Tätigkeitsbericht 2018 - Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
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Tätigkeitsbericht 2018
Inhalt Grußwort des Aufsichtsratsvorsitzenden 4 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe 6 Unterstützung für die Sparkassen: Unsere Methoden. Ihre Entscheidung! 8 Unsere Gremien 10 Ihre Spezialisten für Rating, Scoring, Banksteuerung und Data Analytics in der Sparkassen-Finanzgruppe 14 Die S Rating und Risikosysteme GmbH 16 Unsere Dienstleistungen 18 Unsere Aufgaben und Leistungen 2018 20 Risiken überwachen und steuern – 26 Unterstützung bei der regulatorischen Banksteuerung Mit dem Integrierten Datenhaushalt zur automatisierten Banksteuerung 26 Gesamtbanksimulation – ein Blick in die Zukunft 28 Neue Risikotragfähigkeit 30 Interne Risikoberichte und mehr. Management-Cockpit und IDH-Reporting 31 LSI-Stresstest 2019 32 Neukonzeption Liquiditätsrisiko-Anwendungen 33 Effizient, preiswert, schnell: caballito 34 Rollout der KVG-Schnittstelle in SimCorp Dimension (SCD) 36 Standardparameter für die Messung von Marktpreisrisiken in der periodischen Risikotragfähigkeit 37 Integration des OpRisk-Schätzverfahrens in OSPlus 38 CreditPortfolioView und Integrierter Datenhaushalt 39 AnaCredit-Meldung. Diverse Meldestufen und -termine für das Jahr 2018 40 Risiken messen – Rating und Scoring 42 Unser Jahr 2018. Rating und Scoring 42 Ergebnisse der Produktpflegeprojekte. Rating- und Scoring-Verfahren 2018 44 KundenScoring. Umsetzung erster Ergebnisse aus dem Projekt „Neue Vertriebswege“ 46 ProjektfinanzierungsRating. Rating-Verfahren für Finanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien 47 Den Kunden im Blick: Auftrags- und Individualleistungen 48 Zuverlässiger Partner für die Landesbausparkassen 50 Änderung der Ausfalldefinition gemäß Art. 178 CRR 52 Potenziale identifizieren – Data Analytics 54 Der Anfang ist geschafft. Ein Jahr Sparkassen-DataAnalytics 56 Unsere „Family-and-Friends“-Initiative 58 Unsere Vision. Datenbasierte Vertriebsunterstützung über die gesamte Customer Journey 59 Unser Unternehmen 60 Wirtschaftliche Verhältnisse 62 Im Fokus der Bankenaufsicht 64 SR-Mitarbeiter vor Ort 66 Mittelfristplanung 68 SR-Mittelfristplanungen. Was kommt wann? 70 Planungsschwerpunkte Banksteuerung 2019 72 Planungsschwerpunkte Data Analytics 2019 74 Planungsschwerpunkte Rating und Scoring 2019 75 Rating und Scoring. Meilensteine 2019 76
3
Dr. Peter Nettesheim, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der S Rating und Risikosysteme GmbH (SR),
über das Zusammenspiel mit der Praxis:
„Der Fokus der SR ist auf die Anforderungen unserer
Kunden – der Sparkassen, Landesbanken, Landes-
bausparkassen und weiterer Institute – ausgerichtet.
Sie passgenau und effizient zu unterstützen, steht im
Mittelpunkt unserer Anstrengungen. Hierbei helfen
uns unsere Gremien und Arbeitskreise, in denen
jährlich die Anforderungen in einem transparenten
Prozess aufgearbeitet und priorisiert werden.
