Halbjahresbericht zum 31. August 2021. Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts - Deka ...
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Halbjahresbericht
zum 31. August 2021.
Deka iBoxx € Liquid Germany
Covered Diversified UCITS ETF
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHLizenzvermerk
Das geistige Eigentum des hier erwähnten Index ist Eigentum von oder lizenziert durch IHS Markit und/oder seinen Tochtergesellschaften
(IHS Markit). Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen werden von IHS Markit nicht gesponsert, gefördert oder
unterstützt. IHS Markit gibt keinerlei Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung des Index oder der darin enthaltenen Informationen erzielt werden
können. IHS Markit haftet gegenüber dem Empfänger in keiner Weise für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den IHS Markit
Daten, unabhängig von deren Ursache, oder für daraus resultierende (direkte oder indirekte) Schäden. Dieses Dokument stellt keine
ausdrückliche oder stillschweigende Finanz-, Investitions-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung jeglicher Art oder Empfehlung von IHS
Markit dar. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und
der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.
2Bericht der Geschäftsführung.
31. August 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka iBoxx € Liquid Germany Covered
Diversified UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis zum 31. August 2021.
Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in
Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-
Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte
mehrten sich die Erholungszeichen und an den Finanzmärkten überwogen optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus
erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem
den Risikoappetit der Anleger.
Eine wichtige Stütze bildete die Geld- und Finanzpolitik. Sowohl die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren
expansiven Kurs. Zunehmend rückte im Verlauf des Berichtszeitraums die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Die Europäische
Zentralbank und viele Marktteilnehmer betrachteten allerdings den teils erheblichen Preisanstieg lediglich als temporäres Phänomen.
An den Anleihemärkten war von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen zeigten sich im Stichtagsvergleich relativ
unverändert. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,3
Prozent.
Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der
anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue
Rekordmarken.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein
weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds” sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren
Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 31. August 2021 8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021 9
Anhang 12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 15
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Anlagepolitik.
Der Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Wichtige Kennzahlen
ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS
ETF). ETF
6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Ver- Performance * 0,3% -0,1% 1,1%
mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer
angemessenen Risikomischung den iBoxx € Liquid Germany ISIN DE000ETFL359
Covered Diversified (Preis-)Index nachzubilden. Dieser Index bildet * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen
Jumbo Pfandbriefe ab. Das Fondsmanagement strebt dabei als
Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die
des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck
wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb
oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über
deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde
liegenden Index abhängig sind (passives Management).
Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte
erzielt werden.
Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen
üblicherweise ausgeschüttet.
Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen
aus Transaktionen mit Anleihen, die aufgrund von Indexverän-
derungen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt
wurden.
5Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds
direkt nachvollzogen wurden:
Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung DE000BHY0BS0 0.010000 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.19(22) 20220828
Löschung DE000A2TSDW4 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 20270114
Löschung DE000A289PA7 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 20280622
Löschung DE000LB1DSM2 0.375000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 20250226
Neuaufnahme DE000A3H2TK9 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 20300328
Neuaufnahme DE000A3H2TQ6 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 20290419
Neuaufnahme DE000A2GSLF9 0.250000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 20230314
Neuaufnahme DE000DHY4960 0.500000 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.496 v.18(26) 20260628
6Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Zusammensetzung des Index (%)
XS2106576494 0.010000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25) 20250121 4,50
DE000CZ45VS1 0.010000 % Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30) 20300310 4,48
DE000HV2ARM0 0.875000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29) 20290110 3,82
XS1793273092 0.875000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H320 v.2018(28) 20280319 3,81
DE000NLB2TD7 0.750000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN Pfand.v.18(2028) 20280117 3,76
DE000CZ40MU7 0.625000 % Commerzbank AG MTH S.P23 v.18(25) 20250527 3,68
XS1883355601 0.500000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25) 20250924 3,67
DE000LB1M2X2 0.250000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 20250109 3,62
DE000HV2ASU1 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 20271118 3,60
DE000A289PC3 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25) 20250911 3,60
DE000HV2ATM6 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 20280914 3,60
DE000A289PH2 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 20281026 3,60
DE000A1KRJR4 0.250000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 20231008 3,60
DE000A3H2TQ6 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 20290419 3,59
DE000CZ40MW3 0.250000 % Commerzbank AG MTH S.P25 v.18(23) 20230912 3,59
DE000A3H2TK9 0.010000 % DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 20300328 3,58
DE000HV2AYA1 0.010000 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 20300623 3,58
DE000CZ40NN0 0.125000 % Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24) 20240108 3,26
XS2056484889 0.010000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN OPF S.H337 v.2019(29) 20290925 3,02
DE000DHY5025 0.750000 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.502 v.19(29) 20290304 2,84
DE000MHB20J2 0.625000 % Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1789 v.18(27) 20271109 2,81
DE000DHY4960 0.500000 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.496 v.18(26) 20260628 2,76
DE000LB125N3 0.375000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 20260113 2,74
DE000A1KRJT0 0.125000 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 20270522 2,72
DE000A2YNVY3 0.100000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15294 v.20(28) 20280120 2,71
DE000LB2CQG8 0.010000 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 20270715 2,70
DE000A2LQNP8 0.250000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24) 20240128 2,70
DE000AAR0249 0.125000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 20240131 2,69
DE000A2GSLF9 0.250000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 20230314 2,69
DE000AAR0231 0.125000 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.225 v.2018(2023) 20230131 2,68
7Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Vermögensübersicht zum 31. August 2021.
