Halbjahresbericht zum 30. April 2021. Deka-Multi Strategie Global - PB Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts - EDISOFT GmbH
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Halbjahresbericht
zum 30. April 2021.
Deka-Multi Strategie Global
PB
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHBericht der Geschäftsführung.
30. April 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multi Strategie Global PB für den
Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 30. April 2021.
Die konjunkturelle Erholung der globalen Wirtschaft nach dem Corona-Schock im Frühjahr 2020 schritt trotz eines temporären Rücksetzers
im Oktober weiter voran. Die BIP-Zahlen für Deutschland und die USA für das dritte Quartal unterstrichen den dynamischen Aufholprozess
der zuvor massiv eingebrochenen Wirtschaftsleistung. Die sich ab November aufbauende zweite Corona-Welle und Lockdown-Maßnahmen
in vielen Ländern sorgten dann jedoch für erneute Belastungen. In den letzten Monaten gewannen trotz steigender Infektionszahlen und
neuer Virusmutationen optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Mit der zunehmenden Zahl an Impfungen und weiteren massiven
Konjunkturprogrammen in den USA richteten sich die Anleger auf eine kräftige Erholung hin aus.
Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken weiterhin von der
Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete geprägt. Die EZB stockte im Dezember ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85
Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft direkt Unternehmensanleihen und beließ die Leitzinsen auf dem zu Pandemiebeginn
abgesenkten Niveau. Trotz zuletzt anziehender Inflationswerte ist vorerst nicht von einem Ende der offensiven Geldpolitik auszugehen.
An den Rentenmärkten ließen dennoch die Renditen ihre Tiefstände erstmal hinter sich. Ende März rentierten 10-jährige deutsche
Bundesanleihen bei minus 0,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,7 Prozent.
Das Gros der Aktienmärkte erzielte im Betrachtungszeitraum kräftige Kurssteigerungen, unterstützt von staatlichen Hilfspaketen sowie der
Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Zudem spielten während des Berichtszeitraums auch politische Themen wie die
US-Präsidentschaftswahl und die finalen Brexit-Verhandlungen eine Rolle. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige
Aktienindizes historische Höchststände.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher) Jörg Boysen
Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 30. April 2021 6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021 7
Anhang 11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 13
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Deka-Multi Strategie Global PB
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Fonds Deka-Multi Strategie Global PB ist Wichtige Kennzahlen
die Erwirtschaftung eines attraktiven Rendite-Risiko-Profils Deka-Multi Strategie Global PB
durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Performance* 6 Monate 1 Jahr seit Auflegung
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen p.a.
Vermögenswerte. Das Fondsmanagement kann aus dem globa- 0,6% 2,0% 0,9%
len Anlageuniversum Instrumente wie zum Beispiel physische
ISIN DE000DK0LMW8
Anlagen in Aktien und Renten, Devisen und Zielfonds wählen.
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
Das Aktienexposure darf bis zu 40 Prozent des Wertes des Fonds verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
betragen. Geografische oder andere Assetklassen-Schwerpunkte
gibt es nicht. Die Umsetzung des Anlagekonzeptes erfolgt
eingebettet in eine risikokontrollierte Wertsicherung – ohne
verbindliche Wertuntergrenze oder Garantie –, weshalb das
Fondsstruktur
Risiko aus der Schwächephase einzelner Strategien reduziert
Deka-Multi Strategie Global PB
wird. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer
Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist
E
zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-
down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen
Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. A
Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios D
eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegen-
stände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). C
Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder
der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder
die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im
Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Re-
B
ferenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion
A Aktienfonds 36,3%
nicht mit einem Index vergleichbar ist. Weiterhin können Ge-
B Verzinsliche Wertpapiere 31,7%
schäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten C Rentenfonds 9,0%
(Derivate) getätigt werden. D Rohstoffzertifikate 2,1%
E Barreserve, Sonstiges 20,9%
In der Berichtsperiode hat das Fondsmanagement den Inves- Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
titionsgrad leicht reduziert, wobei das Rentensegment eine aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Reduktion erfuhr. Zum Stichtag 30. April 2021 waren 31,7
Prozent des Fondsvolumens in Euroland-Staatsanleihen sowie
Unternehmensanleihen investiert. Vier Rentenfonds rundeten
zuletzt den Rentenbereich ab und wiesen zusammen einen Anteil
von rund 9,0 Prozent auf. Zinsterminkontrakte verringerten den
wirtschaftlichen Investitionsgrad um 18,3 Prozentpunkte.
