Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
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Methodische Verbesserungen im HFCS
Austria
In dieser Studie werden die methodischen Verbesserungen der zweiten Welle des Household Peter Lindner,
Finance and Consumption Survey (HFCS) Austria vorgestellt und analysiert. Die in der ersten Martin Schürz,
Welle gewonnenen Erfahrungen wurden genutzt, um Optimierungen insbesondere im Bereich Jun Chao Zhan1
des Fragebogens sowie des Stichprobendesigns und der Schulung der Interviewer vorzunehmen.
Es zeigt sich, dass auf Basis des veränderten Stichprobendesigns die Effizienz der aus dem
HFCS resultierenden Schätzer erhöht werden kann. Andere Erhebungen können durch das
Verständnis der im HFCS durchgeführten Adaptierungen profitieren, indem sie die angewen-
deten Lösungsansätze übernehmen.
Die methodischen Grundlagen des HFCS der Ergebnisse wird nach Abschluss
Austria 2010 wurden ausgiebig doku- der zweiten Welle des HFCS Austria
mentiert und evaluiert (siehe Albacete Anfang 2016 möglich sein. Ebenfalls
et al., 2012). Hilfreich war dabei der werden Optimierungen im Bereich der
Vergleich mit den HFCS-Methoden multiplen Imputationen erst im weiteren
und -Ergebnissen in anderen Ländern. Verlauf der zweiten Welle abgeschlossen
Insbesondere die Zusammenarbeit von und sind aus diesem Grund nicht Teil
OeNB und Deutscher Bundesbank beim des vorliegenden Beitrags. Im Folgenden
HFCS erwies sich als sehr wichtig, da werden die wesentlichen methodischen
Deutschland hinsichtlich seiner institu- Verbesserungen dargelegt.
tionellen Struktur, seinen Finanzmarkt-
spezifika und seiner Volkswirtschaft 1 Der HFCS-Fragebogen
Ähnlichkeiten mit Österreich aufweist Der von der EZB vorgegebene Core-
(siehe auch Deutsche Bundesbank, 2013).1 Fragebogen des HFCS entspricht fast zur
Über methodische Verbesserungen Gänze3 jenem der ersten Welle. Dieser
zu schreiben, bevor noch Ergebnisse des harmonisierte Kernfragenbereich ist für
HFCS Austria 2014 vorliegen, verlangt alle teilnehmenden Länder des Euro-
einen spezifisch eingeengten Fokus: Im raums ident.4 Die Ergebnisse werden
vorliegenden Beitrag wird speziell auf daher über beide Erhebungswellen ver-
das Fragebogendesign, das komplexe gleichbar sein und es wird möglich sein,
Stichprobendesign und die daraus resul- Entwicklungen zu analysieren. Interna-
tierenden Design-Gewichte, die sich aus tional unterscheiden sich die Durchfüh-
der Inversen der Ziehungswahrschein- rungszeiträume zwar voneinander und
lichkeit eines Haushalts ergeben, sowie dürften auch in der dritten Welle des
auf die Interviewer-Schulung fokussiert. HFCS 2017 nicht abgeglichen werden
Weitere Verbesserungen wie z. B. im können, die Daten zu den Haushalts-
Bereich der Paradaten2 werden lediglich finanzen erweisen sich aber als stabil im
kurz zusammengefasst. Eine Analyse Zeitablauf.
1
Oesterreichische Nationalbank, Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen, peter.lindner@ oenb.at,
martin.schuerz@ oenb.at, junchao.zhan@ oenb.at.
2
Für eine Analyse der Paradaten der ersten Welle des HFCS siehe Albacete und Schürz (2014a, 2014b).
3
Die zwei umfangreichsten Änderungen bestehen in der Aufnahme von zusätzlichen Fragen zu Konsumausgaben
(gesamte Konsumausgaben und Erwerb eines Kraftfahrzeugs) und der Trennung von privaten Krediten und anderen
nicht besicherten Krediten, die in der ersten Welle des HFCS in einer gemeinsamen Schleife erfasst wurden.
4
Dies bedeutet, dass alle Fragen international akkordiert sind und die Informationen in einer einheitlichen Form
erfasst werden. Einige Ausnahmen, wie z. B. der Abschnitt zu Erbschaften und Schenkungen, der in Italien nicht
erfasst wurde, bleiben bestehen.
STATISTIKEN Q4/14 71Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
Für Österreich werden von der beim Fragebogen und der Programmie-
OeNB in der zweiten Welle des HFCS rung dargestellt.
neue Non-Core-Informationen erhoben,
die für die Forschung zur Finanzstabilität 1.1 Euro-Schleifen
und Geldpolitik hilfreich sein werden. Gemäß den Vorgaben des Household
Wie bereits in der ersten Welle ist eine Finance and Consumption Network
Trennung von in Euro denominierten (HFCN) werden im HFCS alle Euro-
Krediten und Fremdwährungskrediten Beträge in Form sogenannter Schleifen
auf Basis von zusätzlich erhobenen erfasst. Unter einer Euro-Schleife ver-
Informationen möglich. Ebenso werden stehen wir eine strukturierte Abfolge von
Informationen zu endfälligen Krediten Betragsfragen (siehe auch Albacete et al.,
gesammelt. Darüber hinaus werden nun 2012). Dabei wird zuerst die Angabe
in der zweiten Welle neue Indikatoren eines exakten Betrags, dann eines frei
erhoben, die Aufschluss über die Ein- wählbaren Intervalls und daran an-
stellung der Befragten zur Kreditauf- schließend die Auswahl aus einer Liste
nahme sowie über kreditbeschränkte fix vorgegebener Intervalle ermöglicht.
