Asset- & Liability-Management - Bilanzstrukturmanagement: Erfolgsstrategien für Banken
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Programm
Bilanzstrukturmanagement: Erfolgsstrategien für Banken
Asset- &
Liability-Management
30. März - 25. Mai 2021
Bilanzstrukturmanagement: Erfolgsstrategien für Banken
Mit diesem Kurs erlangen Sie das Rüstzeug für die
Steuerung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanz,
deren Regulierung, den Bilanzstrukturmassnahmen
und der praktischen Umsetzung in einer Bank.
Das Bilanzstrukturmanagement im Bereich der
Zinsänderungsrisiken wird heute als wichtige Führungsaufgabe verstanden und
ist als Traktandenpunkt in den periodischen Verwaltungsrats- und Geschäftslei-
tungssitzungen nicht mehr wegzudenken. Die spezifische Denkweise im Asset-
& Liability-Management (ALM) nach den Grundsätzen der Barwertmethode
verlangt von den Bankverantwortlichen auf allen Stufen eine ständige Flexibilität,
die Fähigkeit ihre Komfortzone verlassen zu können und sich anstelle auf
Buchwerte in der Bilanz auf Marktwerte bzw. Barwerte zu konzentrieren.
Die ständig ändernden regulatorischen Anforderungen setzen eine laufende
Weiterbildung voraus. Auch im Bereich der Zinsänderungsrisiken im Banken-
buch bestehen einschlägige regulatorische Bestimmungen, deren Kenntnisse
eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit einer Bank
bilden.
Mit der Einführung von Negativzinsen der Schweizerischen Nationalbank liegen
die Geld- und Kapitalmarktsätze auf einem historisch tiefen Niveau. Entspre-
chend sind die Bankbilanzen auf der Aktivseite lang gebunden und kurz auf der
Passivseite refinanziert. Die daraus resultierende positive Fristentransformation
stellt für viele Banken eine enorme Herausforderung bei einem potenziellen
Zinsanstieg dar.
In einem Blended-Learning Format ermöglicht Ihnen das Programm die Beurtei-
lung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanzebene, die Bestimmung und Einschät-
zung möglicher Bilanzstrukturmassnahmen und das Verständnis für die wichtigs-
ten regulatorischen Erlasse im Bereich des ALM.
Kursinhalte
Wozu Asset- & Liability-Management? ALM in der Praxis
• ALM als Erfolgsstrategie für Banken • Interpretation einer Zinsrisikoanalyse
• Zinsmärkte / Zinsstrukturkurve • Bilanzstrukturmassnahmen
• Zinsänderungsrisiko im Bankenbuch • Regulierung im ALM
• Aktuelle Probleme im ALM bei den Banken • Wieviel Risiko erträgt die Bank?
• Grundlagen in der Barwertmethode • Individuelle Fallstudie: Interpretation einer
• Duration / Key Rate Duration von festverzins- bankinternen ALM-Auswertung; Besprechung
lichen Anlagen in einer separaten Abendsession (einzeln
oder in Gruppen)
Grundlagen und Methoden im ALM Zinsszenarien und Zinsprognosen
• Vom Risiko zur Wertschaffung • Aktuelle Zinsszenarien / Zinsprognosen
• Zinsänderungsrisiken und Bilanzstruktur • Wirtschaftliche Zukunftsaussichten im Umfeld
• Zwei wichtige Risikokonzepte: VaR, KRD von Negativzinsen
• Duration von Zinsswaps • Erfolgreiche ALM-Umsetzung und Aufbau-
• Duration-Steuerung durch Zinsswaps organisation in der Bank / Risikopolitik
• Case Study (Gruppenarbeit) • Take Aways: 10 Grundsätze im ALM
Programmaufbau Das Programm ist zweigeteilt und erstreckt sich nach einer Einführung über vier weitere Module, die durch abendliche Key Note Sessions (17:30-19:30 Uhr) eingeführt werden und unter anderem mit zwei aktiven Case Studies ergänzt werden. Kick-Off (30. März 2021) An der ersten Abendveranstaltung werden der Ablauf der Veranstaltung und die behandelnden Kernthemen vorgestellt. In dieser Einführung erfolgt auch die Vergabe der Vorbereitungsarbeiten an die Teilnehmenden. Modul 1: Einführung ins ALM (13. April 2021) Am zweiten Abend und der ersten Key Note Session (Leitung: Dr. Stefan Jaeger) erfolgt eine Einführung in die Thematik des ALM sowie in die grundlegenden Elemente der Barwertmethode und des Duration Managements. Dabei soll auch zur Sprache kommen, welche Herausforderungen im ALM aktuell vorherr- schen. Modul 2: Grundlagen und Methoden im ALM (20. April 2021) Im Mittelpunkt des zweiten Moduls (Leitung: Prof. Dr. Heinz Zimmermann) stehen die Grundlagen und Methoden zur Bewirtschaftung der Zinsrisiken auf Gesamtbilanzebene. Dabei werden das Kundenverhalten und insbesondere die Konsequenzen von Zinsveränderungen in der Marktwertbilanz (Werteffekt) be- sprochen. Ebenso wird untersucht, welche Bilanzstruktur- und Absicherungsmassnahmen daraus abgeleitet werden können. Abgeschlossen wird der Abend mit einer Gruppenarbeit in Form einer Case Study, um das Gelernte zu vertiefen. Modul 3: Bilanzstrukturmassnahmen in der Praxis (27. April 2021) Im dritten Hauptteil des Lehrgangs (Leitung: Simon Hofer) soll den Studierenden ein sinnvoller Überblick über die Umsetzung des ALM bei Retailbanken