Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020
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Regulatorische Offenlegung 2020
Regulatory Disclosure 2020
Regulatorische Offenlegung
Regulatory disclosure
Kennzahlen (KM1)
Ratios (KM1)
Berichtsjahr Vorjahr
Current year Prior year
TCHF TCHF
Anrechenbare Eigenmittel 27'573 27'542
Total eligible capital
Hartes Kernkapital (CET1) 27'573 27'542
CET1 capital
Kernkapital (T1) 27'573 27'542
T1 capital
Gesamtkapital total 27'573 27'542
Total capital
Risikogewichtete Positionen (RWA) 114'581 107'038
Amount of risk-weighted assets (RWA)
Mindesteigenmittel 9'166 8'563
Total capital requirements
Kreditrisiko1) 3'607 2'790
Capital requirements for credit risk1)
Nicht gegenparteibezogene Risiken1) 3 0
Capital requirements for non-counterparty related risk1)
Marktrisiko2) 4'566 4'622
Capital requirements for market risk2)
Operationelles Risiko3) 946 1'151
Capital requirements for operational risk3)
Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge (mit 250 % nach Risiko zu gewichtende Positio- 45 0
nen)
Amounts below the threshold value for deductions (positions to be weighted at 250 % by risk)
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)
Risk based Capital ratios (in % of RWA)
Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) 24.06% 25.73%
CET1 capital ratio
Kernkapitalquote (T1-Quote) 24.06% 25.73%
Tier 1 capital ratio
Gesamtkapitalquote 24.06% 25.73%
Total capital ratio
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)
CET1-buffer requirements (in % of RWA)
Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2.5% ab 2019) 2.500% 2.500%
Capital buffer according to BIS (2.5% in 2019)
Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards 0.00% 0.00%
Countercyclical buffer (Art. 44a ERV) according to BIS
Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität 2.50% 4.50%
Total buffer requirement according to BIS (CET1)
Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards 16.06% 17.73%
(nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von
TLAC-Anforderungen)
Available CET1 to cover buffer requirements according to BIS
(after deduction for minimum requirements)
2 Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) Capital target ratios according to annex 8 ERV (in % of RWA) Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV 2.50% 2.50% Capital buffer according to annex 8 ERV Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) 0.00% 0.00% Countercyclical buffer (Art. 44a ERV) CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV 7.00% 7.00% CET1 capital adequacy target according to annex 8 ERV incl. countercyclical buffer (Art.44 and 44a ERV) T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV 8.50% 8.50% T1 capital adequacy target according to annex 8 ERV incl. countercyclical buffer (Art. 44 and 44a ERV) Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer Puffer 10.50% 10.50% nach Art. 44 und 44a ERV Total capital adequacy target according to annex 8 ERV incl. countercyclical buffer (Art. 44 and 44a ERV) Basel III Leverage Ratio Basel III Leverage Ratio Gesamtengagement (CHF) 84'079 98'467 Total exposure (CHF) Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) 32.79% 27.97% BIS leverage Ratio (total capital in % of total exposure) Liquiditätsquote (LCR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven 42'204 27'821 High quality liquid assets HQLA Total des Nettomittelabflusses 15'491 6'344 Net cash outflow Liquiditätsquote, LCR 272.44% 438.53% Liquidity Coverage Ratio LCR 1) Internationaler Standardansatz SA-BIZ International standard approach SA-BIZ 2) Marktrisiko-Standardansatz Market risk standard approach 3) Basisindikatoransatz Basic indicator approach * Die NPB Neue Privat Bank AG ist eine Kategorie 5 Bank. The NPB Neue Privat Bank is a category 5 bank. Es haben sich keine wesentlichen Änderungen zu den Zahlen der Vorperiode ergeben. There have been no material changes to the figures for the previous period. Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020 3
Überblick der risikogewichteten Positionen RWA (OV1)
Overview of risk weighted positions RWA (OV1)
RWA4) RWA Mindesteigenmittel
Total Capital require-
ments
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020
1 Kreditrisiko1) 45'122 34'875 3'610
Credit risk1)
20 Marktrisiko3) 57'071 57'775 4'566
Market risk3)
24 Operationelles Risiko 11'826 14'388 946
Operational risk3)
25 Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge 563 - 45
(mit 250 % nach Risiko zu gewichtende Positionen)
Amounts below the threshold value for deductions
(positions to be weighted at 250 % by risk)
27 Total (1 + 20 + 24 + 25) 114'581 107'038 9'166
Total (1 + 20 + 24 + 25)
1)
Internationaler Standardansatz SA-BIZ
International standard approach SA-BIZ
2)
Marktrisiko-Standardansatz
Market risk standard approach
3)
Basisindikatoransatz
Basic indicator approach
4)
Risikogewichtet Positionen
Risk weighted positions
Es haben sich keine wesentlichen Änderungen zu den Zahlen der Vorperiode ergeben.
