Halbjahresbericht zum 31. August 2020. Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht
zum 31. August 2020.
Deka iBoxx € Liquid Germany
Covered Diversified UCITS ETF
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHLizenzvermerk
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften
(IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder
unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden
können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit
Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine
ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS
Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und
der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
2Bericht der Geschäftsführung.
31. August 2020
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Germany Covered
Diversified UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020.
Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft bereits tief in der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit
und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende
Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der
Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Erholung häufen. Die positiven Tendenzen setzten sich auch gegen Ende
der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich beispielsweise das ifo Geschäftsklima und auch der Arbeitsmarkt in den
USA zeigte sich stabiler.
Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die
Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf
1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem
verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von
2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen
bei knapp minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang
März.
Ein Großteil der Aktienmärkte befand sich aufgrund der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang März bereits im freien Fall. Die
staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung
der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine kräftige Gegenbewegung. Das Gros der
etablierten Aktienbörsen konnte auf Halbjahressicht dementsprechend teils deutliche Kurszuwächse verbuchen.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein
weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds” sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren
Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 31. August 2020 8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020 9
Anhang 12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 15
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Anlagepolitik.
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Wichtige Kennzahlen
ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS
ETF). ETF
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Ver- Performance * -0,5% -1,5% 1,2%
mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer
angemessenen Risikomischung den iBoxx € Liquid Germany ISIN DE000ETFL359
Covered Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen
Jumbo Pfandbriefe ab. Das Fondsmanagement strebt dabei als
Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die
des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck
wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb
oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über
deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde
liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte
erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen
üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen
aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexverän-
derungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt
wurden.
5Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds
direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung XS1548773040 0.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H295 v.17(22) 20220111
Löschung DE000A2TSDV6 0.050000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 20290628
Löschung DE000HV2AMD0 0.125000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1879 v.16(22) 20220228
Löschung DE000DL19SH3 0.250000 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.16(24) 20240307
Löschung DE000HSH5Y29 0.375000 % Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.16(23) DIP S.2580 20230426
Löschung DE000CZ40MB7 0.625000 % Commerzbank AG MTH S.P18 v.17(27) 20270823
Löschung DE000HV2ART5 0.625000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 20251119
Löschung DE000A161ZQ3 0.750000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 20260201
Neuaufnahme DE000CZ45VS1 0.010000 % Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30) 20300310
Neuaufnahme DE000A289PA7 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 20280622
Neuaufnahme DE000HV2AYA1 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 20300623
Neuaufnahme DE000A2TSDV6 0.050000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 20290628
Neuaufnahme DE000AAR0231 0.125000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.2018(2023) 20230131
Neuaufnahme DE000A2LQNP8 0.250000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 20240128
Neuaufnahme XS1883355601 0.500000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25) 20250924
Neuaufnahme DE000HV2ART5 0.625000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 20251119
6Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Zusammensetzung des Index (%)
XS1936190021 0.000000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H324 v.2019(22) 20220717 5,30
XS2106576494 0.010000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25) 20250121 4,45
DE000CZ45VS1 0.010000 % Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30) 20300310 4,43
DE000HV2ARM0 0.875000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29) 20290110 3,81
DE000NLB2TD7 0.750000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN Pfand.v.18(2028) 20280117 3,74
DE000CZ40MU7 0.625000 % Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25) 20250527 3,66
DE000A2G9HE4 0.500000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 20251112 3,66
XS1883355601 0.500000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25) 20250924 3,65
DE000LB1DSM2 0.375000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 20250226 3,62
DE000LB1M2X2 0.250000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 20250109 3,60
DE000A1KRJR4 0.250000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 20231008 3,58
DE000LB1DRT9 0.200000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 20240109 3,58
DE000CZ40MW3 0.250000 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23) 20230912 3,58
DE000A2TSDW4 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 20270114 3,57
DE000A289PA7 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 20280622 3,56
DE000HV2ASU1 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 20271118 3,56
DE000HV2AYA1 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 20300623 3,53
DE000CZ40NN0 0.125000 % Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24) 20240108 3,33
DE000BHY0BS0 0.010000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(22) 20220828 2,97
DE000NLB8739 0.625000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- OPF-MTN 2017(2027) 20270117 2,96
DE000DHY5025 0.750000 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29) 20290304 2,83
DE000A1KRJT0 0.125000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 20270522 2,70
DE000A2LQNP8 0.250000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 20240128 2,68
DE000A2YNVY3 0.100000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15294 v.20(28) 20280120 2,68
DE000LB2CQG8 0.010000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 20270715 2,68
DE000AAR0249 0.125000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 20240131 2,67
DE000HV2AST3 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2063 v.19(24) 20240909 2,67
DE000A2TSD55 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 20240128 2,67
DE000AAR0231 0.125000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.2018(2023) 20230131 2,66
XS2056484889 0.010000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H337 v.2019(29) 20290925 1,61
7Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. August 2020.
