Künstliche Intelligenz - Ein Zukunftsthema für die Compliance? - Vorstellung des Compliance Data Analytics (DA) - Centers - CGC Strategies
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Künstliche Intelligenz – Ein Zukunftsthema für die Compliance? Vorstellung des Compliance Data Analytics (DA) - Centers © 2018 targens GmbH 21.06.2018| 1 targens.de
Zahlen und Fakten auf einen Blick Leistungsangebot: Consulting | Products | Technology Umsatz: € 35 Millionen Anzahl Mitarbeiter: 250 Standorte: Stuttgart, Frankfurt a. M., München Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Geschäftsführer: Thomas Wild Gesellschafter: 100 % Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) © 2018 targens GmbH 21.06.2018| 2 targens.de
Persönliche Vorstellung
Dr. Steffen Gutjahr
Seit 10 Jahren verantwortlich für den Geschäftsbereich Compliance Solutions
Ca. 80 Mitarbeiter
SMARAGD
Wichtige Stationen
Studium der Mathematik
Promotion über statistische Lernverfahren bei Neuronalen Netze
Fach - Consultant im Finanzbereich
Projektmanager im Bereich Gesamtbanksteuerung
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Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der
Compliance
1. Aktuelle Situation in der Compliance
2. Kritische Auseinandersetzung mit KI
3. Lösungspaket der targens
4. Ein Praxisbeispiel
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 4 targens.de
Aktuelle Situation in der Compliance
Aufdecken und Verhindern von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stützt sich auf regel-
basierten Verfahren
Keine Automatisierung bzgl. der Anpassung
und Erweiterung des Regelwerks
Überwachung
Keine dynamische Anpassung an
neuer Szenarien
Kunden Alerts
Keine Nutzung von
Transaktionen Daten
semistrukturierten und
unstrukturierten Daten Weitere
Netzwerkanalyse
Prüfung
Text Mining
Hohe False Positive Rate
Report (SAR)
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Und die Lösung ist ……. KI
Geburtsstunde:
Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (1956)
Supervised Learning
Machine Learning Unsupervised Learning
Deep Learning Reinforcement Learning
Text Mining
NLP Predictive Analytics
Feature Extraction
SMART Data Semantic Web
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Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der
Compliance
1. Aktuelle Situation in der Compliance
2. Kritische Auseinandersetzung mit KI
3. Lösungspaket der targens
4. Ein Praxisbeispiel
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Kritische Auseinandersetzung mit KI
KI – Systeme sind mächtige Werkzeuge, deren Nutzung entsprechendes Know-How
erfordern
Keine Out-of-the Box Lösung
Occams Razor
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Overfitting Generalisierungsfähigkeit
Lösungsstrategien
Underfitting Best Estimate Overfitting
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 9 targens.deCompliance und KI
Supervised Learning (Überwachtes Lernen):
Überwachtes Lernen als Teilgebiet des maschinellen Lernens
Targetvariable, die auf Basis von Eingaben prognostiziert wird
Klassifikationsproblem: Geldwäscher / Nicht – Geldwäscher
Voraussetzung:
Genügend große Anzahl an Geldwäscher
Besser: Alerts prognostizieren mit dem Ziel der Reduktion der False Positives
Einteilung in
Kunde ist Geldwäscher oder kein Geldwäscher entspricht nicht der Realität
Richtigerweise ist der Kunde
Geldwäscher
kein Geldwäscher
ich weiß es nicht, ob GW oder Nicht-GW
Semi – Supervised Learning als neues Gebiet
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 10 targens.deZiel der KI in der Compliance
Kombination aus regelbasierten Verfahren und KI - Methoden
Alle Transaktionen Alle Transaktionen
AML / CFT / Fraud AML / CFT / Fraud
True True
Alerts Alerts
KI
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Compliance
1. Aktuelle Situation in der Compliance
2. Kritische Auseinandersetzung mit KI
3. Lösungspaket der targens
4. Ein Praxisbeispiel
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 12 targens.deLösungspaket der targens
Data Analytics – Center
Anwendungen von KI – Methoden auf reale Problemstellungen (nicht nur in der Compliance)
Vor – Ort beim Kunden oder als Service bei der targens
Beratung bei der Implementierung von Systemen und bei der exemplarischen Durchführung
von Datenanalysen (POC, Prototypen)
Stetiger Ausbau einer Infrastruktur für die Umsetzung von KI - Fragestellungen
Integration von KI – Methoden in die bestehende Compliance – Produkte
Erweiterung des regelbasierten Ansatz um den datengetriebenen Ansatz
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 13 targens.deLösungspaket der targens
Zur Verfügung stehende ML - Frameworks
SAP Hana und PAL
KNIME (Konstanz Information Miner)
R
In Kürze: Oracle
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Compliance
1. Aktuelle Situation in der Compliance
2. Kritische Auseinandersetzung mit KI
3. Lösungspaket der targens
4. Ein Praxisbeispiel
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 15 targens.deEin Praxisbeispiel
Clustering von Kundengruppen für AML
Alle Kunden
Ausgangssituation
Regelbasierte Kundengruppen
Low Medium High
Korrespondenz-
Firmen Individual
banken
Individual Institute …
Institute …
…
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 16 targens.deEin Praxisbeispiel Projektauftrag: Activity Segmentation Kombination aus regelbasierte Kundengruppen (Reference Segmentation) und Kundenaktivität (Activity Segmentation) © 2018 targens GmbH 21.06.2018| 17 targens.de
Ein Praxisbeispiel
Unsupervised Learning mit SAP HANA Predictive Analysis Library (PAL)
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 18 targens.deEin Praxisbeispiel
Was sollte mit dem Projekt erreicht werden?
Umsetzung globaler Anforderungen, d.h. einheitliches Vorgehen
Einheitliches Vorgehen bei der Schwellenwertberechnung
Wurden die Ziele erreicht?
Insgesamt höherwertige Alerts
Kundengruppen viel ausdifferenzierter Schwellenwerte besser einsetzbar
ABER weitere Bedingung: Minimumanzahl an Kunden pro Kundengruppe
Wie war die Zusammenarbeit mit targens?
Die Ziele wurden erreicht, auch aufgrund der sehr engen Zusammenarbeit mit targens
Hands on Mentalität wichtig
Zusammenarbeit von Projektinitiierung bis Abschluss
Wichtig: diskutieren Sie die Ergebnisse mit Ihrem Partner
Offener Austausch ein Gewinn für das Projekt
© 2018 targens GmbH 21.06.2018| 19 targens.deVielen Dank für Ihr Interesse. Dr. Steffen Gutjahr Head of Compliance Solutions Dieses Dokument unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters. Jede Vervielfältigung ist nur zum persönlichen Gebrauch gestattet und nur unter der Bedingung, dass dieser Urheberrechtsvermerk beim Vervielfältigen auf dem Dokument erhalten bleibt. Jede Veröffentlichung, Übersetzung, gewerbliche Nutzung oder Nutzung zu Schulungszwecken bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters. © 2018 targens GmbH 21.06.2018| 20 targens.de
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