Asset- & Liability-Management - Oktober - Dezember 2022 - Executive School HSG
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ONLINE
PROGRAMM
4. LEHRGANG
Bilanzstrukturmanagement: Erfolgsstrategien für Banken
Asset- & Liability-Management
25. Oktober - 13. Dezember 2022
Bilanzstrukturmanagement: Erfolgsstrategien für Banken Spannende Praxisinsights und Möglichkeit eines Austauschs mit Peers. Mathias Thurneysen Leiter Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung WIR Bank Mit diesem Kurs erlangen Sie das Rüstzeug für die Steuerung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanz, deren Regulierung, den Bilanzstrukturmassnahmen und der praktischen Umsetzung in einer Bank. Das Bilanzstrukturmanagement im Bereich der Zinsänderungsrisiken wird heute als wichtige Führungsaufgabe verstanden und ist als Traktandenpunkt in den periodischen Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungssitzungen nicht mehr wegzudenken. Die spezifi- sche Denkweise im Asset- & Liability-Management (ALM) nach den Grundsätzen der Barwertmethode verlangt von den Bankverantwortlichen auf allen Stufen eine ständige Flexibilität, die Fähigkeit ihre Komfortzone verlassen zu können und sich anstelle auf Buchwerte in der Bilanz auf Marktwerte bzw. Barwerte zu konzentrieren. Die ständig ändernden regulatorischen Anforderungen setzen eine laufende Weiterbil- dung voraus. Auch im Bereich der Zinsänderungsrisiken im Bankenbuch bestehen einschlägige regulatorische Bestimmungen, deren Kenntnisse eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit einer Bank bilden. Die weltweite Staatsverschuldung ist aufgrund der Corona-Pandemie weiter angestiegen. Die Notenbanken sind in dieser Krise nicht untätig geblieben und haben ihre expansive Geldpolitik fortgesetzt. Auch die SNB wird an ihrer Strategie tiefer Zinsen festhalten, was das Zinsgeschäft vieler Schweizer Banken unter Druck setzt. Noch erwartet kaum jemand plötzlich steigende Zinsen. Trotzdem haben viele Teilnehmende von Schweizer Banken in den letzten beiden ALM-Lehrgängen darauf hingewiesen, dass ein unerwarteter und heftiger Zinsanstieg in den nächsten Jahren wahrscheinlicher wird und viele Banken mit einer positiven Fristentransformation vor grosse Herausforderungen stellen dürfte. In einem Blended-Learning Format ermöglicht Ihnen das Programm die Beurteilung der Zinsrisiken auf der Gesamtbilanzebene, die Bestimmung und Einschätzung möglicher Bilanzstrukturmassnahmen und das Verständnis für die wichtigsten regulatorischen Erlasse im Bereich des ALM.
Kursinhalte
Wozu Asset- & Liability-Management? ALM in der Praxis
• ALM als Erfolgsstrategie für Banken • Interpretation einer Zinsrisikoanalyse
• Zinsmärkte / Zinsstrukturkurve • Bilanzstrukturmassnahmen
• Zinsänderungsrisiko im Bankenbuch • Regulierung im ALM
• Aktuelle Probleme im ALM bei den Banken • Wieviel Risiko erträgt die Bank?