Kurswert Kurswert % des Fonds-
in EUR in EUR vermögens1)
I. Vermögensgegenstände 84.277.447,33 100,01
1. Anleihen 83.708.540,07 99,33
- Restlaufzeit bis 3 Jahre 17.730.838,27 21,04
- Restlaufzeit 3 bis 5 Jahre 20.628.753,50 24,48
- Restlaufzeit 5 bis 7 Jahre 18.492.909,49 21,94
- Restlaufzeit 7 bis 10 Jahre 26.856.038,81 31,87
2. Forderungen 123.048,13 0,15
3. Bankguthaben 445.859,13 0,53
II. Verbindlichkeiten -6.992,53 -0,01
III. Fondsvermögen 84.270.454,80 100,00
1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
8Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Vermögensaufstellung zum 31. August 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Inland
DE000AAR0231 0,1250 % Aareal Bank AG - Medium EUR 2.220 191 315 % 100,907 2.240.132,74 2,66
Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2023
DE000AAR0249 0,1250 % Aareal Bank AG - Medium EUR 2.220 191 315 % 101,459 2.252.394,02 2,67
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2024
DE000CZ45VS1 0,0100 % Commerzbank AG - EUR 3.700 318 525 % 101,140 3.742.176,67 4,44
Pfandbriefe 2020/2030
DE000CZ40NN0 0,1250 % Commerzbank AG - Medium EUR 2.687 228 597 % 101,402 2.724.683,56 3,23
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2024
DE000CZ40MW3 0,2500 % Commerzbank AG - Medium EUR 2.960 254 420 % 101,517 3.004.912,97 3,57
Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2023
DE000CZ40MU7 0,6250 % Commerzbank AG - Medium EUR 2.960 254 420 % 103,887 3.075.058,46 3,65
Term Hyp. Pfandbriefe 2018/2025
DE000A2YNVY3 0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG - EUR 2.200 200 300 % 102,119 2.246.614,92 2,67
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2020/2028
DE000A2GSLF9 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG - EUR 2.200 2.400 200 % 101,130 2.224.868,36 2,64
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2023
DE000A2LQNP8 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG - EUR 2.200 200 300 % 101,681 2.236.983,32 2,65
Pfandbriefe 2019/20242)
DE000A289PC3 0,0100 % DZ HYP AG - Anleihe EUR 2.960 254 420 % 101,732 3.011.256,54 3,57
2020/20252)
DE000A289PH2 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term EUR 2.960 254 420 % 101,646 3.008.719,23 3,57
Hyp. Pfandbriefe 2020/2028
DE000A1KRJT0 0,1250 % ING-DiBa AG - Hyp. EUR 2.200 200 300 % 102,472 2.254.384,88 2,68
Pfandbriefe 2019/2027
DE000A1KRJR4 0,2500 % ING-DiBa AG - Medium Term EUR 3.000 300 400 % 101,562 3.046.863,30 3,62
Hyp. Pfandbriefe 2018/2023
DE000LB2CQG8 0,0100 % Landesbank EUR 2.220 191 315 % 101,839 2.260.822,91 2,68
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2020/2027
DE000LB1M2X2 0,2500 % Landesbank EUR 3.000 300 400 % 102,329 3.069.861,90 3,64
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2018/2025
DE000LB125N3 0,3750 % Landesbank EUR 2.220 191 315 % 103,324 2.293.792,36 2,72
Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2019/2026
XS2106576494 0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - EUR 3.700 300 500 % 101,589 3.758.784,12 4,46
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2020/2025
XS2056484889 0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. EUR 2.500 200 500 % 101,447 2.536.172,50 3,01
MT Pfandbriefe 2019/2029
XS1883355601 0,5000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - EUR 3.000 300 400 % 103,698 3.110.929,50 3,69
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2025
XS1793273092 0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - EUR 3.000 300 400 % 107,525 3.225.764,40 3,83
Medium Term Notes 2018/2028
DE000MHB20J2 0,6250 % Münchener Hypothekenbank - EUR 2.220 191 315 % 105,698 2.346.493,60 2,78
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2027
DE000NLB2TD7 0,7500 % Norddeutsche Landesbank EUR 2.960 254 420 % 106,269 3.145.557,66 3,73
-GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2028
DE000DHY5025 0,7500 % Norddeutsche Landesbank EUR 2.220 191 315 % 106,857 2.372.225,62 2,82
-GZ- - Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2019/2029
DE000HV2ASU1 0,0100 % UniCredit Bank AG - Medium EUR 2.960 254 420 % 101,800 3.013.271,12 3,58
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2027
DE000HV2ATM6 0,0100 % UniCredit Bank AG - EUR 2.960 254 420 % 101,693 3.010.127,30 3,57
Pfandbriefe 2020/2028
DE000HV2AYA1 0,0100 % UniCredit Bank AG - EUR 2.960 254 420 % 101,023 2.990.281,69 3,55
Pfandbriefe 2020/2030
DE000HV2ARM0 0,8750 % UniCredit Bank AG - Medium EUR 2.960 254 420 % 107,980 3.196.196,46 3,79
Term Hyp. Pfandbriefe 2019/20292)
EUR 75.399.330,11 89,47
Ausland
DE000DHY4960 0,5000 % Deutsche Hypothekenbank - EUR 2.220 2.387 167 % 104,012 2.309.070,62 2,74
Medium Term Hyp. Pfandbriefe
2018/2026
DE000A3H2TQ6 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term EUR 2.960 3.182 222 % 101,544 3.005.692,04 3,57
Hyp. Pfandbriefe 2021/20292)
DE000A3H2TK9 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term EUR 2.960 3.182 222 % 101,164 2.994.447,30 3,55