Außerdem bitten wir jedes Institut, sich an soge-
nannten Nutzerfeedbacks zu beteiligen. Darin wird
u. a. geklärt, ob die Verfahren so funktionieren,
wie Sparkassen es erwarten. Der dritte Treiber
sind die Anpassungen, die durch den Regulator
und die Aufsicht initiiert sind, sei es durch neue
aufsichtliche Vorgaben oder durch Prüfungs-
tätigkeiten in der Fläche.“
Christian Damaschke, Geschäftsführer der
S Rating und Risikosysteme GmbH, zur
Einführung der neuen Data-Analytics-
Lösungen im Vertrieb:
„Die Sparkassen-Finanzgruppe ist mehr als
ein digitales Start-up. Wir sind älter als die
Digitalisierung und haben in unserem
Geschäft viel Erfahrung und Fingerspitzen-
gefühl. Dies bedeutet, dass wir bei man-
chen Themen mehr anpassen müssen
als die jungen Unternehmen, die von
Beginn an den gesamten Umgang
und Vertrieb mit ihren Kunden digital
aufgebaut haben. Meines Erachtens
stehen wir hier zumindest teilweise
auch vor einem kulturellen Wandel.“
4
Grußwort des
Aufsichtsratsvorsitzenden
Sehr geehrte Damen und Herren,
15 Jahre sind seit der Gründung der Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
(SR) im Jahr 2004 vergangen. In dieser Zeit hat sich die Firma in einen wichtigen
Dienstleister für alle Institute entwickelt – immer auf die regulatorischen Anforde-
rungen und die Fragen der Steuerung der Sparkassen ausgerichtet.
Es wurde eine Vielzahl von Lösungen entwickelt, die eng mit der Finanz Informatik
wie auch den Regionalverbänden rolloutfähig gemacht wurden. Seit 2018 umfasst
das Geschäftsmodell neben den Rating-Verfahren und der Banksteuerung nun
auch Ansätze zur Vertriebsunterstützung: Data Analytics.
Die hohe Taktung aufsichtlicher Vorgaben spürt die SR zum einen im Umsetzungs-
druck ihrer Unterstützungsleistungen für die Banksteuerung und zum anderen
bei den IRBA-relevanten aufsichtlichen Prüfungen der Rating-Verfahren durch die
Europäische Zentralbank. So stehen Neuerungen in der Umsetzung des techni-
schen Regulierungsstandards (RTS) zur aufsichtlichen Bewertungsmethode des
IRBA und in den Leitlinien zur Definition des Schuldnerausfalls gem. Art. 178 CRR
sowie in einem RTS zur Wesentlichkeitsschwelle des 90-Tage-Verzugs an. Darüber
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des hinaus fordern die neue Ausfalldefinition und die notwendigen Anpassungen der
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes Verlustschätzung erhebliche Umsetzungsaufwände in den Instituten.
(DSGV), © Peter Himsel
Durch Standardisierung und Automatisierung werden wir es schaffen, die Anfor-
derungen der Regulierung besser zu bewältigen. Für uns bedeutet das, die Chan-
cen für die Banksteuerung im digitalen Wandel zu nutzen. Dafür soll der Umgang
mit Daten in der Sparkassen-Finanzgruppe deutlich effizienter werden. Denn nur
so können wir durch Automatisierung, z. B. in der Erstellung aufsichtlicher Mel-
dungen oder Risikoberichte, Ressourcen sparen.
AUFSICHTSRAT Jürgen Marquardt Roland Schmautz
Mitglied des Vorstandes Vizepräsident
Hamburger Sparkasse AG Sparkassenverband Bayern
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis
− Vorsitzender − Dr. Bettina Mohr Wolfgang Schmitz
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Bereichsleiterin Konzernrisikocontrolling Mitglied des Vorstandes
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. Landesbank Baden-Württemberg Kreissparkasse Köln
Joachim Hoof Guido Mönnecke Jürgen Wannhoff
Vorsitzender des Vorstandes Verbandsgeschäftsführer Vizepräsident
Ostsächsische Sparkasse Dresden Sparkassenverband Niedersachsen Sparkassenverband Westfalen-Lippe
− seit 03/2018 −
Stephan Kloock
Bereichsleiter Martin K. Müller
Credit Risk Management Corporates/Markets Mitglied des Vorstandes
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale DekaBank Deutsche Girozentrale Stand: Dezember 2018
