Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform

Die Seite wird erstellt Nathaniel Maurer
 
WEITER LESEN
Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
Update LI Data Intelligence Fund

             Mai 2021
Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
CBIZ/MHM
  Lorem ipsum               ipsum
                 dolor sit amet,    dolor sit amet,
                                  consectetur        consectetur
                                                adipisicing        adipisicing
                                                            elit, sed          elit, tempor
                                                                       do eiusmod    sed
incididuntdo
           ut eiusmod
              labore et tempor
                         dolore magna    aliqua.
                                 incididunt       Ut enim
                                             ut labore    ad minim
                                                       et dolore       veniam,
                                                                   magna        quis
                                                                           aliqua. Utnostrud
             DIE
          enim   ad LEHNER
        exercitation
                    minim veniam,INVESTMENTS                   GRUPPE
                     ullamco laboris nisi ut aliquip ex a commodo
                                     quis nostrud exercitation
                                                                         consequat.
                                                                   ullamco laboris nisi
          ut aliquip exox.
Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
ÜBER LEHNER INVESTMENTS

                          ▪   Gründung 1989 in Wien von Markus Lehner
                          ▪   Ausschließlicher Fokus auf Investmentfonds
                          ▪   Gänzlich Banken- & Versicherungsunabhängig
                          ▪   Aufgelegte Fonds mehr als 2 Milliarden AUM
                          ▪   20 Mitarbeiter, 3 Offices, 35.000 Investoren
                          ▪   Vielzahl renommierte Preise & Auszeichnungen
                          ▪   Börsennotierte Holding und operative Töchter
                          ▪   Seit Jahren fokussiert auf Künstliche Intelligenz

                                                                                  01
Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
DIE LEHNER INVESTMENTS GRUPPE

                   LI INVESTMENT FUNDS
                         & OVERLAY
                                         02
Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
CBIZ/MHM
  Lorem ipsum               ipsum
                 dolor sit amet,    dolor sit amet,
                                  consectetur        consectetur
                                                adipisicing        adipisicing
                                                            elit, sed          elit, tempor
                                                                      do eiusmod     sed
           UPDATE
incididuntdo
           ut eiusmod       SEIT
              labore et tempor
                         dolore     DEM
                                magna
                                 incididunt   LETZTEN
                                         aliqua.
                                             ut   Ut enim
                                                labore         WEBINAR
                                                          ad minim
                                                       et dolore      veniam,
                                                                   magna        quis
                                                                           aliqua. Utnostrud
        exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex a commodo consequat.
          enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
                   LI DATA INTELLIGENCE FUND
          ut aliquip exox.
Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
ÜBERSICHT SEIT DEM LETZTEN WEBINAR AM 14.05.2020
                         Performance des LI DATA INTELLIGENCE FUND (14.05.2020 – 30.04.2021)

                                                                      01.12.2020
                                                                      Seit Dezember nutzen wir
                                                                      unser neues und
50%                                                                   verbessertes Modell in der
                                                                      zweiten Version                                                          + 46,6%
40%

30%

20%

10%                                                                                                                                             + 6,7%
                                                                                                                                                + 6,7%
 0%                                                                                                                                             - 0,3 %

-10%
                                                               23.11.2020:                                   21.01.2021:
-20%                                                           Auflage des LI Data                           Übernahme von Catana
                                                               Intelligence Fund German                      Capital durch
-30%                                                           Equities.

-40%
   Mai. 20   Jun. 20   Jul. 20   Aug. 20         Sep. 20    Okt. 20      Nov. 20      Dez. 20      Jan. 21       Feb. 21   Mrz. 21   Apr. 21

                                           DIF       EuroStoxx 50       L/S Index         ART AI EUROPE

                                                                                                                                               03
VERGLEICH VON LIVE RENDITE UND VOLATILITÄT DES DIF GEGENÜBER
WETTBEWERBERN UND INDICES SEIT HANDELSSTART

20%
       Rendite                                                                                                                                                                         KPIs                DIF

                            DAX
                                                                                                                                                                                      Rendite             +4,3%
15%

                          Acatis AI                                                                                                                                                   Volatilität         6,9%

                                               EuroStoxx
10%                                                                                                                                                                                   Max. Drawdown       -9,9%

                                                                                                                              Lupus Alpha
                                                                                                                                                                                      Sharpe-Ratio        0,3x

 5%                                                                       Private Alpha AI
                                                                                                                                                                 DIF                  Sortino-Ratio       0,5x