Haushalte und deren Kreditablehnung Beträge und individuelle Intervalle
geben. Auch bei den Haushaltsausgaben, können in jeder beliebigen Währung
die für Stressanalysen der privaten Haus- angegeben werden. Zum Abschluss der
halte in Österreich notwendig sind (siehe Euro-Schleife wird die gesamte erfasste
auch Albacete und Lindner, 2013), kam Information nochmals bestätigt. Eine
es zu Erweiterungen gegenüber der detailliertere Darstellung des Ablaufs
ersten Welle. Im Folgenden werden befindet sich in Anhang 1. Der ersten
wesentliche methodische Adaptierungen Welle der HFCS-Erhebung lag noch eine
Tabelle 1
Vorgegebene Intervall-Listen bei der Erfassung von Euro-Beträgen
Bezeichnung Erste Welle Zweite Welle
Liste Euro-Intervalle Liste Euro-Intervalle A Liste Euro-Intervalle B Liste Euro-Intervalle C
A EUR 1 – unter 101 EUR 1 – unter 101 EUR 1 – unter 10.001 EUR 1 – unter 1001
B EUR 101 – unter 501 EUR 101 – unter 201 EUR 10.001 – unter 50.001 EUR 1.001 – unter 2.501
C EUR 501 - unter 1.001 EUR 201 - unter 301 EUR 50.001 – unter 75.001 EUR 2.501 – unter 5.001
D EUR 1.001 – unter 2.501 EUR 301 – unter 401 EUR 75.001 – unter 100.001 EUR 5.001 – unter 7.501
E EUR 2.501 – unter 5.001 EUR 401 – unter 501 EUR 100.001 – unter 150.001 EUR 7.501 – unter 10.001
F EUR 5.001 – unter 7.501 EUR 501 – unter 751 EUR 150.001 – unter 200.001 EUR 10.001 – unter 15.001
G EUR 7.501 – unter 10.001 EUR 751 – unter 1.001 EUR 200.001 – unter 300.001 EUR 15.001 – unter 20.001
H EUR 10.001 – unter 25.001 EUR 1.001 – unter 1.501 EUR 300.001 – unter 400.001 EUR 20.001 – unter 25.001
I EUR 25.001 – unter 50.001 EUR 1.501 – unter 2.001 EUR 400.001 – unter 500.001 EUR 25.001 – unter 30.001
J EUR 50.001 – unter 75.001 EUR 2.001 – unter 3.001 EUR 500.001 – unter 750.001 EUR 30.001 – unter 35.001
K EUR 75.001 – unter 100.001 EUR 3.001 – unter 5.001 EUR 750.001 - 1 Mio EUR 35.001 – unter 40.001
L EUR 100.001 – unter 250.001 EUR 5.001 – unter 7.501 Mehr als 1 Mio – 3 Mio EUR EUR 40.001 – unter 50.001
M EUR 250.001 – unter 500.001 EUR 7.501 – unter 10.001 Mehr als 3 Mio – 5 Mio EUR EUR 50.001 – unter 75.001
N EUR 500.001 – 1 Mio EUR EUR 10.001 – unter 25.001 Mehr als 5 Mio – 10 Mio EUR EUR 75.001 – unter 100.001
O Mehr als 1 Mio – 5 Mio EUR EUR 25.001 – unter 50.001 Mehr als 10 Mio EUR EUR 100.001 – unter 200.001
P Mehr als 5 Mio – 10 Mio EUR Mehr als 50.000 EUR EUR 200.001 – unter 300.001
Q Mehr als 10 Mio – 25 Mio EUR EUR 300.001 – unter 500.001
R Mehr als 25 Mio – 50 Mio EUR EUR 500.001 – 1 Mio
S Mehr als 50 Mio – 100 Mio EUR Mehr als 1 Mio EUR
T Mehr als 100 Mio EUR
Quelle: HFCS Austria, OeNB.
72 OESTERREICHISCHE NATIONALBANKMethodische Verbesserungen im HFCS Austria
Tabelle 2
einzige Liste fix vorgegebener Inter-
valle zugrunde, dargestellt in Tabelle 1 Ungewichtete Perzentile einzelner Variablen in der ersten
(Spalte 1). Diese Liste von Intervallen Welle des HFCS Austria
lag während des Interviews auch als Perzentile Konsum für Derzeitiger Wert Einkommen aus
Karte vor und wurde von den Intervie- Lebensmittel zuhause1 des HWS2 unselbstständiger
Beschäftigung3
wern bei Bedarf den Befragten vorge-
legt, damit diese eine Auswahl daraus P10 170 80.000 6.400
P20 200 113.000 11.100
treffen können. P30 250 148.000 14.400
Die Erfassung der Euro-Beträge in P40 300 169.000 17.500
dieser ausführlichen Form ist insbeson- P50 350 200.000 20.200
P60 400 231.000 24.000
dere für die multiplen Imputationen P70 450 275.000 28.600
im HFCS von großer Bedeutung. Die P80 500 342.000 34.800
Methode wurde nun aufgrund der P90 600 485.000 45.500
Erfahrungen aus der ersten Welle des Quelle: HFCS Austria 2010, OeNB.
HFCS weiter verfeinert: So wurden auf 1
Gerundet auf die nächsten 10 EUR.
Gerundet auf die nächsten 1.000 EUR.