5 Wir haben die Weichen gestellt und wollen unser Ziel – den gemeinsamen und Integrierten Datenhaushalt (IDH) – bis 2022 initial umsetzen. Die SR und die Finanz Informatik arbeiten zusammen mit Hochdruck daran, die bisherigen Datensilos aus dem Meldewesen und der Banksteuerung in einem Datenhaus- halt zusammenzuführen. Auch wenn schon erste Etappenziele erreicht wurden, wie beispielsweise die zum OSPlus-Release 18.0 ausgerollte IDH-Datenqualitäts- management-Anwendung (IDH-DQM), muss allen bewusst sein, dass dieses Pro- jekt Umstellungsaufwände in den Instituten in den nächsten Jahren erfordert. Digitalisierung ermöglicht es uns außerdem, die heute im IDH festgelegten Standards ebenso im vertrieblichen Bereich, etwa für Data Analytics und bei der Berücksichtigung der Ansprache der „richtigen“ Kunden, zu nutzen. Die digitale Agenda der Sparkassen-Finanzgruppe gibt in ihren Leitplanken den Weg vor. Mit dem zentralen Angebot von Sparkassen-DataAnalytics (SDA) gehen wir ihn gemeinsam ein Stück weiter. In diesem Sinn ist auch der neue Slogan der SR zu verstehen: „Unsere Methoden. Ihre Entscheidung!“ Die SR setzt alles daran, die Institute in Zeiten von Niedrig- zins, Digitalisierung und regulatorischem Druck mittels zentral erarbeiteten Lösungen auf Basis gepoolter Daten optimal zu unterstützen. Sie erhalten damit eine Grundlage, sich erfolgreich auf ihre Geschäftstätigkeit zu fokussieren. Ich möchte Sie bitten, die SR weiterhin auf diesem Zukunftsweg zu unterstützen. Das bedeutet auch, Zeit und Ressourcen zu investieren, doch es lohnt sich! Mit freundlichen Grüßen Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis Vorsitzender des Aufsichtsrates
Die SR in der
Sparkassen-
Finanzgruppe
Unterstützung für die Sparkassen
Seite 8
Unsere Gremien
Seite 10
Ihre Spezialisten für Rating, Scoring,
Banksteuerung und Data Analytics
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Die S Rating und
Risikosysteme GmbH
Seite 16
Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
8
Unterstützung für die Sparkassen
Unsere Methoden. Ihre Entscheidung!
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) enga- Während die SR auf die fachlich-methodische Unterstüt-
giert sich in der Umsetzung aufsichtlicher Anforderungen zung ausgerichtet ist, setzt die Finanz Informatik die
innerhalb der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe. Vorgaben technisch um. Die strategische Ausrichtung und
die Begleitung aufsichtlicher Konsultationen werden wei-
Im Jahr 2018 lag der Fokus auf der weiteren Strukturierung terhin durch den DSGV verantwortet. Für den erfolgreichen
von Anforderungen und Prozessen zur Umsetzung regulato- Rollout in den Sparkassen sind die Regionalverbände ein
rischer Aufgaben der Banksteuerung und den damit verbun- wichtiger Partner.
denen Projekten. Darüber hinaus standen vor allem von der
Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank Weiterhin arbeitet die SR gemeinsam mit der Finanz Infor-
beauftragte aufsichtliche Prüfungen im Fokus. matik, den Regionalverbänden, den Sparkassen und dem
DSGV daran, einen für alle Sparkassen nutzbaren Integrier-
Maßgeblich für den Erfolg bei der Unterstützung der Spar- ten Datenhaushalt zu entwickeln. Außerdem bietet die SR
kassen ist die Zusammenarbeit der SR mit dem DSGV, den zentrale Data-Analytics-Lösungen für die Vertriebsunter-
Regionalverbänden und der Finanz Informatik, dem zentra- stützung an. Unser Ziel: die passgenaue Unterstützung
len IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. der Institute.
Vorteile der intensiven Zusammenarbeit
Einheitliche strategische Ausrichtung und Vorgaben
Zentrale, standardisierte und übergreifend konsistente Verfahren
Passgenaue IT-Umsetzung
Optionale Anbindung an OSPlus erspart Doppelerfassungen
Optimale Unterstützung in der Einführung und Anwendung der VerfahrenDie SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
9
Von der Anforderung bis zur Anwendung
DSGV S Rating und Finanz Informatik Regionalverbände
Risikosysteme GmbH
Lobby/Strategie Konzeption IT-Umsetzung Fachliche Betreuung
• Aufsichtliche • Monitoring • Fachkonzepte • IT-Releaseplanung • 1st-Level-Support
Anforderungen • Konsultation • Kommunikations- • IT-Umsetzung • Unterstützung bei
• Betriebswirt- • Interpretation unterlagen • Test und Abnahme Rollout, fachlicher
schaftliche • Erarbeitung • 2nd-Level-Support • Technischer Konzeption, Mittel-
Anforderungen strategischer Support fristplanung
Eckwerte
Anwendung
Institute der Sparkassen-
FinanzgruppeDie SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
10
Unsere Gremien
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist fest in der Sparkassen-
Finanzgruppe verwurzelt. In unseren Gremien stellen wir die Kommunikation
zwischen Methodikern, Entwicklern und Anwendern sicher.
