Update LI Data Intelligence Fund - Mai 2021 - Die Fondsplattform
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ÜBER LEHNER INVESTMENTS ▪ Gründung 1989 in Wien von Markus Lehner ▪ Ausschließlicher Fokus auf Investmentfonds ▪ Gänzlich Banken- & Versicherungsunabhängig ▪ Aufgelegte Fonds mehr als 2 Milliarden AUM ▪ 20 Mitarbeiter, 3 Offices, 35.000 Investoren ▪ Vielzahl renommierte Preise & Auszeichnungen ▪ Börsennotierte Holding und operative Töchter ▪ Seit Jahren fokussiert auf Künstliche Intelligenz 01
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ÜBERSICHT SEIT DEM LETZTEN WEBINAR AM 14.05.2020 Performance des LI DATA INTELLIGENCE FUND (14.05.2020 – 30.04.2021) 01.12.2020 Seit Dezember nutzen wir unser neues und 50% verbessertes Modell in der zweiten Version + 46,6% 40% 30% 20% 10% + 6,7% + 6,7% 0% - 0,3 % -10% 23.11.2020: 21.01.2021: -20% Auflage des LI Data Übernahme von Catana Intelligence Fund German Capital durch -30% Equities. -40% Mai. 20 Jun. 20 Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mrz. 21 Apr. 21 DIF EuroStoxx 50 L/S Index ART AI EUROPE 03
VERGLEICH VON LIVE RENDITE UND VOLATILITÄT DES DIF GEGENÜBER WETTBEWERBERN UND INDICES SEIT HANDELSSTART 20% Rendite KPIs DIF DAX Rendite +4,3% 15% Acatis AI Volatilität 6,9% EuroStoxx 10% Max. Drawdown -9,9% Lupus Alpha Sharpe-Ratio 0,3x 5% Private Alpha AI DIF Sortino-Ratio 0,5x ART AI Europe Bester Monat +4,9% 0% Schlechtester ART AI US -5,2% Monat AI US Dynamic -5% Candriam MAN Bester Tag 2,3% Two Sigma Schlechtester Tag -2,2% Volatilität -10% 32% 27% 22% 17% 12% 7% 2% 04 Anmerkung: Die beiden Geraden stellen die durchschnittliche Performance und die durchschnittliche Volatilität der Benchmark-Fonds und -Indizes dar. Performance vom 01.03.2019 bis 30.04.2021.
SEIT HANDELSSTART AM 01. MÄRZ 2019 LAG DAS NETTO EXPOSURE DES DIF ZWISCHEN +105% UND -32% MIT EINEM MITTELWERT VON CA. 31% 01.12.2020 Seit Dezember nutzen wir unser neues und verbessertes Modell in der zweiten Version 120% 100% 80% 60% 40% 41% 29% 20% 0% -20% -40% Mrz. 19 Mai. 19 Jul. 19 Sep. 19 Nov. 19 Jan. 20 Mrz. 20 Mai. 20 Jul. 20 Sep. 20 Nov. 20 Jan. 21 Mrz. 21 Mai. 21 05
UNSER USP IST DIVERSIFIZIERUNG BEREITS ÜBER DEN INPUT FAKTOR – ALLE ANDEREN BENUTZEN ENTWEDER KURS ODER FUNDAMENTAL DATEN Beta vs. Data Intelligence Strategy • Unsere Strategien bieten den Vorteil eines neuartigen Inputfaktors über den Ansatz "Asset Management 2.0": Big Data getriebene K.I. • 99% aller anderen verfügbaren Strategien / Fonds verwenden Preis- und/oder Fundamentaldaten. • Das Ergebnis ist nicht nur eine sehr β geringe Korrelation / Beta zu allen anderen Anlageklassen, sondern auch eine Diversifikation bereits über den Inputfaktor und damit eine Stärkung der Portfoliokonstruktion per se. 06 Quelle Onvista. Anmerkung: Die Betas werden rollierend mit Tagesschlusskursen berechnet
DIESE DIVERSIFIKATION ZEIGT SICH INSBESONDERE WENN SIE AM MEISTEN GEBRAUCHT WIRD – IN KRISENZEITEN Rollierende Korrelation von DIF und Benchmark Fonds mit dem DAX • Mit Start der Marktverwerfungen Mitte Februar 2020 steigt die Korrelation der Benchmarkfonds mit dem DAX sprunghaft an • Das Beta des Data Intelligence Fund dagegen fällt während des gleichen Zeitraums • Dadurch sorgt der DIF für eine starke Diversifikation insbesondere in Krisenzeiten Corona-Wochen 07 Anmerkung: Die Betas werden rollierend mit Tagesschlusskursen berechnet. Der graue Bereich stellt die Entwicklung seit dem 19.02.2020 und dem 18.03.2020 dar.