Basis der Streuung der Werte5 in der 2
3
Gerundet auf die nächsten 100 EUR.
ersten Welle drei unterschiedliche
Intervall-Listen erstellt, die je nach Inhalt
der Betragsfrage eingesetzt werden es werden die relevanten Bereiche nach
können. Die Dreiteilung lässt flexible Größenordnungen spezifisch eingeengt.
Intervalle im relevanten Bereich einer Waren z. B. in der ersten Welle
Frage zu. Waren in der ersten Welle bei der Erfassung des aktuellen HWS-
für die Erfassung des aktuellen Werts Wertes in ein und demselben Intervall
einer Immobilie die niedrigen Werte in L sowohl Haushalte mit einem Wert
der Liste der fix vorgegebenen Inter- unterhalb des 20. Perzentils als auch
valle irrelevant (siehe Tabelle 1, Spalte 1), Haushalte mit einem Wert über dem
so besaßen für die monatlichen Konsum- 60. Perzentil zusammengefasst, so kön-
ausgaben die höheren Intervalle keine nen in der zweiten Welle die Infor-
Relevanz. Für die zweite Welle des mationen hierzu detailgenauer in (ins-
HFCS Austria wurden daher drei Inter- gesamt drei) unterschiedlichen Inter-
vall-Listen neu definiert (siehe Tabelle 1, vallen erfasst werden. Es wird hier nun
Spalten 2 bis 4). die Intervall-Liste B verwendet. Ein
Anhand der Konsumausgaben für ähnliches Bild zeigt sich für die monat-
Lebensmittel, des Wertes des Haupt- lichen Konsumausgaben. Intervall B der
wohnsitzes (HWS) zum Zeitpunkt des Liste der ersten Welle enthielt sowohl
Interviews und des Einkommens aus das erste Dezil (P10) als auch das achte
unselbstständiger Beschäftigung zeigt Dezil (P80). Durch die Verwendung
Tabelle 2 beispielhaft die Grundlage der Intervall-Liste A in der zweiten
dieser fixen Intervalle. Zur Festlegung Welle werden die Angaben erheblich
der Intervall-Listen wurden jedoch detaillierter erfasst.
bedeutend mehr Variablen als die in Alle Betragsvariablen wurden auf
Tabelle 2 angeführten herangezogen. Basis der Ergebnisse der ersten Welle
Mit diesen fixen Intervallen (Ta- des HFCS Austria einer der drei Inter-
belle 1, Spalten 2 bis 4) wird der gesamte vall-Listen A, B oder C zugeordnet. Die
Bereich der Betragsfragen abgedeckt und Konsumvariablen und die Variablen zu
5
Für die Berechnung der Perzentile werden keine Gewichte verwendet, da der Fokus auf der Sample-Population und
nicht auf der Gesamtpopulation in Österreich liegt.
STATISTIKEN Q4/14 73Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
bestimmten Komponenten des Finanz- 1.2 Haushaltsmatrix
vermögens mit relativ niedrigen Werten Da Verbindlichkeiten und Vermögen
– wie z. B. Wert auf dem Girokonto auf Haushalts- und nicht auf Personen-
oder Prämie einer Lebensversicherung – ebene erhoben werden, ist die präzise
werden der Intervall-Liste A zugeordnet; Erfassung der Haushaltsstruktur wichtig
alle Fragen zu Werten von Immobilien (siehe auch Fessler et al., 2014). Infor-
und Unternehmensbeteiligungen fallen mationen wie Personenreferenz (hier
in die Intervall-Liste B und alle Ein- können die Befragten einen Vornamen,
kommensvariablen sowie Variablen der eine Abkürzung des Vornamens oder
Verbindlichkeiten und Finanzen mit jedes beliebige Synonym angeben), Alter,
relativ höheren Werten – wie z. B. das Geschlecht und Beziehung zur Referenz-
aushaftende Kreditvolumen eines mit person werden nun in einer benutzer-
dem HWS besicherten Kredits oder freundlichen Matrix erfasst. In der
das Guthaben auf Sparbüchern – in die zweiten Welle erfolgt anhand dieser
Intervall-Liste C. Haushaltsmatrix eine schnellere und
In der ersten Welle konnte jedoch benutzerfreundliche Erfassung der Haus-
die nun implementierte Fassung schon haltsmitglieder (siehe Abbildung 1).
aufgrund der fehlenden Informationen Die Definition eines Haushalts ge-
zu den jeweiligen Variablen nicht um- mäß HFCS lautet (siehe Albacete et al.,
gesetzt werden. Die Verwendung von 2012, Seite 64):
präziseren Intervall-Listen verbessert „Einen Haushalt bilden allein wohnende
insofern vor allem die multiplen Impu- Personen bzw. Gruppen von Personen, die
tationen, als die daraus resultierende gemeinsam wohnen und wirtschaften, d. h.
Varianz der mehrfach imputierten Werte den Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten.
und somit die Streuung eines Schätzers Dabei gelten Personen, die in einem Ange-
verringert werden kann. stelltenverhältnis zu anderen Bewohnern
stehen (z. B. im Haushalt wohnende Haus-
haltsangestellte oder Au-Pairs) oder Perso-
Abbildung 1
Erfassung der Haushaltsmatrix
Quelle: Methodische Dokumentation HFCS Austria 2015. Mimeo, OeNB.
74 OESTERREICHISCHE NATIONALBANKMethodische Verbesserungen im HFCS Austria
nen ohne familiäre bzw. partnerschaftliche eindeutiger Zuordnung – heraus. Ins-
Bindungen zu den anderen Haushaltsmit- besondere die Trennung zwischen dem
gliedern (z. B. Untermieter, Mieter, Gäste) Hauptwohnsitz und dem landwirtschaft-
als eigenständige Haushalte.“ lichen Unternehmen erwies sich für die
Diese Form der Eingabe in eine Respondenten als schwierig.
