Pressegespräch Corona - Werkzeugkasten - Dr. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer, Dirk Jäger, Managing Director, Bankenverband 24. März 2021 ...
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Pressegespräch Corona – Werkzeugkasten Dr. Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer, Dirk Jäger, Managing Director, Bankenverband 24. März 2021
Lage der Banken
Im Spannungsfeld von Strukturwandel, Regulierung und Corona
„Sonstige“ Regulierung
Bankenabgabe, Notleidende Kredite;
Pufferanforderungen; Basel; etc.
Corona-Pandemie
Auswirkungen Kreditgeschäft vs.
Finanzierung der Wirtschaft
Bank Niedrigzinsen
Bundesverband deutscher Banken
EZB-Politik
Profitabilität
Deutsche Banken im Vergleich zu
ausländischen Wettbewerbern im
Nachteil
Nachhaltigkeit 2
11.03.2021
Neue Anforderungen für Banken sowie
Finanzierung des Strukturwandels
Digitalisierung
Finanzierung des Strukturwandels
Handlungsfähigkeit der Banken erhalten
Corona-Werkzeugkasten
Finanzierung der Wirtschaft
Um die Kreditvergabe an Unternehmen weiter zu
gewährleisten, benötigen die Banken Handlungsspielraum.
Aktuelle Regulierungs- Die Maßnahmen müssen die folgenden Anforderungen
vorhaben verschieben erfüllen:
Basel IV
Handlungsspielraum der Stresstest
Banken erhalten Kreditvergabe an Unternehmen/Verbraucher sichern
Meldepflichten im
Zuge des Fundamental Regulatorische Klippeneffekte vermeiden
Bundesverband deutscher Banken
Review of the Trading
Book Level Playing Field herstellen
Finanzstabilität wird nicht negativ beeinflusst
Ergriffene regulatorische Neue regulatorische
Maßnahmen verlängern Maßnahmen ergreifen
Einheitlicher Zahlungszusagen für
Abwicklungsfonds den SRF (IPC)
(SRF)
Bewertung von
Notleidende Kredite 3
(NPL)
Finanzinstrumenten
11.03.2021
(Prudent Valuation) Kontrahentenaus-
Value at Risk fallrisiko (SA-CCR)
Multiplikator (VaR) Kapitalpuffer
Beitragsbelastung aus dem Bankenabwicklungsfonds
(SRF) dämpfen
Entwicklung der gedeckten Zielvolumen des SRF steigt Dämpfung durch unwiderrufliche
Einlagen Zahlungszusagen (IPC) möglich!
Bis zum 31.12.2023 zu erreichendes
SRF-Zielvolumen i.H.v. Bis zu 30% des jährlichen Beitrages
6.199 mindestens 1% der gedeckten Einlagen können als IPC erbracht werden.
6.000 Beitrag einer Bank
5.783 75 bis 78 Direktzahlung
5.634 Mrd. Euro
Bundesverband deutscher Banken
5.457
Anteil IPC
5.339
max. 30% IPC
55 Mrd.
Euro 15 % IPC gewährt
5.000
Gedeckte Einlagen
• Erhöhung des Anteils der IPC
2016 2017 2018 2019 2020
Beiträge der Banken steigen! • Vermeidung Abzug vom harten
Kernkapital (CET1)
4
11.03.2021
Kreditvergabekapazität sinkt aufgrund fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen sowie aufsichtlicher Vorgaben.
Lösung: Fixierung des Zielvolumens, Ausnutzung IPC Rahmen, angemessene regulatorisch Eigenmittelunterlegung
der IPC.Management der Non Performing Loans (NPL) verbessern
Non-Performing Loans
in Prozent der Gesamtforderungen
7
Kredit wird im Zeitablauf als „NPL“
6
5
klassifiziert. NPL-Backstop greift.
