Halbjahresbericht zum 30. April 2021. Deka-Institutionell Stiftungen - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht
zum 30. April 2021.
Deka-Institutionell Stiftungen
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHBericht der Geschäftsführung.
30. April 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Stiftungen für den
Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021.
Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie, die nach dem Jahreswechsel in
eine dritte Infektionswelle mündete. In Deutschland schrumpfte die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor
allem der private Konsum belastete aufgrund der weitgehenden Lockdown-Maßnahmen die Konjunktur.
Angesichts der Impffortschritte sowie einer Reihe staatlicher Unterstützungsmaßnahmen blickten Anleger zuletzt jedoch wieder
zuversichtlicher nach vorn. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in einem
atemberaubenden Tempo. Rekord-Auftragseingänge sowie Lieferengpässe bei zahlreichen Gütern zeigten zuletzt, dass in Deutschland
zumindest in der Industrie ein kräftiger Aufholprozess in Gang ist.
Eine wichtige Stütze bildete im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die US-Notenbank bekräftigte ihren expansiven Kurs und die
Regierung unter US-Präsident Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die
Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende April 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2
Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 1,6 Prozent.
Die Aktienmärkte erzielten im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von Konjunkturpaketen sowie der Flutung
der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die
US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige
wichtige Aktienindizes neue Höchststände.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Anteilklassen im Überblick 7
Vermögensübersicht zum 30. April 2021 8
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021 9
Anhang 13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 14
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka-Institutionell Stiftungen
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Fonds Deka-Institutionell Stiftungen ist ein Wichtige Kennzahlen
langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaf- Deka-Institutionell Stiftungen
tung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Anteilklasse I (A) 5,4% 7,6% 3,1%
Anteilklasse D 5,4% 7,6% 3,1%
Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte Anla-
gestrategie mit ausgewogenem Verlustprofil. Die Anlage erfolgt ISIN
in verschiedene Assetklassen weltweit, wie z.B. in Aktien, Renten Anteilklasse I (A) DE000DK2J6B1
und Währungen, mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Anteilklasse D DE000DK0LKF7
Diversifikation. Die maximale Aktienquote beträgt 40 Prozent. * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
Darin können bis zu 5 Prozent Schwellenländeraktien enthalten verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
sein. Darüber hinaus dürfen maximal 10 Prozent Schwellenländer-
anleihen erworben werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der
Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanage-
ments entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige Fondsstruktur
Geldanlagen angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Deka-Institutionell Stiftungen
Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im
Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei
dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller F
relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die
E
aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in
D
ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale A
Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen
Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für C
die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach
üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basie-
rende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive
Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung
einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei B
gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des A Aktienfonds 39,4%
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes B Rentenfonds 30,0%
(Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit C Verzinsliche Wertpapiere 10,1%
D Aktienanleihen 3,8%
einem Index vergleichbar ist. E Gemischte Wertpapierfonds 0,9%
F Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges 15,8%
In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
(keine Garantie). Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent
des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Bundesländer,
der EU, der Mitgliedstaaten der EU sowie der OECD anlegen. Der wirtschaftliche Renteninvestitionsgrad erhöhte sich durch
Das Sondervermögen darf vollständig in Investmentanteile, den Einsatz von Derivaten (Zinsfutures) um 15,3 Prozentpunkte
vollständig in Geldmarktinstrumente und vollständig in Bankgut- zum Stichtag.
haben investieren. Weiterhin können Geschäfte in von einem
Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) sowohl zu Der Aktienanteil erhöhte sich im Stichtagsvergleich spürbar auf
Absicherungs- als auch Investitionszwecken getätigt werden. 39,4 Prozent und wurde ausschließlich über Investitionen in
Aktienfonds abgebildet. Zum Einsatz kamen Aktienfonds mit
Der Fonds bewegte sich in den vergangenen sechs Monaten in unterschiedlichen regionalen und thematischen Schwerpunkten.
