Halbjahresbericht PRIVACON Multi-Strategie-Fonds - zum 31. Januar 2021 - Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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Halbjahresbericht PRIVACON Multi-Strategie-Fonds zum 31. Januar 2021
Inhalt
Halbjahresbericht des
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds
zum 31. Januar 2021
Vermögensübersicht 2
Vermögensaufstellung 3
Während des Berichtszeitraumes
abgeschlossene Geschäfte, soweit diese
nicht mehr Gegenstand der
Vermögensaufstellung sind 5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 6
1Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021 PRIVACON Multi-Strategie-Fonds
Vermögensübersicht
Kurswert % des
in EUR Fondsver-
mögens
I. Vermögensgegenstände 9.980.165,44 101,03
1. Aktien 0,00 0,00
2. Anleihen 0,00 0,00
3. Derivate -33.481,27 -0,34
Zins-Derivate -4.830,00 -0,05
.............................................................................................................................................................................................
Aktienindex-Derivate -28.651,27 -0,29
4. Forderungen 33.481,27 0,34
5. Kurzfristig liquidierbare
Anlagen 0,00 0,00
6. Bankguthaben 1.962.432,93 19,87
7. Sonstige
Vermögensgegenstände 8.017.732,51 81,16
Zielfondsanteile 8.017.732,51 81,16
Indexfonds 8.017.732,51 81,16
II. Verbindlichkeiten -101.570,57 -1,03
Sonstige Verbindlichkeiten -101.570,57 -1,03
III. Fondsvermögen 9.878.594,87 100,00*)
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige
Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.01.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
Investmentanteile 8.017.732,51 81,16
Gesellschaftsfremde Investmentanteile
Euro 1.149.126,00 11,63
MUL-LYX.MSCI W.IN.T.TR U. LU0533033667 ANT 2.760 - 1.220 EUR 416,350 1.149.126,00 11,63
US-Dollar 6.868.606,51 69,53
XTR.(IE)-MSCI W.INF.TEC. ’1C’ IE00BM67HT60 ANT 42.685 - 25.440 USD 52,113 1.830.973,08 18,53
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTR.(IE)-MSCI WO.CO.SERV. ’1C’ IE00BM67HR47 ANT 83.225 - 48.475 USD 17,723 1.214.086,30 12,29
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTR.(IE)-MSCI WORLD C.D. ’1C’ IE00BM67HP23 ANT 37.515 - 18.385 USD 50,194 1.549.932,22 15,69
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTR.(IE) - MSCI WORLD EN. ’1C’ IE00BM67HM91 ANT 40.000 40.000 - USD 22,918 754.560,00 7,64
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTR.(IE)-MSCI WORLD FIN. ’1C’ IE00BM67HL84 ANT 50.000 50.000 - USD 19,898 818.900,00 8,29
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
XTR.(IE)-MSCI WORLD MAT. ’1C’ IE00BM67HS53 ANT 17.445 - 9.055 USD 48,760 700.154,91 7,09
Summe Wertpapiervermögen 8.017.732,51 81,16
Derivate -33.481,27 -0,34
Aktienindex-Derivate
Aktienindex-Terminkontrakte -28.651,27 -0,29
DAX FUTURE 03/21 EUREX STK 4 EUR 1.700,00 0,02
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MDAX FUTURE 03/21 EUREX STK 6 EUR 37.075,00 0,38
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MINI DAX FUTURES 03/21 EUREX STK -14 EUR 6.300,00 0,06
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MINI MSCI EM IND.FUT. 03/21 NYFE STK 19 USD 30.755,61 0,31
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MSCI WORLD IND.FUT. 03/21 EUREX STK -15 USD -7.593,22 -0,08
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
RUSSELL 2000 MINI FUT. 03/21 NYFE STK 19 USD -79.438,66 -0,80
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
S&P 500 INDEX MINI FUT. 03/21 CME STK 5 USD -17.450,00 -0,18
Zins-Derivate
Zinsterminkontrakte -4.830,00 -0,05
EURO-BUND-FUTURE 03/21 EUREX STK 900.000 EUR -4.830,00 -0,05
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 1.962.432,93 19,87
Bankguthaben 1.962.432,93 19,87
EUR-Guthaben bei:
Verwahrstelle
KREISSPARKASSE KÖLN EUR 1.350.128,95 % 100,000 1.350.128,95 13,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
KREISSPARKASSE KÖLN USD 743.888,11 % 100,000 612.303,98 6,20
Sonstige Vermögensgegenstände 33.481,27 0,34
GELEISTETE VARIATION MARGIN EUR 33.481,27 33.481,27 0,34
Sonstige Verbindlichkeiten -101.570,57 -1,03
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN EUR -92.524,25 -92.524,25 -0,94
GESCHÄFTEN
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KOSTENABGRENZUNGEN EUR -8.736,83 -8.736,83 -0,09
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VERBINDLICHKEITEN AUS FX-SPOT-GESCHÄFTEN EUR -309,49 -309,49 0,00
Fondsvermögen EUR 9.878.594,87 100,00*)
3Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021 PRIVACON Multi-Strategie-Fonds
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile 31.01.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds
-I-
ISIN DE000A2DL4E9
...........................................................................................................................................................................................................
