjective
Beliefs” (mit R. Bachmann, S. Lautenbacher und M. Schneider).
Carstensen, K. [2019]: “Uncertainty is More Than Risk – Survey Evidence on Knightian
and Bayesian Firms” (mit R. Bachmann, S. Lautenbacher und M. Schneider).
Carstensen, K. und T. Rossian [2019]: “Estimation of the TFP Gap for the Largest Five
EMU Countries.
Demetrescu, M. [2018]: “Monitoring Value-at-Risk and Expected Shortfall Forecasts” (mit
Y. Hoga).
Demetrescu, M. [2018]: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns” (mit I. Ge-
orgiev, P.M.M. Rodrigues und A.M.R. Taylor).
Demetrescu, M. [2018]: “Testing the Fractionally Integrated Hypothesis using M Estima-
tion” (mit P.M.M. Rodrigues und A. Rubia).
Demetrescu, M. [2019]: “Cross-Sectional Error Dependence in Panel Quantile Regressions”
(mit M. Hosseinkouchack).
Demetrescu, M. [2019]: “Robust Fixed-b Inference in the Presence of Time-Varying Vola-
tility” (mit C. Hanck und R. Kruse-Becher).

                                            2

Demetrescu, M. [2019]: “(Structural) VAR Models with Ignored Changes in Mean and
Volatility” (mit N. Salish).
Demetrescu, M. [2019]: “Testing the Marginal Distribution in Time-Varying Location-
Scale Models” (mit R. Kruse-Becher).
Demetrescu, M. und A. Titova [2018]: “Long Autoregressions under Asymmetric Loss”.
Demetrescu, M. und A. Titova [2018]: “Re-Evaluating the Prudence of Economic Forecasts
in the EU: The Role of Instrument Persistence” (mit C. Roling).
Heinrich, M. [2018]: “Forecasting Using Mixed-frequency VARs with Time-varying Para-
meters” (mit M. Reif), ifo Working Paper No. 273.
Salzmann, L. [2018]: “Nonlinear Effects of Credit Spreads and Uncertainty on Inflation”
(mit S. Hacıoğlu Hoke).
Salzmann, L. [2019]: “China’s Economic Slowdown and International Inflation Dynamics”.
Salzmann, L. [2019]: “The Macroeconomic Impact of Uncertainty and Financial Shocks
in Recessions and Booms”.
Salzmann, L. und K. Carstensen [2018]: “Are Business Cycle Spillovers within the Euro
Area Time-varying?”

2.1.3   Sonstiges

Carstensen, K. und T. Rossian [2018]: “Potenzialschätzung und Produktionslücken —
Analyse von Revisionen und Zyklizität”, Projekt Nr. 34/17 im Auftrag des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Energie, gemeinsam mit dem Prognosezentrum des Instituts
für Weltwirtschaft.

2.1.4   Herausgeberschaft

                              Prof. Dr. Kai Carstensen
·   Associate Editor: Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal
·   Associate Editor: Journal of Business Cycle Research

                             Prof. Dr. Matei Demetrescu
·   Associate Editor: Computational Statistics
·   Co-Editor: Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics

2.2     Von Institutsmitgliedern gehaltene Vorträge
Im Berichtszeitraum wurden von den Institutsmitgliedern folgende externe wissenschaft-
liche Vorträge gehalten:
                             Prof. Dr. Kai Carstensen
2018: Research Seminar in Economics, Nürnberg: “Uncertainty and Change: Survey Evi-
dence of Firms’ Subjective Beliefs”

                                            3

2018: Verein für Socialpolitik, Jahrestagung: “Uncertainty and Change: Survey Evidence
of Firms’ Subjective Beliefs”
2019: Meeting of the Output Gap Working Group of the ECOFIN Economic Policy Com-
mittee, Bukarest, Rumänien: “The EU Trend-cycle Decomposition of Total Factor Pro-
ductivity – A few Remarks and Suggestions”

                              Prof. Dr. Matei Demetrescu
2018: Ausschuss für Ökonometrie, Rauischholzhausen: “Long Autoregressions under
Asymmetric Loss”
2018: Econometrics Seminar, Universität Rotterdam, Niederlande: “Identification and
Estimation of Dynamic Factor Models”
2018: 1st QFFE Conference, Marseille, Frankreich: “Nonlinear Predictability of Stock
Returns? Parametric vs. Nonparametric Inference in Predictive Regressions”
2018: 2nd Conference on New Trends and Developments in Econometrics, Ílhavo, Portu-
gal: “Residual-augmented IVX Predictive Regressions”
2018: 7th RMSE Workshop, Vallendar: “Testing for Episodic Predictability in Stock Re-
turns”
2018: Workshop on Time Series and Forecasting, Frankfurt: “Re-Evaluating the Prudence
of Economic Forecasts in the EU: The Role of Instrument Persistence”
2018: Workshop on ‘Long memory’, Hannover: “Testing for Episodic Predictability in
Stock Returns”
2018: Applied Economics and Econometrics Seminar, Universität Carlos III, Madrid, Spa-
nien: “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns”
2018: ESSEC Econometrics & Statistics Seminar, Cergy, Frankreich: “Nonlinear Predic-
tability of Stock Returns? Parametric vs. Nonparametric Inference in Predictive Regres-
sions”
2018: Forschungsseminar Ökonometrie & Statistik, Universität Köln: “Re-Evaluating the
Prudence of Economic Forecasts in the EU: The Role of Instrument Persistence”
2019: Interdisziplinäres Statistik-Kolloquium, Universität Marburg: “Testing for Episodic
Predictability in Stock Returns”
2019: Research Seminar in Economics, Universität Nürnberg: “(Structural) VAR Models
with Ignored Changes in Mean and Covariances”
2019: Econometrics and Statistics Seminar, Universität Bonn: “Testing the Predictability
of Stock Returns with Smoothly Varying Deterministic Mean”
2019: ESRC Workshop on Predictive Regression Models, University of Essex, Großbritan-
nien: “Testing the Predictability of Stock Returns with Smoothly Varying Deterministic
Mean”
2019: Workshop on Time Series and Forecasting, Universität Frankfurt: “Testing the
Marginal Distribution in Time-varying Location-scale Models”