Kurswert Kurswert % des Fonds-
in EUR in EUR vermögens1)
I. Vermögensgegenstände 114.842.211,79 100,01
1. Anleihen 113.999.692,60 99,27
- Restlaufzeit bis 3 Jahre 12.472.933,81 10,86
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre 45.713.696,49 39,81
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre 21.906.116,10 19,08
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre 33.906.946,20 29,53
2. Forderungen 161.590,65 0,14
3. Bankguthaben 680.928,54 0,59
II. Verbindlichkeiten -9.332,44 -0,01
III. Fondsvermögen 114.832.879,35 100,00
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
8Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Inland
DE000AAR0231 0,1250 % Aareal Bank AG - Medium EUR 2.998 3.050.000 52 % 101,245 3.035.311,91 2,64
Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2023
DE000AAR0249 0,1250 % Aareal Bank AG - Medium EUR 2.998 161.000 52 % 101,680 3.048.353,51 2,65
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2024
DE000BHY0BS0 0,0100 % Berlin Hyp AG - Hyp. EUR 3.360 216.000 707 % 100,896 3.390.118,70 2,95
Pfandbriefe 2019/2022
DE000CZ45VS1 0,0100 % Commerzbank AG - EUR 4.997 5.083.000 86 % 101,000 5.046.961,51 4,40
Pfandbriefe 2020/2030
DE000CZ40NN0 0,1250 % Commerzbank AG - Medium EUR 3.740 346.000 457 % 101,639 3.801.290,00 3,31
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2024
DE000CZ40MW3 0,2500 % Commerzbank AG - Medium EUR 3.998 216.000 69 % 101,966 4.076.612,27 3,55
Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2023
DE000CZ40MU7 0,6250 % Commerzbank AG - Medium EUR 3.998 216.000 69 % 104,501 4.177.935,99 3,64
Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2025
DE000DHY5025 0,7500 % Deutsche Hypothekenbank - EUR 2.998 161.000 52 % 107,471 3.221.978,48 2,81
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2019/2029
DE000A2YNVY3 0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG - EUR 3.000 100.000 0 % 102,030 3.060.902,70 2,67
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2020/2028
DE000A2LQNP8 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank - EUR 3.000 3.000.000 0 % 102,044 3.061.333,50 2,67
Pfandbriefe 2019/2024
DE000A2TSDW4 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term EUR 3.998 216.000 69 % 101,797 4.069.858,45 3,54
Hyp. Pfandbriefe 2019/2027
DE000A2TSD55 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term EUR 2.998 161.000 52 % 101,369 3.039.051,91 2,65
Hyp. Pfandbriefe 2020/20242)
DE000A289PA7 0,0100 % DZ HYP AG - Pfandbriefe EUR 3.998 3.998.000 0 % 101,632 4.063.231,37 3,54
2020/2028
DE000A2G9HE4 0,5000 % DZ HYP AG - Medium Term EUR 3.998 216.000 69 % 104,304 4.170.081,52 3,63
Hyp. Pfandbriefe 2018/2025
DE000A1KRJT0 0,1250 % ING-DiBa AG - Hyp. EUR 3.000 100.000 0 % 102,551 3.076.515,90 2,68
Pfandbriefe 2019/20272)
DE000A1KRJR4 0,2500 % ING-DiBa AG - Medium Term EUR 4.000 200.000 100 % 102,026 4.081.032,80 3,55
Hyp. Pfandbriefe 2018/2023
XS2106576494 0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen EUR 5.000 300.000 100 % 101,536 5.076.803,00 4,42
Girozentrale - Medium Term Hyp.