Haushaltsmatrix erleichtert die Ein- In der zweiten Welle des HFCS
gabe erheblich und beschleunigt das wird darauf mit einer spezifischeren
Prozedere, sodass mehr Zeit für das Fragegestaltung und zusätzlichen Hin-
Interview selbst bleibt. Zusätzlich zu weisen im Fragebogen für Haushalte
der in Abbildung 1 beispielhaft für mit Landwirtschaften eingegangen. Eine
einen 4-Personen-Haushalt (nur teil- Landwirtschaft kann von einem Inter-
weise ausgefüllt) dargestellten Erfassung viewer, der bei dem Haushalt persön-
der Haushaltsmitglieder werden die er- lich vor Ort ist, zweifelsfrei erkannt
fassten Personen nach der Eingabe ge- werden6. Vor dem Interview wird durch
listet, nochmals geprüft und bestätigt, den Interviewer vermerkt, dass es sich
sodass Fehler bei der Eingabe ausge- um einen Haushalt mit einer Landwirt-
schlossen oder wenigstens minimiert schaft handelt. In den wenigen Fällen,
werden können. Die Anzahl der Perso- bei welchen die Landwirtschaft vom
nen wird bereits zuvor erfasst, wodurch Hauptwohnsitz des Respondenten ge-
eine variable und haushaltsspezifische trennt ist, ist eine korrekte Beantwor-
Matrix mit einer individuellen Anzahl tung der Fragen und Zuordnung durch
von Zeilen im Fragebogen verfügbar den Respondenten ohne weitere Hin-
ist. Zusätzlich können nach einer ersten weise möglich. Wird eine Landwirt-
Eingabe der Haushaltsmitglieder noch schaft identifiziert, werden folgende
weitere Personen in diese Liste aufge- Zusatzinformationen erhoben:
nommen bzw. bereits erfasste Personen • Ist eine wertmäßige Trennung des
aus der Liste entfernt werden, wenn Wohngebäudes von den Betriebsmit-
diese gemäß der im HFCS vorgegebenen teln möglich?
Definition nicht zum Haushalt gehören. • Falls keine Trennung möglich ist, wie
Darüber hinaus wird mit weiteren hoch ist der Anteil des Wohngebäudes
Fragen sichergestellt, dass lediglich jene am Gesamtwert (Wohngebäude und
Personen, die der Haushaltsdefinition Betriebsvermögen zusammen)?
des HFCS entsprechen, als Haushalts- • Ist in dem Wert des landwirtschaft-
mitglieder im Interview erfasst werden. lichen Unternehmens/Betriebs der
Wert des Wohngebäudes enthalten?
1.3 Erfassung der Haushalte mit Mit diesen zusätzlichen Informationen,
Landwirtschaft die für die Modellierung des Bayesschen
Die Auswertung der Ergebnisse der multiplen Imputationsansatzes verwen-
ersten Welle zeigte, dass eine Verbesse- det werden können, ist eine Trennung
rung der Erfassung von Haushalten mit des betrieblichen Vermögens und des
landwirtschaftlichem Betriebsvermögen Wohnvermögens ermöglicht.
notwendig ist. Die Bilanz eines Haus- Zusätzlich erhalten alle Haushalte
halts mit einer Landwirtschaft stellte mit einer Landwirtschaft an geeigneten
sich als komplex – in Form vieler unter- Stellen im Fragebogen weitere Hinweise
schiedlicher Komponenten und deren bzw. zusätzliche Informationen zur
6
Die Einstufung eines Haushalts mit einer aktiven Landwirtschaft durch den Interviewer ist im Allgemeinen leicht.
Zusätzlich wurden die Interviewer jedoch in Bezug auf die Erkennung geschult.
STATISTIKEN Q4/14 75Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
eantwortung der Fragen. So wird bei
B schwierig war. Bei diesen Fragen7 wurde
der Erfassung des Wertes des Haupt- in der zweiten Welle ein Kommentar-
wohnsitzes darauf verwiesen, dass be- feld in die Erhebungssoftware aufge-
triebliche Vermögenskomponenten der nommen, in dem der Interviewer auf
Landwirtschaft nicht an dieser Stelle, Anweisung des Befragten zusätzliche
sondern erst bei der Erfassung des Informationen in einem freuen Text
Betriebsvermögens anzugeben sind.
erfassen kann.
Ebenso wird bei den weiteren Immo Abbildung 2 zeigt als Beispiel anhand
bilien darauf verwiesen, dass diese, der Frage nach dem Wert des Haupt-
sofern sie für die eigene landwirtschaft- wohnsitzes zum Zeitpunkt der Befra-
liche Produktion eines der Haushalts- gung am unteren rechten Rand die
mitglieder genutzt werden, zum Betriebs- Möglichkeit der freien Texteingabe.
vermögen gezählt werden müssen. Letzt- Diese Kommentare der Respondenten
lich wird im Abschnitt der Erfassung der sind bereits während der derzeit laufen-
Unternehmensbeteiligung explizit dar- den Feldphase der zweiten Welle des
auf verwiesen, dass eine aktive Landwirt- HFCS von großem Nutzen. So können
schaft als ein Unternehmen im HFCS oft Schwierigkeiten bei der Beantwor-
eingestuft wird, wodurch alle Land- tung einzelner Fragen identifiziert und
wirte diese Fragen gestellt bekommen. dadurch erhobene Informationen bestä-
tigt oder (durch eine Nachrecherche)
1.4 Kommentarfelder bei der korrigiert werden.
Beantwortung bestimmter
Fragen 2 Effizienzgewinn durch
Die erste Welle des HFCS Austria hat verbessertes Stichprobendesign
gezeigt, dass die Beantwortung mancher Das Verfahren zur Auswahl von Erhe-
Fragen des Fragenkatalogs besonders bungseinheiten für das Bruttosample
Abbildung 2
Möglichkeit der Erfassung von Kommentaren
Quelle: Methodische Dokumentation HFCS Austria 2015. Mimeo, OeNB.