There have been no material changes to the figures for the previous period.
Management der Liquiditätsrisiken (LIQA)
Management of liquidity risk (LIQA)
Die Zahlungsbereitschaft wird täglich im Rahmen der regulatorischen Bestimmungen überwacht und gewährleistet. Der Verwaltungsrat definiert
die Risikotoleranz, indem er spezifische Limiten betreffend Liquidität, Refinanzierung und Diversifikation erlassen hat. Quantifizierbare Risiken
werden durch Risikolimiten begrenzt und deren Einhaltung wird im Rahmen des ordentlichen Risikokontrollprozesses überwacht. Der Verwal-
tungsrat wird monatlich mittels eines stufengerechten, konsolidierten Managementinformationssystems (MIS) über die Vermögens-, Finanz-,
Liquiditäts- und Ertragslage sowie die damit verbundenen Risiken unterrichtet.
Liquidity is monitored and guaranteed on a daily basis within the framework of regulatory requirements. The Board of Directors defines risk toler-
ance by setting specific limits for liquidity, refinancing and diversification. Quantifiable risks are limited by risk limits and compliance with these
limits is monitored as part of the normal risk control process. The Board of Directors is informed monthly about the net assets, financial position,
liquidity position, results of operations and the associated risks by means of a consolidated management information system (MIS) at the appro-
priate level.
4 Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020Kreditqualität der Aktiven (CR1)
Credit quality of assets (CR1)
a b c d
Bruttobuchwerte
Gross values
Ausgefallene nicht ausgefallenen Wertberichtigungen,
Positionen Positionen Abschreibungen Nettowerte (a + b – c
defaulted positions not defaulted Value adjustments Net values (a + b – c)
1 Forderungen 37'616'649 37'616'649
(ausgenommen Schuldtitel)
Accounts receivable
(except debt instruments)
2 Schuldtitel
Debt instruments
3 Ausserbilanzpositionen 247'285 247'285
Off-balance sheet
4 Total 37'863'934 37'863'934
Total
Im Berichtsjahr sowie im Vorjahr bestanden keine gefährdeten Forderungen.
There were no impaired receivables in the year under review or in the previous year.
Kreditrisiko: Gesamtsicht der risikomindernden Techniken (CR3)
Credit risk: overall view of risk mitigation techniques (CR3)
a c e&g
Unbesicherte Positionen, Durch Sicherheiten besicherte Durch finanzielle Garantien oder
Buchwerte. Positionen, effektiv besicherter Kreditderivate besicherte Positionen,
Betrag effektiv besicherter Betrag.
Unsecured items, Positions collateralised Positions secured by financial
carrying amounts by collateral, amount guarantees or credit derivatives,
effectively collateralised effectively secured amount.
Forderungen (inkl. Schuldtitel) 3'028'628 34'588'020
Accounts receivable
Ausserbilanzgeschäfte 247'285
Off-balance sheet
Total 3'275'913 34'588'020
Total
Davon ausgefallen
Of which defaulted
Die Bank wendet keine Risikominderungstechniken im Sinne der Eigenmittelvorschriften an.
The Bank does not apply any risk mitigation techniques as defined by capital adequacy rules.
Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020 5Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement des Bankenbuchs (IRRBBA)
Interest rate risks: Objectives and guidelines for interest rate risk management in the banking book (IRRBBA)
a Das Zinsrisiko ist das Risiko für die Eigenmittel und Erträge einer Bank, das durch Zinsbewegungen entsteht. Änderungen von Zinssätzen
beeinflussen den wirtschaftlichen Wert der Aktiven, Passiven und ausserbilanziellen Positionen einer Bank (Barwertperspektive). Auch tan-
gieren sie den Ertrag aus dem Zinsengeschäft (Ertragsperspektive). Von den drei Formen des Zinsrisikos betrachtet die Bank primär das
Zinsneufestsetzungsrisiko sowie sekundär das Optionsrisiko bei variabel verzinslichen Einlagen ohne feste Laufzeit. Das Basisrisiko ist ver-
nachlässigbar.
Interest rate risk is the risk to a bank's equity and income arising from interest rate movements. Changes in interest rates affect the eco-
nomic value of a bank's assets, liabilities and off-balance sheet items (present value perspective). They also affect the income from the
interest-differential business (income perspective). Of the three forms of interest rate risk, the Bank primarily considers the interest rate
reset risk and secondarily the option risk in the case of variable-interest deposits without a fixed term. The basis risk is negligible.
b Die Steuerung von Zinsrisiken ist aufgrund der Geschäftspraxis der Bank (Privatbank) eher ein undbedeutendes Element innerhalb des
Risikomanagementprozesses. Auf Basis der vom Verwaltungsrat im Rahmenkonzept definierten Vorgaben und unter Berücksichtigung der
Grösse der Bank sowie von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten (Proportionalitätsprinzip) soll das Zinsrisiko
innerhalb der festgelegten Risikotoleranz gehalten werden.
Due to the business model of the bank (private bank), the management of interest rate risks is rather an insignificant element within the
risk management process. On the basis of the guidelines defined in the framework concept by the Board of Directors and taking into ac-
count the size of the bank as well as the type, scope, complexity and risk content of the business activities (proportionality principle), the
interest rate risk should be kept within the defined risk tolerance.
c Die Bank berechnet quartalsweise anhand der aufsichtsrechtlichen Vorgaben das Zinsrisiko. Die in der Offenlegung abgebildeten
Messgrössen sind identisch mit den internen Messgrössen.
The Bank calculates the interest rate risk on a quarterly basis on the basis of regulatory requirements. The measures shown in the disclo-
sure are identical to the internal measures.
d Für die Erstellung der Zinsrisikomeldung wird eine marktübliche Standard-Software eingesetzt. Das interne Zinsrisikomesssystem
berücksichtigt die sechs Standardzinsschockszenarien gemäss FINMA Rundschreiben "Zinsrisiken" sowie allenfalls von der FINMA zusätz-
lich vorgegebene Zinsschockszenarien.
Standard market software is used to create the interest rate risk report. The internal interest rate risk measurement system takes into ac-
count the six standard interest rate shock scenarios defined in FINMA's circular "Interest rate risks" as well as any additional interest rate
shock scenarios specified by FINMA.
e Die publizierten Ergebnisse entsprechen den für das interne Zinsrisikomanagement verwendeten Werten. In MEVE berücksichtigt werden die
Zahlungsströme aus zinssensitiven Aktiven, Passiven (einschliesslich aller unentgeltlichen Einlagen) und ausserbilanziellen Positionen im
Bankenbuch und Handelsbuch. Nicht mitberücksichtigt werden das Kernkapital (T1-Kapital).