Pfandbriefe 2020/20252)
DE000LB2CQG8 0,0100 % Landesbank EUR 2.998 161.000 52 % 101,802 3.052.015,87 2,66
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2020/2027
XS2056484889 0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen EUR 1.800 1.200.000 500 % 101,258 1.822.648,32 1,59
Girozentrale - Öff. MT Pfandbriefe
2019/20292)
DE000LB1DRT9 0,2000 % Landesbank EUR 3.998 216.000 69 % 102,008 4.078.267,05 3,55
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2017/2024
DE000LB1M2X2 0,2500 % Landesbank EUR 4.000 200.000 100 % 102,622 4.104.872,80 3,57
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2018/2025
DE000LB1DSM2 0,3750 % Landesbank EUR 3.998 216.000 69 % 103,253 4.128.045,74 3,59
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2017/2025
XS1936190021 0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. EUR 6.000 300.000 100 % 100,792 6.047.503,20 5,27
MT Pfandbriefe 2019/2022
XS1883355601 0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - EUR 4.000 4.000.000 0 % 104,150 4.165.993,60 3,63
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2025
DE000NLB8739 0,6250 % Norddeutsche Landesbank EUR 3.198 172.000 55 % 105,430 3.371.650,76 2,94
-GZ- - Öff. MT Pfandbriefe 2017/2027
DE000NLB2TD7 0,7500 % Norddeutsche Landesbank EUR 3.998 216.000 69 % 106,703 4.265.969,15 3,71
-GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2028
DE000HV2AST3 0,0100 % UniCredit Bank AG - Medium EUR 2.998 161.000 52 % 101,404 3.040.097,92 2,65
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/20242)
DE000HV2ASU1 0,0100 % UniCredit Bank AG - Medium EUR 3.998 216.000 69 % 101,486 4.057.397,49 3,53
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2027
DE000HV2AYA1 0,0100 % UniCredit Bank AG - EUR 3.998 3.998.000 0 % 100,726 4.027.042,27 3,51
Pfandbriefe 2020/2030
DE000HV2ARM0 0,8750 % UniCredit Bank AG - Medium EUR 3.998 216.000 69 % 108,575 4.340.814,91 3,78
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029
EUR 113.999.692,60 99,27
Summe Wertpapiervermögen EUR 113.999.692,60 99,27
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente EUR 680.928,54 0,59
und Geldmarktfonds
EUR-Guthaben bei:
9Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
Verwahrstelle EUR 680.928,54 % 100,000 680.928,54 0,59
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 161.590,65 0,14
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 719,90 719,90 0,00
Zinsansprüche EUR 160.870,75 160.870,75 0,14
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -9.332,44 -0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -9.332,44 -9.332,44 -0,01
Fondsvermögen EUR 114.832.879,35 100,001)
Anteilwert EUR 114,76
Umlaufende Anteile STK 1.000.595,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapierdarlehen
Anteile bzw. Kurswert in EUR
Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
DE000A2TSD55 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2020/2024 EUR 300 304.107,93
DE000A1KRJT0 0,1250 % ING-DiBa AG - Hyp. Pfandbriefe 2019/2027 EUR 1.700 1.743.359,01
XS2106576494 0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Medium Term Hyp. EUR 1.000 1.015.360,60
Pfandbriefe 2020/2025
XS2056484889 0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Öff. MT Pfandbriefe EUR 1.400 1.417.615,36
2019/2029
DE000HV2AST3 0,0100 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2024 EUR 2.998 3.040.097,92
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 7.520.540,82 7.520.540,82
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage
nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.08.2020
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Inland
DE000CZ40MB7 0,6250 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2017/2027 EUR 99 3.950
DE000DL19SH3 0,2500 % Deutsche Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2016/2024 EUR 99 3.950
DE000A2TSDV6 0,0500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029 EUR 3.050 3.050
DE000A161ZQ3 0,7500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2016/2026 EUR 100 3.500
DE000HSH5Y29 0,3750 % HSH Nordbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2016/2023 EUR 84 3.358
XS1548773040 0,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Medium Term Hyp. Pfandbriefe EUR 300 5.100
2017/2022
DE000HV2AMD0 0,1250 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2016/2022 EUR 99 3.950
DE000HV2ART5 0,6250 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2025 EUR 3.050 3.050
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des
Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 44.540
(Basiswerte: 0,0100 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2020/2030 (DE000CZ45VS1); 0,6250 % Commerzbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2017/2027 (DE000CZ40MB7);
0,7500 % Deutsche Hypothekenbank - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029 (DE000DHY5025); 0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2020/2028
(DE000A2YNVY3); 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2027 (DE000A2TSDW4); 0,0500 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029 (DE000A2TSDV6);
0,1250 % ING-DiBa AG - Hyp. Pfandbriefe 2019/2027 (DE000A1KRJT0); 0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2020/2025 (XS2106576494);
0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2020/2027 (DE000LB2CQG8); 0,0100 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2024
(DE000HV2AST3); 0,0100 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2027 (DE000HV2ASU1); 0,8750 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029
(DE000HV2ARM0))
10Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 31.08.2020
insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 136.355,72 0,136
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 4.383,35 0,004
Summe der Erträge 140.739,07 0,141
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung -51.537,29 -0,052
2. Sonstige Aufwendungen -1.723,59 -0,002
davon: Negative Einlagezinsen -1.723,59 -0,002
Summe der Aufwendungen -53.260,88 -0,053
III. Ordentlicher Nettoertrag 87.478,19 0,087
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 427.617,84 0,427
2. Realisierte Verluste -904,79 -0,001
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 426.713,05 0,426
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 514.191,24 0,514
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -938.406,91 -0,938
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -100.485,74 -0,100
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -1.038.892,65 -1,038
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -524.701,41 -0,524
Entwicklung des Sondervermögens 2020 / 2021
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 112.539.522,77
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr -49.996,70
2. Zwischenausschüttungen -50.029,75