                                                                                                                                                               ART AI Europe          Bester Monat        +4,9%
 0%
                                                                                                                                                                                      Schlechtester
                                                                                                                                   ART AI US                                                              -5,2%
                                                                                                                                                                                      Monat
                                                                       AI US Dynamic
 -5%                                                                                                                                                    Candriam          MAN         Bester Tag          2,3%

                                                                                                                                                 Two Sigma                            Schlechtester Tag   -2,2%
                                                                                                                                                                       Volatilität
-10%
        32%              27%                              22%                              17%                               12%                               7%                2%

                                                                                                                                                                                                                  04
                 Anmerkung: Die beiden Geraden stellen die durchschnittliche Performance und die durchschnittliche Volatilität der Benchmark-Fonds und -Indizes dar.
                            Performance vom 01.03.2019 bis 30.04.2021.
SEIT HANDELSSTART AM 01. MÄRZ 2019 LAG DAS NETTO EXPOSURE DES
DIF ZWISCHEN +105% UND -32% MIT EINEM MITTELWERT VON CA. 31%
                                                                                                       01.12.2020
                                                                                                       Seit Dezember nutzen wir unser
                                                                                                       neues und verbessertes Modell in
                                                                                                       der zweiten Version

120%

100%

80%

60%

40%                                                                                                                                           41%
29%
20%

 0%

-20%

-40%
  Mrz. 19   Mai. 19   Jul. 19   Sep. 19   Nov. 19   Jan. 20   Mrz. 20   Mai. 20   Jul. 20   Sep. 20   Nov. 20   Jan. 21   Mrz. 21   Mai. 21
                                                                                                                                              05
UNSER USP IST DIVERSIFIZIERUNG BEREITS ÜBER DEN INPUT FAKTOR –
ALLE ANDEREN BENUTZEN ENTWEDER KURS ODER FUNDAMENTAL DATEN

                                                                       Beta vs. Data Intelligence Strategy

• Unsere Strategien bieten den Vorteil
  eines neuartigen Inputfaktors über den
  Ansatz "Asset Management 2.0": Big
  Data getriebene K.I.
• 99% aller anderen verfügbaren
  Strategien / Fonds verwenden Preis-
  und/oder Fundamentaldaten.
• Das Ergebnis ist nicht nur eine sehr                                                                       β
  geringe Korrelation / Beta zu allen
  anderen Anlageklassen, sondern auch
  eine Diversifikation bereits über den
  Inputfaktor und damit eine Stärkung der
  Portfoliokonstruktion per se.

                                                                                                                 06
              Quelle Onvista.
              Anmerkung: Die Betas werden rollierend mit Tagesschlusskursen berechnet
DIESE DIVERSIFIKATION ZEIGT SICH INSBESONDERE WENN SIE AM MEISTEN
GEBRAUCHT WIRD – IN KRISENZEITEN

                                       Rollierende Korrelation von DIF und Benchmark Fonds mit dem DAX
• Mit Start der Marktverwerfungen Mitte Februar 2020 steigt die Korrelation der Benchmarkfonds mit
  dem DAX sprunghaft an
• Das Beta des Data Intelligence Fund dagegen fällt während des gleichen Zeitraums
• Dadurch sorgt der DIF für eine starke Diversifikation insbesondere in Krisenzeiten

                                                                                                                                                                       Corona-Wochen

                                                                                                                                                                                       07
              Anmerkung: Die Betas werden rollierend mit Tagesschlusskursen berechnet. Der graue Bereich stellt die Entwicklung seit dem 19.02.2020 und dem 18.03.2020 dar.
MORNINGSTAR NACHHALTIGKEITS-RATING                                                                                                                            TOP
Unser definiertes Anlageuniversum führt zu einer Minimierung von
                                                                                                                                                                   4
                                                                                                                                                   Historischer Sustainability
Nachhaltigkeitsrisiken. Dies spiegelt sich in unserem Sustainability Score bei                                                                       Score Rang in Prozent
Morningstar wieder.
   Nachhaltigkeitsrating im Vergleich zur globalen Kategorie                                                      Nachhaltigkeitsscore der Assets under Management

                                                                                                                                     19,33
                                                                                                       0                                                                           50

                                                                                                       Niedriges ESG-Risiko                                        Hohes ESG-Risiko
                                (hoch)

                    ESG Kategorien Rang                                                                                       Morningstar Carbon Risk Score

