HALBJAHRESBERICHT Lampe SICAV Halbjahresbericht zum 31.Dezember 2019 - Universal Investment Fondsselektor
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HALBJAHRESBERICHT
Lampe SICAV
Halbjahresbericht zum 31.Dezember 2019
Investmentfonds nach Luxemburger Recht
„Société d‘Investissement à Capital Variable“ (SICAV) à compartiments
multiples
R.C.S. Luxemburg B 216030
Verwaltungsgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A. R.C.S. B75014Lampe SICAV
INHALT
WICHTIGE HINWEISE 3
VERWALTUNG UND ADMINISTRATION 4
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS LAMPE SICAV - LIQUID RETURN 6
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE 6
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS 9
STATISTISCHE ANGABEN 10
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS LAMPE SICAV - STABLE RETURN 11
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE 11
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS 15
STATISTISCHE ANGABEN 16
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS LAMPE SICAV - DYNAMIC RETURN 17
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE 17
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS 20
STATISTISCHE ANGABEN 21
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS LAMPE SICAV - LAMPE AIR2 22
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE 22
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS 24
STATISTISCHE ANGABEN 25
DARSTELLUNG DER LAMPE SICAV 26
KOMBINIERTE ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS 26
ERLÄUTERUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (ANHANG) 27
SONSTIGE ANGABEN 39
2Lampe SICAV
WICHTIGE HINWEISE
Auf der alleinigen Grundlage dieses Halbjahresberichtes können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Zeichnungen
sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des aktuellen Verkaufsprospekts
erfolgen, welche Informationen über die Verwaltung und die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für den
Fonds enthalten.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg und in allen anderen maßgeblichen Rechtsgebieten sind die
wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt, die geprüften Jahresberichte (sofern zutreffend), sowie die
ungeprüften Halbjahresberichte kostenfrei am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle,
sowie bei allen Zahlstellen des Fonds erhältlich.
3Lampe SICAV
VERWALTUNG UND ADMINISTRATION
Verwaltungsrat:
Vorsitzender:
Dr. Bernhard Scherer
Geschäftsführer,
Lampe Asset Management GmbH
Mitglieder des Verwaltungsrates:
Erwin Lochten Frank-Peter Martin (extern)
Geschäftsführer,
Lampe Asset Management GmbH Peter Schwicht (extern)
Oliver Plaack
Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung
Bankhaus Lampe KG
Gast Juncker
Partner,
Elvinger Hoss Prussen
Société anonyme
Eingetragener Gesellschaftssitz:
80, route d‘Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
(ab 1.November 2019) (bis 31.Oktober 2019)
Universal-Investment-Luxembourg S.A. Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l.
15, rue de Flaxweiler 1, rue Jean Piret
L-6776 Grevenmacher L-2350 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (ab 1.November 2019):
Bernd Vorbeck Matthias Müller
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Frankfurt am Main, Deutschland Grevenmacher, Luxemburg
Stefan Rockel Markus Neubauer
Universal-Investment-Luxembourg S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Grevenmacher, Luxemburg Frankfurt am Main, Deutschland
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (bis 31.Oktober 2019):
Herr Julian Korek Herr Edward Forman
4Lampe SICAV
Duff & Phelps Ltd. Duff & Phelps LLC.
London New York
Frau Monique Melis Herr Killian Buckley
Duff & Phelps Ltd. Duff & Phelps Financial Services (Ireland) Ltd.
London Irland
Herr Anil Singh
Duff & Phelps (Luxembourg), Management Company S.à r.l.
Luxemburg
Anlageverwalter:
Lampe Asset Management GmbH
Jägerhofstrasse 10
D-40479 Düsseldorf
Deutschland
Verwahrstelle:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Zentralverwaltungs-, Transfer- und Registerstelle, Vertretungs-, Zahl-, Notierungs- und Domizilstelle:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Rechtsberater in Luxemburg:
Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Globale Vertriebsstelle:
Bankhaus Lampe KG
Alter Markt 3
D-33602 Bielefeld
Deutschland
Zugelassener Abschlussprüfer:
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-2182 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg
5Lampe SICAV
HABJAHRESBERICHT TEILFONDS
Lampe SICAV - Liquid Return
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Deutschland
DE000A2GSEF4 Investitionsbank Berlin 25.000.000 EUR 25.623.250,00 5,10
20.03.2023 0,347 %
DE000A2LQK64 Investitionsbank Berlin 20.000.000 EUR 20.265.600,00 4,03
09.08.2021 0,350 %
DE000A2GSNU4 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10.000.000 EUR 10.147.750,00 2,02
07.03.2023 0,005 %
DE000NWB17U2 NRW Bank 30.000.000 EUR 30.541.800,00 6,08
17.05.2022 0,351 %
DE000NWB17Z1 NRW Bank 22.000.000 EUR 22.645.370,00 4,50
25.08.2023 0,342 %
DE000NWB17V0 NRW Bank 10.000.000 EUR 10.105.200,00 2,01
17.05.2021 0,351 %
DE000NWB18A2 NRW Bank 10.000.000 EUR 10.204.700,00 2,03
19.09.2022 0,350 %
129.533.670,00 25,77
Niederlande
XS0880326672 BNG Bank NV 3.000.000 EUR 3.032.625,00 0,60
27.12.2022 0,041 %
3.032.625,00 0,60
Supranational
XS1795353199 European Investment Bank 29.000.000 EUR 29.787.930,00 5,93
15.07.2023 0,282 %
29.787.930,00 5,93
Summe Anleihen 162.354.225,00 32,30
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Staatsanleihen
Deutschland
DE000A14JY39 Bundesland Baden-Wuerttemberg 45.000.000 EUR 45.663.750,00 9,08
19.10.2021 0,351 %
DE000A14JZA4 Bundesland Baden-Wuerttemberg 5.000.000 EUR 5.094.175,00 1,01
11.10.2022 0,182 %
6Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Deutschland (Fortsetzung)
DE000A1X3NU1 Bundesland Berlin 10.000.000 EUR 10.059.000,00 2,00
30.06.2021 0,000 %
DE000A13R624 Bundesland Berlin 5.000.000 EUR 5.081.700,00 1,01
01.04.2025 0,000 %
DE000A2AAWK7 Bundesland Berlin 10.000.000 EUR 10.179.850,00 2,03
08.05.2023 0,094 %
DE000A2AAWC4 Bundesland Brandenburg 10.000.000 EUR 10.109.400,00 2,01
02.12.2021 0,103 %
DE000A2AAWH3 Bundesland Brandenburg 6.000.000 EUR 6.125.940,00 1,22
29.11.2023 0,100 %
DE000A2AAWE0 Bundesland Brandenburg 10.000.000 EUR 10.125.850,00 2,01
28.11.2022 0,001 %