einem überwiegend freundlichen Marktumfeld. Der Rentenanteil Der wirtschaftliche Aktieninvestitionsgrad verringerte sich über
des Fonds betrug zum Stichtag 43,9 Prozent (inkl. Rentenfonds). den Einsatz von Aktienindex-Futures und -Optionen zum Stichtag
Auf Rentenfonds, die teilweise in Fremdwährungen notierten, saldiert leicht um 0,4 Prozentpunkte. Ein gemischter Fonds
entfielen zum Stichtag 30,0 Prozent. Daneben lag der Fokus auf ergänzte das Portfolio. Darüber hinaus kamen Devisentermin-
Staatsanleihen, ergänzt um Anleihen halbstaatlicher Emittenten geschäfte zur partiellen Absicherung von Währungskursrisiken
sowie Unternehmensanleihen inkl. Aktienanleihen. sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz.
5Deka-Institutionell Stiftungen
Das Fondsvolumen betrug zum Stichtag 50,4 Mio. Euro, der
Fondspreis lag bei 103,28 Euro (Anteilklasse I (A)) bzw. 103,71
Euro (Anteilklasse D). Der Fonds Deka-Institutionell Stiftun-
gen wies im Berichtszeitraum in beiden Anteilklassen einen
Wertzuwachs von 5,4 Prozent auf.
6Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für
hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse
der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer
Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft.
unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf
die die Bezeichnung D und I (A) tragen. Anteile der Anteilklasse sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse um-
D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die gehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen
Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den
2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländi- gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten
schen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- Wertes zu berechnen.
und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte
Anleger).
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung
Anteilklasse D 0,70% p.a. 1,50% EUR 50.000 Ausschüttung
Anteilklasse I (A) 0,70% p.a. 1,50% EUR 50.000 Ausschüttung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt
geregelt.
7Deka-Institutionell Stiftungen
Vermögensübersicht zum 30. April 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 5.994.661,31 11,90
Belgien 1.083.700,00 2,15
Deutschland 2.055.226,56 4,08
Finnland 2.105.830,00 4,18
Frankreich 599.347,50 1,19
Spanien 150.557,25 0,30
2. Investmentanteile 35.408.511,43 70,30
Deutschland 9.048.202,80 17,96
Frankreich 2.915.456,40 5,79
Irland 10.047.247,58 19,95
Luxemburg 13.397.604,65 26,60
3. Derivate 403.634,26 0,82
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.873.622,90 11,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.711.529,49 5,39
II. Verbindlichkeiten -36.477,67 -0,07
III. Fondsvermögen 50.355.481,72 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 5.994.661,31 11,90
EUR 5.677.604,75 11,27
USD 317.056,56 0,63
2. Investmentanteile 35.408.511,43 70,30
CHF 3.413.231,45 6,78
EUR 22.654.407,15 44,97
GBP 2.891.400,03 5,74
USD 6.449.472,80 12,81
3. Derivate 403.634,26 0,82
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.873.622,90 11,66
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.711.529,49 5,39
II. Verbindlichkeiten -36.477,67 -0,07
III. Fondsvermögen 50.355.481,72 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
8Deka-Institutionell Stiftungen
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 5.046.444,75 10,02
Verzinsliche Wertpapiere 5.046.444,75 10,02
EUR 5.046.444,75 10,02
XS0940284937 3,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes EUR 150.000 0 0 % 100,372 150.557,25 0,30
13/21
BE0000347568 0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. EUR 1.000.000 0 0 % 108,370 1.083.700,00 2,15
19/29
DE000NRW2111 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen EUR 1.000.000 0 0 % 110,701 1.107.010,00 2,20
Landessch. R.1247 13/25
FR0011317783 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27 EUR 500.000 0 1.000.000 % 119,870 599.347,50 1,19