   Environment                  Social                        Governance
                                                                                                                   9,64
                                                                                                       0                                                                        100
                                                                                                           1,13    10,51   24,23

      4,45                     7,22                                7,66                                     Data Intelligence Fund    Bester/ Schlechtester Wert    Durchschnitt

                                                                                                                                                                                        08
                    Quelle: https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011I87
CBIZ/MHM
  Lorem ipsum               ipsum
                 dolor sit amet,    dolor sit amet,
                                  consectetur        consectetur
                                                adipisicing        adipisicing
                                                            elit, sed          elit, tempor
                                                                      do eiusmod     sed
           utDER
incididuntdo  laboreDATA
              eiusmod    doloreINTELLIGENCE
                     et tempor  magna    aliqua.
                                 incididunt       Ut enim
                                             ut labore    ANSATZ
                                                          ad minim
                                                       et dolore      veniam,
                                                                   magna        quis
                                                                           aliqua. Utnostrud
        exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex a commodo consequat.
          enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
            “POWERED BY BIG DATA UND KI”
          ut aliquip exox.
UNSERE LÖSUNG – NEUARTIGER BIG DATA UND K.I. BASIERTER ASSET
MANAGEMENT ANSATZ

                                       NATURAL LANGUAGE PROCESSING
                          Editoriell
                                                                     Economic research
 DIGITALE KOMMUNIKATION

                                                                                            News

                            User-
                          generiert

                          Research                                                                                         Wettbewerbsvorteil
                                                                                                                               durch die
                                                                                                                           Verschmelzung von
                                                                                                                              Millionen von
                            Key                                           EZB und FED Meetings, Arbeitsmarktzahlen, etc.       Meinungen
                           Events

                                                                                                                                                09
UNSER ANLAGEPROZESS IST IN VIER EINFACHE SCHRITTE UNTERTEILT

Vorhersagen von Kursentwicklungen basierend auf der automatisierten Auswertung der digitalen Kommunikation
zu mehr als 45.000 Wertpapieren im Internet

   Nachrichten
                                          LESEN              Hunderte von Internetquellen, traditionelle
                                                             redaktionelle Inhalte und nutzergenerierte Inhalte
 Nutzergenerierte
      Daten                               VERSTEHEN          Natural Language Processing und Gewichtung:
                                                             „Wer sagt was zu welchem Wertpapier“

     Research                             ENTSCHEIDEN        Prognosen basierend auf aggregierten Big Data-
                                                             und Intensitätswerten sowie Wertpapierkursen

    Key Events                            UMSETZEN           Vollständig digitale Handelsstrategie und
  (EZB, FED, etc.)                                           Risikomanagementsystem

                                                                                                                  10
WÄHREND ANDERE BEGONNEN HABEN DARÜBER NACHZUDENKEN, SIND
WIR BEREITS SEIT 9 BZW. 5 JAHREN AM ENTWICKELN UND HANDELN

    7                                                        7                                     24/7
    7 Jahre historische                                      …in 7 Ländern weltweit…               …werden in Echtzeit
    Daten-Abdeckung…                                                                               24/7 via Natural
                                                                                                   Language
                                                                                                   Processing
                                       3                                                           analysiert

                                       …in 3 verschiedenen
                                       Sprachen…
                                                                                  >45.000
                                                                                   …für mehr als
                                                                                   45.000
    2 Mio.                                                                         Wertpapiere…
    Nachrichten, Artikel, Research-
    Berichte, Blog- & Foreneinträge,
    Tweets täglich …
                                                                   38 Mio.
                                                                    … von mehr als 38 Mio.
                                                                    Autoren                           1/3
                                                                                                        … werden direkt
                          1 Mrd.                                                                        herausgefiltert
                          … mehr als 1 Mrd. gesammelter
                          Nachrichten insgesamt

                                                                                                                          11
CBIZ/MHM
  Lorem ipsum               ipsum
                 dolor sit amet,    dolor sit amet,
                                  consectetur        consectetur
                                                adipisicing        adipisicing
                                                            elit, sed          elit, tempor
                                                                      do eiusmod     sed
incididuntdo
           ut eiusmod
              labore et tempor
                         dolore magna    aliqua.
                                 incididunt       Ut enim
                                             ut labore    ad minim
                                                       et dolore      veniam,
                                                                   magna        quis
                                                                           aliqua. Utnostrud
             LI ad
          enim   DATA
        exercitation ullamcoINTELLIGENCE
                               laboris nisi ut aliquip FUND
                    minim veniam,
                                                       ex a commodo consequat.
                                     quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
          ut aliquip exox.
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN: AKTIEN-SELEKTION UND EXPOSURE-
STEUERUNG