gegeben werden. Dabei stehen die aktuellen Bilanzstruktur- massnahmen der Banken im Vordergrund. Ebenfalls angesprochen werden die wichtigsten regulatorischen Bestimmungen sowie das Zinsrisikoreporting an die SNB. Besprechung der Fallbeispiele virtuell (4. Mai und 11. Mai 2021) Die Teilnehmenden erstellen anhand einer eigenen internen ALM-Auswertung selbstständig eine Beurteilung der Zinsrisikosituation und schlagen Bilanzstrukturmassnahmen vor. Die Ergebnisse dieser individuellen Fallstudie werden in Gruppen oder einzeln in einer Feedbacksession besprochen. Modul 4: Wirtschaftsaussichten und Zinsszenarien (18. Mai 2021) Das Programm schliesst in einer vierten Key Note Session mit den Wirtschaftsaussichten und möglichen Zinsszenarien (moderiertes Interview mit Prof. em. Franz Jaeger). Letztlich werden die organisatorischen Voraussetzungen bei der Umsetzung des ALM innerhalb der Bank angesprochen (Dr. Stefan Jaeger). Mit den zehn wichtigsten ALM-Grundsätzen erhalten die Teilnehmenden praktische Take Aways für ihre zukünftige Arbeit beim Managen der Zinsrisiken auf Gesamtbilanzebene. Abschlussveranstaltung in Zürich (25. Mai 2021) Das Programm endet mit einer Abendveranstaltung in Zürich. Gastreferentin Marianne Wildi, Geschäfts- leitungsmitglied der Hypothekarbank Lenzburg AG, gibt Einblick in die Praxis des Bilanzstruktur- managements. Beim anschliessendem Apéro erfolgt die Verteilung der Teilnahmebestätigungen.
Faculty
Prof. Dr. Heinz Zimmermann
Ordinarius für Finanzmarkttheorie am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum
WWZ der Universität Basel. In gleicher Funktion war er als geschäftsführender
Direktor am Institut für Banken und Finanzen von 1990 bis 2001 an der Universität
St.Gallen tätig. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge im Bereich
der empirischen Kapitalmarktforschung, namentlich Asset Pricing und Corporate
Finance, sowie über aktuelle Finanzmarktthemen im Bereich der Vorsorge und
Regulierung.
Simon Hofer, M.A. HSG
Treasurer bei der Thurgauer Kantonalbank. Davor war er unter anderem im Cont-
rolling bei Raiffeisen Schweiz tätig.
Dr. oec. HSG Stefan Jaeger
Mitbegründer der Almafin AG, St.Gallen. Die Almafin AG war Ende der Neunziger-
jahre federführend in der Einführung und Umsetzung des ALM in den Schweizer
Banken. Zuletzt war er CEO der beiden Ausbildungszentren Schloss Wolfsberg und
Congresshotel Seepark der UBS AG. Stefan Jaeger ist heute Lehrbeauftragter der
Executive School an der Universität St.Gallen.
Prof. em. Dr. Franz Jaeger
Professor für Wirtschaftspolitik und von 1971bis 1995 im Schweizer Nationalrat
tätig. Er verantwortete als Leitungsmitglied an der Executive School der HSG die
Gestaltung und Koordination der volkswirtschaftlichen Ausbildung auf der Weiter-
bildungsstufe der Universität St.Gallen, für die neuen Zertifikatspro-
gramme sowie für den Bereich Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.
Marianne Wildi
Marianne Wildi ist seit 2010 Vorsitzende der Geschäftsleitung und seit 2007 Mit-
glied der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenzburg AG. Vormals hatte sie
verschiedene leitende Funktionen im Entwicklungsbereich für Bankensoftware
sowie Bereichsleitung Informatik der HBL inne.
Organisatorisches
Zielgruppe
Dieser Lehrgang richtet sich an Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung einer Bank oder an
Fachpersonen im Asset- & Liability-Management (Treasury).
Kursziel
Als Teilnehmerin oder Teilnehmer sind Sie nach dem Lehrgang in der Lage
• eine bankinterne Zinsrisikoanalyse auf der Gesamtbilanzebene (Bankenbuch) zu beurteilen und
gegenüber den Peers und Führungsgremien zu präsentieren,
• die geeigneten bzw. mögliche Bilanzstrukturmassnahmen zu bestimmen und einzuschätzen
• und die wichtigsten regulatorischen Erlasse im Bereich des ALM zu verstehen.
Ihr Nutzen
Es werden konzeptionelle Lösungswege in den oben vorgestellten Problembereichen aufgezeigt, gemeinsam
reflektiert und aufgearbeitet. Dabei erlangen Sie nicht nur Grundlagenwissen, dieses wird auch interaktiv in
Teams vertieft und zuletzt anhand eines individuellen Beispiels aus der Praxis angewendet.
Technisches
Das Programm wird über Zoom durchgeführt.
Kosten
CHF 1‘900.– inkl.Verpflegung und Unterlagen
Termin
30. März bis 25. Mai 20201
Dauer: 6 Abende und Abschlussveranstaltung in Zürich
Anmeldeschluss
28. Februar 2021
Bei Abmeldungen nach dem 28. Februar 2021 ist die gesamte Seminargebühr fällig.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich online unter unisg.link/ALM an.
Weitere Informationen
Caroline Meister
caroline.meister-roeoesli@unisg.ch I +41 71 224 75 22
unisg.link/ALM
Executive School of Management, Technology and Law
Universität St.Gallen
Holzstrasse 15
9010 St.Gallen/Schweiz
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