                                            4

2019: Forschungsseminar Ökonometrie & Statistik, Universität Köln: “Testing the Pre-
dictability of Stock Returns with Smoothly Varying Deterministic Mean”
2019: 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics, Lon-
don, Großbritannien: “Testing in Predictive Quantile Regressions with Time-varying Vo-
latility”
2019: Econometrics Seminar, Universität Lund, Schweden: “Testing the Predictability of
Stock Returns with Smoothly Varying Deterministic Mean”
2019: 30th EC 2 Conference on Identification in Macroeconomics, Oxford, Großbritannien:
“(Structural) VAR Models with Ignored Changes in Mean and Volatility”
2019: Statistische Woche, Trier: “Testing the Predictive Accuracy of Functional Forecasts”
2019: 25th International Panel Data Conference, Vilnius, Litauen: “Cross-sectional Error
Dependence in Panel Quantile Regressions”
2019: IHS Workshop on High-Dimensional Time Series, Wien, Österreich: “(Structural)
VAR Models with Ignored Changes in Mean and Covariances”

                                  Dr. Anna Titova
2019: 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE
2019), London, Großbritannien: “Asymmetric Loss-based Evaluation of Daily Value-at-
risk Models”

                            Benjamin Hillmann, M.Sc.
2019: 13th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE
2019), London, Großbritannien: “Performance of Predictive Regressions when Models are
Uncertain”

                              Thies Rossian, M.Sc.
2018: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin: “Potenzialschätzung und
Produktionslücken — Analyse von Revisionen und Zyklizität”

                               Leonard Salzmann, M.Sc.
2018:   INFER Annual Meeting, Göttingen
2018:   Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Freiburg
2018:   HenU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics, Kaifeng, China
2019:   International Association for Applied Econometrics Annual Meeting, Nikosia, Zy-
pern

2.3      Preise und Auszeichnungen
                              Leonard Salzmann, M.Sc.
2018: INFER Research Prize

                                            5

2.4    Forschungsprofessuren
                             Prof. Dr. Kai Carstensen
·   ifo-Institut, München

2.5    Forschungsaufenthalte
                           Prof. Dr. Kai Carstensen
Mai 2018: Department of Economics, Stanford University, USA

                          Prof. Dr. Matei Demetrescu
September 2018 - März 2019: Goethe-Universität, Frankfurt
November 2018: Universidad Carlos III, Madrid, Spanien
Wintersemester 2018/19: Goethe-Universität Frankfurt

                                    Dr. Jan Roestel
September 2018: Universität Göttingen

                            Leonard Salzmann, M.Sc.
Juli - November 2018: Financial Stability Strategy and Risk Division, Bank of England,
London

2.6    Extern finanzierte Forschungsprojekte
                             Prof. Dr. Kai Carstensen
2018 - 2019: Förderung des Projekts “Expectation formation and uncertainty at the firm
level -– measurement and macroeconomic implications” (mit R. Bachmann, University of
Notre Dame, USA, und M. Schneider, Stanford University, USA) durch die Fritz-Thyssen-
Stiftung

                           Prof. Dr. Matei Demetrescu
2018: Förderung des Projekts “Time-varying dynamics in panel data sets with stochastic
trends”(mit C. Hanck, Duisburg-Essen) durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft

2.7    Aufenthalte von Gastwissenschaftlern
2018: D. Wilhelm, Department of Economics, University College, London, England
2019: M.F. Tesfaselassie, Universität Mannheim

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2.8     Am Institut betreute wissenschaftliche Arbeiten
2.8.1   Habilitationen

                                  Zweitgutachten
Dr. Leonardo Morales-Arias: “Essays on Applied Macro, Financial, and Commodity Mar-
ket Econometrics”, 2019 (Gutachter: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

2.8.2   Dissertationen

                                    Erstgutachten
Danvee Floro: “Essays on Applied Econometrics of Macro-Financial Panel Data with
Cross-Sectional Dependence”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Galina Potjagailo: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Anna Titova: “Using Asymmetric Loss Functions in Time Series Econometrics”, 2019
(Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)

                                  Zweitgutachten
Hamidou Jawara: “Essays on Financial Inclusion, Food Security and Nutrition in Deve-
loping Countries”, 2018 (Gutachter: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Katrin Kamin: “International Trade and Conflict: Determinants, Impact, Endogeneity
and Data”, 2019 (Gutachter: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Veronika Penner: “Three-State Sentiment Dynamics”, 2019 (Gutachter: Prof. Dr. Uwe
Jensen)
Magnus Reif: “Macroeconomics, Nonlinearities, and the Business Cycle”, 2019 (Gutachter:
Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Anna Titova: “Using Asymmetric Loss Functions in Time Series Econometrics”, 2019
(Gutachter: Prof. Dr. Kai Carstensen)