Auf der Aktienseite war der Fonds zum Stichtag mit 36,3 Prozent
in drei Aktienfonds angelegt, was einer deutlichen Aufstockung
entsprach. Zur Steuerung des Aktieninvestitionsgrads nutzte
der Fonds Derivate. Optionen und Futures auf Aktienindizes
reduzierten den Netto-Investitionsgrad zum Stichtag um 44,1
Prozentpunkte.
Der Beimischung diente ein Engagement in zwei Rohstoffzerti-
fikaten auf Gold und Silber, welches durch eine kleine Position
in einen Rohstofffonds ergänzt wurde. Devisentermingeschäfte
kamen zur partiellen Absicherung von Währungskursrisiken zum
Einsatz.
Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Multi Strategie Global
PB eine Wertentwicklung von plus 0,6 Prozent.
5Deka-Multi Strategie Global PB
Vermögensübersicht zum 30. April 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 16.901.547,50 31,54
Deutschland 7.814.837,00 14,59
Finnland 368.520,25 0,69
Frankreich 5.708.950,00 10,65
Italien 1.127.973,00 2,10
Japan 304.131,00 0,57
Luxemburg 102.119,50 0,19
Spanien 1.475.016,75 2,75
2. Investmentanteile 24.271.410,50 45,30
Deutschland 18.982.479,90 35,43
Irland 5.277.562,80 9,84
Luxemburg 11.367,80 0,03
3. Zertifikate 1.143.359,20 2,13
Großbritannien 12.727,20 0,02
Irland 1.130.632,00 2,11
4. Derivate -49.280,96 -0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 9.971.611,00 18,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände 2.249.089,45 4,19
II. Verbindlichkeiten -897.596,52 -1,68
III. Fondsvermögen 53.590.140,17 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen 16.901.547,50 31,54
EUR 16.901.547,50 31,54
2. Investmentanteile 24.271.410,50 45,30
EUR 24.271.410,50 45,30
3. Zertifikate 1.143.359,20 2,13
EUR 1.143.359,20 2,13
4. Derivate -49.280,96 -0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 9.971.611,00 18,60
6. Sonstige Vermögensgegenstände 2.249.089,45 4,19
II. Verbindlichkeiten -897.596,52 -1,68
III. Fondsvermögen 53.590.140,17 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
6Deka-Multi Strategie Global PB
Vermögensaufstellung zum 30. April 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 17.841.587,70 33,29
Verzinsliche Wertpapiere 16.698.228,50 31,16
EUR 16.698.228,50 31,16
DE0001102465 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. EUR 3.450.000 1.550.000 1.000.000 % 104,935 3.620.257,50 6,76
19/291)
DE0001102507 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. EUR 4.000.000 4.000.000 0 % 102,335 4.093.380,00 7,64
20/301)
ES0000012B88 1,4000 % Königreich Spanien Bonos EUR 1.350.000 800.000 0 % 109,261 1.475.016,75 2,75
18/28
FR0012993103 1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/311) EUR 5.000.000 5.000.000 0 % 114,179 5.708.950,00 10,65
FI4000369467 0,5000 % Republik Finnland Bonds EUR 350.000 0 0 % 105,292 368.520,25 0,69
19/29
IT0005365165 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29 EUR 950.000 200.000 0 % 118,734 1.127.973,00 2,10
XS1843449809 0,5570 % Takeda Pharmaceutical Co. EUR 300.000 200.000 0 % 101,377 304.131,00 0,57
Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S
Zertifikate 1.143.359,20 2,13
EUR 1.143.359,20 2,13
FR0013416716 Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. STK 19.400 70.900 51.500 EUR 58,280 1.130.632,00 2,11
XAU 19/18
DE000A1EK0J7 DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E STK 80 29.130 29.450 EUR 159,090 12.727,20 0,02
10/60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese 203.319,00 0,38
einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere 203.319,00 0,38
EUR 203.319,00 0,38
XS2336345140 5,5000 % CT Investment GmbH Anl. EUR 100.000 100.000 0 % 101,200 101.199,50 0,19
21/26 Reg.S
XS2337308238 5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 EUR 100.000 100.000 0 % 102,120 102.119,50 0,19
Reg.S
Wertpapier-Investmentanteile 24.271.410,50 45,30
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 18.982.479,90 35,43
EUR 18.982.479,90 35,43
DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF ANT 67.320 53.220 600 EUR 137,020 9.224.186,40 17,21
DE000ETFL029 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF ANT 241.800 199.200 0 EUR 40,310 9.746.958,00 18,20
DE000ETFL383 Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials ANT 100 0 0 EUR 113,355 11.335,50 0,02
Diversified UCITS ETF
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 3.245,00 0,01
EUR 3.245,00 0,01
LU0263139296 Deka-Commodities I (T) ANT 50 1.350 1.300 EUR 64,900 3.245,00 0,01
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 5.285.685,60 9,86
EUR 5.285.685,60 9,86
IE00B4L60045 iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares ANT 42.700 81.000 50.500 EUR 111,700 4.769.590,00 8,90
IE00B6R52036 iShsV-Gold Producers.UCITS ETF ANT 40.000 327.900 293.000 EUR 12,520 500.800,00 0,93
Reg.Shares (Acc)
IE00B9M6RS56 iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD ANT 80 68.080 70.900 EUR 89,660 7.172,80 0,01
Reg.Shares
LU0290359032 Xtr.II iTraxx Crossover Swap 1C ANT 40 17.440 17.500 EUR 203,070 8.122,80 0,02
Summe Wertpapiervermögen2) EUR 42.316.317,20 78,97
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -81.016,54 -0,15
DAX-Index Future (FDAX) Juni 21 XEUR EUR Anzahl -24 -61.225,00 -0,11
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21 XEUR EUR Anzahl -248 -16.690,00 -0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21 XCME USD Anzahl -6 -223,11 0,00
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Juni 21 IFUS USD Anzahl -19 -2.878,43 -0,01
Optionsrechte -67.940,00 -0,12
Optionsrechte auf Aktienindices -67.940,00 -0,12
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juni 21 3900 XEUR Anzahl -72 EUR 129,500 -93.240,00 -0,17