Hyp. Pfandbriefe 2021/2030
EUR 8.309.209,96 9,86
Summe Wertpapiervermögen EUR 83.708.540,07 99,33
9Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. in Im Berichtszeitraum mögens
1.000
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente EUR 445.859,13 0,53
und Geldmarktfonds
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle EUR 445.859,13 % 100,000 445.859,13 0,53
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 123.048,13 0,15
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 808,04 808,04 0,00
Zinsansprüche EUR 122.240,09 122.240,09 0,15
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -6.992,53 -0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -6.992,53 -6.992,53 -0,01
Fondsvermögen EUR 84.270.454,80 100,001)
Anteilwert EUR 114,50
Umlaufende Anteile STK 736.010,00
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapierdarlehen
Anteile bzw. Kurswert in EUR
Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
DE000A289PC3 0,0100 % DZ HYP AG - Anleihe 2020/2025 EUR 2.400.000 2.441.559,36
DE000A3H2TQ6 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2021/2029 EUR 2.500.000 2.538.591,25
DE000HV2ARM0 0,8750 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029 EUR 500.000 539.898,05
DE000A2LQNP8 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG - Pfandbriefe 2019/2024 EUR 1.100.000 1.118.491,66
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 6.638.540,32 6.638.540,32
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage
nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.08.2021
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen
Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
Inland
DE000BHY0BS0 0,0100 % Berlin Hyp AG - Hyp. Pfandbriefe 2019/2022 EUR 83 2.710
DE000A2TSDW4 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2027 EUR 99 3.225
DE000A289PA7 0,0100 % DZ HYP AG - Pfandbriefe 2020/2028 EUR 99 3.225
DE000LB1DSM2 0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term Hyp. Pfandbriefe EUR 99 3.225
2017/2025
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des
Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 25.243
(Basiswerte: 0,0100 % Commerzbank AG - Pfandbriefe 2020/2030 (DE000CZ45VS1); 0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG - Pfandbriefe 2019/2024 (DE000A2LQNP8); 0,0100 % DZ HYP
AG - Anleihe 2020/2025 (DE000A289PC3); 0,0100 % DZ HYP AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2021/2029 (DE000A3H2TQ6); 0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg - Medium Term
Hyp. Pfandbriefe 2018/2025 (DE000LB1M2X2); 0,0100 % Lb.Hessen-Thüringen GZ - Öff. MT Pfandbriefe 2019/2029 (XS2056484889); 0,0100 % UniCredit Bank AG - Pfandbriefe 2020/2030
(DE000HV2AYA1); 0,8750 % UniCredit Bank AG - Medium Term Hyp. Pfandbriefe 2019/2029 (DE000HV2ARM0))
10Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.08.2021
insgesamt insgesamt je Anteil1)
EUR EUR EUR
I. Erträge
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren 103.345,39 0,140
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 4.412,15 0,006
Summe der Erträge 107.757,54 0,146
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung -38.130,65 -0,052
2. Sonstige Aufwendungen -1.233,79 -0,002
davon: Negative Einlagezinsen -1.233,79 -0,002
Summe der Aufwendungen -39.364,44 -0,053
III. Ordentlicher Nettoertrag 68.393,10 0,093
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 125.824,85 0,171
2. Realisierte Verluste -94.117,85 -0,128
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 31.707,00 0,043
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 100.100,10 0,136
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -37.340,16 -0,051
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 202.325,44 0,275
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 164.985,28 0,224
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 265.085,38 0,360
Entwicklung des Sondervermögens 2021 / 2022
EUR EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 90.306.174,32
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr -22.217,85
2. Zwischenausschüttungen -36.779,75
3. Mittelzufluss (netto) -6.243.240,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 5.765.684,43
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -12.008.924,50
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich 1.432,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres 265.085,38
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne -37.340,16
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 202.325,44
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 84.270.454,80
1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.
11Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Anhang.
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 6.638.540,32
Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
Kurswert in EUR
befristet unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier- EUR 6.719.355,55
Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten EUR 4.486,16
Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)
Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 4.486,16. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 0,00.
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.
Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 114,50
Umlaufende Anteile STK 736.010,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,33
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs,
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen
Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.08.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:
Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Angaben für Indexfonds
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,02
Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der
Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die
Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen
zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Angaben zu den sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)
In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von EUR -1.264,28.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapierleihe
EUR
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 6.638.540,32
in % des Fondsvermögens 7,88
10 größte Gegenparteien
Name Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte 6.638.540,32
Sitzstaat Deutschland
Arten von Abwicklung und Clearing Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen
Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem
Geschäft (Principal-Geschäfte).
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 6.638.540,32
12Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren
erhaltenen Sicherheiten geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für
Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet
und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem
wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.)
angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket
oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich
dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden
Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität
der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein
Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag
anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte
(Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie
unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währungen der erhaltenen Sicherheiten Euro
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 6.719.355,55
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 0,00
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser
Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 4.486,16
in % der Bruttoerträge 100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)
absolut 0,00
in % der Bruttoerträge 0,00
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 7,93
Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds
einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen
können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem
Umfang zulässig ist.
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
1. Name Bankia S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 558.574,69
2. Name Bremen, Freie Hansestadt
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 358.000,38
3. Name Italien, Republik
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 299.968,69
4. Name NRW.BANK
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 198.235,82
5. Name BPCE S.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 188.837,87
6. Name BNP Paribas S.A.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 171.268,00
7. Name Agence Française de Développement
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 158.611,46
8. Name Porsche Automobil Holding SE
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 150.788,88
9. Name Landwirtschaftliche Rentenbank
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 150.084,46
10. Name Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 140.171,75
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 1,00
Name Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut 6.719.355,55
13Deka iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
gesonderte Konten / Depots 0,00
Sammelkonten/Depots 0,00
Andere Konten/Depots 0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00
Frankfurt am Main, den 1. September 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
14Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden
Rechtsform
Mitglieder Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
15Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 31. August 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
16Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de
Stand 08.21Sie können auch lesen