2.8.3   Masterarbeiten

Aydin Aslan: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Oliver Bleeker “Semiparametric Analyses of Value-at-Risk Components via PCA in Asym-
metric Norms”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Arne Bögner: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Lennart Brandt: “Monetary Policy Shocks and Uncertainty in the Euro Zone”, 2018 (Be-
treuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Jan Bührmann: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Erika Xiomara Chaparro Perez: “How do Personality Traits Affect Overeducation? Time
Effects after an Exogenous Shock in Germany”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Hongli Chen: “The Real-time Prediction of CPI for Germany Based on Google Trends”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)

                                          7

Mykhaylo Cherner: “Email Classification for Customer Relationship Automation using
Artificial Neural Networks”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Youngin Choi: “Evaluating the 1997 IMF Bailout Program for South Korea: A Synthetic
Control Approach”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Waldemar Friesen: “Predicting Recessions with a Two-State Markov-Switching Dyna-
mic Factor Model - An Application to the German Business Cycle”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
Jasper Gross: “Analyse von Mikrodaten mit Kohonen-Maps”, 2019 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Erik Haustein: “Bayesian Compression for VAR Models”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Johanna Herzberg: “Intergenerationelle Zufriedenheitseffekte”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Isabell Jetchev: “Zufriedenheitseffekte auf Länderebene”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe
Jensen)
Aimonchok Karypkulova: “Determinants of Job Stability in Germany: an Empirical Ana-
lysis using Micro Panel Data”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Philip Kerner: “Impact of Uncertainty on Investment - Evidence for Germany”, 2018
(Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Juliya Kholodova: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Frauke Klusmann: “Ökonomische Auswirkungen geschlechterspezifischer Einstellungsun-
terschiede”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Maximilian Konradt: “Statistically Efficient Neural Network Based Forecasts of Stock
Return Volatility”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Johannes Langguth: “Predicting Crime Acts in L.A. - Comparing Forecast Performance
of Different Models”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Marcel Lumkowsky: “The Effects of Personality Traits on Educational Attainment”, 2018
(Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Alexander Merz: “Pflegeaufwand und Pflegeergebnisse in Krankenhäusern”, 2018 (Betreu-
er: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Insa Meyer: “Forecasting Inflation with an Unobserved Components Model”, 2018 (Be-
treuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Theis Middendorf: “Chancengleichheit”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Sardorbek Mirzaev: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Ngoc Phu Nguyen: “Determinants of Individual Emigration Plans”, 2019 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Kwadwo Openti Odei-Lartey: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Mariia Okuneva: “Measuring Uncertainty: a Text-based Approach”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)

                                           8

Kwasi Osei-Agyei: “Distance Effects on Immigrants’ Satisfaction”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Johannes Pastorek: “The Application of Statistical Learning Methods for Electric Load
Forecasting”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Hans Asmus Paulsen: “Chancengleichheit”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Elena Perepelkina: “Comparing Parametric and Nonparametric Forecasts for Realized
Volatilities”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Thi Van Anh Pham: “Factors Determining Life Satisfaction in the USA”, 2019 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Minh Tri Phan: “Achieving Shrinkage in Bayesian VAR Models with Horseshoe+ Prior”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Thilo Reinschlüssel: “Long Memory Testing in the Presence of Local Trends”, 2018 (Be-
treuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Kristin Schärfer: “Optimizing the Returns and Sellouts of Fresh Articles at Meteolytix
GmbH”, 2020 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Daniel Schmidt: “Real-time Forecasting with Bayesian Mixed-frequency Models”, 2018
(Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Julian Schröder: “Nummerisches Verfahren zur ML-Schätzung im stochastischen Fron-
tiermodell”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Marius Schroeder: “Subjective Well-being and other Determinants of Emigration: An
Empirical Study”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Jagdip Singh: “Hedging Derivatives with Transaction Costs Using Reinforcement Lear-
ning”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Markus Steger: “Wearable Sensor based Human Activity Recognition with Recurrent
Neural Networks”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Hasanali Taghiyev: “Comparison of Parametric and Machine Learning Methods in Pre-
diction of Stock Price Movement”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Ha Thi Hoai Thuong: 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Dung Vu: “Distance Effects in Immigrant’s Success with Big Data”, 2019 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Hannah Wandtke: “Bootstrap Correction of the Imputation Error – a Simulation Study”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Julian Wingenbach: “Do Financial Stress Regimes Trigger Monetary Policy Changes? -
A Multi-Country Survey on Financial Stress and its Relation to U.S. Monetary Policy”,
2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Nianli Zhu: “Forecasting Chinese Inflation with BVARs”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)

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Uliana Zaspa: “Restoring the Monotonicity of the Power Function under Time-varying Al-
ternatives: Parametric and Non-parametric Approaches”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Matei
Demetrescu)