DE000A1PG227 Bundesland Niedersachsen 3.500.000 EUR 3.510.832,50 0,70
10.09.2020 0,000 %
DE000A12T2M5 Bundesland Niedersachsen 14.600.000 EUR 14.631.609,00 2,91
07.07.2020 0,000 %
DE000NRW0HM6 Bundesland Nordrhein-Westfalen 4.000.000 EUR 4.013.220,00 0,80
28.10.2020 0,000 %
DE000NRW0AP4 Bundesland Nordrhein-Westfalen 40.000.000 EUR 40.104.400,00 7,98
24.08.2020 0,000 %
DE000NRW0FT5 Bundesland Nordrhein-Westfalen 10.000.000 EUR 10.165.300,00 2,02
19.08.2024 0,000 %
DE000RLP1015 Bundesland Rheinland-Pfalz 20.000.000 EUR 20.046.600,00 3,99
15.04.2020 0,332 %
DE000RLP1049 Bundesland Rheinland-Pfalz 20.000.000 EUR 20.031.200,00 3,99
16.03.2020 0,355 %
DE000A1MA6E7 Bundesland Saarland 1.000.000 EUR 1.006.390,00 0,20
14.06.2021 0,000 %
DE000SHFM477 Bundesland Schleswig-Holstein 5.000.000 EUR 5.037.775,00 1,00
13.10.2021 0,000 %
DE000A2LQN61 Freie Hansestadt Hamburg 25.000.000 EUR 25.421.125,00 5,06
15.02.2022 0,299 %
DE000A1685Y4 Freie Hansestadt Hamburg 14.500.000 EUR 14.780.140,00 2,94
21.11.2023 0,092 %
DE000A2AAPN5 Land Berlin 27.000.000 EUR 27.529.065,00 5,48
09.10.2023 0,077 %
288.717.321,50 57,44
7Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Island
XS0261800824 Landsvirkjun 20.000.000 EUR 20.016.800,00 3,98
24.07.2026 0,000 %
20.016.800,00 3,98
Summe Staatsanleihen 308.734.121,50 61,42
Summe der Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zuge- 471.088.346,50 93,72
lassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Fälligkeit Kontrakte Währung Unrealisierter Nettoteil-
Gewinn/(Verlust) fondsverm. in %
(EUR)
Finanzterminkontrakte
Rentenfutures
CANADA 10 YR Bond 20.03.2020 54,00 CAD -94.600,04 -0,02
Euro-Bobl 06.03.2020 87,00 EUR -44.370,00 -0,01
Euro-BTP 06.03.2020 31,00 EUR 29.140,00 0,00
Euro-Bund 06.03.2020 51,00 EUR -88.230,00 -0,02
Euro-OAT 06.03.2020 27,00 EUR -40.770,00 -0,01
Long Gilt 27.03.2020 78,00 GBP -164.776,47 -0,03
US 10YR Note (CBT) 20.03.2020 93,00 USD -107.447,10 -0,02
US 5YR Note (CBT) 31.03.2020 152,00 USD -68.763,98 -0,01
Summe Rentenfutures -579.817,59 -0,12
Aktienfutures
Euro Stoxx 50® 20.03.2020 161,00 EUR -19.320,00 0,00
FTSE 100 20.03.2020 23,00 GBP 9.771,87 0,00
MSCI Emerging Market 20.03.2020 151,00 USD 88.111,36 0,02
Nasdaq 100 E-Mini 20.03.2020 13,00 USD 33.863,70 0,01
S&P 500 E-Mini 20.03.2020 33,00 USD 48.213,81 0,01
SPI 200 19.03.2020 20,00 AUD -57.300,60 -0,01
Swiss Market Index 20.03.2020 21,00 CHF 20.092,50 0,00
Topix Index 12.03.2020 61,00 JPY 11.935,63 0,00
Summe Aktienfutures 135.368,27 0,03
Summe Finanzterminkontrakte -444.449,32 -0,09
Summe Wertpapiere und Finanzinstrumente 470.643.897,18 93,63
(Anschaffungskosten: 472.870.817,24 EUR)
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 32.019.157,91 6,37
Summe Nettoteilfondsvermögen 502.663.055,09 100,00
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
8Lampe SICAV
oo
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS PER 31. DEZEMBER 2019
Lampe SICAV - Liquid Return (EUR)
Aktiva
Wertpapiere und Finanzinstrumente zum Marktwert (Anm. 2) 470.643.897,18
Bankguthaben* 31.738.701,69
Zinsforderungen 145.560,48
Forderungen aus Aktiengeschäften 588.995,80
Gründungskosten 16.684,18
Summe Aktiva 503.133.839,33
Passiva
Verbindlichkeiten aus Finanzterminkontrakten 275.893,82
Verwaltungsvergütung (Anm. 3) 16.891,29
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung (Anm. 4) 62.789,98
Direktionsgebühren und Kosten 2.288,40
Vergütung des Investmentberaters 76.777,00
„Taxe d’Abonnement“ (Anm. 6) 26.132,78
Sonstige Verbindlichkeiten 10.010,97
Summe Passiva 470.784,24
Summe Nettoteilfondsvermögen 502.663.055,09
Nettoinventarwert pro Aktie
Aktienklasse A 100,15
Aktienklasse D 99,19
Aktienklasse X 100,64
Umlaufende Aktien am Ende der Berichtsperiode
Aktienklasse A 1.352.520,00
Aktienklasse D 52.121,00
Aktienklasse X 3.597.511,70
* Die Position kann Einlagen zur Besicherung von Derivaten beinhalten.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
9Lampe SICAV
STATISTISCHE ANGABEN PER 31. DEZEMBER 2019
Teilfondsangaben Lampe SICAV - Liquid Return
Teilfondstyp Mischfonds
Teilfondswährung EUR
Teilfondsauflage 03.07.2017
Stückelung Register
Aktienklasse A
Auflagedatum der Aktienklasse 10.07.2017
WKN A2DT9J
ISIN LU1642490699
Aktienklasse D
Auflagedatum der Aktienklasse 15.01.2018
WKN A2JBRV
ISIN LU1753044525
Aktienklasse X
Auflagedatum der Aktienklasse 03.07.2017
WKN A2DT9K
ISIN LU1642490772
Teilfondsvermögen in EUR
per 30.06.2018 669.885.549,01
per 30.06.2019 522.534.846,74
per 31.12.2019 502.663.055,09
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR
per 30.06.2018
Aktienklasse A 98,95
Aktienklasse D 98,20
Aktienklasse X 99,07
per 30.06.2019
Aktienklasse A 99,54
Aktienklasse D 98,69
Aktienklasse X 99,91
per 31.12.2019
Aktienklasse A 100,15
Aktienklasse D 99,19
Aktienklasse X 100,64
10Lampe SICAV
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS
Lampe SICAV - Stable Return
Er
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Dänemark
DK0009515603 Nykredit Realkredit 21.200.000 EUR 21.411.894,00 6,92
01.10.2022 0,088 %
21.411.894,00 6,92
Deutschland
DE000A1H3DQ0 FMS Wertmanagement 5.000.000 EUR 5.030.100,00 1,63
06.04.2021 0,000 %
DE000NWB17U2 NRW Bank 10.000.000 EUR 10.180.600,00 3,29
17.05.2022 0,351 %
DE000NWB17Z1 NRW Bank 10.000.000 EUR 10.293.350,00 3,33
25.08.2023 0,342 %
DE000NWB2JE3 NRW Bank 12.500.000 EUR 12.802.437,50 4,14
26.01.2023 0,346 %
XS1830992563 Volkswagen Bank GmbH 5.000.000 EUR 5.025.950,00 1,62
08.12.2021 0,305 %
43.332.437,50 14,01
Frankreich
FR0013309606 RCI Banque S.A. 3.000.000 EUR 2.961.465,00 0,95
12.01.2023 0,012 %
FR0013324316 Sanofi 5.000.000 EUR 5.003.625,00 1,62
21.03.2020 0,000 %
7.965.090,00 2,57
Niederlande
DE000A19UNN9 Daimler International Finance BV 10.000.000 EUR 9.977.500,00 3,22
11.01.2023 0,000 %
XS1882544205 ING Groep NV 2.000.000 EUR 2.029.100,00 0,66
20.09.2023 0,447 %
12.006.600,00 3,88
11Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Supranational
XS1795353199 European Investment Bank 5.000.000 EUR 5.135.850,00 1,66
15.07.2023 0,282 %
5.135.850,00 1,66
Summe Anleihen 89.851.871,50 29,04
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Staatsanleihen
Deutschland
DE000A14JY39 Bundesland Baden-Wuerttemberg 10.000.000 EUR 10.147.500,00 3,28
19.10.2021 0,351 %
DE000A14JZA4 Bundesland Baden-Wuerttemberg 15.000.000 EUR 15.282.525,00 4,94
11.10.2022 0,182 %
DE000A14JY47 Bundesland Baden-Wuerttemberg 15.000.000 EUR 15.370.800,00 4,97