                            AKTIEN-SELEKTION                                                                                                                          EXPOSURE-STEUERUNG

Aktien - Long only                                                                                                            Index-Futures – Long / Short
 ▪ Autonome Big Data & K.I. basierte Aktienselektion                                                                             ▪ Autonome Big Data & K.I. basierte Exposure-Steuerung
 ▪ Ausschließlich Long-Positionen in hochliquiden Aktien                                                                         ▪ Long/Short-Positionen in hochliquiden DAX Futures
 ▪ Anlageuniversum beinhaltet alle Titel aus EuroStoxx50, DAX, M-DAX und                                                         ▪ Exposuresteuerung von -50% bis +100% auf
   TecDAX                                                                                                                          Gesamtfondsbasis
 ▪ Durchschnittliche Haltedauer: vier Wochen                                                                                     ▪ Durchschnittliche Haltedauer: eine Woche

               Backtesting                  Out-Sample-Trading                                                                                            Backtesting                       Out-Sample-Trading

200%                                                                                        +209%                                200%                                                                                                         +178%

100%                                                                                                                             100%
                                                                                             +83%                                                                                                                                             +83%

  0%                                                                                                                                  0%
   Jan. 13        Jan. 15            Jan. 17               Jan. 19                Jan. 21                                              Jan. 13                 Jan. 15                Jan. 17                Jan. 19               Jan. 21

                                                                Data IntelligenceStrategy                                                 EuroStoxx 50
                                                                                                                                                                                                                                                 12
                        Anmerkung: Seit 01.02.2019 liegt der reale Fondspreis zugrunde. Dieser enthält sämtliche Gebühren. Zuvor Backtest- & Out of Sample-Ergebnisse. Diese enthalten Handelskosten, aber keine Managementgebühren. Die
                        Resultate basieren auf den Backtests der Strategie vom 8. Januar 2013 bis 16. Juli 2017. Die Ergebnisse aus dem Zeitraum 17.07.2017 bis zum 30.041.2019 basieren auf Echtgeldhandel und Out-of-sample-Paper-Trading
                        Benchmark: EuroStoxx 50. Total Return (TR) ISIN: EU0009658152
DETAILS ZUM LI DATA INTELLIGENCE FUND (DIF)

      FONDSDETAILS                                            INSTITUTIONELLE TRANCHE
      Name                LI Data Intelligence Fund („DIF“)   ISIN                      DE000A2H9A76
                                 LEHNER INVESTMENTS           Min. Anlagesumme              EUR 1 Mio.
      Berater
                                          Management          Verwaltungsgebühr                 1,35%
      KVG                                         Ampega      Performance-Gebühr                  20%
      Verwahrstelle                   Hauck & Aufhäuser       High Water Mark                        ja
      Fonds-Typ                      UCITS (Deutschland)      Ausgabeaufschlag             bis zu 1,25%
      Kategorie                      Aktienfonds (Europa)
      Stil                  European Equity Long/Short        RETAIL TRANCHE
      Strategie                          Big Data und K.I.    ISIN                      DE000A2H9A68
                          Hochliquide europäische Aktien      Verwaltungsgebühr                 1,88%
      Verw. Instrumente
                                       und Index-Futures      Performance-Gebühr                  20%
      Liquidität                                    täglich   High Water Mark                        ja
      Netto-Exposure                    +100% bis -50%        Ausgabeaufschlag             bis zu 5,25%
      Leverage                                            -
      Auflagedatum                    8. November 2018
      Start Gebühren-
                                           1. März 2019
      abgrenzung

                                                                                                          13
Michael Peters
                                           Sales Director

                            +49 (0) 171 5586 238

                            m.peters@lehnerinvestments.com

                           Friedensstraße 7
                           60311 Frankfurt am Main
                           Germany

              Category: Fund Innovations
FERI Awards
BEST FUNDS          WINNER
                        2017
                       FERI EURORATING
              SCOPE
                             services
HAFTUNGSHINWEISE