Fondsvermögen (EUR) 9.878.594,87
...........................................................................................................................................................................................................
Anteilwert (EUR) 115,78
...........................................................................................................................................................................................................
Umlaufende Anteile (STK) 85.320,00
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage
nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.01.2021 oder
letztbekannte.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per
29.01.2021
US-Dollar (USD) 1,21490 = 1 (EUR)
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
CME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)
NYFE New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und even-
tuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers statt-
gefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von
Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensauf-
stellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“
enthalten.
4PRIVACON Multi-Strategie-Fonds Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Während des Berichtszeitraums abgeschlossene
Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der
Vermögensaufstellung sind Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der
(Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen in
Anteile Zugänge Abgänge Anteile 1.000
bzw. Whg. bzw. Whg.
Investmentanteile Terminkontrakte
Gesellschaftsfremde Investmentanteile Aktienindex-Terminkontrakte
US-Dollar Gekaufte Kontrakte EUR 224.512
ISHARESIII-MSCI IE00B4L5Y983 ANT - 41.850 Basiswerte: (DAX FUTURE 03/21, DAX FUTURE 09/20, DAX FUTURE 12/20,
WORLD MINI DAX FUTURES 12/20, MINI MSCI EM IND.FUT. 03/21, MINI MSCI EM
.................................................................................................................................................................................................................
IND.FUT. 09/20, MINI MSCI EM IND.FUT. 12/20, MSCI WORLD IND.FUT.
XTR.(IE) - MSCI IE00BJ0KDQ92 ANT - 6.670 12/20, RUSSELL 2000 MINI FUT. 03/21, RUSSELL 2000 MINI FUT. 09/20,
WORLD ’’1C’ RUSSELL 2000 MINI FUT. 12/20, S&P 500 INDEX MINI FUT. 09/20, S&P 500
INDEX MINI FUT. 12/20)
Verkaufte Kontrakte EUR 7.458
Basiswerte: (MDAX FUTURE 12/20, MINI MSCI EM IND.FUT. 09/20, MINI
MSCI EM IND.FUT. 12/20, MSCI WORLD IND.FUT. 12/20)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte EUR 36.601
Basiswerte: (EURO-BUND-FUTURE 03/21, EURO-BUND-FUTURE 09/20,
EURO-BUND-FUTURE 12/20)
5Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021 PRIVACON Multi-Strategie-Fonds
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene
Investmentanteile:
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 81,16 %
Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen -0,34 %
iSharesIII-MSCI World 0,20000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
Sonstige Angaben MUL-LYX.MSCI W.IN.T.TR U. 0,40000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE) - MSCI World En. ’1C’ 0,30000 % p.a.
PRIVACON Multi-Strategie-Fonds -I- ................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE) - MSCI World ”1C’ 0,09000 % p.a.
................................................................................................................................................................................................................
ISIN DE000A2DL4E9
................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE)-MSCI W.Inf.Tec. ’1C’ 0,15000 % p.a.
Fondsvermögen (EUR) 9.878.594,87 ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Co.Serv. ’1C’ 0,15000 % p.a.
Anteilwert (EUR) 115,78 ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE)-MSCI World C.D. ’1C’ 0,15000 % p.a.
Umlaufende Anteile (STK) 85.320,00 ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE)-MSCI World Fin. ’1C’ 0,15000 % p.a.
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit 0,00% ................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Xtr.(IE)-MSCI World Mat. ’1C’ 0,15000 % p.a.
Verwaltungsvergütung (p.a.) bis zu 1,50%, derzeit 0,80%
................................................................................................................................................................................................................
Mindestanlagesumme (EUR) keine
................................................................................................................................................................................................................
Ertragsverwendung Ausschüttung 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentge-
sellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.
Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den
Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
KARBV
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Ver-
mögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten ggf.
auftretender Marktverwerfungen i.Z.m. den Auswirkungen der Covid-19 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.
waren nicht erforderlich.
Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem
anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,
werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von
fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der
eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten
Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewer-
tungssystemen (§§ 28, 34 KARBV). Anteile an Investmentvermögen
werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs
der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen,
kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum
Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV). Die Bewertung
erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem
Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtägig).
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten
Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt
werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen
auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf
Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere
geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere
geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten
ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch
die KVG.
Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder
in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils
verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse),
der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.
Angaben zur Transparenz
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