Kolleginnen und Kollegen aus Sparkassen, Landesbanken, Landesbausparkassen,
Regionalverbänden, Prüfungsstellen und der Finanz Informatik unterstützen uns
bei unserer Arbeit. Sie helfen dabei, uns an den konkreten und aktuellen Bedürf-
nissen der Anwender zu orientieren. Außerdem stellen sie sicher, dass die Produk-
te in die Abläufe der Institute integriert werden und die Kommunikationsunter-
lagen verständlich und anwendergerecht gestaltet sind.
Für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich
bei allen Gremien- und Projektteammitgliedern bedanken.
FACHRAT BANKSTEUERUNG Ulrich Boike Dr. Christof Ipsen
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes Stellv. Verbandsgeschäftsführer
Förde Sparkasse Sparkassen- und Giroverband für
Wolfgang Schmitz − seit 09/2018 − Schleswig-Holstein
− Vorsitzender −
Mitglied des Vorstandes Roman Frank Hartmut Jork
Kreissparkasse Köln Verbandsgeschäftsführer Vorsitzender des Vorstandes
Sparkassenverband Rheinland-Pfalz Stadtsparkasse Rahden
Volker Alt
− Stellv. Vorsitzender − Michael Fritz Dr. Martin Lüdiger
Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes Vorsitzender des Vorstandes
Berliner Sparkasse Kreissparkasse Böblingen Sparkasse Holstein
− bis 06/2018 −
Thomas Munding Michael Haun
− Stellv. Vorsitzender − Mitglied des Vorstandes Jürgen Marquardt
Vorsitzender des Vorstandes Sparkasse Mittelthüringen Mitglied des Vorstandes
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim Hamburger Sparkasse AG
Dr. Joachim Herrmann
Hubert Winter Verbandsgeschäftsführer Dr. Christian Molitor
− Stellv. Vorsitzender − Sparkassenverband Baden-Württemberg Verbandsgeschäftsführer
Vorsitzender des Vorstandes Sparkassenverband Saar
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu NordhornDie SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
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Aufsichtsrat (Vorsitz DSGV e. V.)
Fachrat Banksteuerung
Steuerungskreis Steuerungskreis Steuerungskreis
Banksteuerung Rating Data Analytics
Arbeitskreise Arbeitskreise
Portfoliorisiko,
Internes
Meldewesen Pricing und Opera- Rating
Reporting
tionelle Risiken
Risikotrag- Marktpreis- und Kommunikation
Datenhaushalt
fähigkeit Liquiditätsrisiken Rating Validierung*
Kommunikation
Kommunikation Kommunikation Verlustschätzung * Keine Personenidentität
Reporting und zu AK Rating und AK
Banksteuerung Adressenrisiko (inkl. Kommunikation) Verlustschätzung
Datenhaushalt (aufsichtlich gefordert)
Guido Mönnecke Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis Jürgen Wannhoff
Verbandsgeschäftsführer Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Vizepräsident
Sparkassenverband Niedersachsen Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Matthias Nester Andreas Schelling Wolfgang Zender
Vorsitzender des Vorstandes Mitglied der Geschäftsführung Verbandsgeschäftsführer
Sparkasse Koblenz Finanz Informatik GmbH & Co. KG Ostdeutscher Sparkassenverband
Thomas Pennartz Roland Schmautz Hermann Dreyer WP/StB (Gast)
Verbandsgeschäftsführer Vizepräsident Leiter der Prüfungsstelle
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Sparkassenverband Bayern Ostdeutscher Sparkassenverband
Alexander zu Putlitz Peter Siebken Andreas Hülsen WP/StB (Gast)
Mitglied des Vorstandes Vorsitzender des Vorstandes Leiter der Prüfungsstelle
Weser-Elbe Sparkasse Sparkasse Neubrandenburg-Demmin Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Frank Saar Manfred Üffing
Mitglied des Vorstandes Verbandsgeschäftsführer
Sparkasse Saarbrücken Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Stand: Dezember 2018Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
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STEUERUNGSKREIS Andreas Gerner Stefan Klein
