Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020. DekaFonds - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2020.
DekaFonds
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbHBericht der Geschäftsführung.
30. Juni 2020
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaFonds für den Zeitraum vom
1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.
Noch zu Jahresbeginn profitierten die Finanzmärkte von der Beruhigung verschiedener geopolitischer Krisenherde. Ende Februar kippte die
Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar
wurde. Die in der Folge auferlegte Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten
Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Angesichts der zuletzt umgesetzten vorsichtigen Lockerungsmaßnahmen
deuteten einige Frühindikatoren jedoch partiell auf eine zunehmende Dynamik in den Sommer-Monaten hin.
Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die
Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35
Billionen Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und kündigte an, dass vor 2022 nicht mit
Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juni rentierten deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries
mit plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als zu Jahresbeginn.
Die meisten Aktienmärkte wiesen nach dem Jahreswechsel zunächst moderate Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue
Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab, was zu
teils dramatischen Kurseinbrüchen führte. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken
sowie die Hoffnung auf eine erfolgreiche Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der
Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Stefan Keitel (Vorsitzender) Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)
Jörg Boysen Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Anteilklassen im Überblick 6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2020 7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020 8
Anhang 11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 13
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4DekaFonds
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des DekaFonds ist mittel- bis langfristiger Ka- Wichtige Kennzahlen
pitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der DekaFonds
im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds Performance * 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt Anteilklasse CF -11,4% -5,3% -2,2%
das Fondsmanagement die Strategie, mindestens 61 Prozent in Anteilklasse TF -11,7% -6,0% -2,9%
Aktien von Unternehmen zu investieren. Bei den für das Sonder- Anteilklasse AV -11,4% -5,3% -2,3%
vermögen erworbenen Aktien muss es sich weit überwiegend ISIN
um Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Anteilklasse CF DE0008474503
Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten Anteilklasse TF DE000DK2D7T7
sind oder von Unternehmen, die nach dem Ausweis im letzten Anteilklasse AV DE000DK2J829
Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
in Deutschland erzielen, handeln. Daneben können Aktien von
Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land
erworben werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem
Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt
werden. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamt- Fondsstruktur
unternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und DekaFonds
betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote
und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien G
A
wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des
Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt-
und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten
F
bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu be-
werten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren B
zu berechnen, wird der Index 100 Prozent HDAX Total Return in
EUR®1) verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapieraus-
wahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes
unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen C
quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. E
D
Der Fonds bewegte sich im Berichtszeitraum in einem tur- A Industrie 16,6%
bulenten Aktienmarktumfeld, das insbesondere durch die B Chemie 13,2%
C Technologie 12,1%
Corona-Pandemie und die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen D Pharma 11,7%
dominiert war. Die Struktur des Fonds wurde maßgeblich von der E Versicherungen 10,7%
Einzeltitelauswahl geprägt. F Sonstige Branchen 32,1%
G Barreserve, Sonstiges 3,6%
Der DekaFonds wies tendenziell einen hohen Investitionsgrad Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
auf. Zum Ende des Berichtszeitraums waren 96,4 Prozent des aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz
von Derivaten erhöhte sich der wirksame Aktieninvestitionsgrad
auf 97,8 Prozent. Futures und Optionen kamen zur Risiko-
und Liquiditätssteuerung, Steuerung des Investitionsgrad sowie
Erwerbs- und Veräußerungsvorbereitung von Einzeltiteln zum Der DekaFonds verzeichnete im abgelaufenen Berichtszeitraum
Einsatz. eine Wertentwicklung von minus 11,4 Prozent in den Anteilklas-
sen CF und AV bzw. minus 11,7 Prozent in der Anteilklasse TF.
Auf Branchenebene wurde die Positionierung im Bereich Indus- Das Fondsvermögen lag zum Stichtag bei 4,5 Mrd. Euro.
trie etwas zurückgenommen, dieser stellt aber weiterhin den
stärksten Sektor im Portfolio dar. Die Branchen Technologie und
Pharma wurden insgesamt etwas erhöht. Die größten Bestände
in Einzelwerten stellten SAP, Linde und Siemens dar.