The published results correspond to the values used for internal interest rate risk management. EVE takes into account cash flows from
interest-sensitive assets, liabilities (including all free deposits) and off-balance-sheet items in the banking book and trading book. Core
capital (T1 capital) is not included.
f In der Rechnungslegung werden die bilanziellen Werte mit ihrem Nominalwert ausgewiesen. Alle derivativen Finanzinstrumente werden zum
Fair Value bewertet. Der Bewertungserfolg von Absicherungsinstrumenten wird im Ausgleichskonto erfasst. Die positiven und negativen
Wie-derbeschaffungswerte aus derivativen Finanzinstrumenten werden in den entsprechenden Bilanzpositionen ausgewiesen. Hedge Ac-
counting wird angewendet. Dabei können sowohl Micro- als auch Macro-Hedges abgeschlossen werden. Der Erfolg aus dem Absicher-
ungsgeschäft wird in der gleichen Erfolgsposition verbucht wie der entsprechende Erfolg aus dem abgesicherten Grundgeschäft.
In accounting, the balance sheet values are shown at their nominal value. All derivative financial instruments are measured at fair value.
The valuation result of hedging instruments is recorded in the adjustment account. The positive and negative replacement values from de-
rivative financial instruments are shown in the corresponding balance sheet items. Hedge accounting is applied. Both micro and macro
hedges can be entered into. Income from the hedging transaction is recorded in the same income item as the corresponding income from
the hedged underlying transaction.
6 Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020g1 Barwertänderung der Eigenmittel (ΔEVE) / Change in economic value Bestimmung der Zahlungsströme (Kapital und
of equity (ΔEVE) Zahlungsströme: Zinszahlungen), deren effek-
Berücksichtigung von tive resp. replizierte
Zinsmargen und weiteren Zinsneufestsetzungsdaten in-
Komponenten / Determina- nerhalb der jeweiligen
tion of cash flows: Considera- Laufzeitbandgrenzen liegen,
tion of interest margins and werden im entsprechenden
other components Laufzeitband abgebildet - FIRE
und Focus Standard. Cash
flows (capital and interest
payments) whose effective or
replicated interest rate reset
data lie within the respective
maturity band limits are re-
flected in the corresponding
maturity band - FIRE and Fo-
cus Standard.
g2 Mapping-Verfahren: Zahlungsströme (Kapital und
Beschreibung der eingesetzten Zinszahlungen), deren effek-
Zahlungsstrom-Mappingver- tive resp. replizierte
fahren. Mapping procedure: Zinsneufestsetzungsdaten in-
Description of the cash flow nerhalb der jeweiligen
mapping procedures used. Laufzeitbandgrenzen liegen,
werden im entsprechenden
Laufzeitband abgebildet - FIRE
und Focus Standard. Cash
flows (capital and interest
payments) whose effective or
replicated interest rate reset
data lie within the respective
maturity band limits are re-
flected in the corresponding
maturity band - FIRE and Fo-
cus Standard.
g3 Diskontierungszinssätze: Marktzinssätzen (risikolose
Beschreibung der (produk- Swapzinskurve). Market inter-
tspezifischen) Dis- est rates (risk-free swap rate
kontzinssätze oder Interpola- curve).
tionsannahmen. Discount
rates: Description of (product-
specific) discount rates or in-
terpolation assumptions.
g4 Änderungen der netto Zinserträge (ΔNII). / Changes in net interest in- Beschreibung des Verfahrens FIRE und Focus Standard.
come (ΔNII). und der zentralen Annahmen FIRE and Focus Standard.
des Modells zur Bestimmung
der Änderung der netto Zinser-
träge. Description of the pro-
cess and key assumptions of
the model used to determine
the change in net interest in-
come.
Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020 7g5 Variable Positionen. / Variable positions. Beschreibung des Verfahrens Die spezifischen Replika-
inkl. zentraler Annahmen und tionsschlüssel wichtiger
Parameter zur Bestimmung Produkte werden bestmöglich
von Zinsneufestsetzungsda- aufgrund dieser Szenarien
tum und Zahlungsströmen von festgelegt - FIRE und Focus
variablen Positionen. Descrip- Standard. The specific replica-
tion of the procedure including tion keys of important prod-
central assumptions and pa- ucts are best determined
rameters for determining the based on these scenarios -
interest rate reset date and FIRE and Focus Standard.
cash flows of variable items.