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 21 3600 XEUR Anzahl 115 EUR 22,000 25.300,00 0,05
Summe Aktienindex-Derivate EUR -148.956,54 -0,27
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 101.689,21 0,19
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 21 XEUR EUR -600.000 7.000,00 0,01
EURO Bund Future (FGBL) Juni 21 XEUR EUR -4.100.000 36.590,00 0,07
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21 XEUR EUR -700.000 5.950,00 0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 21 XEUR EUR -2.400.000 46.920,00 0,09
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 21 XCBT USD 2.500.000 5.229,21 0,01
Summe Zins-Derivate EUR 101.689,21 0,19
Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
7Deka-Multi Strategie Global PB
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Devisenterminkontrakte (Kauf) -2.013,63 0,00
Offene Positionen
USD/EUR 750.000,00 OTC -2.013,63 0,00
Summe Devisen-Derivate EUR -2.013,63 0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 6.322.295,39 % 100,000 6.322.295,39 11,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale NOK 499.996,03 % 100,000 50.352,83 0,09
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 4.579,64 % 100,000 5.266,19 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 3.165.449,00 % 100,000 24.021,62 0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 4.319.842,16 % 100,000 3.569.674,97 6,66
Summe Bankguthaben EUR 9.971.611,00 18,60
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 9.971.611,00 18,60
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche EUR 94.526,73 94.526,73 0,18
Einschüsse (Initial Margins) EUR 1.637.234,25 1.637.234,25 3,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 567,20 567,20 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 49.440,78 49.440,78 0,09
Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 467.184,89 467.184,89 0,87
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 135,60 135,60 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.249.089,45 4,19
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale HKD -4,49 % 100,000 -0,48 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale TRY -0,01 % 100,000 0,00 0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,48 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -187,17 -187,17 0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften EUR -855.976,74 -855.976,74 -1,60
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -41.432,13 -41.432,13 -0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -897.596,04 -1,68
Fondsvermögen EUR 53.590.140,17 100,00
Umlaufende Anteile STK 526.569,000
Anteilwert EUR 101,77
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 EUR 3.450.000 3.620.257,50
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 EUR 3.500.000 3.581.707,50
1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31 EUR 2.500.000 2.854.475,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 10.056.440,00 10.056.440,00
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86963 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 9,92985 = 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu) (TRY) 9,96490 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,21015 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 131,77500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar (HKD) 9,39655 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IFUS New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC Over-the-Counter
8Deka-Multi Strategie Global PB
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2315784715 0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29 EUR 125.000 125.000
DE000A2NBJ54 0,6250 % Bundesländer Ländersch. Nr.56 19/29 EUR 0 350.000
XS2258971071 0,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 EUR 100.000 100.000
FR0014003182 0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 21/28 EUR 100.000 100.000
XS2333297625 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33 EUR 100.000 100.000
XS2258558464 0,1250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23 EUR 100.000 100.000
XS2261215011 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2258452478 0,2500 % ING Groep N.V. FLR Non-Pref. Nts 20/29 EUR 200.000 200.000
XS2332552541 1,6250 % Louis Dreyfus Company B.V. Notes 21/28 EUR 100.000 100.000
XS2264692737 0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28 EUR 100.000 100.000
XS2270397016 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28 EUR 100.000 100.000
XS2332889778 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S EUR 200.000 200.000
FR0014000NZ4 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26 EUR 100.000 100.000
FR0013341682 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 EUR 1.500.000 2.550.000
XS1599193403 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S EUR 200.000 200.000
XS2332234413 0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27 EUR 100.000 100.000
FR0013537305 0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26 EUR 100.000 100.000
USD
USJ6S87BAA66 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S USD 200.000 200.000
Zertifikate
EUR
DE000A1EK0G3 DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60 STK 5.300 5.900
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
XS2256949749 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. EUR 100.000 100.000
XS2336188029 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27 EUR 100.000 100.000
XS2332975007 4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2337061670 0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29 EUR 100.000 100.000