1) Referenzindex: HDAX Total Return Index in EUR® Die Bezeichnung HDAX Total Return Index in EUR® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG (der Lizenzgeber). Die auf dem Index basierenden
Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur
Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.
5Anteilklassen im Überblick.
Für den DekaFonds können Anteilklassen gebildet werden, die Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich
sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne
der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die
Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen
von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer
des Ausgabeaufschlages, der Verwaltungsvergütung und der Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebil-
Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen deten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger
die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“. Anteile, die bis zum Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der
15. März 2009 unter der Bezeichnung „DekaFonds“ begeben Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz
wurden, werden seit dem 16. März 2009 der Anteilklasse „CF“ 1 des KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
zugeordnet.
Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten
Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in
solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen.
Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteil-
klasse AV beträgt 5.000 Euro. Es steht der Gesellschaft frei, einen
niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung
Anteilklasse CF 1,25% p.a. 5,26% keine Ausschüttung
Anteilklasse TF 1,97% p.a. keiner keine Ausschüttung
Anteilklasse AV 1,26% p.a. keiner EUR 5.000 Ausschüttung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt
geregelt.
6DekaFonds
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2020.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 4.319.390.049,66 96,40
Deutschland 3.654.665.951,09 81,55
Frankreich 95.164.104,00 2,13
Großbritannien 9.895.000,00 0,22
Irland 343.496.840,00 7,67
Luxemburg 59.303.901,73 1,33
Niederlande 156.864.252,84 3,50
2. Derivate 491.676,50 0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 130.487.284,00 2,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände 37.967.439,76 0,84
II. Verbindlichkeiten -7.131.425,35 -0,16
III. Fondsvermögen 4.481.205.024,57 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 4.319.390.049,66 96,40
EUR 4.319.390.049,66 96,40
2. Derivate 491.676,50 0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 130.487.284,00 2,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände 37.967.439,76 0,84
II. Verbindlichkeiten -7.131.425,35 -0,16
III. Fondsvermögen 4.481.205.024,57 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
7DekaFonds
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 4.319.390.049,66 96,40
Aktien 4.319.390.049,66 96,40
EUR 4.319.390.049,66 96,40
DE0005545503 1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien STK 760.000 0 0 EUR 23,230 17.654.800,00 0,39
DE0005408116 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien STK 230.000 0 0 EUR 17,210 3.958.300,00 0,09
DE000A1EWWW0 adidas AG Namens-Aktien STK 582.000 165.000 25.000 EUR 233,500 135.897.000,00 3,03
NL0000235190 Airbus SE Aandelen op naam STK 1.968.050 0 187.000 EUR 64,220 126.388.171,00 2,82
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 1.520.000 0 85.000 EUR 179,780 273.265.600,00 6,10
LU1673108939 Aroundtown SA Bearer Shares STK 5.768.520 0 3.450.000 EUR 5,244 30.250.118,88 0,68
NL0011872643 ASR Nederland N.V. Aandelen op naam STK 600.000 135.000 0 EUR 27,020 16.212.000,00 0,36
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 2.700.000 1.900.000 0 EUR 18,398 49.674.600,00 1,11
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 1.855.000 800.000 1.400.000 EUR 49,855 92.481.025,00 2,06
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 3.765.000 525.000 50.000 EUR 66,090 248.828.850,00 5,55