7
Zusätzlich wurden wenige Fragen in den Pre-Tests zur zweiten Welle des HFCS identifiziert, für welche ein solches
Kommentarfeld aufgenommen wurde.
76 OESTERREICHISCHE NATIONALBANKMethodische Verbesserungen im HFCS Austria
im HFCS Austria basiert auf einem 2.1 Stichprobendesign
komplexen Stichprobendesign. Es unter- Erste Welle: Die Stichprobenziehung in
scheidet sich von einem ungeschichteten der ersten Welle9 basierte auf einem
Zufallsstichprobendesign insofern, als stratifizierten zweistufigen Cluster-Stich-
es ex ante gegebene Informationen probendesign. Im Rahmen des HFCS
zur Stratifizierung und zum Clustering Austria wurde die Stratifizierung auf
in die Stichprobenziehung inkludiert. Basis der NUTS-3-Regionen sowie nach
Während in einer ungeschichteten Gemeindegrößenklassen durchgeführt.
Zufallsstichprobe jede Erhebungseinheit Innerhalb jedes Stratums wurden die
die gleiche Selektionswahrscheinlichkeit Primary Sampling Units (PSUs), die im
aufweist, ist dies im Rahmen eines HFCS durch die Zählsprengel gegeben
komplexen Zufallsstichprobendesigns sind, gezogen. Die Ziehungswahrschein-
nicht der Fall. Gewichte, die Infor- lichkeit ist unabhängig von der Größe
mationen zum Stichprobendesign, aber einer PSU, d. h. unabhängig von der
auch Unit-Non-Response und Poststra- Anzahl der darin enthaltenen Haushalte.
tifikation berücksichtigen,8 werden in In der zweiten Stufe wurden wiederum
der Folge bei statistischen Berechnungen zufällig zwölf (in Wien acht) Haushalte
angewendet, um die Erwartungstreue innerhalb jedes ausgewählten Zähl-
der Schätzer zu gewährleisten. Die Ver- sprengels gezogen. Die Bruttostichprobe
wendung von Gewichten impliziert in der ersten Welle beinhaltete 170
jedoch immer einen Effizienzverlust des Strata, 422 PSUs und 4.436 private
Schätzers. Dies bedeutet eine höhere Haushalte in Österreich.
Varianz eines Schätzers aufgrund des Zweite Welle: Das implementierte
Stichprobendesigns. Je nach Stichpro- Stichprobendesign in der zweiten HFCS-
bendesign kann sich die Effizienz von Welle in Österreich unterscheidet sich
Schätzern bei gleichbleibender Erwar- von der ersten Welle in der Selektions-
tungstreue stark voneinander unter- wahrscheinlichkeit der PSUs sowie in
scheiden. Ziel des Datenproduzenten ist der Klassifizierung der Anzahl der zu
es also, eine möglichst geringe Erhöhung ziehenden Haushalte in einer PSU.
der Varianz aufgrund des Stichproben- Während in der ersten Welle die Wahr-
designs und unter Berücksichtigung scheinlichkeit, mit der die PSUs inner-
einer kosteneffizienten Durchführung halb jedes Stratums gezogen wurden,
der Erhebung zu erreichen. Im folgen- konstant war, ist diese Selektionswahr-
den Abschnitt werden zunächst die scheinlichkeit in der zweiten Welle
zwei Stichprobendesigns der ersten und proportional zur Größe der PSUs,
der zweiten Welle gegenübergestellt. gemessen an der Anzahl von Haus-
Anschließend werden die daraus resul- halten innerhalb einer PSU. Die pro-
tierenden Design-Gewichte der beiden portionale Ziehungswahrscheinlichkeit
Wellen verglichen. In einem dritten der PSUs verringert die Varianz der
Schritt wird der Effizienzgewinn durch Design-Gewichte und führt somit zu
das verbesserte Stichprobendesign in effizienteren Schätzern im HFCS. Erste
der zweiten HFCS-Welle in Österreich Indikatoren zur Steigerung der Effi-
mittels des von Kish (1995) vorgeschla- zienz können bereits vor Ende der Feld-
genen Design-Effekts demonstriert. phase auf Basis der Design-Gewichte
8
Für eine detaillierte Beschreibung der Erstellung der finalen Haushaltsgewichte in der ersten Welle des HFCS
Austria siehe Kapitel 7, Albacete et al. (2012).
9
Für eine detaillierte Beschreibung siehe auch Kapitel 6 in Albacete et al. (2012).