2.8.4   Bachelorarbeiten

Alicia Atlante “Management in Arztpraxen: Untersuchung der Einflussfaktoren der
Umsätze von verschiedenen Arztpraxen”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Jasper Bär: “Korrespondenzanalyse individueller Charakteristika”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Jessica Blumör: “Jobstabilität”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Eglantine Arabella Ayele Bossiade: “Zeitvariierende Effekte der Geldpolitik auf
Vermögenswerte”, 2019 (Betreuer: Dr. Jan Roestel)
Hogir Celikten: “Die Set-Point-Theorie der Zufriedenheitsforschung”, 2019 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Katrin Eckebrecht: “Sorgt die Digitalisierung für Arbeitslosigkeit?”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Jakob Hirsinger: “Analyse individueller Arbeitslosigkeit”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe
Jensen)
Timo Hoffmann: “Intergenerationelle Bildungseffekte”, 2019 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe
Jensen)
Britta Jensen: “Determinanten individueller Emigrationspläne”, 2019 (Betreuer: Dr. Jan
Roestel)
Nina König: “Sozioökonomische Determinanten regionaler Kriminalität”, 2020 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Rouven Lindenau: “Intergenerationelle Bildungseffekte”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe
Jensen)
Jonas Mielck: “Effekte ausbildungsinadäquater Beschäftigung”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Rene Ramcke: “Was beeinflusst einen Hauspreis? – Untersuchung zu möglichen Ein-
flussfaktoren”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Nina Katharina Rasch: “Ehrenamt und Zufriedenheit: Korrelation oder Kausalität?”, 2019
(Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Henning Schleiff: “Zufriedenheit auf Länderebene”, 2018 (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Jannis Till Steinmaier: “Effekte ausbildungsinadäquater Beschäftigung”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Uwe Jensen)
Torsten Waldmann: “Beschäftigungsprognose für Deutschland”, 2018 (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)

                                           10

2.9      Laufende Dissertationsprojekte
Jasper Gross: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Deme-
trescu)
Philipp Hauber: “Essays in Forecasting and Applied Macroeconometrics” (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
Markus Heinrich: “Macroeconomic Analysis with Regime Shifts” (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Benjamin Hillmann: “Inference in Predictive Regression Models with Persistent Predic-
tors” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Sebastian Humberg: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei
Demetrescu)
Felix Kießner: “Essays in Empirical Macro” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Andreas Lagemann (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Tran Le Nga: “Essays in Macroeconomics” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Mariia Okuneva: “Macroeconomic Analysis with the Help of Media Data” (Betreuer:
Prof. Dr. Kai Carstensen)
Thiess Rossian: “Essays in Macroeconometrics and Forecasting” (Betreuer: Prof. Dr. Kai
Carstensen)
Leonard Salzmann: “Essays in Business Cycle Analysis” (Betreuer: Prof. Dr. Kai Car-
stensen)
Richard Schnorrenberger: “Essays on Bayesian Dynamic Modeling – Applications in Ma-
croeconomics and Finance (Betreuer: Prof. Dr. Kai Carstensen)
Nathalie Stelzer (Betreuer: Prof. Dr. Uwe Jensen)
Anna Titova: “Using Asymmetric Loss Functions in Time Series Econometrics” (Betreuer:
Prof. Dr. Matei Demetrescu)
Uliana Zaspa: “Essays in Time Series Econometrics” (Betreuer: Prof. Dr. Matei Deme-
trescu)

2.10      Statistisch-ökonometrisches Seminar
Im statistisch-ökonometrischen Forschungsseminar wurden im Berichtszeitraum folgende
Vorträge gehalten.

2.10.1    Wintersemester 2017/18

Andreas Lagemann (HWWI, Hamburg): “Gender- and occupation-specific lifetime ear-
nings – evidence from the Sample of Integrated Labor Market Biographies (SIAB)”
Patrik Guggenberger (Universität Pennsylvania, USA): “On the power of the subvector
Anderson and Rubin test in linear instrumental variables regression”

                                         11

Lena Dräger (Universität Mainz): “Is the Anchoring of consumers‘ inflation expectations
shaped by inflation experience?”
Thies Rossian (ISÖ): “Comparing the forecast performance of different shrinkage methods
for a VAR”
Sebastian Link (Universität München): “Disaggregate information and firms’ expectation
formation”
Michael Boehm (Universität Bonn): “The polarization of task prices in Germany,
1985–2010”
Leonardo Morales-Arias (CAU): “A copula-based Markov switching multifractal model of
global yield curves”
Cristian Conrad (Universität Heidelberg): “Two are better than one: volatility forecasting
using multiplicative component GARCH models”
Mu-Chun Wang (Universität Hamburg): “Choosing hyperparameters: with applications
to time-varying parameter models”
Kai Carstensen (ISÖ): “Uncertainty and change: survey evidence on firms’ subjective
beliefs”

2.10.2   Sommersemester 2018

Anna Titova (ISÖ): “Bias Corrections for Exponentially Transformed Forecasts: Are they
worth the Effort?”
Sinem Hacioglu Hoke (Bank of England): “Common Correlated Effect Cross-sectional
Dependence Corrections for Non-linear Conditional Mean Panel Models”
Markus Pape (Universität Bochum): “Unique Representations of Sparse Factor Models”
Matei Demetrescu (ISÖ): “Inference on the Asymmetry of Loss Functions with Persistent
Instruments”
Johanna Scholz (Universität Kiel): “Contextualizing Gender Gap Estimations in Agricul-
tural Productivity and Efficiency by the example of Tanzania”
Jörg Stoye (Universität Bonn): “Confidence Intervals for Projections of Partially Identified
Parameters”
Danvee Floro (ISÖ): “Testing the Predictive Ability of House Price Bubbles: a Meta-
analytic Approach”
Helmut Herwartz (Universität Göttingen): “Structural Volatility Modelling with Appli-
cations to Spillover Analysis and Value-at-risk”
Daniel Wilhelm (UCL, England): “Testing for the Presence of Measurement Error”
Christian Kleiber (Universität Basel, Schweiz): “Moment-indeterminate Distributions in
Econometrics and Finance”
Robinson Kruse-Becher (Universität Köln): “Regime-specific Exchange Rate Predictabi-
lity and the Role of Uncertainty”