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG STK 1.545.000 0 250.000 EUR 56,340 87.045.300,00 1,94
Stammaktien
DE0005190037 Bayerische Motoren Werke AG STK 410.000 0 0 EUR 42,900 17.589.000,00 0,39
Vorzugsaktien
LU1704650164 BEFESA S.A. Actions STK 833.681 145.613 0 EUR 34,850 29.053.782,85 0,65
DE000A1DAHH0 Brenntag AG Namens-Aktien STK 1.130.000 925.000 40.000 EUR 46,990 53.098.700,00 1,18
DE000CBK1001 Commerzbank AG Inhaber-Aktien STK 3.559.900 0 2.350.000 EUR 3,917 13.944.128,30 0,31
DE000A288904 CompuGroup Medical SE &Co.KGaA STK 382.900 382.900 0 EUR 70,400 26.956.160,00 0,60
Namens-Aktien
DE0005439004 Continental AG Inhaber-Aktien STK 332.360 85.000 245.000 EUR 87,440 29.061.558,40 0,65
DE0006062144 Covestro AG Inhaber-Aktien STK 562.750 120.000 0 EUR 34,260 19.279.815,00 0,43
DE0007100000 Daimler AG Namens-Aktien STK 635.000 0 1.530.000 EUR 35,670 22.650.450,00 0,51
FR0000121725 Dassault Aviation S.A. Actions Port. STK 14.112 0 2.000 EUR 817,000 11.529.504,00 0,26
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE Namens-Aktien STK 402.000 50.000 148.000 EUR 90,700 36.461.400,00 0,81
DE0005140008 Deutsche Bank AG Namens-Aktien STK 6.310.400 900.000 0 EUR 8,281 52.256.422,40 1,17
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 590.050 75.000 88.000 EUR 160,300 94.585.015,00 2,11
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 5.785.000 425.000 0 EUR 32,600 188.591.000,00 4,21
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 13.990.000 560.000 500.000 EUR 14,985 209.640.150,00 4,68
GB0059822006 Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares1) STK 250.000 0 0 EUR 39,580 9.895.000,00 0,22
DE0005565204 Dürr AG Inhaber-Aktien STK 945.774 650.000 0 EUR 23,220 21.960.872,28 0,49
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien STK 5.870.500 2.000.000 800.000 EUR 10,085 59.203.992,50 1,32
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 1.619.800 100.000 780.000 EUR 22,740 36.834.252,00 0,82
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA STK 958.400 0 0 EUR 76,240 73.068.416,00 1,63
Inhaber-Aktien
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 2.355.000 520.000 175.000 EUR 43,740 103.007.700,00 2,30
Inhaber-Stammaktien
DE0006602006 GEA Group AG Inhaber-Aktien STK 676.000 241.000 750.000 EUR 28,320 19.144.320,00 0,43
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG Inhaber-Aktien STK 160.000 0 0 EUR 81,400 13.024.000,00 0,29
DE0006047004 HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien STK 890.000 210.000 0 EUR 47,770 42.515.300,00 0,95
DE000A13SX22 HELLA GmbH & Co. KGaA STK 166.050 0 70.000 EUR 36,820 6.113.961,00 0,14
Inhaber-Aktien
DE000A161408 HelloFresh SE Inhaber-Aktien STK 1.334.801 0 928.853 EUR 48,060 64.150.536,06 1,43
DE0006048408 Henkel AG & Co. KGaA STK 183.000 0 225.000 EUR 74,600 13.651.800,00 0,30
Inhaber-Stammaktien
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 4.669.670 69.770 0 EUR 20,765 96.965.697,55 2,16
Namens-Aktien1)
DE000A2NBX80 Instone Real Estate Group AG STK 680.000 0 0 EUR 18,900 12.852.000,00 0,29
Inhaber-Aktien
NL0014332678 JDE Peet’s B.V. Reg.Shares STK 233.000 233.000 0 EUR 35,710 8.320.430,00 0,19
DE000A2NB601 JENOPTIK AG Namens-Aktien STK 400.000 400.000 0 EUR 20,680 8.272.000,00 0,18
DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK 232.402 0 100.000 EUR 54,940 12.768.165,88 0,28
DE0005470405 Lanxess AG Inhaber-Aktien STK 640.000 100.000 287.893 EUR 47,690 30.521.600,00 0,68
DE000LEG1110 LEG Immobilien AG Namens-Aktien STK 147.500 0 0 EUR 114,540 16.894.650,00 0,38
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 1.744.000 275.000 263.000 EUR 188,000 327.872.000,00 7,32
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 580.000 100.000 0 EUR 103,750 60.175.000,00 1,34
DE0006632003 MorphoSys AG Inhaber-Aktien STK 184.000 0 10.000 EUR 112,450 20.690.800,00 0,46
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG STK 385.000 385.000 0 EUR 227,700 87.664.500,00 1,96
vink.Namens-Aktien
DE000PAH0038 Porsche Automobil Holding SE STK 1.385.000 0 0 EUR 51,060 70.718.100,00 1,58