MORNINGSTAR NACHHALTIGKEITS-RATING TOP Unser definiertes Anlageuniversum führt zu einer Minimierung von 4 Historischer Sustainability Nachhaltigkeitsrisiken. Dies spiegelt sich in unserem Sustainability Score bei Score Rang in Prozent Morningstar wieder. Nachhaltigkeitsrating im Vergleich zur globalen Kategorie Nachhaltigkeitsscore der Assets under Management 19,33 0 50 Niedriges ESG-Risiko Hohes ESG-Risiko (hoch) ESG Kategorien Rang Morningstar Carbon Risk Score Environment Social Governance 9,64 0 100 1,13 10,51 24,23 4,45 7,22 7,66 Data Intelligence Fund Bester/ Schlechtester Wert Durchschnitt 08 Quelle: https://www.morningstar.de/de/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000011I87
CBIZ/MHM Lorem ipsum ipsum dolor sit amet, dolor sit amet, consectetur consectetur adipisicing adipisicing elit, sed elit, tempor do eiusmod sed utDER incididuntdo laboreDATA eiusmod doloreINTELLIGENCE et tempor magna aliqua. incididunt Ut enim ut labore ANSATZ ad minim et dolore veniam, magna quis aliqua. Utnostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex a commodo consequat. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi “POWERED BY BIG DATA UND KI” ut aliquip exox.
UNSERE LÖSUNG – NEUARTIGER BIG DATA UND K.I. BASIERTER ASSET MANAGEMENT ANSATZ NATURAL LANGUAGE PROCESSING Editoriell Economic research DIGITALE KOMMUNIKATION News User- generiert Research Wettbewerbsvorteil durch die Verschmelzung von Millionen von Key EZB und FED Meetings, Arbeitsmarktzahlen, etc. Meinungen Events 09
UNSER ANLAGEPROZESS IST IN VIER EINFACHE SCHRITTE UNTERTEILT Vorhersagen von Kursentwicklungen basierend auf der automatisierten Auswertung der digitalen Kommunikation zu mehr als 45.000 Wertpapieren im Internet Nachrichten LESEN Hunderte von Internetquellen, traditionelle redaktionelle Inhalte und nutzergenerierte Inhalte Nutzergenerierte Daten VERSTEHEN Natural Language Processing und Gewichtung: „Wer sagt was zu welchem Wertpapier“ Research ENTSCHEIDEN Prognosen basierend auf aggregierten Big Data- und Intensitätswerten sowie Wertpapierkursen Key Events UMSETZEN Vollständig digitale Handelsstrategie und (EZB, FED, etc.) Risikomanagementsystem 10
WÄHREND ANDERE BEGONNEN HABEN DARÜBER NACHZUDENKEN, SIND WIR BEREITS SEIT 9 BZW. 5 JAHREN AM ENTWICKELN UND HANDELN 7 7 24/7 7 Jahre historische …in 7 Ländern weltweit… …werden in Echtzeit Daten-Abdeckung… 24/7 via Natural Language Processing 3 analysiert …in 3 verschiedenen Sprachen… >45.000 …für mehr als 45.000 2 Mio. Wertpapiere… Nachrichten, Artikel, Research- Berichte, Blog- & Foreneinträge, Tweets täglich … 38 Mio. … von mehr als 38 Mio. Autoren 1/3 … werden direkt 1 Mrd. herausgefiltert … mehr als 1 Mrd. gesammelter Nachrichten insgesamt 11