20.03.2023 0,335 %
DE000A13R624 Bundesland Berlin 7.000.000 EUR 7.114.380,00 2,30
01.04.2025 0,000 %
DE000A2E4D75 Bundesland Berlin 20.000.000 EUR 20.107.600,00 6,50
12.04.2021 0,000 %
DE000A2AAWH3 Bundesland Brandenburg 2.000.000 EUR 2.041.980,00 0,66
29.11.2023 0,100 %
DE000A12T2M5 Bundesland Niedersachsen 7.000.000 EUR 7.015.155,00 2,27
07.07.2020 0,000 %
DE000NRW0GK2 Bundesland Nordrhein-Westfalen 5.000.000 EUR 5.083.640,45 1,64
12.02.2025 0,000 %
DE000NRW0HM6 Bundesland Nordrhein-Westfalen 9.000.000 EUR 9.029.745,00 2,92
28.10.2020 0,000 %
DE000NRW22K9 Bundesland Nordrhein-Westfalen 4.000.000 EUR 4.009.560,00 1,30
05.08.2020 0,000 %
DE000NRW2YN5 Bundesland Nordrhein-Westfalen 6.000.000 EUR 6.041.160,00 1,95
12.10.2021 0,000 %
DE000RLP1049 Bundesland Rheinland-Pfalz 5.000.000 EUR 5.007.800,00 1,62
16.03.2020 0,355 %
DE000RLP1015 Bundesland Rheinland-Pfalz 15.000.000 EUR 15.034.950,00 4,86
15.04.2020 0,332 %
DE000RLP0637 Bundesland Rheinland-Pfalz 1.000.000 EUR 1.000.185,00 0,32
15.01.2020 0,000 %
DE000A14J9W9 Bundesland Sachsen-Anhalt 22.000.000 EUR 22.247.500,00 7,19
16.03.2023 0,005 %
DE000SHFM519 Bundesland Schleswig-Holstein 5.000.000 EUR 5.047.575,00 1,63
03.03.2022 0,000 %
12Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Deutschland (Fortsetzung)
DE000SHFM535 Bundesland Schleswig-Holstein 8.100.000 EUR 8.114.742,00 2,62
27.05.2020 0,000 %
DE000A1YCQJ9 Freie Hansestadt Hamburg 11.000.000 EUR 11.006.765,00 3,56
18.02.2020 0,001 %
168.703.562,45 54,53
Island
XS0261800824 Landsvirkjun 10.000.000 EUR 10.008.400,00 3,24
24.07.2026 0,000 %
10.008.400,00 3,24
Summe Staatsanleihen 178.711.962,45 57,77
Summe der Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zuge- 268.563.833,95 86,81
lassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Fälligkeit Kontrakte Währung Unrealisierter Nettoteil-
Gewinn/(Verlust) fondsverm. in %
(EUR)
Finanzterminkontrakte
Rentenfutures
CANADA 10 YR Bond 20.03.2020 84,00 CAD -147.155,62 -0,05
Euro-Bobl 06.03.2020 135,00 EUR -67.500,00 -0,02
Euro-BTP 06.03.2020 47,00 EUR 45.120,00 0,01
Euro-Bund 06.03.2020 79,00 EUR -133.510,00 -0,04
Euro-OAT 06.03.2020 41,00 EUR -60.270,00 -0,02
Long Gilt 27.03.2020 121,00 GBP -257.042,79 -0,08
US 10YR Note (CBT) 20.03.2020 144,00 USD -164.365,26 -0,05
US 5YR Note (CBT) 31.03.2020 235,00 USD -104.677,06 -0,04
Summe Rentenfutures -889.400,73 -0,29
13Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Fälligkeit Kontrakte Währung Unrealisierter Nettoteil-
Gewinn/(Verlust) fondsverm. in %
(EUR)
Aktienfutures
Euro Stoxx 50® 20.03.2020 843,00 EUR -103.230,00 -0,03
FTSE 100 20.03.2020 121,00 GBP 51.408,56 0,02
MSCI Emerging Market 20.03.2020 792,00 USD 462.146,99 0,15
Nasdaq 100 E-Mini 20.03.2020 69,00 USD 179.224,94 0,06
S&P 500 E-Mini 20.03.2020 172,00 USD 250.169,27 0,08
SPI 200 19.03.2020 104,00 AUD -301.517,00 -0,10
Swiss Market Index 20.03.2020 109,00 CHF 103.792,84 0,03
Topix Index 12.03.2020 321,00 JPY 30.168,62 0,01
Summe Aktienfutures 672.164,22 0,22
Summe Finanzterminkontrakte -217.236,51 -0,07
Summe Wertpapiere und Finanzinstrumente 268.346.597,44 86,74
(Anschaffungskosten: 269.603.990,88 EUR)
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 41.024.205,81 13,26
Summe Nettoteilfondsvermögen 309.370.803,25 100,00
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
14Lampe SICAV
Er
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS PER 31. DEZEMBER 2019
Lampe SICAV - Stable Return (EUR)
Aktiva
Wertpapiere und Finanzinstrumente zum Marktwert (Anm. 2) 268.346.597,44
Bankguthaben* 39.994.968,46
Forderungen aus Finanzterminkontrakten 70.404,93
Zinsforderungen 64.231,11
Forderungen aus Aktiengeschäften 1.600.613,00
Gründungskosten 16.684,18
Summe Aktiva 310.093.499,12
Passiva
Verwaltungsvergütung (Anm. 3) 11.086,30
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung (Anm. 4) 65.995,14
Direktionsgebühren und Kosten 4.805,95
Vergütung des Investmentberaters 603.289,35
„Taxe d’Abonnement“ (Anm. 6) 28.004,83
Sonstige Verbindlichkeiten 9.514,30
Summe Passiva 722.695,87
Summe Nettoteilfondsvermögen 309.370.803,25
Nettoinventarwert pro Aktie
Aktienklasse A 106,15
Aktienklasse D 95,65
Aktienklasse X 107,41
Umlaufende Aktien am Ende der Berichtsperiode
Aktienklasse A 1.997.753,00
Aktienklasse D 183.542,00
Aktienklasse X 742.524,00
* Die Position kann Einlagen zur Besicherung von Derivaten beinhalten.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
15Lampe SICAV
STATISTISCHE ANGABEN PER 31. DEZEMBER 2019
Teilfondsangaben Lampe SICAV - Stable Return
Teilfondstyp Mischfonds
Teilfondswährung EUR
Teilfondsauflage 03.07.2017
Stückelung Register
Aktienklasse A
Auflagedatum der Aktienklasse 10.07.2017
WKN A2DT9L
ISIN LU1642490855
Aktienklasse D
Auflagedatum der Aktienklasse 15.01.2018
WKN A2JBRW
ISIN LU1753044798
Aktienklasse X
Auflagedatum der Aktienklasse 03.07.2017
WKN A2DT9M
ISIN LU1642490939
Teilfondsvermögen in EUR
per 30.06.2018 420.253.720,68
per 30.06.2019 338.252.613,92
per 31.12.2019 309.370.803,25
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR
per 30.06.2018
Aktienklasse A 101,21
Aktienklasse D 94,96
Aktienklasse X 101,59
per 30.06.2019
Aktienklasse A 102,47
Aktienklasse D 94,21
Aktienklasse X 103,41
per 31.12.2019
Aktienklasse A 106,15
Aktienklasse D 95,65
Aktienklasse X 107,41
16Lampe SICAV
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS
Lampe SICAV - Dynamic Return
Date
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Anleihen
Belgien
BE6301509012 Anheuser-Busch InBev S.A. 4.500.000 EUR 4.493.812,50 6,39
15.04.2024 0,000 %
4.493.812,50 6,39
Deutschland
DE000A1H3DQ0 FMS Wertmanagement 5.000.000 EUR 5.030.100,00 7,15
06.04.2021 0,000 %
DE000A2GSEF4 Investitionsbank Berlin 4.000.000 EUR 4.099.720,00 5,83
20.03.2023 0,347 %
XS0765435697 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.000.000 EUR 1.000.920,00 1,42
30.03.2020 0,000 %
DE000A2G8VS7 SAP SE 3.000.000 EUR 3.008.400,00 4,28
13.03.2021 0,000 %
13.139.140,00 18,68
Finnland
XS1766857434 Nordea Bank AB 2.000.000 EUR 2.014.980,00 2,86
07.02.2022 0,097 %
2.014.980,00 2,86
Frankreich
FR0013309606 RCI Banque S.A. 3.500.000 EUR 3.455.042,50 4,91
12.01.2023 0,012 %
3.455.042,50 4,91
Großbritannien
XS1717567587 Coca-Cola European Partners PLC 2.000.000 EUR 2.007.440,00 2,85
16.11.2021 0,000 %
2.007.440,00 2,85
Irland
XS0254356057 GE Capital European Funding Unlimited 3.000.000 EUR 2.994.180,00 4,26
Co.
