SZENARIOANALYSE COVID-19 - Vorteil KI-unterstützter Datenauswertung - As seen on - Private Alpha
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As seen on
SZENARIOANALYSE COVID-19
Vorteil KI-unterstützter Datenauswertung
Executive Summary
Private Alpha, ein führendes Schweizer FinTech Unternehmen im Bereich
Künstliche Intelligenz, hat mit Hilfe der Kapitalmarkt-KI CAESAR drei mögliche
Pandemie-Szenarien und deren Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte
durchgespielt.
Notenbank Interventionen sowie Profiteure- und Verlierer Branchen, werden
genau analysiert.
Welche Auswirkungen haben diese Szenarien auf Anleihen, Rohstoffe und
Aktienpreise.
St. Louis Szenario = Vergleich Spanische Grippe 1914
Südkorea Szenario = Masken & testen & tracken
Impfstoff Szenario = Erfolgreiche Herstellung Impfstoff in 2020
2
Szenarien Covid-19 Pandemie
Auswirkungen auf Kapitalmärkte
St. Louis Szenario Südkorea Szenario Impfstoff Szenario
Verlauf spanische Grippe
Pandemie wird Schnelle & erfolgreiche
1914 in St. Louis;
kontrollierbar durch Tests & Erforschung eines
Maßnahmen „Social
Maskenpflicht Impfstoffs/Medikaments
Distancing & Stay at Home“
Base Case Good Case Best Case
Betrachtungszeitraum: bis Ende 2020
3
St. Louis Szenario
„Social Distancing und Stay at Home Order“
4
St. Louis Szenario
„Social Distancing und Stay at Home Order“
"Flatten the Curve" wird erreicht Dauer: 18 - 24 Monate
5
St. Louis Szenario Annahmen
„Social Distancing und Stay at Home Order“
"Flatten the Curve" ist erfolgreich. Viele Menschenleben können gerettet werden
Virusverlauf in Wellen über 18 Monate. Impfstoff erst in 2021/2022
Weltwirtschaft wird 24 Monate durch Covid-19 beeinflusst
Notenbanken und Staaten müssen über 24 Monate mehrere Not - und Stimluspakete
koordinieren.
Virus führt zur Geburtsstunde sowie zum Zusammenbruch einzelner
Wirtschaftszweige
6
St. Louis Szenario
Auswirkungen auf Kapitalmärkte
Notenbanken Kreditmärkte/Währungen Aktienmarkt Rohstoffe/Gold
Geldmenge steigt stark: Anleihen führender Crash -40% der Kurse globaler Rohstoffe
Schuldner (USD, EUR) führenden Indizes, gefolgt brechen stark ein.
durch Notenbanken von globaler Erholung,
Fakten:
stabilisiert +25% vom Jahrestief) Öl – 80% (Mai Kontrakt -37 USD)
Kupfer – 40%
Emerging Markets Mehrzahl der Anleger
Krise lokaler Währungen; sahen Crash und Erholung Gold stark, erreicht im
Schuldenproblematik. z.B. nicht in diesem Ausmaß EUR bereits Rekordhoch
Argentinien
QE-Prognose Ende 2020: USD Renditen fallen Aktienmarkt zwischen Ölmarkt bleibt historisch
Prognose
USD 15tn (17% GDP) tendenziell weiter Virusangst und QE schwach
QE-Prognose Ende 2021: USD bleibt Leitwährung 24 Monate Seitwärtsmarkt Gold und andere Edelmetalle
USD 35tn (41% GDP) mit hoher Vola/Tiefs erreichen neue Höchststände
Anleihemärkte verlieren Aktienmärkte mit hoher Gold
Hohe Asset Preis
an Attraktivität Volatilität und neuen weiter mit
Inflation
Tiefstkursen in 2020 hoher Stärke 7
St. Louis Szenario
Auswirkungen auf Branchen im Aktienmarkt
Branchen, die durch Covid-19 profieren Branchen, die durch Covid-19 verlieren
1. Gaming und digitale Güter 1. Luftfahrtindustrie
(Electronic Arts Activision Blizzard. Match Group) (Lufthansa, Delta, American, Boing, Airbus)
2. Boomender Online-Handel 2. Banken (Japanische Verhältnisse)
(Amazon, Alibaba, JD.com und Hellofresh) (Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank, Uni-Credit..)