XS2337061753 0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33 EUR 100.000 100.000
XS2337285519 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28 EUR 150.000 150.000
XS2270406452 0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31 EUR 125.000 125.000
XS2337604479 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26 EUR 100.000 100.000
XS2337349265 0,0000 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S EUR 100.000 100.000
XS2333301674 4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S EUR 100.000 100.000
XS2334361354 1,2000 % Philippinen Bonds 21/33 EUR 100.000 100.000
Neuemissionen
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen
USD
USG67744AA34 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S USD 200.000 200.000
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0274208692 Xtrackers MSCI World Swap 1C ANT 0 500
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 43.926
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, Hang Seng Index, MSCI Emerging Markets Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Health Care
Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))
Verkaufte Kontrakte: EUR 86.357
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 55.029
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))
Verkaufte Kontrakte: EUR 62.138
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))
Sonstige Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 101
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
9Deka-Multi Strategie Global PB
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 2.340
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 10.128
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 18.059
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 15.504
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
NOK/USD EUR 811
USD/EUR EUR 22.758
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
NOK/USD EUR 668
USD/EUR EUR 26.056
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes
vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 41.597
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,6250 % Bundesländer Ländersch. Nr.56 19/29, 1,5000 % Rep. Frankreich OAT
15/31, 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29)
10Deka-Multi Strategie Global PB
Anhang.
Umlaufende Anteile STK 526.569
Anteilwert EUR 101,77
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere 10.056.440,00 18,77
10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 10.056.440,00 Deutschland
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte)
oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 10.056.440,00
Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierlei-
hegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B.
DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere
Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der
Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich
zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage 11.838.462,90
Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser
Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.
Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds 1.420,58 100,00
Kostenanteil des Fonds 447,45 31,50
Ertragsanteil der KVG 447,45 31,50
11Deka-Multi Strategie Global PB
Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche
Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betrugen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-
Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten
Dritter.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
23,76% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur ”Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds”)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der
empfangenen Sicherheiten in EUR
Bankia S.A. 955.065,44
Italien, Republik 888.977,10
European Financial Stability Facility [EFSF] 766.982,85
Spanien, Königreich 592.783,10
Bremen, Freie Hansestadt 586.436,18
NRW.BANK 366.744,02
Société Générale SFH S.A. 331.501,50
LfA Förderbank Bayern 325.584,58
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 281.848,05
Nordrhein-Westfalen, Land 245.983,32
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 1
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 11.838.462,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der
ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots 0,00%
Sammelkonten/Depots 0,00%
andere Konten/Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die
Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Frankfurt am Main, den 3. Mai 2021
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
12Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Gründungsdatum Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Köln
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche und der
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Jörg Boysen
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
Thomas Ketter
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der
DekaBank Deutsche Girozentrale Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
60325 Frankfurt am Main IQAM Invest GmbH, Salzburg
Thomas Schneider
Aufsichtsrat Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;
Vorsitzender Mitglied der Geschäftsführung der
Dr. Matthias Danne Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden
Rechtsform
Mitglieder Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
13Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 30. April 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
14Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de
Stand 04.21Sie können auch lesen