17.05.2021 0,000 %
2.994.180,00 4,26
17Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Niederlande
DE000A19UNN9 Daimler International Finance BV 4.000.000 EUR 3.991.000,00 5,67
11.01.2023 0,000 %
3.991.000,00 5,67
Summe Anleihen 32.095.595,00 45,62
Nominale Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Staatsanleihen
Deutschland
DE000A2AAPS4 Bundesland Berlin 5.000.000 EUR 5.128.425,00 7,29
14.01.2026 0,082 %
DE000A2AAWC4 Bundesland Brandenburg 1.000.000 EUR 1.010.940,00 1,44
02.12.2021 0,103 %
DE000A2AAWH3 Bundesland Brandenburg 1.000.000 EUR 1.020.990,00 1,45
29.11.2023 0,100 %
DE000A1PG227 Bundesland Niedersachsen 800.000 EUR 802.476,00 1,14
10.09.2020 0,000 %
DE000A12T9W9 Bundesland Niedersachsen 1.000.000 EUR 1.019.600,00 1,45
21.10.2024 0,000 %
DE000NRW0HM6 Bundesland Nordrhein-Westfalen 2.000.000 EUR 2.006.610,00 2,85
28.10.2020 0,000 %
DE000A2LQN95 Freie Hansestadt Hamburg 5.000.000 EUR 5.145.150,00 7,32
21.11.2023 0,292 %
DE000A14JYY7 Land Baden-Wuerttemberg 2.000.000 EUR 2.005.280,00 2,85
22.07.2020 0,000 %
18.139.471,00 25,79
Island
XS0261800824 Landsvirkjun 5.000.000 EUR 5.004.200,00 7,11
24.07.2026 0,000 %
5.004.200,00 7,11
Summe Staatsanleihen 23.143.671,00 32,90
Summe der Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zuge- 55.239.266,00 78,52
lassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
18Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Fälligkeit Kontrakte Währung Unrealisierter Nettoteil-
Gewinn/(Verlust) fondsverm. in %
(EUR)
Finanzterminkontrakte
Rentenfutures
CANADA 10 YR Bond 20.03.2020 48,00 CAD -83.223,30 -0,12
Euro-Bobl 06.03.2020 78,00 EUR -41.760,00 -0,06
Euro-BTP 06.03.2020 27,00 EUR 20.390,00 0,03
Euro-Bund 06.03.2020 45,00 EUR -79.850,00 -0,11
Euro-OAT 06.03.2020 24,00 EUR -36.930,00 -0,05
Long Gilt 27.03.2020 70,00 GBP -141.373,54 -0,20
US 10YR Note (CBT) 20.03.2020 83,00 USD -95.517,82 -0,14
US 5YR Note (CBT) 31.03.2020 135,00 USD -61.553,46 -0,09
Summe Rentenfutures -519.818,12 -0,74
Aktienfutures
Euro Stoxx 50® 20.03.2020 379,00 EUR -48.210,00 -0,07
FTSE 100 20.03.2020 54,00 GBP 21.756,58 0,03
MSCI Emerging Market 20.03.2020 356,00 USD 199.394,21 0,28
Nasdaq 100 E-Mini 20.03.2020 31,00 USD 76.442,76 0,11
S&P 500 E-Mini 20.03.2020 77,00 USD 107.407,57 0,15
SPI 200 19.03.2020 47,00 AUD -135.877,56 -0,19
Swiss Market Index 20.03.2020 49,00 CHF 46.716,90 0,07
Topix Index 12.03.2020 144,00 JPY 6.864,63 0,01
Summe Aktienfutures 274.495,09 0,39
Summe Finanzterminkontrakte -245.323,03 -0,35
Summe Wertpapiere und Finanzinstrumente 54.993.942,97 78,17
(Anschaffungskosten: 55.425.508,60 EUR)
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 15.355.628,89 21,83
Summe Nettoteilfondsvermögen 70.349.571,86 100,00
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
19Lampe SICAV
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS PER 31.DEZEMBER 2019
Lampe SICAV - Dynamic Return (EUR)
Aktiva
Wertpapiere und Finanzinstrumente zum Marktwert (Anm. 2) 54.993.942,97
Bankguthaben* 15.975.928,42
Forderungen aus Finanzterminkontrakten 18.664,44
Zinsforderungen 3.565,33
Gründungskosten 16.684,18
Summe Aktiva 71.008.785,34
Passiva
Verwaltungsvergütung (Anm. 3) 2.986,38
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung (Anm. 4) 33.231,98
Direktionsgebühren und Kosten 11.078,97
Vergütung des Investmentberaters 136.787,20
Performanceabhängige Gebühr zugunsten des Strategie Managers (Anm. 5) 422.716,55
Performanceabhängige Gebühr auf Rücknahme von Aktien (Anm. 5) 33.626,90
„Taxe d’Abonnement“ (Anm. 6) 8.198,68
Sonstige Verbindlichkeiten 10.586,82
Summe Passiva 659.213,48
Summe Nettoteilfondsvermögen 70.349.571,86
Nettoinventarwert pro Aktie
Aktienklasse A 111,79
Aktienklasse D 95,27
Aktienklasse X 113,94
Umlaufende Aktien am Ende der Berichtsperiode
Aktienklasse A 605.847,00
Aktienklasse D 4.889,00
Aktienklasse X 18.905,00
* Die Position kann Einlagen zur Besicherung von Derivaten beinhalten.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
20Lampe SICAV
v
STATISTISCHE ANGABEN PER 31. DEZEMBER 2019
Teilfondsangaben Lampe SICAV - Dynamic Return
Teilfondstyp Mischfonds
Teilfondswährung EUR
Teilfondsauflage 03.07.2017
Stückelung Register
Aktienklasse A
Auflagedatum der Aktienklasse 10.07.2017
WKN A2DT9N
ISIN LU1642491077
Aktienklasse D
Auflagedatum der Aktienklasse 15.01.2018
WKN A2JBRX
ISIN LU1753044871
Aktienklasse X
Auflagedatum der Aktienklasse 03.07.2017
WKN A2DT9P
ISIN LU1642491150
Teilfondsvermögen in EUR
per 30.06.2018 105.675.193,14
per 30.06.2019 75.019.889,04
per 31.12.2019 70.349.571,86
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR
per 30.06.2018
Aktienklasse A 102,66
Aktienklasse D 92,04
Aktienklasse X 103,43
per 30.06.2019
Aktienklasse A 105,82
Aktienklasse D 92,37
Aktienklasse X 107,44
per 31.12.2019
Aktienklasse A 111,79
Aktienklasse D 95,27
Aktienklasse X 113,94
21Lampe SICAV
HALBJAHRESBERICHT TEILFONDS
Lampe SICAV – Lampe AIR2
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019
Anteile Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Investmentfonds
Deutschland
DE000A0KFUX6 First Private Wealth 195.000 EUR 14.929.200,00 12,55
14.929.200,00 12,55
Frankreich
FR0010473991 Sycomore L/S Opportunities 21.000 EUR 8.066.520,00 6,78
8.066.520,00 6,78