                                             12

2.10.3   Wintersemester 2018/19

Galina Potjagailo (IfW, Kiel): “Global Financial Cycles since 1880”
Katrin Kamin (Universität Kiel), Vanessa A. Boese (HU Berlin): “Quadrangulating Peace:
Democracy, Development, Trade and Conflict”
Menusch Khadjavi (Universität Kiel): “Ride with me – Statistical versus Taste-based
Ethnic Discrimination in Online Car-pooling Markets”
Martin Spindler (Universität Hamburg): “Adaptive Discrete Smoothing for (High-
Dimensional and Nonlinear) Panel Data”
Katja Heinisch (IWH, Halle): “Effects of External Assumptions on Forecast Errors”
Zarrukh Rakhimov (Wayfair): “Econometrics in Practice”
Andreas Lagemann (HWWI): “Employment and Childcare Use of Migrant and Non-
Migrant Mothers of Pre-School Children in Germany”
Josefine Koebe (DIW Berlin, Universität Hamburg): “Early Childcare Entry and Perso-
nality Traits in Adolescence”
Daniel Graeber (DIW/SOEP, Berlin): “The Intergenerational Transmission of Health in
Germany”

2.10.4   Sommersemester 2019

Christian Aßmann (Universität Bamberg): “Bayesian Model-based Clustering of Regional
Labor Markets”
Markus Heinrich (ISÖ): “Does the Business Cycle Matter for Real-time Forecasting? A
Mixed Frequency Threshold VAR Approach”
Tobias Hartl (Universität Regensburg): “Fractional Trends in Unobserved Components
Models”
Gabriel Frahm (HSU, Hamburg): “Statistical Properties of Estimators for the Log-optimal
Portfolio”
Benu Schneider (Kiel): “What is the Evidence on Recovery Values and Efficacy of Creditor
Committees in a Sovereign Debt Restructuring?”
Uwe Hassler (Universität Frankfurt): “Harmonically Weighted Processes”
Matei Demetrescu (ISÖ): “Testing for Episodic Predictability in Stock Returns”
Patrick Nüß (CAU Kiel): “Firms Resistance to Unionism and its Determinants: Evidence
from a Field Experiment”
Richard Schnorrenberger (ISÖ): “Bond Portfolio Optimization in Unstable Environments:
A Dynamic Nelson-Siegel Approach with Multivariate Wishart Stochastic Volatility”

2.10.5   Wintersemester 2019/20

Andreas Lagemann (HWWI, Hamburg): “The Effect of Milieu Affiliation on Employment”

                                          13

Malte Jahn (HWWI, Hamburg): “Artificial Neural Network Regression Models: Predicting
GDP Growth”
Carsten Jentsch (TU Dortmund): “Asymptotic Theory and Bootstrap Inference for Weak
VARs and Weak Proxy SVARs”
Lars Other (Universität Jena): “Disentangling the Information and Forward Guidance
Effect of Monetary Policy Announcements”
Annette Möller (TU Clausthal): “Vine Copula Based Postprocessing of Ensemble Fore-
casts for Temperature”
Erdal Yalcin (Konstanz University of Applied Sciences): “On the Effects of Sanctions on
Trade and Welfare: New Evidence Based on Structural Gravity and a New Database”
Joana P. Bernardes (CAU Kiel): “Single-cell RNASeq Methodology: Disentangling In-
flammatory Diseases”
Oliver Nakoinz (CAU Kiel): “Quantitative Archeology”
Michael Massmann (WHU Vallendar): “OLS Asymptotics in Regression Models with De-
creasing Gain Adaptive Learning”

                                          14

3       Lehre
3.1     Lehrveranstaltungen
3.1.1    Sommersemester 2018
                                               Bachelor
 Jensen           Übungen zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II               UE   2
 Roestel          Methodenlehre der Statistik I                                            V    4
 Hillmann         Übung zur Methodenlehre der Statistik I, in 13 Gruppen                  UE   2
 Roestel          Statistische Methoden                                                    V    4
 Roestel          Übung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen                           UE   2
 Roestel          Einführung in die Ökonometrie                                          V    2
 Salzmann         Übung zur Einführung in die Ökonometrie, in 10 Gruppen                UE   1
 Salzmann         Computer-Üb. zur Einf. in die Ökonometrie, in 4 Gruppen                UE   1
 Mengel           Fortgeschrittene PASCAL-Programmierung mit DELPHI                        UE   2
 Mengel           Übungen zum Programmieren für Wirtschaftswissenschaftler               UE   2
                                               Master
 Boysen-Hogrefe   Econometrics II                                                          V    2
 Okuneva
 Rossian          Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen                                   UE   1
 Okuneva          PC Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen                                UE   1
 Demetrescu       Advanced Statistics II                                                   V    2
 Titova
 Kießner          Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen                            UE   1
 Kießner          PC Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen                         UE   1
 Demetrescu       Data Mining                                                              V    2
 Okuneva          PC Tutorial Data Mining, in 2 Gruppen                                    UE   1
 Demetrescu       Statistical Computing                                                    V    2
 Titova           Tutorial Statistical Computing                                           UE   1
 Demetrescu       Panel Econometrics                                                       V    2
 Heinrich         Tutorial Panel Econometrics                                              UE   1
 Heinrich         PC Tutorial Panel Econometrics                                           UE   1
 Jensen           Microeconometrics                                                        V    2
 Salzmann         Tutorial Microeconometrics                                               UE   1
 Salzmann         Computer Tutorial Microeconometrics                                      UE   1
 Jensen           Multivariate Methods                                                     V    2
 Jensen           PC-Tutorial Multivariate Methods, in 6 Gruppen                           UE   1
 Boysen-Hogrefe   Applied Business Cycle Analysis and Forecasting                          V    2
 Rossian          Tutorial Applied Business Cycle Analysis and Forecasting                 UE   1
 Rossian          PC Tut. Applied Business Cycle Analysis and Forecasting                  UE   1
 Okuneva
 Kießner          PC-Tutorial Statistical Modeling and Programming for Master Candidates   UE   1
 Demetrescu       Seminar Statistics                                                       S    2
 Demetrescu
 Jensen           Statistisch-Ökonometrisches Seminar                                     S    2