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DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN: AKTIEN-SELEKTION UND EXPOSURE- STEUERUNG AKTIEN-SELEKTION EXPOSURE-STEUERUNG Aktien - Long only Index-Futures – Long / Short ▪ Autonome Big Data & K.I. basierte Aktienselektion ▪ Autonome Big Data & K.I. basierte Exposure-Steuerung ▪ Ausschließlich Long-Positionen in hochliquiden Aktien ▪ Long/Short-Positionen in hochliquiden DAX Futures ▪ Anlageuniversum beinhaltet alle Titel aus EuroStoxx50, DAX, M-DAX und ▪ Exposuresteuerung von -50% bis +100% auf TecDAX Gesamtfondsbasis ▪ Durchschnittliche Haltedauer: vier Wochen ▪ Durchschnittliche Haltedauer: eine Woche Backtesting Out-Sample-Trading Backtesting Out-Sample-Trading 200% +209% 200% +178% 100% 100% +83% +83% 0% 0% Jan. 13 Jan. 15 Jan. 17 Jan. 19 Jan. 21 Jan. 13 Jan. 15 Jan. 17 Jan. 19 Jan. 21 Data IntelligenceStrategy EuroStoxx 50 12 Anmerkung: Seit 01.02.2019 liegt der reale Fondspreis zugrunde. Dieser enthält sämtliche Gebühren. Zuvor Backtest- & Out of Sample-Ergebnisse. Diese enthalten Handelskosten, aber keine Managementgebühren. Die Resultate basieren auf den Backtests der Strategie vom 8. Januar 2013 bis 16. Juli 2017. Die Ergebnisse aus dem Zeitraum 17.07.2017 bis zum 30.041.2019 basieren auf Echtgeldhandel und Out-of-sample-Paper-Trading Benchmark: EuroStoxx 50. Total Return (TR) ISIN: EU0009658152
DETAILS ZUM LI DATA INTELLIGENCE FUND (DIF) FONDSDETAILS INSTITUTIONELLE TRANCHE Name LI Data Intelligence Fund („DIF“) ISIN DE000A2H9A76 LEHNER INVESTMENTS Min. Anlagesumme EUR 1 Mio. Berater Management Verwaltungsgebühr 1,35% KVG Ampega Performance-Gebühr 20% Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser High Water Mark ja Fonds-Typ UCITS (Deutschland) Ausgabeaufschlag bis zu 1,25% Kategorie Aktienfonds (Europa) Stil European Equity Long/Short RETAIL TRANCHE Strategie Big Data und K.I. ISIN DE000A2H9A68 Hochliquide europäische Aktien Verwaltungsgebühr 1,88% Verw. Instrumente und Index-Futures Performance-Gebühr 20% Liquidität täglich High Water Mark ja Netto-Exposure +100% bis -50% Ausgabeaufschlag bis zu 5,25% Leverage - Auflagedatum 8. November 2018 Start Gebühren- 1. März 2019 abgrenzung 13
Michael Peters Sales Director +49 (0) 171 5586 238 m.peters@lehnerinvestments.com Friedensstraße 7 60311 Frankfurt am Main Germany Category: Fund Innovations FERI Awards BEST FUNDS WINNER 2017 FERI EURORATING SCOPE services