Irland
IE00BG7PPT32 Alpine Merger Arbitrage Fund 50.000 EUR 5.367.500,00 4,51
Alpine Merger Arbitrage Fund
IE00BG7PPR18 (Anteilklasse A EUR) 24.300 EUR 2.602.773,00 2,19
FORT Global UCITS Funds PLC -
IE00BXDZF412 Diversified 2.500 EUR 2.863.850,00 2,41
FORT Global UCITS Funds PLC - Equity
IE00BJYJ6Y11 Market Neutral Fund (Anteilklasse I EUR) 3.011 EUR 2.984.308,46 2,51
FORT Global UCITS Funds PLC - Equity
Market Neutral Fund (Anteilklasse S
IE00BJYJ7269 EUR) 1.800 EUR 1.789.740,00 1,50
Lafayette UCITS ICAV - Dalton Asia
IE00BFXZM884 Pacific UCITS Fund 1.600 EUR 2.420.480,00 2,04
Lyxor Investment Strategies PLC - Lyxor
IE00B643RZ01 Epsilon Global Trend Fund 25.000 EUR 3.333.422,50 2,80
Oaks Emerging & Frontier Opportunities
IE00B95L3899 Fund 270.000 EUR 4.194.179,98 3,53
Polar Capital Funds PLC - UK Absolute
IE00BQLDRZ33 Equity Fund 53.000 EUR 1.444.250,00 1,21
27.000.503,94 22,70
Luxemburg
AQC 1 SICAV - Algert Global Equity
LU1600502501 Market Neutral Fund 27.000 EUR 2.379.240,00 2,00
LU0575255335 Assenagon Alpha Volatility 4.000 EUR 4.091.320,00 3,44
BlackRock Strategic Funds - Americas
LU0725892383 Diversified Equity Absolute Return 10.600 EUR 1.310.372,00 1,10
LU1869436193 DB Platinium Quantica Managed Futures 1.279 EUR 1.608.599,79 1,35
LU1287772450 Greiff Special Situations Fund 217.000 EUR 12.195.400,00 10,25
JPMorgan Investment Funds - Global
LU0095623541 Macro Opportunities 26.000 EUR 4.245.280,00 3,57
LU0946223442 Jupiter JGF - Europa 400.000 EUR 5.064.000,00 4,26
22Lampe SICAV
WERTPAPIERBESTAND UND SONSTIGE NETTOTEILFONDSVERMÖGENSWERTE PER 31. DEZEMBER 2019 (FORTSETZUNG)
Anteile Währung Marktwert (EUR) Nettoteil-
fondsverm. in %
Luxemburg (Fortsetzung)
LU0720542298 LOYS - Global L/S 69.800 EUR 4.894.376,00 4,12
LU0834815101 LRI Optoflex 7.600 EUR 9.892.920,00 8,32
Lupus alpha Fonds - Lupus alpha All
LU0329425713 Opportunities Fund 38.500 EUR 4.148.760,00 3,49
LU0885728401 Schroder GAIA Sirios US Equity 65.000 EUR 8.963.500,00 7,54
Wells Fargo Lux Fund - Global
LU1755418701 Long/short Equity Fund 103.000 EUR 9.182.450,00 7,72
67.976.217,79 57,16
Summe Investmentfonds 117.972.441,73 99,19
Summe der Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zuge- 117.972.441,73 99,19
lassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden
Summe Wertpapiere und Finanzinstrumente 117.972.441,73 99,19
(Anschaffungskosten: 117.321.325,18 EUR)
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten 960.293,20 0,81
Summe Nettoteilfondsvermögen 118.932.734,93 100,00
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
23Lampe SICAV
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOTEILFONDSVERMÖGENS PER 31. DEZEMBER 2019
Lampe SICAV - Lampe AIR² (EUR)
Aktiva
Wertpapiere und Finanzinstrumente zum Marktwert (Anm. 2) 117.972.441,73
Bankguthaben* 998.623,87
Forderungen aus Aktiengeschäften 7.031,52
Gründungskosten 13.037,40
Summe Aktiva 118.991.134,52
Passiva
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen 15.332,62
Verwaltungsvergütung (Anm. 3) 3.973,02
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung (Anm. 4) 7.514,78
Direktionsgebühren und Kosten 10.599,78
„Taxe d’Abonnement“ (Anm. 6) 12.161,16
Sonstige Verbindlichkeiten 8.818,23
Summe Passiva 58.399,59
Summe Nettoteilfondsvermögen 118.932.734,93
Nettoinventarwert pro Aktie
Aktienklasse M 97,75
Umlaufende Aktien am Ende der Berichtsperiode
Aktienklasse M 1.216.705,00
* Die Position kann Einlagen zur Besicherung von Derivaten beinhalten.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
24Lampe SICAV
STATISTISCHE ANGABEN PER 31. DEZEMBER 2019
Teilfondsangaben Lampe SICAV - Lampe AIR²
Teilfondstyp Mischfonds
Teilfondswährung EUR
Teilfondsauflage 28.12.2017
Stückelung Register
Aktienklasse M
Auflagedatum der Aktienklasse 28.12.2017
WKN A2H7WW
ISIN LU1737648631
Teilfondsvermögen in EUR
per 30.06.2018 116.553.293,41
per 30.06.2019 85.940.994,17
per 31.12.2019 118.932.734,93
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR
per 30.06.2018
Aktienklasse M 97,81
per 30.06.2019
Aktienklasse M 96,83
per 31.12.2019
Aktienklasse M 97,75
25Lampe SICAV
DARSTELLUNG DER LAMPE SICAV
Et
KOMBINIERTE ZUSAMMENSETZUNG DES NETTOFONDSVERMÖGENS PER 31.DEZEMBER 2019
Lampe SICAV (EUR)
Aktiva
Wertpapiere und Finanzinstrumente zum Marktwert (Anm. 2) 911.956.879,32
Bankguthaben* 88.708.222,44
Forderungen aus Finanzterminkontrakten 89.069,37
Zinsforderungen 213.356,92
Forderungen aus Aktiengeschäften 2.196.640,32
Gründungskosten 63.089,94
Summe Aktiva 1.003.227.258,31
Passiva
Verbindlichkeiten aus Aktienrücknahmen 15.332,62
Verbindlichkeiten aus Finanzterminkontrakten 275.893,82
Verwaltungsvergütung (Anm. 3) 34.936,99
Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung (Anm. 4) 169.531,88
Direktionsgebühren und Kosten 28.773,10
Vergütung des Investmentberaters 816.853,55
Performanceabhängige Gebühr zugunsten des Strategie Managers (Anm. 5) 422.716,55
Performanceabhängige Gebühr auf Rücknahme von Aktien (Anm. 5) 33.626,90
„Taxe d’Abonnement“ (Anm. 6) 74.497,45
Sonstige Verbindlichkeiten 38.930,32
Summe Passiva 1.911.093,18
Summe Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 1.001.316.165,13
* Die Position kann Einlagen zur Besicherung von Derivaten beinhalten.