3. Mittelzufluss (netto) 2.918.810,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 2.918.810,39
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -725,95
5. Ergebnis des Geschäftsjahres -524.701,41
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne -938.406,91
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -100.485,74
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 114.832.879,35
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
11Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 7.520.540,82
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
DekaBank Deutsche Girozentrale
Kurswert in EUR
befristet unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 9.104.987,21
davon:
Schuldverschreibungen EUR 9.104.987,21
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier- EUR 339.492,86
Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten EUR 4.356,79
Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 4.356,79. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 114,76
Umlaufende Anteile STK 1.000.595,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2020 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs,
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2020 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,02
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der
Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die
Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen
zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1.710,47 enthalten.
12Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapierleihe
EUR
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 7.520.540,82
in % des Fondsvermögens 6,55
10 größte Gegenparteien
Name DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte 7.216.432,89
Sitzstaat Deutschland
Name Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte 304.107,93
Sitzstaat Deutschland
Arten von Abwicklung und Clearing Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen
Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem
Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 7.520.540,82
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld
und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von
Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden.
Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating
von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen.
Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben
werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren
erhaltenen Sicherheiten geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für
Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet
und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem
wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.)
angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket
oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich
dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden
Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität
der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein
Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag
anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte
(Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie
unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währungen der erhaltenen Sicherheiten Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 339.492,86
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 9.104.987,21
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser
Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
13Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 4.356,79
in % der Bruttoerträge 100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 0,00
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 6,60
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds
einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen
können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem
Umfang zulässig ist.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
1. Name Westpac Banking Corp.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 6.325.619,57
2. Name Commerzbank AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.406.335,47
3. Name Bayerische Landesbodenkreditanstalt
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 855.346,12
4. Name BPCE SFH
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 215.875,61
5. Name Investitionsbank Berlin
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 201.498,20
6. Name Landesbank Baden-Württemberg
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 100.312,25
7. Name Bankia S.A.
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 65.104,36
8. Name Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 62.079,16
9. Name Frankreich, Republik
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 55.900,00
10. Name Italien, Republik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 22.321,61
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 2,00
Name J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut 6.541.495,18
Name Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut 2.902.984,89
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gesonderte Konten / Depots 0,00
Sammelkonten/Depots 0,00
Andere Konten/Depots 0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00
Frankfurt am Main, den 1. September 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
14Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Jörg Boysen
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019 Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Alleingesellschafterin Luxemburg
DekaBank Deutsche Girozentrale Mitglied der Geschäftsführung der
Mainzer Landstraße 16 Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
60325 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
Aufsichtsrat ihr verwalteten Sondervermögen
Vorsitzender KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Matthias Danne The Squaire
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Am Flughafen
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; 60549 Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der Verwahrstelle
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der DekaBank Deutsche Girozentrale
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Stellvertretende Vorsitzende Deutschland
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Rechtsform
Frankfurt am Main; Anstalt des öffentlichen Rechts
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Sitz
und der Frankfurt am Main und Berlin
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden
Mitglieder
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
15Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. August 2020
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
16Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de
Stand 08.20Sie können auch lesen