3. Steigende Ausgaben Gesundheitssektor 3. Automobilindustrie und Maschinenbau (Investitionsstop)
(Compugroup und Roche, Medtronic, Takeda Pharma) (Daimler, VW, BMW, Jungheinrich, Dürr)
4. Ausbau der Internet, Cloud & Social Media Infrastruktur 4. Ölförderung/ Explorer sowie Bergbau
(Microsoft, Facebook, The Trade Desk, VIAVI) (GE, Haliburton, TransOcean, Rio Tinto, Glencore)
5. Goldminen als Ventil für Geldmengenausweitung 5. Tourismus Branche und Luxusindustrie
(Kirkland Gold, Newmont Mining Corp) (Booking.com, CTS, Tui, Expdia, LVMH, Dior, Hermes)
Kurspotential Weitere Kursverluste
Sehr hoch wahrscheinlich
Private Alpha AI Global Opportunity Fund (Fund) ETFs & Branchenfonds im Covid-19 Umfeld
Private Alpha AI Index auf SMI (Zertifikat) klar benachteiligt
8
Südkorea Szenario
„Tests & Maskenpflicht zeigen Wirkung“
9
Südkorea Szenario
Tests & Maskenpflicht zeigen Wirkung
10Südkorea Szenarioannahmen
Tests & Maskenpflicht zeigen Wirkung
Durch globales Testen wird das Verfolgen der Fälle ermöglicht.
Ausbreitungsgeschwindigkeit kann eingedämmt werden
Virusverlauf wird kontrollierbar und kommt bis Ende 2020 unter Kontrolle
Weltwirtschaft wird 9 Monate durch Covid-19 beeinflusst
Notenbanken und Staaten müssen über 9 Monate Stimluspakete koordinieren.
Virus verändert einzelne Wirtschaftszweige
11Südkorea Szenario
Auswirkungen auf Kapitalmärkte
Notenbanken Kreditmärkte/Währungen Aktienmarkt Rohstoffe/Gold
Geldmenge steigt stark: Anleihen führender Crash -40% der Kurse globaler Rohstoffe
Schuldner (USD, EUR) führenden Indizes, gefolgt brechen stark ein.
durch Notenbanken von globaler Erholung,
Fakten:
stabilisiert +25% vom Jahrestief) Öl – 80% (Mai Kontrakt -37 USD)
Kupfer – 40%
Emerging Markets Mehrzahl der Anleger
Krise lokaler Währungen; sahen Crash und Erholung Gold stark, erreicht im
Schuldenproblematik. z.B. nicht in diesem Ausmaß EUR bereits Rekordhoch
Argentinien
QE-Prognose Ende 2020: USD Renditen fallen Aktienmarkt schwankt Ölmarkt stabilisiert sich auf
Prognose
USD 15tn (17% GDP) tendenziell weiter Virusangst und QE Tasks niedrigem Niveau
USD bleibt Leitwährung Keine neuen Tests der Gold und andere Edelmetalle
März Tiefs tendiert weiter freundlich
Moderate Asset Preis Anleihemärkte verlieren Aktienmärkte mit moderater Gold tendiert weiter
Inflation an Attraktivität Volatilität und keinen neuen freundlich
Tiefstkursen in 2020 12Südkorea Szenario
Auswirkungen auf Branchen im Aktienmarkt
Branchen, die durch Covid-19 profieren Branchen, die durch Covid-19 verlieren
1. Gaming und digitale Güter 1. Luftfahrtindustrie
(Electronic Arts Activision Blizzard. Match Group) (Lufthansa, Delta, American, Boing, Airbus)
2. Boomender Online-Handel 2. Banken (Japanische Verhältnisse)
(Amazon, Alibaba, JD.com und Hellofresh) (Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank, Uni-Credit..)
3. Steigende Ausgaben Gesundheitssektor 3. Automobilindustrie und Maschinenbau (Investitionsstop)
(Compugroup und Roche, Medtronic, Takeda Pharma) (Daimler, VW, BMW, Jungheinrich, Dürr)
4. Ausbau der Internet, Cloud & Social Media Infrastruktur 4. Ölförderung/ Explorer sowie Bergbau
(Microsoft, Facebook, The Trade Desk, VIAVI) (GE, Haliburton, TransOcean, Rio Tinto, Glencore)
5. Goldminen als Ventil für Geldmengenausweitung 5. Tourismus Branche und Luxusindustrie
(Kirkland Gold, Newmont Mining Corp) (Booking.com, CTS, Tui, Expdia, LVMH, Dior, Hermes)
Kurspotential Weitere Kursverluste Hohes Kurspotential
moderat im Q2 2020 im Q3/Q4 2020
Private Alpha AI Global Opportunity Fund (Fund) Private Alpha Algorithmic Robo (Fund)
Private Alpha AI Index auf SMI (Zertifikat) Private Alpha AI Global Opportunity Fund (Fund)
13Impfstoff Szenario
Schnelle Erforschung von Impfstoffen
14Impfstoff Szenario
Impfstoffe & Medikamente stehen bis Ende 2020 bereit
Importance of input
15Impfstoff Szenario Annahmen
Impfstoffe stehen bis Ende 2020 bereit
Durch die erstmals global koordinierte Forschung wird ein Impfstoff bis Ende 2020
entwickelt.