Die nachfolgenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.
26Lampe SICAV
Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019 (Anhang)
1. Die Gesellschaft
a. Allgemeines
Die Lampe SICAV (die „Gesellschaft“) ist am 28. Juni 2017 als ein offener Investmentfonds mit mehreren Teilfonds
(„Société d‘Investissement à Capital Variable“ (SICAV) à compartiments multiples) gemäß Teil I des luxemburgischen
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet worden (das Auflagedatum ist den jeweiligen statistischen Angaben zu
entnehmen) und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).
Es werden derzeit folgende Teilfonds angeboten:
Lampe SICAV - Liquid Return
Lampe SICAV - Stable Return
Lampe SICAV - Dynamic Return
Lampe SICAV - Lampe AIR²
Die Teilfonds Lampe SICAV - Liquid Return, Lampe SICAV - Stable Return, Lampe SICAV - Dynamic Return geben
thesaurierende („acc.“) Aktien der Klassen A und X und ausschüttende („dist.“) Aktien der Klasse D in den
nachfolgend genannten Währungen aus: A acc. EUR, X acc. EUR, D dist. EUR
Aktien der Klasse A und D sind für alle Investoren erhältlich. Aktien der Klasse A und D sind weder an einen
Mindestwert bezüglich der Erst- oder Nachzeichnung, noch an einen Mindestbestand gebunden.
Aktien der Klasse X sind institutionellen Anlegern vorbehalten, die eine entsprechende Vereinbarung mit dem
Anlageverwalter oder mit einer seiner Konzerngesellschaften abgeschlossen haben. Aktien der Klasse X unterliegen
einer Mindesterstanlagesumme und einem Mindestbestand von 5.000.000 EUR (oder einem gleichwertigen Betrag
in einer anderen Währung). Für sie gilt kein Mindestfolgezeichnungsbetrag.
Der Teilfonds Lampe SICAV - Lampe AIR² begibt thesaurierende („acc.“) Aktien der Klassen I, M und R in den unten
angegebenen Währungen: I acc. EUR, M acc. EUR, R acc. EUR.
Die Aktien der Klasse I sind institutionellen Anlegern vorbehalten. Es gilt ein Erstzeichnungsbetrag von mindestens
EUR 10.000. Die Aktien der Klasse I unterliegen weder Mindestanforderungen für nachfolgende Zeichnungsbeträge,
noch einem Mindestbestand.
Die Aktien der Klasse M sind institutionellen Investoren vorbehalten. Die Aktien der Klasse M unterliegen einer
Mindestanforderung für den Erstzeichnungsbetrag von 1 Mio. EUR. Die Aktien der Klasse M unterliegen keinerlei
Anforderungen für nachfolgende Zeichnungsbeträge und keinem Mindestbestand.
Die Aktien der Klasse R sind Privatanlegern vorbehalten. Für Aktien der Klasse R gilt ein Erstzeichnungsbetrag von
mindestens EUR 1.000. Die Aktien der Klasse R unterliegen keinerlei Anforderungen für nachfolgende
Zeichnungsbeträge und keinem Mindestbestand.
Zum 31. Dezember 2019 wurde nur die Aktienklasse M für den Teilfonds Lampe SICAV - Lampe AIR² ausgegeben.
Das kombinierte Nettofondsvermögen des Fonds („Nettofondsvermögen“) besteht aus der Summe der
Nettoteilfondsvermögen und wird in EUR ausgedrückt.
27Lampe SICAV
b. Strategie
Ziel der Gesellschaft ist es, den Wert ihrer Vermögenswerte durch eine professionelle Verwaltung im Rahmen eines
optimalen Risiko-Ertrags-Profils zum Nutzen ihrer Aktionäre zu maximieren.
Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds :
Lampe SICAV - Liquid Return
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive
Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine
Zielvolatilität zwischen 0,5 und 2% p.a. eingehalten werden.
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds dynamisch in Rentenmärkte und, in geringerem Maße, in
Aktienmärkte investieren, basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Dabei
finden unter anderem die Zielrendite und die Zielvolatilität des Teilfonds, absolute und relative Performance der
verschiedenen Assetklassen sowie deren Korrelation Berücksichtigung. Die Asset-Allokation wird basierend auf
einem proprietären, mathematischen Modell festgelegt und die Transaktionen werden durch den Investment
Manager implementiert.
Das Basisportfolio des Teilfonds wird in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment
Grade-Rating investiert. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch
gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, wie z.B. börsengehandelte Aktienindexfutures (z.B.
Euro Stoxx 50 Futures, SMI Futures, S&P 500 Futures, Topix Futures) und Anleihenfutures (z.B. 5- und 10-jährige
deutsche Staatsanleihenfutures, 5- und 10-jährige US-Staatsanleihenfutures).
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
investieren, welche von einer Rechtspersönlichkeit emittiert oder von dieser garantiert werden, die von einem
Mitgliedsstaat der EU, von einer ihrer Behörden oder Agenturen, oder von einem von der CSSF akzeptierten Staat
oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedsstaat der EU
angehört, begeben oder garantiert werden, unter der Voraussetzung, dass der Teilfonds Vermögenswerte von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Vermögenswerte aus einer Emission 30% des
Gesamtvermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten.
Der Teilfonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere anlegen wie beispielsweise Geldmarktinstrumente von
internationalen Emittenten oder Schwellenländern, Schatzanweisungen, fest und/oder variabel verzinsliche Staats-
und/oder Unternehmensanleihen (einschließlich Covered Bonds), Wandelanleihen oder inflationsgebundene
Anleihen, die von Emittenten weltweit begeben werden mit Investment Grade-Rating und auf eine konvertierbare
Währung lauten, sowie in Festgelder oder Zins-Swaps.
Der Teilfonds kann zusätzlich, in geringeren Maße, auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (so wie
American Depositary Receipt („ADRs“), Global Depositary Receipt („GDRs“) oder Optionsscheine) investieren.
Direkte Anlagen werden ohne Rücksicht auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte Währung oder einen bestimmten
Sektor vorgenommen.
Lampe SICAV - Stable Return
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive
Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll eine
Zielvolatilität zwischen 3 und 5% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, stabile Renditen zu erzielen.
28Lampe SICAV
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend
auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Dabei finden unter anderem die Zielrendite und
die Zielvolatilität des Teilfonds, absolute und relative Performance der verschiedenen Assetklassen sowie deren
Korrelation Berücksichtigung. Die Asset-Allokation wird basierend auf einem proprietären, mathematischen Modell
festgelegt und die Transaktionen werden durch den Investment Manager implementiert.
Das Basisportfolio des Teilfonds wird in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment
Grade-Rating investiert. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch
gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, wie z.B. börsengehandelte Aktienindexfutures (z.B.