Inhaber-Vorzugsaktien
DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien STK 240.000 0 0 EUR 10,480 2.515.200,00 0,06
DE0006969603 PUMA SE Inhaber-Aktien STK 515.000 0 75.000 EUR 68,060 35.050.900,00 0,78
NL0012169213 Qiagen N.V. Aandelen op naam STK 154.944 0 300.000 EUR 38,360 5.943.651,84 0,13
DE0007030009 Rheinmetall AG Inhaber-Aktien STK 155.000 0 130.000 EUR 77,320 11.984.600,00 0,27
DE0007037129 RWE AG Inhaber-Aktien STK 2.800.000 0 0 EUR 31,130 87.164.000,00 1,95
DE0006202005 Salzgitter AG Inhaber-Aktien STK 420.000 0 0 EUR 12,515 5.256.300,00 0,12
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 2.870.000 200.000 345.000 EUR 123,320 353.928.400,00 7,91
DE000SHA0159 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt. STK 1.875.400 0 200.000 EUR 6,695 12.555.803,00 0,28
FR0010411983 SCOR SE Actions au Porteur STK 1.415.000 1.105.000 0 EUR 24,000 33.960.000,00 0,76
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien1) STK 2.842.000 105.000 540.000 EUR 103,760 294.885.920,00 6,58
DE0007231334 Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien STK 300.000 300.000 0 EUR 45,950 13.785.000,00 0,31
IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares STK 534.000 180.000 350.000 EUR 29,260 15.624.840,00 0,35
DE000A2GS401 Software AG Namens-Aktien STK 740.000 580.000 0 EUR 35,980 26.625.200,00 0,59
DE0007493991 Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien STK 442.016 75.000 50.000 EUR 59,300 26.211.548,80 0,58
DE000SYM9999 Symrise AG Inhaber-Aktien STK 200.000 250.000 50.000 EUR 104,450 20.890.000,00 0,47
DE000TLX1005 Talanx AG Namens-Aktien STK 842.136 0 148.000 EUR 32,340 27.234.678,24 0,61
DE000A2YN900 TeamViewer AG Inhaber-Aktien STK 86.910 86.910 0 EUR 47,190 4.101.282,90 0,09
8DekaFonds
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG STK 10.350.000 10.350.000 0 EUR 2,656 27.489.600,00 0,61
Namens-Aktien
DE000TRAT0N7 TRATON SE Inhaber-Aktien STK 183.020 183.020 0 EUR 17,724 3.243.846,48 0,07
DE0005089031 United Internet AG Namens-Aktien STK 610.000 0 0 EUR 37,490 22.868.900,00 0,51
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien STK 2.440.000 250.000 190.000 EUR 55,060 134.346.400,00 3,00
DE000WCH8881 Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien STK 184.395 0 0 EUR 61,940 11.421.426,30 0,25
DE000ZAL1111 Zalando SE Inhaber-Aktien STK 628.400 748.400 120.000 EUR 63,120 39.664.608,00 0,89
Summe Wertpapiervermögen2) EUR 4.319.390.049,66 96,40
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Optionsrechte -9.065.000,00 -0,21
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Optionsrechte auf Aktien -9.065.000,00 -0,21
Münch. Rückvers.-Ges. AG (MUV2) Put Dez. 20 240 XEUR STK -80.000 EUR 26,125 -2.090.000,00 -0,05
Münch. Rückvers.-Ges. AG (MUV2) Put Sep. 20 230 XEUR STK -350.000 EUR 15,300 -5.355.000,00 -0,12
SCOR SE (SDRC) Put Dez. 20 32 XEUR STK -180.000 EUR 9,000 -1.620.000,00 -0,04
Wertpapier-Terminkontrakte 9.665.392,50 0,22
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien 9.665.392,50 0,22
SAP AG Future (SAP) Okt. 20 XEUR EUR Anzahl 6.750 9.665.392,50 0,22
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR 600.392,50 0,01
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte -108.716,00 0,00
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 20 XEUR EUR Anzahl -350 -997.500,00 -0,02
MDAX Future (MDAX) Sep. 20 XEUR EUR Anzahl 260 888.784,00 0,02
Summe Aktienindex-Derivate EUR -108.716,00 0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 130.487.284,00 % 100,000 130.487.284,00 2,91
Summe Bankguthaben EUR 130.487.284,00 2,91
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 130.487.284,00 2,91
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 2.693.836,70 2.693.836,70 0,06
Einschüsse (Initial Margins) EUR 33.790.651,40 33.790.651,40 0,75
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 48.025,34 48.025,34 0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.434.926,32 1.434.926,32 0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 37.967.439,76 0,84