                                                15

3.1.2   Wintersemester 2018/19
                                       Bachelor
 Jensen       Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I                    V    2
 Jensen       Übungen zur Mathematik für Wiwi. I, in 26 Gruppen             UE   2
 Jensen       Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II                   V    2
 Jensen       Übungen zur Mathematik für Wiwi. II, in 13 Gruppen            UE   2
 Roestel      Methodenlehre der Statistik II                                  V    4
 Hillmann     Übung zur Methodenlehre der Statistik II, in 9 Gruppen         UE   2
 Roestel      Statistische Methoden                                           V    4
 Roestel      Übung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen                  UE   2
 Mengel       Computergestützte Datenanalyse, in 3 Gruppen                   V    2
 Mengel       Übung zu Computergestützte Datenanalyse, in 3 Gruppen         UE   1
                                       Master
 Roestel      Introductory Course in Statistics                               V    2
 Kießner      Preparation Course Econometrics                                 V    2
 Kießner      Companion Tutorial Statistics/Econometrics I                    UE   2
 Carstensen   Econometrics I                                                  V    2
 Okuneva
 Rossian      Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen                           UE   2
 Okuneva
 Heinrich     PC Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen                        UE   1
 Carstensen   Econometrics III                                                V    2
 Heinrich     Tutorial Econometrics III                                       UE   1
 Heinrich     Computer Tutorial Econometrics III                              UE   1
 Jensen       Advanced Statistics I                                           V    2
 Okuneva
 Kießner      Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen                    UE   2
 Kießner      PC Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen                 UE   1
 Jensen       Advanced Statistics III                                         V    2
 Titova       Tutorial Advanced Statistics III                                UE   1
 Titova       PC Tutorial Advanced Statistics III                             UE   1
 Jensen       Empirische Wirtschaftsforschung                                 V    2
 Jensen       Übung zu Empirische Wirtschaftsforschung, in 4 Gruppen         UE   1
 Carstensen   Multivariate Time Series Analysis and Forecasting               V    2
 Salzmann     Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting      UE   1
 Salzmann     PC Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting   UE   1
 Jensen       Labor Econometrics                                              V    2
 Jensen       PC Tutorial Labor Econometrics                                  UE   1
 Fuentes      Causality in Cross-Sections                                     V    2
 Fuentes      PC Tutorial Causality in Cross-Sections                         UE   1
 Carstensen
 Demetrescu   Seminar Econometrics                                            S    2
 Carstensen
 Jensen       Statistisch-Ökonometrisches Seminar                            S    2

                                                16

3.1.3   Sommersemester 2019
                                               Bachelor
 Jensen           Übungen zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II               UE   2
 Roestel          Methodenlehre der Statistik I                                            V    4
 Hillmann         Übung zur Methodenlehre der Statistik I, in 15 Gruppen                  UE   2
 Roestel          Statistische Methoden                                                    V    4
 Roestel          Übung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen                           UE   2
 Carstensen       Einführung in die Ökonometrie                                          V    2
 Salzmann         Übung zur Einführung in die Ökonometrie, in 10 Gruppen                UE   1
 Salzmann         Computer-Üb. zur Einf. in die Ökonometrie, in 4 Gruppen                UE   1
 Mengel           Fortgeschrittene PASCAL-Programmierung mit DELPHI                        UE   2
 Mengel           Übungen zum Programmieren für Wirtschaftswissenschaftler               UE   2
                                               Master
 Carstensen       Econometrics II                                                          V    2
 Okuneva
 Titova           Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen                                   UE   1
 Okuneva          PC Tutorial Econometrics II, in 3 Gruppen                                UE   1
 Demetrescu       Advanced Statistics II                                                   V    2
 Titova
 Kießner          Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen                            UE   1
 Kießner          PC Tutorial Advanced Statistics II, in 3 Gruppen                         UE   1
 Carstensen       Multivariate Time Series Analysis and Forecasting                        V    2
 Salzmann         Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting               UE   1
 Salzmann         PC Tutorial Multivariate Time Series Analysis and Forecasting            UE   1
 Carstensen
 Titova           Panel Econometrics                                                       V    2
 Heinrich         Tutorial Panel Econometrics                                              UE   1
 Heinrich         PC Tutorial Panel Econometrics                                           UE   1
 Demetrescu       Data Mining                                                              V    2
 Okuneva          PC Tutorial Data Mining, in 2 Gruppen                                    UE   1
 Demetrescu       Statistical Computing                                                    V    2
 Titova           Tutorial Statistical Computing, in 2 Gruppen                             UE   1
 Jensen           Microeconometrics                                                        V    2
 Kießner          Tutorial Microeconometrics                                               UE   1
 Kießner          PC Tutorial Microeconometrics                                            UE   1
 Jensen           Multivariate Methods                                                     V    2
 Jensen           PC Tutorial Multivariate Methods, in 6 Gruppen                           UE   1
 Ademmer          Strategies for Causal Inference                                          V    2
 Boysen-Hogrefe   Applied Business Cycle Analysis and Forecasting                          V    2
 Okuneva          Tutorial Applied Business Cycle Analysis and Forecasting                 UE   1
 Okuneva          PC Tutorial Applied Business Cycle Analysis and Forecasting              UE   1
 Titova           PC Tutorial Statistical Modeling and Programming for Master Candidates   UE   1
 Demetrescu       Seminar Statistics                                                       S    2
 Carstensen
 Demetrescu       Statistisch-Ökonometrisches Seminar                                     S    2