STATISTIKEN Q4/14 77Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
berechnet werden. Des Weiteren wur- Entfall der ersten Stufe des Stichproben-
den in allen Strata der beiden höchsten verfahrens erarbeitet und ein Test-
Gemeindegrößenklassen, d. h. in jenen Sample gezogen. Dies bedeutet, dass
Strata, die Gemeinden10 mit mehr als das Design ohne eine Ziehung von Zähl-
50.000 Haushalten enthalten, acht statt sprengeln als PSUs ausgekommen wäre
der vormaligen zwölf Haushalte gezo- und die Haushalte selbst die PSU
gen. Die Bruttostichprobe der zweiten gebildet hätten. Eine Sekundäreinheit
Welle des HFCS Austria umfasst 185 (Secondary Sampling Unit, SSU) wäre
Strata, 619 PSUs und 6.308 private damit obsolet geworden. Auch diese
Haushalte. Idee würde bei adäquatem Design zu
Zudem wurde als zusätzliche Ver- einer Reduktion der Varianz der
änderung des Stichprobendesigns der Gewichte und einer dadurch einher-
gehenden Steigerung der Effizienz der
Grafik 1
Schätzer führen. Diese potenzielle Ver-
Verteilung der Design-Gewichte besserung hätte aber sehr hohe Kosten
Dichte für den Mehraufwand durch die erheb-
0,006
lich weiteren Fahrtstrecken zwischen
0,005 den Haushalten verursacht. Auch auf-
0,004
grund der daraus entstehenden Belastung
für die Interviewer hätten sich negative
0,003
Auswirkungen auf deren Motivation
0,002 ergeben. Daher wurde auf diese poten-
0,001 zielle Verbesserung verzichtet.
0,000
0 1000 2000 3000 4000 2.2 Vergleich der Design-Gewichte
Gewicht
Erste Welle Zweite Welle
Design-Gewichte tragen dazu bei, Ver-
Quelle: HFCS Austria, OeNB.
zerrungen infolge der ungleichen Selek-
Anmerkung: Kernel-Density-Schätzung (Kernel = epanechnikov, Bandbreite = 64.7934).
tionswahrscheinlichkeit zu bereinigen.
Diese Design-Gewichte11 werden als
Tabelle 3
die Inverse der Selektionswahrschein-
lichkeit der Haushalte berechnet. Das
Desikriptive Statistiken zu den Design-Gewicht gibt an, wie viele
Gewichten Haushalte der Gesamtpopulation von
Statistik Erste Welle Zweite Welle einem Haushalt der Stichprobe reprä-
sentiert werden.
Minimum 61 369
Maximum 3.271 1.183 Grafik 1 und Tabelle 3 illustrieren
Mittelwert 884 642 die Verteilung der Design-Gewichte in
Median 857 553 der ersten und zweiten HFCS-Welle in
Standardabweichung 434 177
Beobachtungen 4.436 6.308 Österreich. Infolge der Verbesserungen
im Stichprobendesign konnte die Streu-
Quelle: HFCS Austria, OeNB.
Anmerkung: Gerundet auf ganze Zahlen.
ung der Design-Gewichte erheblich
verringert werden. So fiel die Standard-
10
Die Gemeinden sind Wien, St. Pölten, Graz, Klagenfurt, Villach, Linz, Wels, Salzburg und Innsbruck.
11
Wie in Kapitel 7 in Albacete et al. (2012) dokumentiert, kommt es in der ersten Welle wegen Fehlern in der
Auswahlpopulation dazu, dass die Design-Gewichte von unzulässigen bzw. doppelt erfassten Haushalten auf null
gesetzt wurden. Da diese Bearbeitung der Design-Gewichte während der derzeit laufenden Feldphase der zweiten
Welle nicht abschließend durchgeführt werden kann, werden die Design-Gewichte von der Phase vor diesem
Arbeitsschritt verwendet.
78 OESTERREICHISCHE NATIONALBANKMethodische Verbesserungen im HFCS Austria
abweichung von rund 430 in der ersten Varianz eines Schätzers durch das kom-
Welle auf unter 180 in der zweiten plexe Stichprobendesign gegenüber dem
Welle. SRS verändert. Der Design-Effekt für
Zusätzlich wird ersichtlich, dass die einen Schätzer θθ̂ˆ ist also in allgemeiner
Verteilung der Design-Gewichte in der Form gegeben durch:
zweiten Welle eine wesentlich konzen-
triertere Form als jene der ersten Welle var (θˆ )Complex
d (θˆ ) =
2
aufweist (siehe Grafik 1). So sind in der var (θˆ )
SRS
zweiten Welle 95 % der Design-Ge-
wichte im Bereich zwischen 460 und Alle Faktoren (Stratifizierung, Clustering
966, wohingegen 95 % der Design-Ge- und ungleiche Gewichte) beeinflussen
wichte in der ersten Welle zwischen die Varianz auf eine nichtlineare Weise,
298 und 1.560 lagen und sich etwa sodass die Varianz des Mittelwertschät-
25 % der Dichtemasse zwischen 1.000 zers aus dem komplexen Stichproben-
und dem Maximalwert von rund 3.270 design eine komplexe Struktur aufweist.
befinden. Kalton et al. (2005) zeigen, dass sich
unter drei restriktiven Annahmen12 der
2.3 Design-Effekt Design-Effekt der Design-Gewichte für
Relativ zum ungeschichteten Zufallsstich- den Schätzer eines Mittelwerts einer
probendesign (Simple Random Sampling, Variable y auf den folgenden Term
SRS) beeinflusst der Einsatz von Strati- reduzieren lässt, wobei w die Design-
fizierung, Clustering und Gewichtung Gewichte darstellt:
die Größe der Varianz eines Schätzers.