FI4000369467 0,5000 % Republik Finnland Bonds EUR 2.000.000 0 0 % 105,292 2.105.830,00 4,18
19/29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese 948.216,56 1,88
einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere 948.216,56 1,88
EUR 631.160,00 1,25
DE000DK0ZFP6 2,9800 % DekaBank Dt.Girozentrale EUR 310.000 310.000 0 % 101,380 314.278,00 0,62
Aktienanl. SX5E 20/22
DE000LB2RLK9 4,3000 % Ldsbk Baden-Württemb. EUR 310.000 0 0 % 102,220 316.882,00 0,63
Index-Anl. SX5E 20/21
USD 317.056,56 0,63
DE000TT46M24 4,1000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt USD 380.000 380.000 0 % 100,970 317.056,56 0,63
AG Indexanl. S500 20/22
Wertpapier-Investmentanteile 35.408.511,43 70,30
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 9.048.202,80 17,96
EUR 9.048.202,80 17,96
DE000ETFL060 Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF ANT 54.368 0 0 EUR 65,600 3.566.540,80 7,08
DE000ETFL375 Deka iBoxx EUR Liquid Corporates ANT 43.900 43.900 0 EUR 114,070 5.007.673,00 9,94
Diversified UCITS ETF
DE0005424568 Deka-Vega Plus I (A) ANT 7.300 0 0 EUR 64,930 473.989,00 0,94
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 3.646.992,19 7,24
EUR 3.646.992,19 7,24
LU1685587914 Deka-MultiFactor Emerging Markets ANT 1.819 0 0 EUR 95,860 174.369,34 0,35
Corporates I
LU1685588219 Deka-MultiFactor Global Corporates I ANT 724 0 0 EUR 99,920 72.342,08 0,14
LU1685587591 Deka-MultiFactor Global Corporates HY I ANT 1.778 0 0 EUR 96,090 170.848,02 0,34
LU1685588649 Deka-MultiFactor Global Government ANT 475 0 0 EUR 93,690 44.502,75 0,09
Bonds I
LU0297135294 Deka-OptiRent 3y CF ANT 26.300 0 0 EUR 121,100 3.184.930,00 6,32
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 22.713.316,44 45,10
EUR 9.959.212,16 19,77
FR0010655746 Amundi ETF MSCI Spain Actions au ANT 15.516 0 0 EUR 187,900 2.915.456,40 5,79
Porteur
IE00B0M62Y33 iShs-AEX UCITS ETF Reg.Shares (Dist) ANT 50.773 0 3.000 EUR 70,860 3.597.774,78 7,14
LU0322250985 Xtrackers CAC 40 1D ANT 53.659 0 0 EUR 64,220 3.445.980,98 6,84
CHF 3.413.231,45 6,78
LU0274221281 Xtrackers Switzerland 1D ANT 32.056 0 1.000 CHF 117,160 3.413.231,45 6,78
GBP 2.891.400,03 5,74
LU0136242590 UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF A-dis ANT 38.663 0 0 GBP 65,035 2.891.400,03 5,74
USD 6.449.472,80 12,81
IE0032895942 iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares ANT 47.500 2.200 22.200 USD 125,170 4.913.089,29 9,76
IE00B2NPKV68 iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF ANT 16.910 19.300 22.400 USD 109,950 1.536.383,51 3,05
Reg.Shares
Summe Wertpapiervermögen1) EUR 41.403.172,74 82,20
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 113.354,75 0,23
AEX Future (AEX) Mai 21 XAMS EUR Anzahl -24 12.000,00 0,02
CAC 40-Index Future (FCE) Mai 21 XPAR EUR Anzahl -48 -47.136,00 -0,09
DAX-Index Future (FDAX) Juni 21 XEUR EUR Anzahl -8 -123.800,00 -0,25
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 21 XIOM USD Anzahl 3 43.856,55 0,09
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 21 XCME USD Anzahl 6 -15.345,21 -0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21 XCME USD Anzahl 43 436.164,94 0,87
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 21 XEUR EUR Anzahl 13 6.330,00 0,01
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 21 IFEU GBP Anzahl -29 -65.527,87 -0,13
FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 21 XMIL EUR Anzahl 1 -325,00 0,00
IBEX 35 Future (MFXI) Mai 21 XMAD EUR Anzahl -32 -87.360,00 -0,17
MDAX Future (MDAX) Juni 21 XEUR EUR Anzahl 2 6.793,40 0,01
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Juni 21 IFUS USD Anzahl 27 14.318,70 0,03
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 21 XNDX DKK Anzahl 4 2.958,66 0,01
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 21 XMOD CAD Anzahl 3 10.032,51 0,02
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 21 XSFE AUD Anzahl 3 10.112,42 0,02
Swiss Market Index Future (S30) Juni 21 XEUR CHF Anzahl -30 -84.520,10 -0,17
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 21 XOSE JPY Anzahl 7 -5.198,25 -0,01