                                                17

3.1.4   Wintersemester 2019/20
                                  Bachelor
 Jensen    Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler I              V    2
 Jensen    Übungen zur Mathematik für Wiwi. I, in 22 Gruppen       UE   2
 Jensen    Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler II             V    2
 Jensen    Übungen zur Mathematik für Wiwi. II, in 15 Gruppen      UE   2
 Roestel   Methodenlehre der Statistik II                            V    4
 Hillmann Übung zur Methodenlehre der Statistik II, in 11 Gruppen   UE   2
 Roestel   Statistische Methoden                                     V    4
 Roestel   Übung zu Statistischen Methoden, in 3 Gruppen            UE   2
 Titova
 Schröder Computergestützte Datenanalyse, in 2 Gruppen             V    2
 Titova
 Schröder Übung zu Computergestützte Datenanalyse                 UE   1

                                        18

Master
 Roestel
 Schnorrenberger   Introductory Course in Statistics                                        V    2
 Titova            Preparation Course Econometrics                                          V    2
 Schnorrenberger   Tutorial Preparation Course Econometrics I                               UE   2
 Carstensen        Econometrics I                                                           V    2
 Titova
 Schnorrenberger   Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen                                    UE   2
 Heinrich
 Schnorrenberger   PC Tutorial Econometrics I, in 3 Gruppen                                 UE   1
 Carstensen        Econometrics III                                                         V    2
 Heinrich          Tutorial Econometrics III                                                UE   1
 Heinrich          Computer Tutorial Econometrics III                                       UE   1
 Demetrescu        Advanced Statistics I                                                    V    2
 Okuneva
 Kießner           Tutorial Advanced Statistics I, in 3 Gruppen                             UE   2
 Kießner           PC Tutorial Advanced Statistics I, in 2 Gruppen                          UE   1
 Demetrescu        Advanced Statistics III                                                  V    2
 Titova
 Gross             Tutorial Advanced Statistics III                                         UE   1
 Titova
 Gross             PC Tutorial Advanced Statistics III                                      UE   1
 Jensen            Empirische Wirtschaftsforschung                                          V    2
 Jensen            Übung zu Empirische Wirtschaftsforschung, in 4 Gruppen                  UE   1
 Carstensen        Macroeconometrics                                                        V    2
 Salzmann          Tutorial Macroeconometrics                                               UE   1
 Salzmann          PC Tutorial Macroeconometrics                                            UE   1
 Demetrescu        Univariate Time Series Analysis                                          V    2
 Demetrescu        Tutorial Univariate Time Series Analysis                                 UE   1
 Schnorrenberger   PC Tutorial Univariate Time Series Analysis                              UE   1
 Jensen            Labor Econometrics                                                       V    2
 Jensen            PC Tutorial Labor Econometrics                                           UE   1
 Titova            PC Tutorial Statistical Modeling and Programming for Master Candidates   UE   1
 Carstensen
 Demetrescu        Seminar Econometrics                                                     S    2
 Carstensen
 Jensen            Statistisch-Ökonometrisches Seminar                                     S    2

3.1.5   Sonstige Lehrveranstaltungen

                              Prof. Dr. Uwe Jensen
April/Mai 2018: “Descriptive Statistics and Introduction to Inference Statistics”, Kühne
Logistics University, Hamburg
September/Oktober 2018: “Business Analytics and Econometrics”, Kühne Logistics Uni-
versity, Hamburg

                                                 19

September/Oktober 2019: “Business Analytics and Econometrics”, Kühne Logistics Uni-
versity, Hamburg
März/April 2020: “Applied Statistics”, Kühne Logistics University, Hamburg

                                Dr. Anna Titova
Wintersemester 2017/18: “Beschreibende Statistik”, Fachhochschule Kiel

                          Benjamin Hillmann, M.Sc.
Wintersemester 2018/19: “Schließende Statistik”, Fachhochschule Kiel
Sommersemester 2019: “Schließende Statistik”, Fachhochschule Kiel
Wintersemester 2019/20: “Schließende Statistik”, Fachhochschule Kiel

                                         20

4       Weitere Aktivitäten
4.1     Konferenzorganisation
                            Prof. Dr. Kai Carstensen
Juni 2018: Workshop on Firm and Household Uncertainty, Expectation Formation, and
Macroeconomic Implications, Institut für Weltwirtschaft, Kiel

                            Prof. Dr. Matei Demetrescu
2019: DAGStat Konferenz, topic organiser
2019: Statistische Woche, topic organiser

4.2     Gutachtertätigkeit
Im Berichtszeitraum wurden von Institutsmitgliedern Gutachten für die folgenden Fach-
zeitschriften, Forschungsförderungsinstitutionen etc. erstellt:

4.2.1    Gutachten für Fachzeitschriften

                              Prof. Dr. Kai Carstensen
·   Econometrics — Open Access Journal
·   Economics eJournal
·   Journal of Business Cycle Research
·   Journal of Economic Dynamics and Control
·   Oxford Bulletin of Economics and Statistics