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -5.042,67 -5.042,67 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -1.061.087,74 -1.061.087,74 -0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -6.065.294,94 -6.065.294,94 -0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -7.131.425,35 -0,16
Fondsvermögen EUR 4.481.205.024,57 100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 40.987.217,000
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 1.514.366,000
Umlaufende Anteile Klasse AV STK 51.264,000
Anteilwert Klasse CF EUR 100,07
Anteilwert Klasse TF EUR 246,96
Anteilwert Klasse AV EUR 107,19
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen
Nominal in EUR
in Währung befristet unbefristet gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares STK 6.000 237.480,00
Infineon Technologies AG Namens-Aktien STK 1.161.980 24.128.514,70
Siemens AG Namens-Aktien STK 584.362 60.633.401,12
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 84.999.395,82 84.999.395,82
9DekaFonds
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
EUR
FR0000125007 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur STK 0 1.120.000
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien STK 0 2.794.500
DE0006305006 Deutz AG Inhaber-Aktien STK 0 817.790
DE0006335003 KRONES AG Inhaber-Aktien STK 0 269.809
DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG Namens-Aktien STK 0 135.000
DE000LED4000 OSRAM Licht AG Namens-Aktien STK 0 110.000
FR0000121329 THALES S.A. Actions Port. STK 0 150.000
DE0007500001 thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien STK 0 900.000
DE000TUAG000 TUI AG Namens-Aktien STK 0 1.430.000
DE000WACK012 Wacker Neuson SE Namens-Aktien STK 0 431.350
DE0007472060 Wirecard AG Inhaber-Aktien STK 250.000 1.045.000
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
EUR
DE0005437305 CompuGroup Medical SE Inhaber-Aktien STK 100.000 100.000
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. Whg. in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte: EUR 220.760
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index)
Verkaufte Kontrakte: EUR 1.490.463
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 47.450
(Basiswert(e): AXA S.A. Actions au Porteur, Dürr AG Inhaber-Aktien, Wirecard AG Inhaber-Aktien)
Verkaufte Kaufoptionen (Call): EUR 7.000
(Basiswert(e): Dürr AG Inhaber-Aktien)
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): EUR 176.500
(Basiswert(e): AXA S.A. Actions au Porteur, Dürr AG Inhaber-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien,
Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien)
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes
vereinbarten Wertes):
unbefristet EUR 2.632.538
(Basiswert(e): Aareal Bank AG Inhaber-Aktien, adidas AG Namens-Aktien, Airbus SE Aandelen op naam, AXA S.A. Actions
au Porteur, BASF SE Namens-Aktien, Covestro AG Inhaber-Aktien, Daimler AG Namens-Aktien, Delivery Hero SE
Namens-Aktien, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG
Namens-Aktien, Dialog Semiconductor PLC Reg.Shares, Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, GEA Group AG
Inhaber-Aktien, Gerresheimer AG Inhaber-Aktien, HelloFresh SE Inhaber-Aktien, Henkel AG & Co. KGaA
Inhaber-Stammaktien, Infineon Technologies AG Namens-Aktien,
Instone Real Estate Group AG Inhaber-Aktien, LEG Immobilien AG Namens-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien,
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien, Vonovia SE Namens-Aktien, Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien, Wacker Neuson SE
Namens-Aktien, Wirecard AG Inhaber-Aktien, Zalando SE Inhaber-Aktien)
10DekaFonds
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse CF STK 40.987.217
Umlaufende Anteile Klasse TF STK 1.514.366
Umlaufende Anteile Klasse AV STK 51.264
Anteilwert Klasse CF EUR 100,07
Anteilwert Klasse TF EUR 246,96
Anteilwert Klasse AV EUR 107,19
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Verwendete Vermögensgegenstände
Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des Fondsvermögens