9Deka-Institutionell Stiftungen
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Optionsrechte 289.311,67 0,58
Optionsrechte auf Aktienindices 289.311,67 0,58
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 21 3950 XEUR Anzahl 115 EUR 95,700 110.055,00 0,22
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 21 3850 XEUR Anzahl 46 EUR 53,300 24.518,00 0,05
S & P 500 Index (S500) Call Juni 21 4050 XCBO Anzahl 9 USD 189,530 140.955,25 0,28
S & P 500 Index (S500) Put Juni 21 4000 XCBO Anzahl 4 USD 41,700 13.783,42 0,03
Summe Aktienindex-Derivate EUR 402.666,42 0,81
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte -58.567,17 -0,11
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 21 XEUR EUR 500.000 -6.795,35 -0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 21 XEUR EUR -1.500.000 5.820,00 0,01
EURO Bund Future (FGBL) Juni 21 XEUR EUR 300.000 -4.710,00 -0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 21 XEUR EUR 1.400.000 -210,00 0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21 XEUR EUR 500.000 -7.200,00 -0,01
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 21 XCBT USD 1.500.000 -12.814,78 -0,03
Long Gilt Future (FLG) Juni 21 IFEU GBP 1.100.000 -12.028,10 -0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21 XEUR EUR 600.000 -9.370,00 -0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 21 XCBT USD 500.000 -10.071,07 -0,02
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 21 XCBT USD 1.600.000 -1.187,87 0,00
Summe Zins-Derivate EUR -58.567,17 -0,11
Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf) -9.579,69 -0,02
Offene Positionen
AUD/EUR 200.000,00 OTC -980,14 0,00
CAD/EUR 300.000,00 OTC 2.515,32 0,00
CHF/EUR 100.000,00 OTC 240,59 0,00
GBP/EUR 150.000,00 OTC -301,32 0,00
JPY/EUR 85.000.000,00 OTC -10.795,30 -0,02
SEK/EUR 1.000.000,00 OTC -258,84 0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf) 25.940,92 0,05
Offene Positionen
CHF/EUR 3.700.000,00 OTC -16.471,08 -0,03
GBP/EUR 2.450.000,00 OTC 42.412,00 0,08
Summe Devisen-Derivate EUR 16.361,23 0,03
Swaps
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Credit Default Swaps (CDS) 43.173,78 0,09
Protection Seller 43.173,78 0,09
CDS CDX.NA.IG. S35 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2025 OTC USD -900.000 19.502,61 0,04
CDS ITRAXX EUROPE S34 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2025 OTC EUR -840.000 23.671,17 0,05
Summe Swaps EUR 43.173,78 0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.318.848,59 % 100,000 1.318.848,59 2,62
EUR-Guthaben bei
Landesbank Baden-Württemberg EUR 52.083,48 % 100,000 52.083,48 0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale DKK 424.579,42 % 100,000 57.099,36 0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale SEK 445.688,72 % 100,000 43.889,68 0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale AUD 140.261,66 % 100,000 90.040,32 0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale CAD 242.250,69 % 100,000 162.988,55 0,32
DekaBank Deutsche Girozentrale CHF 323.087,01 % 100,000 293.627,38 0,58
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 163.327,58 % 100,000 187.812,72 0,37
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 42.835.642,00 % 100,000 325.066,53 0,65
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 1.627.713,79 % 100,000 1.345.051,27 2,67
Summe Bankguthaben EUR 3.876.507,88 7,69
Geldmarktpapiere
EUR 311.612,00 0,62
DE000LB2RLJ1 4,8000 % Ldsbk Baden-Württemb. EUR 310.000,00 0 0 % 100,520 311.612,00 0,62
Index-Anl. SX5E 20/21
USD 598.815,02 1,19
DE000TT25DF5 5,7500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt USD 340.000,00 0 0 % 100,520 282.417,88 0,56
AG Indexanl. S500 20/21
DE000TT46M16 4,2500 % HSBC Trinkaus & Burkhardt USD 380.000,00 380.000 0 % 100,760 316.397,14 0,63
AG Indexanl. S500 20/21
Summe Geldmarktpapiere EUR 910.427,02 1,81
Geldmarktfonds
Gruppenfremde Geldmarktfonds 1.086.688,00 2,16
LI0516543951 Altra Access Fd-Gl.Macro Alpha Inh.-Ant. ANT 11.600,00 0 0 EUR 93,680 1.086.688,00 2,16
I Acc.
