Halbjahresbericht FO Core plus - zum 30. April 2020
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Halbjahresbericht FO Core plus zum 30. April 2020
Inhalt
Halbjahresbericht des
FO Core plus
zum 30. April 2020
Vermögensübersicht 2
Vermögensaufstellung 3
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 6
1Halbjahresbericht zum 30. April 2020 FO Core plus
Vermögensübersicht
Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
I. Vermögensgegenstände 26.997.220,94 100,06
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate 368.334,10 1,37
Aktienindex-Derivate 368.334,10 1,37
4. Forderungen 0,00 0,00
5. Kurzfristig liquidierbare
Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 877.328,95 3,25
7. Sonstige
Vermögensgegenstände 25.751.557,89 95,44
Zielfondsanteile 25.751.557,89 95,44
Indexfonds 25.751.557,89 95,44
II. Verbindlichkeiten -16.234,35 -0,06
Sonstige Verbindlichkeiten -16.234,35 -0,06
III. Fondsvermögen 26.980.986,59 100,00*)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2FO Core plus Halbjahresbericht zum 30. April 2020
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 30.04.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
Investmentanteile 25.751.557,89 95,44
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro 13.768.942,00 51,03
DEKA DAX ETF DE000ETFL011 ANT 25.910 3.500 1.500 EUR 98,400 2.549.544,00 9,45
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DEKA MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 ANT 11.320 1.700 920 EUR 221,350 2.505.682,00 9,29
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE0002635307 ANT 137.500 23.500 20.170 EUR 33,720 4.636.500,00 17,18
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LYXOR IND.-L.CO.ST.EUR.600(DR) LU0908500753 ANT 29.040 - 1.000 EUR 140,400 4.077.216,00 15,11
US-Dollar 9.691.236,69 35,92
ISHARESVII- CORE S&P 500 IE00B5BMR087 ANT 18.400 2.000 1.680 USD 291,320 4.893.899,39 18,14
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SPDR S&P 500 IE00B6YX5C33 ANT 18.045 1.800 2.500 USD 291,190 4.797.337,30 17,78
Japanische Yen 2.291.379,20 8,49
ISHARESVII-NIKKEI 225 IE00B52MJD48 ANT 14.080 - 1.240 JPY 19.061,069 2.291.379,20 8,49
Summe Wertpapiervermögen 25.751.557,89 95,44
Derivate 368.334,10 1,37
Aktienindex-Derivate
Optionsrechte 368.334,10 1,37
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 21500 06/20 OSE STK -13 JPY 155,000 -17.203,71 -0,06
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PUT DAX 8900 06/20 EUREX STK 87 EUR 93,000 40.455,00 0,15
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PUT NIKKEI 225 STOCK AVERAGE 19250 06/20 OSE STK 13 JPY 430,000 47.726,42 0,18
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PUT STXE 600 INDEX FUTURE 310 06/20 EUREX STK 485 EUR 6,300 152.775,00 0,57
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte
PUT E-MINI S&P 500 FUT. 2550 06/20 CME STK 74 USD 42,800 144.581,39 0,54
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 877.328,95 3,25
Bankguthaben 877.328,95 3,25
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
KREISSPARKASSE KÖLN EUR 775.636,67 % 100,000 775.636,67 2,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
KREISSPARKASSE KÖLN JPY 7.745.426,00 % 100,000 66.129,06 0,25
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KREISSPARKASSE KÖLN USD 38.952,40 % 100,000 35.563,22 0,13
Sonstige Verbindlichkeiten -16.234,35 -0,06
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN EUR -1.022,13 -1.022,13 0,00
GESCHÄFTEN
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KOSTENABGRENZUNGEN EUR -15.212,22 -15.212,22 -0,06
Fondsvermögen EUR 26.980.986,59 100,00*)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
3Halbjahresbericht zum 30. April 2020 FO Core plus
FO Core plus
ISIN DE000A2JN5A6
...........................................................................................................................................................................................................
Fondsvermögen (EUR) 26.980.986,59
...........................................................................................................................................................................................................
Anteilwert (EUR) 102,35
...........................................................................................................................................................................................................
Umlaufende Anteile (STK) 263.617,00
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage
nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.04.2020 oder
letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per
30.04.2020
Japanische Yen (JPY) 117,12590 = 1 (EUR)
...............................................................................................................................................................................................................
US-Dollar (USD) 1,09530 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
CME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
OSE Osaka - Osaka Securities Ex - Options and Futures
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und even-
tuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers statt-
gefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von
Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensauf-
stellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“
enthalten.
4FO Core plus Halbjahresbericht zum 30. April 2020
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung erscheinen
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der
Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in
Anteile 1.000
bzw. Whg.
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufsoptionen (put) EUR 20.106
Basiswerte: (PUT DAX 12200 03/20, PUT DAX 9600 06/20, PUT NIKKEI 225
STOCK AVERAGE 21500 03/20, PUT STXE 600 INDEX FUTURE 380 03/20)
Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR 19.646
Basiswerte: (CALL DAX 14600 03/20, CALL NIKKEI 225 STOCK AVERAGE
25750 03/20, CALL STXE 600 INDEX FUTURE 455 03/20)
5Halbjahresbericht zum 30. April 2020 FO Core plus
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene
Investmentanteile:
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 95,44 %
Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen 1,37 %
Deka DAX ETF 0,15000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
Sonstige Angaben Deka MDAX UCITS ETF 0,30000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
iShares STOXX Europe 600 0,19000 % p.a.
FO Core plus ................................................................................................................................................................................................................
iSharesVII- Core S&P 500 0,07000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
ISIN DE000A2JN5A6
................................................................................................................................................................................................................
iSharesVII-Nikkei 225 0,48000 % p.a.
Fondsvermögen (EUR) 26.980.986,59 ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Lyxor Ind.-L.Co.St.Eur.600(DR) 0,30000 % p.a.
Anteilwert (EUR) 102,35 ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
SPDR S&P 500 0,09000 % p.a.
Umlaufende Anteile (STK) 263.617,00
................................................................................................................................................................................................................
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 0,00%
................................................................................................................................................................................................................
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 0,68%
................................................................................................................................................................................................................ 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentge-
Mindestanlagesumme (EUR) 1.000.000,00
................................................................................................................................................................................................................ sellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.
Ertragsverwendung Ausschüttung
Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den
Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte
Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34
KARBV
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Ver- Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.
mögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf.
auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19
Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen
waren nicht erforderlich.
Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem
anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von
fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der
eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten
Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewer-
tungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen
werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs
der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen,
kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum
Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung
erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem
Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten
Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt
werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen
auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf
Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere
geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere
geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten
ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch
die KVG.
Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder
in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils
verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse),
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Angaben zur Transparenz
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