Halbjahresbericht Tresides Total Return Commodities AMI - Januar 2021 bis 30. Juni 2021 - Ampega
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Halbjahresbericht Tresides Total Return Commodities AMI 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Tresides Total Return Commodities AMI 3
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Verzinsliche Wertpapiere 5.829.331,00 56,68
Deutschland 1.819.450,00 17,69
Europäische Institutionen 1.446.884,00 14,07
Frankreich 839.748,00 8,16
Kanada 405.632,00 3,94
Norwegen 816.172,00 7,94
Österreich 501.445,00 4,88
Investmentanteile 972.716,00 9,46
Rentenfonds 972.716,00 9,46
Derivate 63.853,61 0,62
Swaps 63.853,61 0,62
Bankguthaben 3.397.701,94 33,04
Sonstige Vermögensgegenstände 33.009,63 0,32
Verbindlichkeiten -11.492,01 -0,11
Fondsvermögen 10.285.120,17 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 5.829.331,00 56,68
Verzinsliche Wertpapiere EUR 5.829.331,00 56,68
0,0000 % KfW MTN 2019/2022 DE000A2LQSS1 EUR 800 0 0 % 100,6290 805.032,00 7,83
0,0500 % European Invest- XS1686550960 EUR 600 600 0 % 101,5460 609.276,00 5,92
ment Bank MTN 2017/2023
0,2500 % Royal Bank of XS1847633119 EUR 400 400 0 % 101,4080 405.632,00 3,94
Canada (covered) 2018/2023
0,3500 % Bay. Landes- DE000BLB6JA9 EUR 400 400 0 % 101,2480 404.992,00 3,94
bank Pfe. 2015/2022
0,3750 % Hessen LSA DE000A1RQCJ3 EUR 600 600 0 % 101,5710 609.426,00 5,93
S.1507 2015/2023
0,7500 % Hypo NOE Gruppe XS1112184715 EUR 500 0 0 % 100,2890 501.445,00 4,88
Bank Hyp.-Pfe. 2014/2021
1,8750 % DnB Boligkre- XS0856976682 EUR 400 400 0 % 103,3160 413.264,00 4,02
ditt (covered) 2012/2022
1,8750 % European EU000A1G0BC0 EUR 800 0 0 % 104,7010 837.608,00 8,14
Financial Stability Facility
(EFSF) MTN 2013/2023
2,3750 % CADES FR0011521319 EUR 400 400 0 % 107,4530 429.812,00 4,18
MTN 2013/2024
3,3750 % Spareban- XS0674396782 EUR 400 0 0 % 100,7270 402.908,00 3,92
ken 1 Boligkreditt
(covered) 2011/2021
4,0000 % Credit Agri- FR0011179852 EUR 400 400 0 % 102,4840 409.936,00 3,99
cole Home Loan SFH
(covered) 2012/2022
Investmentanteile EUR 972.716,00 9,46
Gruppeneigene Investmentanteile EUR 972.716,00 9,46
Tresides Income DE000A0F5HB1 ANT 9.700 10.500 800 EUR 100,2800 972.716,00 9,46
Flexible AMI A (a)
Summe Wertpapiervermögen 6.802.047,00 66,13
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) EUR 63.853,61 0,62
Swaps EUR 63.853,61 0,62
Forderungen/Verbindlichkeiten
Total Return Swaps EUR 63.853,61 0,62
Zahlen/Erhalten4 Tresides Total Return Commodities AMI Ampega Investment GmbH
0,30%/UBS Comm. Quar- OTC USD 6.100 56.913,24 0,55
terly Backward. 7vs18
Long-Short 02.07.2021
0,30%/UBS Commodity OTC USD 6.100 6.940,37 0,07
Quarterly Backwardation
Select-12 02.07.2021
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 3.397.701,94 33,04
Bankguthaben EUR 3.397.701,94 33,04
EUR - Guthaben bei EUR 3.149.675,99 30,62
Verwahrstelle EUR 1.126.087,55 1.126.087,55 10,95
Kreissparkasse Köln EUR 6.188,63 6.188,63 0,06
Kreissparkasse München EUR 1.014.611,71 1.014.611,71 9,86
Starnberg Ebersberg
Landesbank Baden- EUR 1.002.788,10 1.002.788,10 9,75
Württemberg
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 248.025,95 2,41
Verwahrstelle USD 294.034,76 248.025,95 2,41
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 33.009,63 0,32
Zinsansprüche EUR 33.009,63 0,32
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -11.492,01 -0,11
Fondsvermögen EUR 10.285.120,17 100,00 2)
Anteilwert Klasse A (a) EUR 99,99
Anteilwert Klasse B (a) EUR 91,88
Umlaufende Anteile Klasse A (a) STK 102.657
Umlaufende Anteile Klasse B (a) STK 223
Fondsvermögen Anteilklasse A (a) EUR 10.264.631,65
Fondsvermögen Anteilklasse B (a) EUR 20.488,52
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 66,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,62
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 30. Juni 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,38 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0,62 % auf Basis von geeigneten
Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.06.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,18550 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
OTC Over-the-Counter
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 30.06.2021 oder letztbekannteHalbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Tresides Total Return Commodities AMI 5
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
0,0000 % Nordea MTN FRN 2017/2021 XS1689534029 EUR 0 200
0,5000 % Hypo Tirol Bank MTN Pfe. 2016/2021 AT0000A1JY21 EUR 0 400
0,6250 % Eika Boligkreditt MTN (covered) 2015/2021 XS1312011684 EUR 0 400
0,7500 % Credit Suisse Guernsey (covered) 2014/2021 XS1111312523 EUR 0 500
1,3750 % UBS London MTN (covered) 2014/2021 XS1057841980 EUR 0 500
1,6250 % Kommunalkredit Austria ÖPfe. 2014/2021 XS1033673440 EUR 0 400
1,7500 % France (Government of) OAT 2012/2023 FR0011486067 EUR 0 500
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe / Verkäufe / Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Total Return Swaps EUR 56.522
(Basiswert(e): 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short 02.02.2021, 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short 02.03.2021,
0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short 02.06.2021, 0,30%/UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short 05.05.2021, 0,30%/UBS Comm.
Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short 06.04.2021, 0,30%/UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12 02.02.2021, 0,30%/UBS Commodity Quarterly
Backwardation Select-12 02.03.2021, 0,30%/UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12 02.06.2021, 0,30%/UBS Commodity Quarterly Backwardation
Select-12 05.05.2021, 0,30%/UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12 06.04.2021, UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short/0,30%
05.05.2021, UBS Comm. Quarterly Backward. 7vs18 Long-Short/0,30% 06.04.2021, UBS Commodity Quarterly Backwardation Select-12/0,30% 02.03.2021, UBS
Commodity Quarterly Backwardation Select-12/0,30% 05.05.2021)
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d
KARBV
Verwaltungsvergütung der im Tresides Total Return Commodities AMI- % p.a.
enthaltenen Investmentanteile:
Tresides Income Flexible AMI A (a) 0,45000
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.
Quelle: WM Datenservice6 Tresides Total Return Commodities AMI Ampega Investment GmbH
Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU)
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Total Return Swaps
2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Total Return Swaps
Total Return Swaps Gesonderte Konten / Depots 0,00
(Betragsangaben in EUR)
Sammelkonten / Depots 0,00
Verwendete Vermögensgegenstände
Andere Konten / Depots 0,00
Absolut 63.853,61
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00
In % des Fondsvermögens 0,62
Zehn größte Gegenparteien Köln, im August 2021
1. Name UBS AG (London Branch), London
Bruttovolumen offene Geschäfte 10.291.016,45
Ampega Investment GmbH
1. Sitzstaat Großbritannien
Die Geschäftsführung
Art(en) von Abwicklung und Clearing
bilateral
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Unter 1 Tag 0,00
Manfred Köberlein Jürgen Meyer
1 Tag bis 1 Woche 10.291.016,45
1 Woche bis 1 Monat 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr 0,00
Über 1 Jahr 0,00
Unbefristet 0,00
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Der jeweilige Kontrahent muss ein Mindestrating von BBB- besitzen. Barsi-
cherheiten werden nur in EUR von Kreditinstituten der Zone A gem. §1
Abs. 5b Satz 1 KWG akzeptiert. Als Wertpapiersicherheiten werden Anlei-
hen in EUR, sowie Staatsanleihen in USD und GBP angenommen. Die
akzeptierten Emittenten werden durch die Geschäftsführung vorgegeben.
Eine Anrechnung erfolgt je nach Emittent und Laufzeit zu 80% bis 98%.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Keine erhaltenen Sicherheiten
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche 0,00
1 Woche bis 1 Monat 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr 0,00
Über 1 Jahr 0,00
Unbefristet 0,00
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
Absolut 1.475.613,79
In % der Bruttoerträge 100,00
Kostenanteil des Fonds 544,80
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle
Total Return Swaps (absoluter Betrag in EUR): 0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Total Return Swaps
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 0,00
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen
auf alle Total Return Swaps: 0,00
Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Total Return
Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 0
1. Name n.a.
1. Verwahrter Betrag absolut 0,00Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Tresides Total Return Commodities AMI 7
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Geschäftsführung
Web www.ampega.com
Amtsgericht Köln: HRB 3495 Dr. Thomas Mann, Sprecher
USt-Id-Nr. DE 115658034 Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Gesellschafter
Manfred Köberlein
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Jürgen Meyer
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)
Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)
Aufsichtsrat
Verwahrstelle
Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH, Köln Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Deutschland
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Norbert Eickermann Abschlussprüfer
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft8 Tresides Total Return Commodities AMI Ampega Investment GmbH Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun- gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun- gen). Auslagerung Portfoliomanagement Tresides Asset Management GmbH Stephanstr. 25 70173 Stuttgart Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Tresides Total Return Commodities AMI 9 Besonderheiten für Anleger aus Österreich Zahl- und Informationsstelle Capital Bank – GRAWE Gruppe AG Burgring 16 8010 Graz Österreich Steuerlicher Vertreter Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH Renngasse 1/Freyung 1010 Wien Österreich Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunter- nehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der öster- reichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufs- prospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterla- gen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft (www.ampega.com). Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung „DIE PRESSE“ veröffentlicht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Österreich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach § 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei „Haustürge- schäften“) gilt, dass für österreichische Anleger § 3 KSchG anzuwenden ist.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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