Summe Geldmarktfonds EUR 1.086.688,00 2,16
10Deka-Institutionell Stiftungen
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 5.873.622,90 11,66
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 86.417,04 86.417,04 0,17
Einschüsse (Initial Margins) EUR 2.417.433,51 2.417.433,51 4,81
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 80,20 80,20 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 100.359,00 100.359,00 0,20
Forderungen aus Fondsausschüttung EUR 107.239,74 107.239,74 0,21
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.711.529,49 5,39
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -26,47 -26,47 0,00
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -36.451,20 -36.451,20 -0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -36.477,67 -0,07
Fondsvermögen EUR 50.355.481,72 100,00
Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK 327.845,000
Umlaufende Anteile Klasse D STK 159.048,000
Anteilwert Klasse I (A) EUR 103,28
Anteilwert Klasse D EUR 103,71
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86963 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen (DKK) 7,43580 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,15475 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,10033 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,21015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,48631 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 131,77500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,55777 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU London - ICE Futures Europe
XSFE Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XMAD Madrid - Bolsa de Madrid
XPAR Paris - Euronext Paris - Derivatives
XMIL Mailand - Borsa Italiana
XAMS Amsterdam - Euronext Amsterdam - Derivatives
XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives
OTC Over-the-Counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000EAA0S55 0,0000 % Erste Abwicklungsanstalt FLR IHS 15/22 EUR 0 1.000.000
Geldmarktpapiere
EUR
DE000LB2RLH5 6,0500 % Ldsbk Baden-Württemb. Index-Anl. SX5E 20/20 EUR 0 310.000
USD
DE000TT25DE8 6,3000 % HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Indexanl. S500 20/20 USD 0 340.000
11Deka-Institutionell Stiftungen
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 11.926
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), FTSE MIB Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25),
Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), TOPIX Index (Price) (JPY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 51.869
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, FTSE 100 Index, IBEX 35 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 11.575
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future
(FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU))
Verkaufte Kontrakte: EUR 1.903
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 14.366
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 2.906
(Basiswert(e): S&P 500 Index)
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR EUR 252
CAD/EUR EUR 491
CHF/EUR EUR 3.433
GBP/EUR EUR 2.647
JPY/EUR EUR 1.136
SEK/EUR EUR 175
USD/EUR EUR 3.295
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR EUR 123
CAD/EUR EUR 225
CHF/EUR EUR 6.583
GBP/EUR EUR 5.447
JPY/EUR EUR 514
SEK/EUR EUR 49
USD/EUR EUR 5.421
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes
vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 7.549
(Basiswert(e): 0,5000 % Republik Finnland Bonds 19/29, 0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29)
12Deka-Institutionell Stiftungen
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse I (A) STK 327.845
Umlaufende Anteile Klasse D STK 159.048
Anteilwert Klasse I (A) EUR 103,28
Anteilwert Klasse D EUR 103,71
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.
Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 242,75 100,00
Kostenanteil des Fonds 57,46 23,67
Ertragsanteil der KVG 57,46 23,67
Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche
Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betrugen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-
Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten
Dritter.
Frankfurt am Main, den 3. Mai 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
13Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden
Rechtsform
Mitglieder Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
14Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 30. April 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
15Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de
Stand 04.21Sie können auch lesen