g6 Positionen mit Rückzahlungsoptionen / Positions with repayment op- Beschreibung der Annahmen Zahlungsströme (Kapital und
tions. und Verfahren zur Zinszahlungen), deren effek-
Berücksichtigung von tive resp. replizierte
verhaltensabhängigen vorzeiti- Zinsneufestsetzungsdaten in-
gen Rückzahlungsoptionen. nerhalb der jeweiligen
Description of the assump- Laufzeitbandgrenzen liegen,
tions and procedures used to werden im entsprechenden
account for behavioural early Laufzeitband abgebildet - FIRE
redemption options. und Focus Standard. Cash
flows (principal and interest
payments) whose effective or
replicated interest rate reset
data lie within the respective
maturity band limits are re-
flected in the corresponding
maturity band - FIRE and Fo-
cus Standard.
g7 Termineinlagen / time deposits Beschreibung der Annahmen Zahlungsströme (Kapital und
und Verfahren zur Zinszahlungen), deren effek-
Berücksichtigung von tive resp. replizierte
verhaltensabhängigen vorzeiti- Zinsneufestsetzungsdaten in-
gen Abzügen. Description of nerhalb der jeweiligen
the assumptions and proce- Laufzeitbandgrenzen liegen,
dures used to account for be- werden im entsprechenden
haviour dependent early de- Laufzeitband abgebildet - FIRE
ductions. und Focus Standard. Cash
flows (principal and interest
payments) whose effective or
replicated interest rate reset
data lie within the respective
maturity band limits are re-
flected in the corresponding
maturity band - FIRE and Fo-
cus Standard.
8 Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020g8 Automatische Zinsoptionen /Automatic interest rate options Beschreibung der Annahmen Zahlungsströme (Kapital und
und Verfahren zur Zinszahlungen), deren effek-
Berücksichtigung von automa- tive resp. replizierte
tischen, verhaltensunabhäng- Zinsneufestsetzungsdaten in-
igen Zinsoptionen. Description nerhalb der jeweiligen
of the assumptions and proce- Laufzeitbandgrenzen liegen,
dures for taking into account werden im entsprechenden
automatic, behavior-independ- Laufzeitband abgebildet - FIRE
ent interest rate options. und Focus Standard. Cash
flows (principal and interest
payments) whose effective or
replicated interest rate reset
data lie within the respective
maturity band limits are re-
flected in the corresponding
maturity band - FIRE and Fo-
cus Standard.
g9 Derivative Positionen / Derivative positions Beschreibung von Zweck, An- n/a
nahmen und Verfahren von lin-
earen und nicht-linearen
Zinsderivaten. Description of
purpose, assumptions and
procedures of linear and non-
linear interest rate derivatives.
g10 Sonstige Annahmen / Other assumptions Beschreibung sonstiger An- Zahlungsströme (Kapital und
nahmen und Verfahren mit Zinszahlungen), deren effek-
Auswirkungen auf die Berech- tive resp. replizierte
nung der Werte der Tabellen Zinsneufestsetzungsdaten in-
IRRBBA1 und IRRBB1 wie z.B. nerhalb der jeweiligen
Aggregation über Währungen Laufzeitbandgrenzen liegen,
und Korrelationsannahmen werden im entsprechenden
von Zinssätzen. Description of Laufzeitband abgebildet - FIRE
other assumptions and proce- und Focus Standard. Cash
dures affecting the calculation flows (principal and interest
of values in tables IRRBBA1 payments) whose effective or
and IRRBB1, such as currency replicated interest rate reset
aggregation and correlation data lie within the respective
assumptions of interest rates. maturity band limits are re-
flected in the corresponding
maturity band - FIRE and Fo-
cus Standard.
h Derzeit sind keine weiteren Informationen notwendig. / No further information is required at this time.
Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020 9Zinsrisiken: quantitative Informationen zur Positionsstruktur und Zinsneufestsetzung (IRRBBA1).
Interest rate risks: quantitative information on the position structure and resetting of interest rates (IRRBBA1).