Aktien 84.999.395,82 1,90
10 größte Gegenparteien
Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale 84.999.395,82 Deutschland
Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte)
oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR
unbefristet 84.999.395,82
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere
Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das
Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für
die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%
Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen
Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR
USD
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
Wertpapier-Darlehen Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet 138.253.018,78
Ertrags- und Kostenanteile
Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des Fonds
11DekaFonds
Ertragsanteil des Fonds 565.196,07 100,00
Kostenanteil des Fonds 59.345,60 10,50
Ertragsanteil der KVG 59.345,60 10,50
Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von
Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betrugen
35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
1,97% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur ”Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds”)
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Wertpapier-Darlehen absolutes Volumen der
empfangenen Sicherheiten in EUR
Bayer US Finance II LLC 42.660.098,96
Bayerische Landesbank 25.458.637,08
International Business Machines Corp. 6.869.528,66
Slowakische Republik 6.587.298,08
Credit Suisse AG [London Branch] 6.532.220,14
Landesbank Baden-Württemberg 6.410.168,95
BPCE S.A. 6.217.173,03
Danone S.A. 4.299.475,65
Orange S.A. 3.935.573,54
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 3.822.572,83
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 2
Clearstream Banking Frankfurt 42.064.786,07 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt 96.188.232,71 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der
ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten/Depots 0,00%
Sammelkonten/Depots 0,00%
andere Konten/Depots 0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00%
Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die
Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
12Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Deka Investment GmbH Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
Rechtsform LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Peter Scherkamp, München
Sitz
Frankfurt am Main Geschäftsführung
Stefan Keitel (Vorsitzender)
Gründungsdatum
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge- Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Kapitalanlagegesellschaft mbH. Köln
und der
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019 Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. und der
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. Sparkassen Pensionskasse AG, Köln
Alleingesellschafterin Jörg Boysen
DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16 Thomas Ketter
60325 Frankfurt am Main Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Aufsichtsrat Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Vorsitzender Luxemburg
Dr. Matthias Danne Mitglied der Geschäftsführung der
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
und der ihr verwalteten Sondervermögen
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf The Squaire
Am Flughafen
Stellvertretende Vorsitzende 60549 Frankfurt am Main
Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main; Verwahrstelle
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Deutschland
Wiesbaden
Rechtsform
Mitglieder Anstalt des öffentlichen Rechts
Dr. Fritz Becker, Wehrheim
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
13Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 30. Juni 2020
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
14Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de
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