Während eine adäquate Stratifizierung d 2 ( y) = 1+ cv 2 (w)
der Population die Präzision eines Schät-
var(w)
zers in der Regel verbessert, vergrößert wobei cv 2 (w) =
sich die Varianz des Schätzers durch den w2
Einsatz von Clustering und ungleichen Für jede beliebige Variable im HFCS,
Gewichten (siehe auch Kapitel 2 in welche die Annahmen von Kalton et al.
Heeringa et al., 2010). (2005) erfüllt, kann der Design-Effekt,
Der Design-Effekt nach Kish (1995) der auf die Design-Gewichte zurück-
setzt die Varianz eines Schätzers, resul- zuführen ist, für den Schätzer des
tierend aus einem komplexen Stich- Mittelwerts bereits vor Ende der Feld-
probendesign (Complex), in Relation zur phase – da unabhängig von den Aus-
Varianz desselben Schätzers von einem prägungen der Variable y – berechnet
SRS. Er veranschaulicht somit anhand werden. Tabelle 4 zeigt diese Design-
eines Faktors, um wie viel sich die Effekte für die erste und die zweite
Tabelle 4
Welle des HFCS Austria.
Wie Tabelle 3 anhand der Standard-
Designeffekt der Design-Gewichte abweichung zeigt, kann eine erhebliche
Designeffekt Reduktion der Varianz, die auf das Stich-
Erste Welle 1,24
probenverfahren zurückzuführen ist,
Zweite Welle 1,04 verzeichnet werden. Gegenüber der ers-
ten Welle, in der der Design-Effekt aus
Quelle: HFCS Austria, OeNB.
dem Stichprobensdesign einer Erhö-
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Die drei Annahmen sind, dass Varianz innerhalb eines Stratums über Strata konstant ist, die Mittelwerte in einem
Strata über alle Strata ungefähr gleich sind und die Gewichte mit der betreffenden Variable nicht korreliert sind.
STATISTIKEN Q4/14 79Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
hung der Varianz um 24 % entspricht, 4 Weitere Aspekte
zeigt sich in der zweiten Welle eine Eine Vielzahl von weiteren Aspekten
erhebliche Verringerung, sodass die der Datenerhebung wird auf Basis der
Varianz eines Mittelwertschätzers, der Erfahrungen der ersten Welle verbessert.
die Annahmen in Kalton et al. (2005) So stellen sich z. B. die Grundlagen im
erfüllt, in der zweiten Welle des HFCS Bereich der Ex-post-Analysen und Kon-
nur um etwa 4 % höher liegt als ein sistenzprüfungen sowie der Editierungs-
Mittelwertschätzer aus dem SRS. maßnahmen aus der ersten Welle als
hilfreich dar. Aus Platzgründen können
3 Interviewer-Schulung nicht alle Fortschritte14 im Detail dar-
Die Interviewer-Schulung stellt einen gestellt werden; es werden lediglich
wesentlichen Aspekt der Erhebung des zwei weitere Veränderungen skizziert.
HFCS Austria dar. In komprimierter
Form werden die Interviewer in einem 4.1 Paradaten
eintägigen interaktiven Workshop über Paradaten werden insbesondere für die
die Inhalte des Fragebogens, die thema- Korrektur für die Nichtteilnahme ein-
tischen Schwerpunkte und alle anderen zelner Haushalte (Non-Response-Adjust-
wesentlichen Aspekte der Arbeit als ment) verwendet. Sie sind somit für eine
Interviewer für den HFCS informiert. korrekte Erstellung der finalen Haus-
Darüber hinaus stehen den Interviewern haltsgewichte unerlässlich. Das Parada-
eine Reihe von Unterlagen (wie z. B. tenset des HFCS Austria 2010 war
Informationsfolder, Einladungsschrei- zwar umfangreich, konnte jedoch auf
ben, Interviewer-Handbuch, Glossar Basis internationaler Weiterentwick-
usw.)13 zur Verfügung. Nur umfassend lungen erweitert und damit verbessert
informierte und hoch motivierte Inter- werden. Zusätzlich zu den von der EZB
viewer erzielen jene Interviewqualität, vorgegebenen und in der ersten Welle
die für Forschung zu Haushaltsfinanzen erhobenen Paradaten werden nun fol-
notwendig ist. Bei der Durchführung gende weitere Informationen erhoben:
der zweiten Welle stellt sich eine be- • Grund der Verweigerung von Haus-
sondere Herausforderung. Die Ergeb- halten, die eine Teilnahme ablehnen
nisse der ersten Welle wurden in • Umfang von beschmierten Hauswän-
Österreich medial breit rezipiert. Der den (Graffiti), zerstörtes Eigentum
Notenbankfokus der Erhebung auf oder Vandalismus in der unmittel-
Geldpolitik und Finanzmarktstabilität baren Umgebung
wurde in der Öffentlichkeit weniger • Geschlecht und Alterskategorie der
stark beachtet als mögliche gesellschafts- kontaktierten Person
politische Implikationen der Fakten zur Mit diesen zusätzlichen Informationen
Vermögensverteilung. Dieser öffent- lassen sich Einschätzungen über die
liche Diskurs beeinflusst seinerseits die Umgebung des Respondenten sowie
Antwortbereitschaft. Besonders wich- über unterschiedliches Antwortverhal-
tig erweist sich das Verdeutlichen der ten von verschiedenen Personengruppen
strikten Anonymität, des Datenschut- treffen. Es wird erwartet, dass dadurch
zes und der wissenschaftlichen Ziel- die Korrektur für nicht teilnehmende
setzung. Haushalte verbessert wird.
13
Siehe Kapitel 3 in Albacete et al. (2012) für eine detaillierte Beschreibung der Unterlagen.