                              Prof. Dr. Matei Demetrescu
·   AStA Advances in Statistical Analysis
·   Computational Statistics
·   Econometrics and Statistics
·   Econometric Theory
·   Empirical Economics
·   Journal of Risk and Financial Management
·   Journal of Time Series Analysis
·   Statistical Papers
·   Statistics: A journal of theoretical and applied statistics
·   Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics

                             Prof. Dr. Uwe Jensen
·   Economics of Education Review

                                            21

Dr. Jan Roestel
·   Journal of International Money and Finance
·   Macroeconomic Dynamics

4.2.2   Sonstige Gutachten

                             Prof. Dr. Kai Carstensen
·   Externe Gutachten für Berufungskommissionen
·   Deutsche Forschungsgemeinschaft

                                Prof. Dr. Matei Demetrescu
·   Fritz-Thyssen-Stiftung

4.3     Mitgliedschaften
                              Prof. Dr. Kai Carstensen
·   Deutsche Statistische Gesellschaft
·   Econometric Society
·   European Economic Association
·   Verein für Socialpolitik

                              Prof. Dr. Matei Demetrescu
·   Deutsche Statistische Gesellschaft
·   International Association for Applied Econometrics
·   Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics
·   Verein für Socialpolitik – Ausschuss für Ökonometrie

                                 Prof. Dr. Gerd Hansen
·   Deutsche Statistische Gesellschaft
·   Econometric Society
·   European Economic Association
·   International Statistical Institute
·   Verein für Socialpolitik

                                Prof. Dr. Uwe Jensen
·   Deutsche Statistische Gesellschaft
·   Verein für Socialpolitik

                                 Markus Heinrich, M.Sc.
·   Verein für Socialpolitik

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Leonard Salzmann, M.Sc.
·   Verein für Socialpolitik
·   Euro Area Business Cycle Network
·   European Economic Association
·   International Association for Applied Econometrics
·   International Network for Economic Research

4.4    Fellowships
                              Prof. Dr. Kai Carstensen
·   CESifo, München
·   Externer Forschungsprofessor am ifo Institut, München

4.5    Beiräte
                             Prof. Dr. Kai Carstensen
·   European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB)

                           Prof. Dr. Matei Demetrescu
·  Zentrum für Europawissenschaften und Internationale Beziehungen, Universität
Babes-Bolyai, Clausenburg, Rumänien

4.6    Wissenschaftsorganisation
                             Prof. Dr. Kai Carstensen
·   Mitglied im erweiterten Vorstand, Verein für Socialpolitik

4.7    Akademische Selbstverwaltung
                               Prof. Dr. Kai Carstensen
·   Geschäftsführender Direktor des Instituts (bis 2018)
·   Mitglied der Steuerungsgruppe IfW-Fakultät
·   Mitglied in Berufungsausschüssen
·   Stellvertreter im Prüfungsausschuss

                           Prof. Dr. Matei Demetrescu
· Geschäftsführender Direktor des Instituts (ab 2018)
· Mitglied in Berufungsausschüssen
· Auswahlkommission des Doctoral Programmes ‘Quantitative Economics’ der Univer-
sität Kiel
· Stellvertretendes Mitglied im Senatsausschuss für Datenverarbeitung

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· Stellvertretendes Mitglied in der Kommission für den wissenschaftlichen und künstle-
rischen Nachwuchs

                                Prof. Dr. Uwe Jensen
·   Studienfachberater für Quantitative Economics

                                  Dr. Anna Titova
·   Gleichstellungsbeauftragte
·   Mitglied in Berufungsausschüssen

4.8    Populärwissenschaftliches
                            Prof. Dr. Kai Carstensen
September 2019: “So geht vernünftige Klimapolitik” (mit S. Kooths), Frankfurter Allge-
meine Zeitung, Rubrik: Der Volkswirt, 30.09.2019

                                 Prof. Dr. Uwe Jensen
Januar 2018: Interview zu Neujahrsvorsätzen, Kieler Nachrichten, 08.01.2018
Mai 2018: Interview, “DAS: Warum der Norden glücklich macht”, NDR, 02.05.2018
September 2018: Interview, “Wissenscheck: Glück”, Tagesschau 24, 11.09.2018
Oktober 2018: Interview zum Glücksatlas, SHZ, 11.10.2018
Oktober 2018: Interview, “Das Geheimnis unseres Glücks”, Kieler Nachrichten, 18.10.2018
Oktober 2018: Mitwirkung, “Xenius: Glück – Das brauchen wir, um glücklich zu sein”,
ARTE, 26.10.2018
Februar 2019: Interview, “Glück”, Unser Norden
April 2019: Interview, “Glück in Schleswig-Holstein”, Cicero, 04.04.2019
April 2019: Interview, “Hinterm Horizont”, Der echte Norden, Tourismus-Agentur
Schleswig-Holstein
September 2019: Vortrag, “Wohlstand aus der Perspektive der volkswirtschaftlichen
Glücksforschung”, Heinrich-Böll-Stiftung, Glücksburg
September 2019: Vortrag, “Ist Geben seliger denn nehmen?”, Nacht der Kirchen,
Trinitatis-Gemeinde Kiel
Oktober 2019: Interview, “Glück”, Lübecker Nachrichten, 13.10.2019
Dezember 2019: Interview, “Glück durch Schenken”, NDR online, 04.12.2019
März 2020: Interview, “Glück in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern”,
Deutschlandfunk Kultur
März 2020: Interview, “Tag des Glücks”, Flensburger Tageblatt, 20.03.2020
März 2020: Interview, “Tag des Glücks”, ZDF-Mittagsmagazin, 20.03.2020
März 2020: Video, “Glück in Zeiten von Corona”, CAU Instagram

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