• Grundlagen in der Barwertmethode • Individuelle Fallstudie: Interpretation einer
• Duration / Key Rate Duration von festver- bankinternen ALM-Auswertung;
zinslichen Anlagen Besprechung in einer separaten Abend-
session (einzeln oder in Gruppen)
Grundlagen und Methoden im ALM Zinsszenarien und Zinsprognosen
• Vom Risiko zur Wertschaffung • Aktuelle Zinsszenarien / Zinsprognosen
• Zinsänderungsrisiken und Bilanzstruktur • Wirtschaftliche Zukunftsaussichten im
• Zwei wichtige Risikokonzepte: VaR, KRD Umfeld von Negativzinsen
• Duration von Zinsswaps • Erfolgreiche ALM-Umsetzung und Auf-
• Duration-Steuerung durch Zinsswaps bauorganisation in der Bank/Risikopolitik
• Case Study (Gruppenarbeit) • Take Aways: 10 Grundsätze im ALM
Durchführung
Vorbereitung (hybrid)
Durchführung (virtuell) Implementierung
Dr. Stefan Prof. Dr. Heinz Prof. Dr. Franz
Simon Hofer Coach
Kick-Off Jaeger Zimmermann Jaeger
60 min
Feedback zur
ALM – Einführung Grundlagen Zinspolitik &
ALM in der Praxis individuellen Abendveranstaltung mit
Wozu ALM? & Methoden Szenarien
Fallstudie Keynote aus der Praxis
Kurz-Assessment zur im ALM
120 min (Marianne Wildi)
Standortbestimmung 120 min 90 min
à je
120 min
20 min
Fallstudie in
Wahlweise im Individuelle
Gruppen Coaching Q&A
WBZ St.Gallen Fallstudie
30 min
Teilnahme-
bestätigung
Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5-6 Woche 7
total 7 Wochen / ca. 4 Stunden Zeitaufwand pro Woche
Programmaufbau Das Programm ist zweigeteilt und erstreckt sich nach einer Einführung über vier weitere Module, die durch abendliche Key Note Sessions (17:30-19:30 Uhr) eingeführt werden und unter anderem mit zwei aktiven Case Studies ergänzt werden. Kick-Off (25. Oktober 2022) An der ersten Abendveranstaltung werden der Ablauf der Veranstaltung und die behandelnden Kern- themen vorgestellt. In dieser Einführung erfolgt auch die Vergabe der Vorbereitungsarbeiten an die Teilnehmenden. Modul 1: Einführung ins ALM (1. November 2022) Am zweiten Abend und der ersten Key Note Session (Leitung: Dr. Stefan Jaeger) erfolgt eine Einführung in die Thematik des ALM sowie in die grundlegenden Elemente der Barwertmethode und des Duration Managements. Dabei soll auch zur Sprache kommen, welche Herausforderungen im ALM aktuell vorherrschen. Dieser Abend findet wahlweise online oder am Weiterbildungszentrum Holzweid der Universität St.Gallen statt. Modul 2: Grundlagen und Methoden im ALM (8. November 2022) Im Mittelpunkt des zweiten Moduls (Leitung: Prof. Dr. Heinz Zimmermann) stehen die Grundlagen und Methoden zur Bewirtschaftung der Zinsrisiken auf Gesamtbilanzebene. Dabei werden das Kunden- verhalten und insbesondere die Konsequenzen von Zinsveränderungen in der Marktwertbilanz (Wert- effekt) besprochen. Ebenso wird untersucht, welche Bilanzstruktur- und Absicherungsmassnahmen daraus abgeleitet werden können. Abgeschlossen wird der Abend mit einer Gruppenarbeit in Form einer Case Study, um das Gelernte zu vertiefen. Modul 3: Bilanzstrukturmassnahmen in der Praxis (15. November 2022) Im dritten Hauptteil des Lehrgangs (Leitung: Simon Hofer) soll den Studierenden ein sinnvoller Über- blick über die Umsetzung des ALM bei Retailbanken gegeben werden. Dabei stehen die aktuellen Bilanzstrukturmassnahmen der Banken im Vordergrund. Ebenfalls angesprochen werden die wichtigs- ten regulatorischen Bestimmungen sowie das Zinsrisikoreporting an die SNB. Besprechung der Fallbeispiele virtuell (22. November und 29. November 2022) Die Teilnehmenden erstellen anhand einer eigenen internen ALM-Auswertung selbstständig eine Beurteilung der Zinsrisikosituation und schlagen Bilanzstrukturmassnahmen vor. Die Ergebnisse dieser individuellen Fallstudie werden in Gruppen oder einzeln in einer Feedbacksession besprochen. Modul 4: Wirtschaftsaussichten und Zinsszenarien (6. Dezember 2022) Das Programm schliesst in einer vierten Key Note Session mit den Wirtschaftsaussichten und möglichen Zinsszenarien (moderiertes Interview mit Prof. em. Franz Jaeger). Letztlich werden die organisatori- schen Voraussetzungen bei der Umsetzung des ALM innerhalb der Bank angesprochen (Dr. Stefan Jaeger). Mit den zehn wichtigsten ALM-Grundsätzen erhalten die Teilnehmenden praktische Take Aways für ihre zukünftige Arbeit beim Managen der Zinsrisiken auf Gesamtbilanzebene. Abschlussveranstaltung in Zürich (13. Dezember 2022) Das Programm endet mit einer Abendveranstaltung in Zürich. Gastreferentin Marianne Wildi, Ge- schäftsleitungsmitglied der Hypothekarbank Lenzburg AG, gibt Einblick in die Praxis des Bilanzstruk- turmanagements. Beim anschliessendem Apéro erfolgt die Verteilung der Teilnahmebestätigungen.