Virusverlauf wird kontrollierbar und kommt bis Ende 2020 unter Kontrolle
Weltwirtschaft erlebt einen Boom nachdem der Impfstoff/Medikament gefunden ist
Notenbanken und Staaten koordinieren trotzdem bis Jahresende 2020 Stimulus/QE
Massnahmen
Impfstoff führt zu schnellem Comeback der Weltwirtschaft
16Impfstoff Szenario
Impfstoffe stehen bis Ende 2020 bereit
Notenbanken Kreditmärkte/Währungen Aktienmarkt Rohstoffe/Gold
Geldmenge steigt stark: Anleihen führender Crash -40% der Kurse globaler Rohstoffe
Schuldner (USD, EUR) führenden Indizes, gefolgt brechen stark ein.
durch Notenbanken von globaler Erholung,
Fakten:
stabilisiert +25% vom Jahrestief) Öl – 80% (Mai Kontrakt -37 USD)
Kupfer – 40%
Emerging Markets Mehrzahl der Anleger
Krise lokaler Währungen; sahen Crash und Erholung Gold stark, erreicht im
Schuldenproblematik. z.B. nicht in diesem Ausmaß EUR bereits Rekordhoch
Argentinien
QE-Prognose Ende 2020: USD Renditen stabil Aktienmarkt stark bei ersten Ölmarkt mit starken
Prognose
USD 15tn (17% GDP) Gerüchten um Impfstoff Comeback
USD bleibt Leitwährung
Neuer Bullenmarkt durch Gold und andere Edelmetalle
Bestätigung Impfstoff verlieren an Attraktivität
Anleihemärkte verlieren Aktienmärkte mit niedriger Gold
Moderate Asset Preis
an Attraktivität Volatilität und stark verliert an Attraktivität
Inflation
USD neigt zur Stärke steigenden Kursen 17Impfstoff Szenario
Auswirkungen auf Branchen im Aktienmarkt
Branchen, die durch Covid-19 profieren Branchen, die durch Covid-19 verlieren
1. Gaming und digitale Güter 1. Luftfahrtindustrie
(Electronic Arts Activision Blizzard. Match Group) (Lufthansa, Delta, American, Boing, Airbus)
2. Boomender Online-Handel 2. Banken (Japanische Verhältnisse)
(Amazon, Alibaba, JD.com und Hellofresh) (Bank of America, JP Morgan, Deutsche Bank, Uni-Credit..)
3. Steigende Ausgaben Gesundheitssektor 3. Automobilindustrie und Maschinenbau (Investitionsstop)
(Compugroup und Roche, Medtronic, Takeda Pharma) (Daimler, VW, BMW, Jungheinrich, Dürr)
4. Ausbau der Internet, Cloud & Social Media Infrastruktur 4. Ölförderung/ Explorer sowie Bergbau
(Microsoft, Facebook, The Trade Desk, VIAVI) (GE, Haliburton, TransOcean, Rio Tinto, Glencore)
5. Goldminien als Ventil für Geldmengenausweitung 5. Tourismus Branche und Luxusindustrie
(Kirkland Gold, Newmont Mining Corp) (Booking.com, CTS, Tui, Expdia, LVMH, Dior, Hermes)
Kurspotential Weitere Kursverluste Hohes Kurspotential
moderat im Q2 2020 im Q3/Q4 2020
Private Alpha AI Global Opportunity Fund (Fund) Private Alpha Algorithmic Robo (Fund)
Private Alpha AI Index auf SMI (Zertifikat) Private Alpha AI Global Opportunity Fund (Fund)
18Zusammenfassung aller Szenarien
Covid19 hat die Kapitalmärkte verändert
Geschwindigkeit der Kursveränderungen hat deutlich zugenommen
Marktverhalten wird noch stärker von den Notenbanken geprägt
Technische Handelssignale stützen und steuern den Markt
Überwachung der globalen Nachrichtenlage ist sehr wichtig
St. Louis Szenario Südkorea Szenario Impfstoff Szenario
19Wo kann die KI-Analyseplattform (CAESAR)
Mehrwerte liefern?