HAFTUNGSHINWEISE ▪ LEHNER INVESTMENTS MANAGEMENT (“LIMA”) IST EIN REGISTRIERTER DEUTSCHER ASSET MANAGER IM SINNE DES KREDITWESENGESETZES (KWG). CATANA VERFÜGT ÜBER DIE ERFORDERLICHE ZULASSUNG DER BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (BAFIN) MIT DER BAFIN-ID: 145105 UND DER HANDELSREGISTER-NR: HRB 103157, AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN. ▪ LEHNER INVESTMENTS SALES AGENCY GMBH (“LISA”) IST EIN VON DER IHK FRANKFURT AM MAIN NACH § 34F GEWO ZUGELASSENER FINANZANLAGENVERMITTLER MIT DER VERMITTLERGEGISTER-NR: D-F-125-U632-20 UND DER HANDELSREGISTER-NR: HRB 119210, AMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN. ▪ DIE INFORMATIONEN IN DIESEM DOKUMENT WERDEN NUR FÜR DISKUSSIONS- UND INFORMATIONSZWECKE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND SIND NUR FÜR DEN URSPRÜNGLICHEN EMPFÄNGER BESTIMMT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG ODER WEITERVERBREITUNG IST UNABHÄNGIG VON FORM UND VERBREITUNGSWEG NICHT GESTATTET. MÖGLICHE ERWEITERUNGEN, KORREKTUREN, VERVOLLSTÄNDIGUNGEN, ÜBERPRÜFUNGEN SOWIE GENERELLE ÄNDERUNGEN BLEIBEN AUSDRÜCKLICH VORBEHALTEN. ▪ ANLAGEN IN FINANZINSTRUMENTE KÖNNEN IHREN WERT NACH OBEN UND UNTEN VERÄNDERN. DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG. AUF BACK-TESTING ERGEBNISSE SOLLTE SICH NICHT UNGEPRÜFT GESTÜTZT WERDEN. ▪ LIM UND LISA ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR SCHÄDEN, DIE SICH AUS EINER VERWENDUNG DIESES DOKUMENTES ODER DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ERGIBT. DIE FINANZINSTRUMENTE, DIE GEGENSTAND DIESES DOKUMENTES SIND, SIND NICHT FÜR JEDEN ANLEGER PASSEND. ANLEGER MÜSSEN EINE EIGENSTÄNDIGE ANLAGEENTSCHEIDUNG ANHAND IHRES RISIKOPROFILS, IHRER ERFAHRUNGEN, IHRER RENDITEERWARTUNGEN ETC. TREFFEN UND SICH BEI BEDARF HIERZU BERATEN LASSEN. DIESES DOKUMENT STELLT AUSDRÜCKLICH KEINE ANLAGEBERATUNG DAR. ▪ ALLEINVERBINDLICHE GRUNDLAGE EINES KAUFES DER FINANZINSTRUMENTE, DIE GEGENSTAND DIESES DOKUMENTES SIND, KÖNNEN NUR DER JEWEILS AKTUELL GÜLTIGE VERKAUFSPROSPEKT SOWIE DER ENTSPRECHENDE JAHRES- BZW. HALBJAHRESBERICHT SEIN. IN DIESEN UNTERLAGEN SIND AUCH NÄHERE STEUERLICHE INFORMATIONEN ENTHALTEN. DIE AKTUELLEN UNTERLAGEN SIND BEI DER KAPITALVERWALTUNGSGSELLSCHAFT UND UNTER WWW.AMPEGA.COM ERHÄLTLICH. ▪ DIESES DOKUMENT STELLT AUSDRÜCKLICH WEDER EIN ANGEBOT ZUM ERWERB VON FINANZINSTRUMENTEN DAR, NOCH GILT ES ALS AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER ZUM HANDEL MIT FINANZINSTRUMENTEN. ▪ DIE FINANZINSTRUMENTE, DIE GEGENSTAND DIESES DOKUMENTES SIND, DÜRFEN IN KEINER RECHTSORDNUNG, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT, EINE AUFFORDERUNG ODER EIN VERKAUF RECHTSWIDRIG WÄRE, ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. PERSONEN, DIE AN EINER VERANSTALTUNG TEILNEHMEN, BEI DER DIESES DOKUMENT VERWENDET ODER VERTEILT WIRD ODER DIE DIESES DOKUMENT AUF ANDERE WEISE ERHALTEN, SIND VERPFLICHTET, SICH ÜBER ALLE FÜR SIE GELTENDEN BESCHRÄNKUNGEN ZU INFORMIEREN UND DIESE EINZUHALTEN. 11
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