Maximale Zinsneufest-
setzungsfrist (in Jahren) für
Positionen mit modellierter
Durchschnittliche
(nicht deterministischer) Bes-
Zinsneufest-
timmung des Zinsneufest-
setzungsfrist (in
Volumen in TCHF / Volume in TCHF setzungsdatums. Maximum
Jahren). Average
interest rate reset period (in
interest rate reset
years) for positions with
period (in years).
modelled (non-deterministic)
determination of interest rate
reset date.
Davon andere wes-
entliche
Währungen, die
mehr als 10% der
Vermögenswerte
Davon Davon
oder Verpflich-
CHF / CHF /
tungen der Davon CHF /
Total of Total of Total
Bilanzsumme of which CHF
which which
ausmachen. Of
CHF CHF
which other major
currencies repre-
senting more than
10% of total assets
or liabilities.
Forderungen gegenüber Banken /
0 0 0
Due from banks
Forderungen gegenüber Kunden /
0 0 0
Due from customers
Bestimmtes Zinsneufestsetzungsdatum / Specified interest rate reset date
Geldmarkthypotheken / short term
0 0 0
mortgages
Festhypotheken / Fixed term mort-
0 0 0
gages
Finanzanlagen / Financial invest-
0 0 0
ments
Übrige Forderungen / Other receiv-
0 0 0
ables
Forderungen aus Zinsderivaten /
0 0 0
Due from interesr derivatives
Verpflichtungen gegenüber Banken
0 0 0
/ Due to banks
Verpflichtungen aus Kundenein-
0 0 0
lagen / Due to customers
Kassenobligationen / medium-term
0 0 0
notes
Anleihen und Pfandbriefdarlehen /
0 0 0
Bonds and covered bonds
Übrige Verpflichtungen 0 0 0
Verpflichtungen aus Zinsderivaten /
0 0 0
Due to interest derivatives
10 Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020Forderungen gegenüber
17'769 4'210 11'900 0.08 0.08
Banken / Due from banks
Forderungen gegenüber
Unbestimmtes Zinsneufestsetzungsdatum / Undefined interest rate reset date
Kunden / Due from cus- 37'770 12'456 23'854 0.22 0.22
tomers
Variable Hypothekar-
forderungen / Variable 0 0
mortgages
Übrige Forderungen /
0 0
Other receivables
Verpflichtungen auf Sicht
in Privatkonti und
Kontokorrentkonti / Lia-
111'262 27'901 76'810 0.08 0.08
bilities on demand in pri-
vate accounts and current
accounts
Übrige Verpflichtungen /
4'316 69 4'136 0.08 0.08
Other obligations
Verpflichtungen aus
Kundeneinlagen, kündbar
aber nicht übertragbar
(Spargelder) / Liabilities 0 0
from customer deposits,
redeemable but not trans-
ferable (savings)
Total 171'118 44'636 116'700 0.12 0.12 0.44 0.44
Zinsrisiken: quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag (IRRBB1)
Interest rate risks: quantitative information on present value and interest income (IRRBB1).
ΔEVE ΔNII
(Änderung des Barwerts des Eigen- (Änderung des Ertragswerts) /
In TCHF
kapitals) / (Change in economic (Changes in net interest income
value of equity (ΔEVE)) (ΔNII))
Periode / Period 31.12.2020 Vorperiode 31.12.2020 Vorperiode
Parallelverschiebung nach oben / parallel
5 -51 -945 -231
shift up
Parallelverschiebung nach unten / parallel
-2 53 928 228
shift down
Steepener-Schock / Steepener-Schock -28 25
Flattener-Schock / Flattener-Schock 31 -34
Anstieg kurzfristiger Zinsen / short rates
32 -49
up
Sinken kurzfristiger Zinsen / short rates
-29 51
down
Maximum / Maximum -29 -51 -945 -231
Periode / Period 31.12.2020 Vorperiode
Kernkapital (Tier 1) / Capital (Tier 1) 27'573 27'542
Regulatorische Offenlegung 2020 Regulatory Disclosure 2020 11Standort
Location
Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1 | am Bellevue
Postfach
CH-8024 Zürich
Telefon +41 44 265 11 88
Fax +41 44 265 11 89
info@npb-bank.ch
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