20Mehrwert AI-Analyseplattform CAESAR
Schnelle und effective Marktüberwachung
Geschwindigkeit der Kursveränderungen hat deutlich zugenommen CAESAR
CAESAR/
Marktverhalten wird stark von den Notenbanken geprägt
Mensch
Technische Handelssignale stützen und steuern den Markt CAESAR
Überwachung der globalen Nachrichtenlage ist wichtig Mensch
21Vorteile von KI im Finanzbereich
Wie viele technische Indikatoren kann ein Analyst überwachen?
MACD, Chaikin A/D Line, Chaikin A/D Oscillator, Average Directional Movement Index,
Average Directional Movement Index Rating, Absolute Price Oscillator, Aroon, Aroon
Oscillator, Average True Range, Average Price, Bollinger Bands, Beta, Balance Of Power,
Commodity Channel Index, Two Crows, Three Black Crows, Three Inside Up/Down, Three-
Line Strike, Three Outside Up/Down, Three Stars In The South, Three Advancing, White
Soldiers, Abandoned Baby, Advance Block. Belt-hold, Breakaway Closing Marubozu,
Concealing Baby Swallow, Counterattack, Dark Cloud Cover, Doji, Doji Star, Dragonfly Doji,
Engulfing Pattern, Evening Doji Star, Evening Star, Up/Down-gap side-by-side white lines,
Gravestone Doji, Hammer, Hanging Man, Harami Pattern, Harami Cross Pattern, High-Wave
Candle, Hikkake Pattern, Modified Hikkake Pattern, Homing Pigeon, Identical Three Crows,
„CAESAR“
In-Neck Pattern, überwacht
Inverted Hammer, 3000
Kicking, Kicking Indikatoren
- bull/bear determined by24/7
the longer
marubozu, Ladder Bottom, Long Legged Doji, Long Line Candle, Marubozu, Matching Low,
Schnelle
Mat Hold, Morning Reaktionsgeschwindigkeit
Doji Star, Morning Star, On-Neck Pattern, Piercing Pattern, Rickshaw Man,
Überwachung technischer Signale
Rising/Falling Three Methods, Separating Lines, Shooting Star, Short Line Candle, Spinning
Top, Stalled Pattern, Stick Sandwich,Takuri (Dragonfly Doji with very long lower shadow),
Tasuki Gap, Thrusting Pattern,Tristar Pattern, Unique 3 River, Upside Gap Two Crows,
22
Upside/Downside Gap Three Methods, Chande Momentum Oscillator, Pearson's CorrelationArtificial Intelligence - Swiss Index, EUR Tranche
Joint Venture Zertifikat mit der Bank Vontobel
Private Alpha KI Index auf SMI - EUR Tranche
Strategic Certificate on the
Zertifikat auf den SMI in CHF Artificial Intelligence
Swiss Index (CHF)
Alpha: +8,5%
Asset allocation gesteuert durch
Private Alpha AI-Platform
KI risk signal
09.03.2020
40% Investmentquote Long/short (100%; -20%) ISIN: CH0489814233
Certificate launched 03.09.19
Joint Venture Zertifikat mit Bank
Vontobel Anlageziel: Langfristiges
Kapitalwachstum durch
Certificate Benchmark: SMI
Investitionen in den
Gestartet am Sep. 03th 2019 Schweizer SMI. Die
Vermögensallokation wird
Aktuelle Investmentquote Long: 65% von der Private Alpha AI-
Plattform verwaltet.
Vontobel, 14/02/2020
23Private Alpha AI Global Opportunity Fund
Performance Review 6 Monate
Titel Gewichtung aktuell
Microsoft 5%
Alphabet 5%
Amazon 5%
Alibaba 4%
Roche 4%
AT&T 4%
Eurostoxx KI risk signal Exxon 4%
09.03.2020 Medtronic 4%
20% Risiko Reduktion
Kirkland 4%
Takeda Pharma 3%
10% Risiko Reduktion
Comcast 3%
Baidu 3%
Apple 3%
Facebook 3%
27.04.2020 Visa 3%
Mastercard 3%
Aktuelle Investmentquote Long: 65% EA 3%
Absicherung via Nasdaq Future 10%; Munich RE 3%
Eurostoxx 15%; S&P500 10% Motorola 3%
Hellofresh 2%
64% Nasdaq Leaders Walt Disney 2%
JD.com 2%
20% MSCI World Leaders Zurich Versicherung 2%
10% SMI & EUR Leaders Newmont Mining 1%
6% Goldminen
24Private Alpha AI Global Opportunity Fund
„Der Fonds eignet sich als innovative Depotbeimischung in
einem ausbalancierten Anlagedepot für Anleger, die das allgemeine
Marktrisiko absichern möchten und bei den Investmententscheidungen
dem selbstlernenden Algorithmus vertrauen.“
25Zusammenfassung
Geldanlage ohne Emotionen - Sicherer navigieren in unsicheren Zeiten!