BANKSTEUERUNG Stellv. Mitglied des Vorstandes Abteilungsleiter Risikosteuerung
Abteilungsdirektor Controlling und Meldewesen
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim Sparkasse Mittelthüringen
Thomas Becker
Bereichsleiter Produktmanagement Peter Haug Horst Kopenhagen
Banksteuerung Zentralbereichsleiter Controlling Stellv. Mitglied des Vorstandes
Finanz Informatik GmbH & Co. KG und Rechnungswesen Bereichsleiter Unternehmenssteuerung
Kreissparkasse Böblingen Sparkasse Holstein
Rainer Bender
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung Rolf Haves Wolfgang Lindemann
Sparkasse Saarbrücken Leiter Kompetenz-Center Banksteuerung Direktor/Geschäftsbereichsleiter
Sparkassenverband Westfalen-Lippe Steuerung und Produktion
Uwe Böttrich Sparkassenverband Bayern
Fachbereichsleiter Ertrags- und Risikosteuerung York Heitmann
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Bereichsleiter Risikomanagement Dr. Martin Lippert
Hamburger Sparkasse AG Leitung Koordination Betriebswirtschaft
Kirsten Cummerow und Aufsicht, Strategische Banksteuerung
Stellv. Mitglied des Vorstandes Dr. Frank Ihring und Rechnungslegung
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin Abteilungsdirektor Banksteuerung Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Sparkassenverband Baden-Württemberg
STEUERUNGSKREIS RATING Dr. Michael Dziedzina Dr. Frank Ihring
Bereichsleitung Risikocontrolling Abteilungsdirektor Banksteuerung
Berlin Hyp AG Sparkassenverband Baden-Württemberg
Frank Axel
Leiter Abteilung Markt Dr. Holger Ebel Andreas Köhler
Ostdeutscher Sparkassenverband Leiter Instrumente & Modelle Abteilungsleiter LBS-Kreditservice
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
Martin Becker
Abteilungsleitung Dr. Maik Grabau Jan-Peter Linde
Gesamtbankrisiko & -reporting Direktor/Leiter Strategische Banksteuerung Geschäftsbereichsleiter Markt
DekaBank Deutsche Girozentrale und Rechnungslegung Sparkassenverband Niedersachsen
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Gesine Buchholz Wolfgang Lindemann
Referentin Bereich Gesamtbanksteuerung Jürgen Hinxlage Direktor/Geschäftsbereichsleiter
Ostsächsische Sparkasse Dresden Abteilungsleiter Kreditrisikomethoden Steuerung und Produktion
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Sparkassenverband Bayern
Lars Gunnar Dielewicz
Leiter Modellvalidierung Sascha Hübner Thomas Möcklinghoff
HSH Nordbank AG Bereichsleiter Kreditbetreuung/Recht Abteilungsdirektor Kreditmanagement
Sparkasse Münsterland Ost Sparkasse Westholstein
STEUERUNGSKREIS Björn Grommek Roland Schmautz
DATA ANALYTICS Vorsitzender des Vorstandes Vizepräsident
Stadtsparkasse Grebenstein Sparkassenverband Bayern
Marco Beckbissinger Heiko Lachmann Jutta Schinzing
Abteilungsdirektor Privatkundenstab Mitglied des Vorstandes Vertriebsmanagement Privatkunden/Leitung
Kreissparkasse Ludwigsburg Ostsächsische Sparkasse Dresden Gruppe Zielgruppe/CRM, Marketing
Landessparkasse zu Oldenburg
Peter Becker Jürgen Linneweber
Vorsitzender des Vorstandes Abteilungsdirektor Marketing/Vertrieb Björn Schneider
Sparkasse Herford Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Abteilungsleiter
Vertriebssekretariat Privatkunden
Frank Fleckenstein Dr. Frank Neubig Förde Sparkasse
Bereichsleiter Unternehmensentwicklung Abteilungsleiter Vertriebsstrategie
Sparkasse KölnBonn Stadtsparkasse München Jörg Trapp
Bereichsleiter IDH-Reporting/
Marcellus Gau Fotini Papadaki Kundengeschäftssteuerung
Bereichsleiter Performance Marketing Leiterin Vertriebssteuerung Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Data Services, Innovation Management Sparkasse Vorderpfalz
Sparkassen-Finanzportal GmbHDie SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