Euro Stoxx 50 Futures, SMI Futures, S&P 500 Futures, Topix Futures) und Anleihefutures (z.B. 5- und 10-jährige
deutsche Staatsanleihenfutures, 5- und 10-jährige US-Staatsanleihenfutures).
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
investieren, die von einer Rechtspersönlichkeit emittiert oder von dieser garantiert werden, welche von einem
Mitgliedsstaat der EU, von einer ihrer Behörden oder Agenturen, oder von einem von der CSSF akzeptierten Staat
oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedsstaat der EU
angehört, begeben oder garantiert werden, unter der Voraussetzung, dass der Teilfonds Vermögenswerte von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Vermögenswerte aus einer Emission 30% des
Gesamtvermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten.
Der Teilfonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere anlegen wie beispielsweise Geldmarktinstrumente von
internationalen Emittenten oder Schwellenländern, Schatzanweisungen, fest und/oder variabel verzinsliche Staats-
und/oder Unternehmensanleihen (einschließlich Covered Bonds), Wandelanleihen oder inflationsgebundene
Anleihen, die von Emittenten weltweit begeben werden mit Investment Grade-Rating und auf eine konvertierbare
Währung lauten, sowie in Festgelder oder Zins-Swaps.
Der Teilfonds kann zusätzlich, in geringeren Maße, auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (so wie
American Depositary Receipt („ADRs“), Global Depositary Receipt („GDRs“) oder Optionsscheine) investieren.
Direkte Anlagen werden ohne Beschränkung auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte Währung oder einen
bestimmten Sektor vorgenommen.
Lampe SICAV - Dynamic Return
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive
Performance zu erzielen und Verluste in Stressphasen an den Märkten zu begrenzen. Gleichzeitig soll einer
Zielvolatilität zwischen 5 und 10% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend
auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Dabei finden unter anderem die Zielrendite und
die Zielvolatilität des Teilfonds, absolute und relative Performance der verschiedenen Assetklassen sowie deren
Korrelation Berücksichtigung. Die Asset-Allokation wird basierend auf einem proprietären, mathematischen Modell
festgelegt und die Transaktionen werden durch den Investment Manager implementiert.
Das Basisportfolio des Teilfonds wird in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment
Grade-Rating investieren. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis
dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, wie z.B. börsengehandelte
Aktienindexfutures (z.B. Euro Stoxx 50 Futures, SMI Futures, S&P 500 Futures, Topix Futures) und Anleihefutures
(z.B. 5- und 10-jährige deutsche Staatsanleihenfutures, 5- und 10-jährige US-Staatsanleihenfutures).
29Lampe SICAV
Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente
investieren, die von einer Rechtspersönlichkeit emittiert und von dieser garantiert werden, welche von von einem
Mitgliedsstaat der EU, von einer ihrer Behörden oder Agenturen, oder von einem von der CSSF akzeptierten Staat
oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedsstaat der EU
angehört, begeben oder garantiert werden, unter der Voraussetzung, dass der Teilfonds Vermögenswerte von
mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Vermögenswerte aus einer Emission 30% des
Gesamtvermögens dieses Teilfonds nicht überschreiten.
Der Teilfonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere anlegen wie beispielsweise Geldmarktinstrumente von
internationalen Emittenten oder Schwellenländern, Schatzanweisungen, fest und/oder variabel verzinsliche Staats-
und/oder Unternehmensanleihen (einschließlich Covered Bonds), Wandelanleihen oder inflationsgebundene
Anleihen, die von Emittenten weltweit begeben werden mit Investment Grade-Rating und auf eine konvertierbare
Währung lauten, sowie in Festgelder oder Zins-Swaps.
Der Teilfonds kann zusätzlich , in geringeren Maße, auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (so wie
American Depositary Receipt („ADRs“), Global Depositary Receipt („GDRs“) oder Optionsscheine) investieren.
Direkte Anlagen werden ohne Beschränkung auf ein bestimmtes Land, eine bestimmte Währung oder einen
bestimmten Sektor vorgenommen.
Lampe SICAV - Lampe AIR²
Anlageziel des Teilfonds ist es, mittel- bis langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Absolute-Return-
Investmentansatz basiert auf unkorrelierten externen Investmentstrategien, die mittels quantitativer Risikomodelle
zugewiesen werden. Das Volatilitätsziel beträgt 3% per annum bei einem Maximum Drawdown von 3%.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds in Anteile oder Aktien
offener OGAW und/oder anderer OGA investiert (die „Zielfonds“), wobei der Schwerpunkt auf Anteile oder Aktien
OGAW-konformer Investmentfonds gelegt wird, die alternative Anlagestrategien verfolgen. Spezielle
Einschränkungen bezüglich der Länder oder Währungen bestehen nicht. Dennoch sollen Währungsrisiken möglichst
vermieden werden. Die Performance des Teilfonds wird in erster Linie durch die diversifizierte, aktive Asset-
Allokation von alternativen Investments und durch Manager-Alpha erzielt. Der Begriff „Risikoprämie“ bezieht sich
auf die für die Abdeckung eines bestimmten Risikos erforderliche Rendite: Es handelt sich um die über dem
Geldmarktsatz erwartete Rendite. Es wird zwischen traditionellen und alternativen Risikoprämien unterschieden.
Traditionelle Risikoprämien erhält man für das Eingehen von direktionalen Marktrisiken (Long-only-Anlagen), z. B.
bei Aktien oder Anleihen. Alternative Risikoprämien (z. B. sog. Value-, Momentum- oder Quality-Risikoprämien)
werden in der Regel mithilfe moderner Anlagetechniken (z.B. Long-/Short-Investments) für das Eingehen nicht-
traditioneller Risiken erzielt. Der Begriff Manager-Alpha bezieht sich auf die Performance eines Portfolios relativ zu
einer Benchmark.
Die Allokation der Vermögenswerte basiert auf einem mathematischen Modell, für das der Investmentmanager
verantwortlich ist. Es wird auf eine breite Fonds-Datenbank angewandt; die endgültige Entscheidung trifft der
Investmentmanager. Bei der Auswahl eines Zielfonds werden der Emittent und der Investmentmanager des
Zielfonds mit der gebotenen Sorgfalt geprüft (Due Diligence), da diese auf die Performance des Zielfonds einen
maßgeblichen Einfluss haben. Zielfonds werden nach umfangreichen quantitativen Research-Aktivitäten,
persönlichen Besuchen und Befragungen der Fondsgesellschaften und Fondsmanager ausgewählt und in das
Vermögen des Teilfonds eingebracht.
Bei der Auswahl des Zielfonds konzentriert sich der Investmentmanager auf Produkte, die täglich oder mindestens
wöchentlich gehandelt werden. Dank der größtmöglichen Transparenz der jeweiligen Strategien ist der
Investmentmanager in der Lage, die wichtigsten Risiko- und Renditequellen ständig zu überprüfen. Durch die
Auswahl kosteneffizienter Anlagen reduziert der Investmentmanager die Gesamtkosten der Strategie und steigert so
den Gewinn nach Kosten.
30Lampe SICAV
Der Teilfonds darf nicht mehr als 25% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds
darf nicht mehr als 25% seines Nettovermögens in Bankeinlagen anlegen. Der Teilfonds darf bis zu 10% in
ungehebelte (Delta 1) Schuldscheine investieren, die als übertragbare Wertpapiere gelten und deren Rendite mit
Veränderungen u. a. in Aktien, Renten, übertragbaren Wertpapieren, Finanzindizes, Rohstoffen, Edelmetallen oder
Körben der vorstehenden Basiswerte korrelieren.