Private Alpha AI Global Artificial Intelligence Private Alpha Algorithmic
Opportunity Fund (USD) Swiss Index (CHF) Robo Fund (EUR)
ISIN: DE000A2JQKU8 ISIN: CH0489814233 ISIN: DE000A2H7NY3
Stammdaten Stammdaten
26Preview
Nächste Woche FAANG + M Research Update
Wer von den „Tech Big Cats“ hat die besten Zahlen
geliefert und die vielversprechendsten Renditechancen
im Verlauf der Covid-19 Krise
F = Facebook
A = Apple
A = Amazon
N = Netflix
G = Google
+
M = MicrosoftKontaktinformation
Appendix
Private Alpha Team
Hochkarätige Experten und Investoren
Management Team
Christoph J. Gum Christoph Züllig Andreas Perreiter
Co-Founder & CEO Co-Founder & COO Board Member
20 Jahre 20 Jahre Erfolgreicher Unternehmer
Finanzerfahrung Finanzerfahrung (Amaysim & Simyo)
Experten Team
Dr. Marco Tresch Gregory Bättig Dr. Wolfgang Zauner
Deep Learning Expert Senior Data Scientist Equity Partner
CERN – LHC Detector Machine Learning Expert Pension Funds und
Genf/Zürich ETH Zürich Firmenkunden
Dr. Miro Cada Dr. Tobias Bürger Alan Solansky
Experte Experte Head Legal
Neural Networks Big Data Analytics Mentor HSG/TU
ETH Zürich Universität Innsbruck München
30AI-PILOT ON EUROSTOXX 50 (PA EU)
NACHGEWIESENE ERFOLGSBILANZ SEIT 05.07.2019
Private Alpha Kl Euroland
Pilot Case on Eurostoxx50 (EUR)
Von der Private Alpha AI-Plattform
kontrollierte Vermögensallokation
ISIN: coming soon
Long/short (100%; -20%)
Das Investitionsziel ist
Joint Venture Product Idea
langfristiges
Kapitalwachstum
durch Investitionen in
Bereit zum Start
der EU50. Die
Aktuelles Signal Vermögensallokation
wird von der Private
Alpha AI-Plattform
31
verwaltet.AI-PILOT ON EUROSTOXX 50 (PA EU)
NACHGEWIESENE ERFOLGSBILANZ SEIT 05.07.2019
Alpha: +29%
110
81
Investmentquote
Pilot Case Benchmark: EU50
Eigene Grafik, Private Alpha, 15.04.2020
In Momenten, in denen die KI sehr "zuversichtlich" in ihre Prognosen ist, erhöht sie die Investitionsquote auf die
Höchstwerte; bei dieser Strategie bis zu 100% long oder 20% short. (blauer Bereich)
32AI-PILOT ON EUROSTOXX 50 (PA EU)
PROVEN TRACK RECORD SINCE 05.07.2019
110
81
Investmentquote
Certificate Benchmark: EU50 Alpha: +29%
Eigene Grafik, Private Alpha, 15.04.2020
In moments when the AI is very “confident" in their forecasts, it increases the investment ratio to the maximum levels; in
this strategy up to 100% long or 20% short. (blue area)
33Wichtige Hinweise: Diese Präsentation wurde durch die Private Alpha Switzerland AG erstellt. Wir haben uns bemüht, alle Angaben sorgfältig zu recherchieren und zu verarbeiten. Hierzu haben wir auf Informationen Dritter, die wir für vertrauenswürdig halten, zurückgegriffen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Die gemachten Angaben wurden nicht durch eine außenstehende Partei, insbesondere eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft. Wir weisen zudem ausdrücklich auf den angegebenen Bearbeitungsstand hin. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Präsentation zu erstellen. In der Präsentation enthaltene Prognosen oder sonstige Aussagen über Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse stellen eine persönliche Einschätzungen des Autors dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b oder 31 Abs. 2 S. 4 WpHG , Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ersetzt zudem keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Disclaimer: Die Private Alpha Switzerland AG trifft mit der Berechnung des vorgestellten fünf Indikatoren Algorithmus keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung eines Fondsprodukts. Die Beurteilung der zukünftigen Chancen und Risiken eines Investmentfonds bleibt vollständig dem Nutzer bzw. dessen Vermögens- oder Anlageberater überlassen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die vorliegende Information ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. © Private Alpha Switzerland AG Stand: 25.04.2020 Präsentation für professionelle Investoren
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