Belvoir Crypto Alpha Strategy - April 2021 - Belvoir Capital AG
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April 2021 Belvoir Crypto Alpha Strategy
30. April 2021 - Belvoir Crypto Alpha Strategy
Investitionsbeschreibung Produktspezifikation
Das Crypto Alpha Strategy AMC verfolgt eine aktiv verwaltete und diversifizierte ISIN DE000A3GQF18
Krypto-Strategie. Die Strategie selektiert und handelt aktiv liquide Krypto-Coins, - Valor 110304963
Währungen und -Derivate auf dem Kryptomarkt auf Basis modernster Technolo- WKN A3GQF1
gie für Künstliche Intelligenz (KI), wobei die Trades vollautomatisiert ausgeführt Struktur Exchange Traded Instrument (AMC)
werden. Der auf KI-Technologie basierende Handel ermöglicht es, effizient, zeit- Investment Manager Belvoir Capital AG
nah und professionell zu agieren, zu reagieren und sich an veränderte Marktbe-
Zugrundeliegender Emittent iMaps ETI AG
dingungen anzupassen. Die Crypto Alpha Strategy verfolgt einen unkorrelierten
Administrator iMaps Capital Markets
Ansatz zu Bitcoin, anderen Kryptowährungen und/oder breiten Marktindizes. Die
nicht-direktionale Anlagestrategie eignet sich besonders für die hochvolatilen Depotbank Baader Bank
Krypto-Märkte und bietet eine Diversifizierung gegenüber direktionalen Strate- Technologieanbieter SpeedLab AG
gien, eine Dämpfung der Volatilität und die Möglichkeit, spezifische Marktrisiken Börse Stuttgart Exchange (EUWAX)
abzufedern und gleichzeitig weiteres Wachstum zu erzielen und potenzielle Management Fee 0% p.a.
Marktchancen zu nutzen. Die Crypto Alpha Strategy strebt hohe und beständige Performance Fee 20% (HWM)
risikobereinigte Renditen an. Es werden strenge Regeln für das Portfolio- und ope- Basiswährung EUR
rative Risikomanagement angewandt, um allgemeine und spezifische Krypto-An- Angebot Öffentlich
lagenrisiken anzugehen. Die wichtigsten Dienstleister werden wie folgt reguliert: Mindesterstanlage 1 Stück (EUR 1'000)
Die Baader Bank wird vollständig von der BaFin reguliert und die Belvoir Capital
Liquidität/Preisgestaltung Täglich (EUWAX)
AG ist eine von der FINMA zugelassene Verwalterin für kollektive Kapitalanlagen.
Ausgabedatum März 2021
Performance per 30. April 2021 Verteilung der täglichen Renditen seit Januar 2020
Live-Performance eines verwalteten Kontos eines institutionellen Kunden seit
40%
Januar 2020: 134% Performance bei einem maximalen Drawdown von 13%*
30%
3 1 LIVE
YTD
MONATE JAHR STRATEGY
20%
Performance 4.3% 8.7% 112.8% 134.1%
Volatilität (annual.) 27.4% 26.0% 29.3% 26.7% 10%
Sharpe-Ratio 0.68 1.10 3.85 3.35
Max. Drawdown -12.5% -12.5% -13.2% -13.2% 0%
Korrelation mit
0.02 0.03 -0.01 0.02
Bitcoin (täglich %)
150% 90%
75%
100% 60%
45%
50% 30%
15%
0% 0%
-15%
-50% -30%
01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 07.20 08.20 09.20 10.20 11.20 12.20 01.21 02.21 03.21 04.21
Drawdown Performance
JAHR JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ TOTAL
2020 5.3% -1.4% 1.7% 4.2% -3.4% -1.2% 4.8% 32.7% 15.2% 0.7% 3.7% 22.6% 115.3%
2021 4.2% 7.9% -5.4% 2.3% 8.7%
*Die Wertentwicklung wird nach Abzug der Gebühren ausgewiesen. Die dargestellte Erfolgsbilanz basiert auf der Wertentwicklung eines institutionell verwalteten Kontos. Sie beruht auf Börsendaten, die
von unserem Technologiepartner bereitgestellt werden. Spezifische Beschränkungen des Kontos, der Größe, der Risikoparameter und der Währungsschwankungen können zu erheblichen Tracking-Fehlern
zwischen verschiedenen Konten führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und kann nicht unbedingt wiederholt werden. Die besprochenen Anlagen
können im Wert schwanken und das Kapital der Anleger kann vollständig verloren gehen.
1
30. April 2021 - Belvoir Crypto Alpha Strategy
Performanceziele
Angestrebte Max. Max.
Strategie Verwaltet von Sharpe-Ratio Vorsprung Ansatz
Rendite Positionierung Drawdown
long //short
• Long Short •Brutto
Gross >60%
60% p.a.
p.a •>> 22 •30. April 2021 - Belvoir Crypto Alpha Strategy
Ihr Belvoir Team
Mauro Tempini Adrian Marcu Fabian Schenkel David Klingenbeck, CFA
Chief Investment Officer Head of Investment Senior Portfoliomanager / Portfoliomanager /
Solutions Fondsmanager Fondsmanager
Unser Technologieanbieter
Wie Sie investieren können
Bei Fragen zur Anlage in den AMC wenden Sie sich bitte an uns - Belvoir Capital AG in Zürich, Schweiz -
über die untenstehenden Kontaktdaten oder beauftragen Sie Ihre Bank.
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertenstellung und/oder
zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen
Quellen. Dennoch lehnt die BELVOIR CAPITAL AG jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab.
Alle Informationen und Meinungen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.
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+41 (0) 44 206 30 40
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