14
Auch für die zweite Welle des HFCS Austria wird vorraussichtlich eine Dokumentation der Methodik veröffentlicht werden.
80 OESTERREICHISCHE NATIONALBANKMethodische Verbesserungen im HFCS Austria
Zusätzlich wurden Zeitstempel in tionen zum Verlauf der Datenerhebung
die digitale Version des Fragebogens während der Feldphase vorhanden.
aufgenommen, um für die Evaluierung
der zweiten Welle detailliertere Analy- 5 Schlussfolgerungen
sen zum zeitlichen Ablauf eines Inter- Die zweite Welle des HFCS Austria
views zu ermöglichen. So wird nun nach kann konzeptuell auf der erfolgreichen
Abschluss jedes Fragekapitels die dafür Durchführung des HFCS Austria 2010
aufgewandte Zeit notiert. aufbauen. Manche Aspekte der Erhe-
bung mussten verfeinert werden. Die
4.2 Datenlieferungen Schulung der Interviewer wurde stär-
Laufende Datenlieferungen während ker praxisorientiert ausgerichtet. Die
der Feldphase inklusive der darauf Übermittlung der Datensätze erfolgt
basierenden Konsistenzanalysen und nun höherfrequent. Dies erlaubt ein
Nachrecherchen stellen einen entschei- rasches Feedback an den Interviewer.
denden Teil des Qualitätsmanagements Wenn Interviewer Probleme mit be-
im HFCS dar. Zum einen kommt eine stimmten Abschnitten des Fragebogens
noch größere Anzahl von Konsistenz- haben, so kann dies in der Einzel-
prüfungen zur Anwendung, zum ande- prüfung leicht erkannt und relativ rasch
ren wurde das Management der Daten- behoben werden.
lieferungen und -überprüfungen verbes- Die Erfassung der Landwirte stellte
sert. So werden in der zweiten Welle in der ersten Welle des HFCS vor allem
die erhobenen Daten in kürzeren Zeit- wegen der Trennung der Wohnimmo-
abschnitten vom Auftragnehmer über- bilie von den Betriebsbestandteilen eine
mittelt. Dadurch können Schwierigkei- Herausforderung dar. Dies konnte an-
ten zeitnah identifiziert und umgehend hand der Verbesserungen im Frage-
Nachrecherchen durchgeführt werden. bogendesign weiterentwickelt werden.
Darüber hinaus wurden Dokumentation Auch im komplexen Stichproben-
und Ablauf der Rückmeldungen und design konnten Verbesserungen vor
Nachrecherchen strukturell überarbei- allem für die zu erwartende Varianz
tet, um eine reibungslose und rasche der aus dem HFCS resultierenden
Durchführung sicherzustellen. Somit Schätzer implementiert werden. Nach
sind zusätzlich zu den Flags, die die der zweiten Welle des HFCS Austria ist
Entstehung jeder einzelnen Beobachtung vorgesehen, die verwendeten Methoden
dokumentieren, detailliertere Informa- neuerlich zu evaluieren.
STATISTIKEN Q4/14 81Methodische Verbesserungen im HFCS Austria
Literaturverzeichnis
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82 OESTERREICHISCHE NATIONALBANKMethodische Verbesserungen im HFCS Austria
Anhang 1: Detaillierte passende Währung; danach wird die
Beschreibung einer Euro-Schleife gesamte Erfassung von Ober- und
„Im ersten Schritt werden die Befragten Untergrenzen samt Währungsangabe
nach den exakten Beträgen gefragt („Wie bestätigt.
viel …“ bzw. „Wie hoch …“). Ist dieser Wenn der Befragte auch bei der
Betrag bekannt, kann die befragte individuellen Intervallsabfrage keine
Person frei eine Währung wählen. Nach Antwort geben kann („Weiß nicht“)
Angabe der Währung wird der genannte oder nicht will („Keine Angabe“), ist
Betrag samt Währungsangabe bestätigt. es ihm möglich, aus einer Liste ein
(„Sie haben angegeben, dass der Betrag Intervall zu wählen. Diese vorgegebenen
bei … [Währungsangabe] liegt. Ist das Intervalle lassen außer der Eingabe in
richtig?“) Euro keine andere Währungsangabe
Wird kein exakter Betrag angege- zu. Der Befragte kommt nach der Wahl
ben, kann der Befragte eine Bandbreite eines Intervalls direkt zur Bestätigungs-
wählen, innerhalb welcher dieser Betrag frage. Allen Fragen, bei denen nach
liegt. („Können Sie mir ein Intervall, das Beträgen gefragt wird, liegt die gleiche
heißt eine Ober- und eine Untergrenze Liste vorgegebener Intervalle zugrunde.
angeben, in dem der Betrag liegt?“) Verweigert ein Befragter auch die
Dabei kann es sich auch um eine nach Angabe eines fixen Intervalls, wird die
unten oder oben offene Bandbreite Betragsfrage als nicht beantwortet
handeln (z. B. „höchstens ... EUR“ oder („Weiß nicht“ oder „Keine Angabe“)
„mindestens … ATS“). Wird eine Ober- abgeschlossen. Die Intervallangaben sind
und/oder Untergrenze angegeben, insbesondere für die multiplen Imputa-
wird im Interview, analog zur Befra- tionen (siehe Kapitel 5) von großer
gung nach den Beträgen, weiter ver- Bedeutung.“ (Seite 18, Albacete et al.,
fahren: Der Befragte wählt zuerst die 2012)
STATISTIKEN Q4/14 83Sie können auch lesen