▪   LEHNER INVESTMENTS MANAGEMENT (“LIMA”) IST EIN REGISTRIERTER DEUTSCHER ASSET MANAGER IM SINNE DES KREDITWESENGESETZES (KWG). CATANA
    VERFÜGT ÜBER DIE ERFORDERLICHE ZULASSUNG DER BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) MIT DER BAFIN-ID: 145105 UND DER
    HANDELSREGISTER-NR: HRB 103157, AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN.
▪   LEHNER INVESTMENTS SALES AGENCY GMBH (“LISA”) IST EIN VON DER IHK FRANKFURT AM MAIN NACH § 34F GEWO ZUGELASSENER
    FINANZANLAGENVERMITTLER MIT DER VERMITTLERGEGISTER-NR: D-F-125-U632-20 UND DER HANDELSREGISTER-NR: HRB 119210, AMTSGERICHT FRANKFURT
    AM MAIN.
▪   DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN NUR FÜR DISKUSSIONS- UND INFORMATIONSZWECKE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND SIND NUR FÜR DEN
    URSPRÜNGLICHEN EMPFÄNGER BESTIMMT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG ODER WEITERVERBREITUNG IST UNABHÄNGIG VON FORM UND VERBREITUNGSWEG NICHT
    GESTATTET. MÖGLICHE ERWEITERUNGEN, KORREKTUREN, VERVOLLSTÄNDIGUNGEN, ÜBERPRÜFUNGEN SOWIE GENERELLE ÄNDERUNGEN BLEIBEN AUSDRÜCKLICH
    VORBEHALTEN.
▪   ANLAGEN IN FINANZINSTRUMENTE KÖNNEN IHREN WERT NACH OBEN UND UNTEN VERÄNDERN. DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE
    GARANTIE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG. AUF BACK-TESTING ERGEBNISSE SOLLTE SICH NICHT UNGEPRÜFT GESTÜTZT WERDEN.
▪   LIM UND LISA ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS EINER VERWENDUNG DIESES DOKUMENTES ODER DER DARIN
    ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERGIBT. DIE FINANZINSTRUMENTE, DIE GEGENSTAND DIESES DOKUMENTES SIND, SIND NICHT FÜR JEDEN ANLEGER PASSEND.
    ANLEGER MÜSSEN EINE EIGENSTÄNDIGE ANLAGEENTSCHEIDUNG ANHAND IHRES RISIKOPROFILS, IHRER ERFAHRUNGEN, IHRER RENDITEERWARTUNGEN ETC.
    TREFFEN UND SICH BEI BEDARF HIERZU BERATEN LASSEN. DIESES DOKUMENT STELLT AUSDRÜCKLICH KEINE ANLAGEBERATUNG DAR.
▪   ALLEINVERBINDLICHE GRUNDLAGE EINES KAUFES DER FINANZINSTRUMENTE, DIE GEGENSTAND DIESES DOKUMENTES SIND, KÖNNEN NUR DER JEWEILS AKTUELL
    GÜLTIGE VERKAUFSPROSPEKT SOWIE DER ENTSPRECHENDE JAHRES- BZW. HALBJAHRESBERICHT SEIN. IN DIESEN UNTERLAGEN SIND AUCH NÄHERE
    STEUERLICHE INFORMATIONEN ENTHALTEN. DIE AKTUELLEN UNTERLAGEN SIND BEI DER KAPITALVERWALTUNGSGSELLSCHAFT UND UNTER WWW.AMPEGA.COM
    ERHÄLTLICH.
▪   DIESES DOKUMENT STELLT AUSDRÜCKLICH WEDER EIN ANGEBOT ZUM ERWERB VON FINANZINSTRUMENTEN DAR, NOCH GILT ES ALS AUFFORDERUNG ZUM KAUF
    ODER ZUM HANDEL MIT FINANZINSTRUMENTEN.
▪   DIE FINANZINSTRUMENTE, DIE GEGENSTAND DIESES DOKUMENTES SIND, DÜRFEN IN KEINER RECHTSORDNUNG, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT, EINE
    AUFFORDERUNG ODER EIN VERKAUF RECHTSWIDRIG WÄRE, ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. PERSONEN, DIE AN EINER VERANSTALTUNG TEILNEHMEN, BEI
    DER DIESES DOKUMENT VERWENDET ODER VERTEILT WIRD ODER DIE DIESES DOKUMENT AUF ANDERE WEISE ERHALTEN, SIND VERPFLICHTET, SICH ÜBER ALLE
    FÜR SIE GELTENDEN BESCHRÄNKUNGEN ZU INFORMIEREN UND DIESE EINZUHALTEN.

                                                                                                                                               11
Sie können auch lesen