4
3
Sanierung Verkauf
Bundesverband deutscher Banken
2
1
Sanierung zeitaufwendig – aber oftmals erfolgreich
Backstop erschwert aber Sanierungen, da z.T. valide Sicherheiten
0
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
wie Autos nicht berücksichtigt werden dürfen
Deutschland Euro-Raum EU
Banken sind auch Käufer von NPL und fördern damit auch den
Sekundärmarkt
Quelle: Macrobond
Derzeit (noch) niedriges NPL-Niveau
Prognose: deutlicher Anstieg Backstop benachteiligt europäische Banken gegenüber Hedgefonds /
Belastung Eigenkapital US-Banken jedoch wegen zusätzlicher Eigenkapitalabdeckungen
5
11.03.2021
Backstop enthält konzeptionelle Schwachpunkte
Lösung: Gezielte Änderungen am Backstop-Regime, um Handlungsfähigkeit der Banken zu stärken.Unternehmen der Realwirtschaft unterstützen
Unternehmen der Realwirtschaft sind mit Marktrisiken konfrontiert, insbesondere mit Blick auf schwankende
Zinssätze oder Wechselkurse.
Als Schutz vor negativen Auswirkungen durch sich verändernde Marktparameter bieten Banken ihren Kunden
Hedges in Form von Derivaten an.
Standardansatz für Kontrahentenausfallrisiken (SA-CCR)
Bundesverband deutscher Banken
SA-CCR Das Risiko aus Derivatgeschäften mit Kunden wird mit 1,4 (alpha-Faktor) gewichtet.
Ab Juni 2021
anzuwenden
Lt. einer Analyse für 16 Unternehmen steigen die Kosten um bis zu 167 Mio €.
6
Der Standardansatz führt zu höheren Eigenmittelanforderungen und damit zu steigenden Kosten für die
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Kunden. Das ist Kapital, das für die Finanzierung von Innovationen fehlt.
Lösung: Die Absenkung des Alpha-Faktors würde den Anstieg der Kapitalanforderungen für Kunden bremsen.Auswirkungen von krisenbedingten Marktentwicklungen
reduzieren
Marktbedingungen
Covid-19 führt(e) zu
erhöhter Marktvolatilität
Kurzfristige Überschreitungen beim täglichen
Rückvergleich der Vorhersagen in internen Modellen
(Value at Risk) führt zu langfristigen Belastungen:
Eigenmittelanforderungen steigen
Bundesverband deutscher Banken
Freie Eigenmittel sinken
Ausnahmeregelung bei Überschreitungen Volatilität über dem Durchschnitt
im CRR Quick Fix vereinbart
Unsicherheit an Finanzmärkten weiterhin hoch. Neue
Informationen führen nach wie vor zu heftigen
Kursreaktionen. 7
11.03.2021
Ablauf der Maßnahme führt zur Einschränkung der Kreditvergabemöglichkeiten
Lösung: Dauerhafte Anwendung der Ausnahmeregelung beim Value at Risk-MuliplikatorBasel-IV: Krise abwarten und europäische
Besonderheiten berücksichtigen
WANN WIE
Vorsicht beim Timing EU-spezifische Anpassungen
EBA Impact Study: Covid-19-Effekte wurden Geschätzter Effekt einer 1:1-Umsetzung in Nicht-
nicht berücksichtigt Krisenzeiten: +18,5% Kapitalanforderungen
Bundesverband deutscher Banken
Veröffentlichung Ausgewählte EU-
Gesetzentwurf
Spezifika, die den
Effekt treiben
Vorbereitung der
Banken: beginnendes Outputfloor und
Deleveraging
Starker, bank- europäische
finanzierter Kapitalpuffer
Hemmung der Kreditvergabe Langfristige und Mittelstand wie P2R und
und Verlangsamung der risikoarme ohne externe systemischer
wirtschaftlichen Erholung Baufinanzierungen Ratings Puffer
8
11.03.2021
Solange die Covid-Krise anhält, sollten zusätzliche Um auch langfristig leistungsfähige Banken zur Finanzierung des
Belastungen für die Banken durch Basel IV vermieden Green Deal und der Digitalisierung zu haben, sollte der Anstieg der
werden Kapitalanforderungen begrenzt werdenSie können auch lesen