2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Dieser Halbjahresabschluss wird in der Verantwortung des Verwaltungsrats der Lampe SICAV in Übereinstimmung
mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von
Abschlüssen erstellt.
a. Allgemeines
Der Nettoinventarwert (NIW) jeder Aktienklasse des jeweiligen Teilfonds wird an jedem Geschäftstag berechnet.
b. Bewertung der Anlagen
Der Wert von Barmitteln oder Bareinlagen, Wechseln, Sichtwechseln und Forderungen,
Rechnungsabgrenzungsposten, Dividenden und Zinsen die gebilligt oder fällig, aber noch nicht erhalten sind, ist als
vollständiger Betrag derselben anzusehen. Sofern es unwahrscheinlich ist, dass dieser in voller Höhe eingenommen
wird, wird der Wert derselben um einen Abschlag gemindert, der von der Gesellschaft als angemessen angesehen
wird, um den tatsächlichen Wert wiederzugeben.
Der Wert sämtlicher Wertpapiere, die an einer Wertpapierbörse notieren oder gehandelt werden, wird auf der
Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, der an dem Markt veröffentlicht wurde, der als Hauptmarkt für
den Handel der jeweiligen Wertpapiere gilt.
Der Wert sämtlicher Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, regelmäßig geöffnetem, anerkannten und der
Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden, basiert auf dem zuletzt verfügbaren Kurs.
Falls Wertpapiere im Portfolio nicht an einer Wertpapierbörse oder an einem anderen Geregelten Markt notiert sind
oder gehandelt werden oder, falls bezüglich der an einer solchen Wertpapierbörse oder an einem solchen anderen
Geregelten Markt notierten oder gehandelten Wertpapiere der bestimmte Kurs nicht dem tatsächlichen Wert der
betreffenden Wertpapiere entspricht, wird der Wert dieser Wertpapiere auf der Grundlage des wahrscheinlichen
Veräußerungswerts gewissenhaft und nach Treu und Glauben ermittelt.
Der Liquidationswert von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht an Wertpapierbörsen gehandelt werden, wird in
Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat gewissenhaft und in Treu und Glauben festgelegten Regeln
bestimmt.
Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum zuletzt bekannten Nettoinventarwert bzw. Verkaufswert
bewertet, wenn Kurse notiert sind.
Alle anderen Wertpapiere und Vermögenswerte werden zu ihrem wahrscheinlichen Veräußerungswert gewissenhaft
und nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren bewertet.
Der Wert sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere als die Referenzwährung des
Teilfonds lauten, wird auf der Grundlage des von der Verwahrstelle bestimmten geltenden Marktwechselkurses in
die Referenzwährung des Teilfonds umgerechnet. Wenn diese Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
gewissenhaft und nach Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren bestimmt.
31Lampe SICAV
c. Erträge
Dividenden werden an dem Datum, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals als „Ex-Dividende“ notiert
werden, als Ertrag verbucht. Zinserträge laufen täglich auf.
d. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen
Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden nach der
Durchschnittskostenmethode ermittelt.
1
3. Verwaltungsgesellschaft und Anlageverwaltungsvergütung
Die aus dem Vermögen der jeweiligen Teilfonds gezahlte maximale Verwaltungsgebühr für alle Aktien sämtlicher Klassen
wird täglich abgegrenzt und ist nachträglich monatlich zahlbar und beläuft sich auf 0,05% pro Jahr (ggf. zuzüglich
geltender Steuern) für alle Aktienklassen, wobei eine Mindestgebühr von 24.000 EUR (sowie ggf. zuzüglich geltender
Steuern) auf Teilfondsebene gilt. (gültig bis 31. October 2019)
Die aus dem Vermögen der jeweiligen Teilfonds gezahlte maximale Verwaltungsgebühr für alle Aktien sämtlicher Klassen
wird täglich abgegrenzt und ist nachträglich monatlich zahlbar und beläuft sich auf 0,04% pro Jahr (ggf. zuzüglich
geltender Steuern und externen Kosten, die im Zusamenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallen) für alle
Aktienklassen auf Teilfondsebene gilt. (gültig ab 1. November 2019)
Für den Teilfonds Lampe SICAV - Liquid Return beläuft sich die maximale Gebühr für den Anlageverwalter auf 0.20% pro
Jahr (ggf. zuzüglich geltender Steuern) für Aktien der Klasse A und D. Die Aktien der Klasse X verfügen über eine
alternative Gebührenstruktur, bei der die Vergütung des Anlageverwalters, die normalerweise dem Teilfonds belastet
wird, und im Nettoinventarwert widergespiegelt wird, direkt beim jeweiligen Aktionär durch den Anlageverwalter (oder
einer seiner Konzerngesellschaften) erhoben wird.
Für den Teilfonds Lampe SICAV - Stable Return beläuft sich die maximale Gebühr für den Anlageverwalter auf 0.50% pro
Jahr (ggf. zuzüglich geltender Steuern) für Aktien der Klasse A und D. Die Aktien der Klasse X verfügen über eine
alternative Gebührenstruktur, bei der die Vergütung des Anlageverwalters, die normalerweise dem Teilfonds belastet
wird, und im Nettoinventarwert widergespiegelt wird, direkt beim jeweiligen Aktionär durch den Anlageverwalter (oder
einer seiner Konzerngesellschaften) erhoben wird.
Für den Teilfonds Lampe SICAV - Dynamic Return beläuft sich die maximale Gebühr für den Anlageverwalter auf 0.80%
pro Jahr (ggf. zuzüglich geltender Steuern) für Aktien der Klasse A und D. Die Aktien der Klasse X verfügen über eine
alternative Gebührenstruktur, bei der die Vergütung des Anlageverwalters, die normalerweise dem Teilfonds belastet
wird, und im Nettoinventarwert widergespiegelt wird, direkt beim jeweiligen Aktionär durch den Anlageverwalter (oder
einer seiner Konzerngesellschaften) erhoben wird.
Für den Teilfonds Lampe SICAV - Lampe AIR² beläuft sich die maximale Gebühr für den Anlageverwalter, die aus dem
Vermögen des Teilfonds gezahlt wird auf 0,25% p.a. für Aktien der Klasse I und 0,60% p.a. für Aktien der Klasse R
(zuzüglich gegebenenfalls anfallender Steuern).
Die Aktien der Klasse M verfügen über eine alternative Gebührenstruktur, bei der die Vergütung des Anlageverwalters,
die normalerweise dem Teilfonds belastet wird, und im Nettoinventarwert widergespiegelt wird, direkt beim jeweiligen
Aktionär durch den Anlageverwalter (oder einer seiner Konzerngesellschaften) erhoben wird.
4. Verwahrstellen-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung
Für ihre Tätigkeit als Verwahrstelle, Hauptverwaltungs- und Zahlstelle hat Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Anspruch auf Gebühren in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein üblichen Bankusancen.
Für den Teilfonds Lampe SICAV - Liquid Return hat die Verwaltungsstelle einen Anspruch auf eine, aus dem Vermögen
des Teilfonds gezahlte Gebühr, resultierend aus ihrer Aufgabe als zentrale Verwaltungsstelle, Transfer-und
Registrierstelle, Corporate Agent, Zahlstelle, Notierungsstelle und Domizilierungsstelle in Höhe von bis zu 0,03% jährlich,
1
Die aus der Verwaltungsvergütung getätigten Zahlungen für Vertriebskosten verstehen sich inklusive einer etwaigen Mehrwertsteuer.
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