Faculty
Prof. Dr. Heinz Zimmermann
Ordinarius für Finanzmarkttheorie am Wirtschaftswissenschaftlichen
Zentrum WWZ der Universität Basel. In gleicher Funktion war er als
geschäftsführender Direktor am Institut für Banken und Finanzen
von 1990-2001 an der Universität St.Gallen tätig. Er ist Verfasser zahl-
reicher wissenschaftlicher Beiträge im Bereich der empirischen Kapi-
talmarktforschung, namentlich Asset Pricing und Corporate
Finance, sowie über aktuelle Finanzmarktthemen im Bereich der
Vorsorge und Regulierung.
Simon Hofer, M.A. HSG
Treasurer bei der Thurgauer Kantonalbank. Davor war er unter ande-
rem im Controlling bei Raiffeisen Schweiz tätig.
Dr. oec. HSG Stefan Jaeger
Mitbegründer der Almafin AG, St.Gallen. Die Almafin AG war Ende
der Neunziger- jahre federführend in der Einführung und Umset-
zung des ALM in den Schweizer Banken. Zuletzt war er CEO der bei-
den Ausbildungszentren Schloss Wolfsberg und Congresshotel See-
park der UBS AG. Stefan Jaeger ist heute Lehrbeauftragter der
Executive School an der Universität St.Gallen.
Prof. em. Dr. Franz Jaeger
Professor für Wirtschaftspolitik und von 1971bis 1995 im Schweizer
Nationalrat tätig. Er verantwortete als Leitungsmitglied an der Execu-
tive School der HSG die Gestaltung und Koordination der volkswirt-
schaftlichen Ausbildung auf der Weiterbildungsstufe der Universität
St.Gallen, für die neuen Zertifikatsprogramme sowie für den Bereich
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik.
Marianne Wildi
Marianne Wildi ist seit 2010 Vorsitzende der Geschäftsleitung und
seit 2007 Mitglied der Geschäftsleitung der Hypothekarbank Lenz-
burg AG. Vormals hatte sie verschiedene leitende Funktionen im Ent-
wicklungsbereich für Bankensoftware sowie Bereichsleitung Infor-
matik der HBL inne.Organisatorisches
Zielgruppe
Dieser Lehrgang richtet sich an Mitglieder des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung einer Bank
oder an Fachpersonen im Asset- & Liability-Management (Treasury).
Kursziel
• Als Teilnehmerin oder Teilnehmer sind Sie nach dem Lehrgang in der Lage eine bank-
interne Zinsrisikoanalyse auf der Gesamtbilanzebene (Bankenbuch) zu beurteilen und
gegenüber den Peers und Führungsgremien zu präsentieren,
• die geeigneten bzw. mögliche Bilanzstrukturmassnahmen zu bestimmen und einzu-
schätzen
• und die wichtigsten regulatorischen Erlasse im Bereich des ALM zu verstehen.
Ihr Nutzen
Es werden konzeptionelle Lösungswege in den oben vorgestellten Problembereichen aufge-
zeigt, gemeinsam reflektiert und aufgearbeitet. Dabei erlangen Sie nicht nur Grundlagenwis-
sen, dieses wird auch interaktiv in Teams vertieft und zuletzt anhand eines individuellen
Beispiels aus der Praxis angewendet.
Technisches
Das Programm wird über Zoom durchgeführt.
Kosten
CHF 2‘250.– inkl. Verpflegung und Unterlagen
Termin
25. Oktober bis 13. Dezember 2022
Dauer: 6 Abende und Abschlussveranstaltung
Anmeldeschluss
21. Oktober 2022
Bei Abmeldungen nach dem 21. Oktober 2022 ist die gesamte Seminargebühr fällig.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich online unter unisg.link/ALM an.
Weitere Informationen
Anne-Christine Müri
+41 71 224 76 38
anne-christine.mueri@unisg.ch
Executive School of Management, Technology and Law
Universität St.Gallen
Holzstrasse 15
9010 St.Gallen/SchweizSie können auch lesen