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Stefan Pelters Guido Strüder Andreas Hülsen WP/StB (Gast)
Leiter Unternehmenscontrolling Stellv. Mitglied des Vorstandes/ Leiter der Prüfungsstelle
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Sparkasse Koblenz
Herbert Rasfeld
Stellv. Mitglied des Vorstandes und Markus Volke
Zentralbereichsleiter Marktfolge Aktiv Leiter Abteilung Steuerung
Stadtsparkasse Rahden Ostdeutscher Sparkassenverband
Stefan Schmitt Andreas Wagner
Abteilungsdirektor Bereich Steuerung Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Sparkasse KölnBonn
Ulf Schneemann Heinz-Peter Zimmermann
Stellv. Abteilungsdirektor Betrieb/Fachbereichs- Direktor Finanzen und Controlling
leiter Regulatorik, Liquiditäts- und Zinsrisiken Kreissparkasse Köln
Sparkassenverband Niedersachsen
Hermann Dreyer WP/StB (Gast)
Jacob Sprittulla Leiter der Prüfungsstelle
Bereichsleiter Risikocontrolling und Meldewesen Ostdeutscher Sparkassenverband
Berliner Sparkasse
Steffen Müller Stefan Schu Klaus Werner
Leiter der Abteilung Kreditrisikocontrolling Stellv. Abteilungsleiter Referent Kompetenz-Center Banksteuerung
Landesbank Baden-Württemberg Kreditmanagement und Recht Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Sparkasse Trier
Christian Oppermann Detlef Zeiffer
Abteilungsleiter Kreditsekretariat Karlheinz Schwazer Bereichsleiter Risikomanagement
Bereich Kredit und Recht Abteilungsleiter Group Credit Risk Control Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Hamburger Sparkasse AG Bayerische Landesbank
Bernd Kramp (Gast)
Michael Schirmer Helge Thimm Leiter der Prüfungsstellen
Abteilungsdirektor Markt und Produkte Gruppenleiter Rating Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Abteilung Kreditrisiko-Controlling
Berliner Sparkasse Matthias Schumacher (Gast)
Frank Schneider Direktor/Leiter Betriebswirtschaft
Leiter Bereich Marktfolge Kredit Manfred Üffing Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Sparkasse Saarbrücken Verbandsgeschäftsführer
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Dana Wengrzik (Gast)
Holger Schröder Geschäftsführerin
Abteilungsleiter Controlling Andreas Wagner RSU Rating Service Unit GmbH & Co. KG
Die Sparkasse Bremen AG Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Sparkasse KölnBonn
Dr. Klaus-Uwe Wagner
Leiter Strategie & Analytik
Hamburger Sparkasse AG
Marcus Waidelich
Direktor/Leitung Abteilung Vertrieb
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Stand: Dezember 2018Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
14
Ihre Spezialisten für Rating, Scoring, Banksteuerung
und Data Analytics in der Sparkassen-Finanzgruppe
Das Unternehmen Banksteuerung
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH Derzeit arbeiten wir mit der Finanz Informatik intensiv an
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist der Struktur eines auf die künftigen regulatorischen Anfor-
seit 2004 der zentrale Dienstleister für Verfahren des Kredit- derungen abgestimmten, konsistenten Datenhaushaltes,
risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe und der auch die Grundlagen für die betriebswirtschaftliche
wurde als 100-prozentige Tochter des Deutschen Sparkas- Steuerung verbessern wird. Dabei sollen neue methodi-
sen- und Giroverbandes (DSGV) gegründet. sche Entwicklungen zur Unterstützung der Banksteuerung
zukünftig an den Integrierten Datenhaushalt angebunden
Wir unterstützen Institute mit Methoden und Verfahren für werden, etwa die integrierte Gesamtbanksimulation (GBS).
das Risikomanagement, für die Kapitalplanung und Risiko- Daten zu Stresstests und Fondsdurchschau werden eben-
tragfähigkeitsberechnung sowie in den Themen Meldewe- falls enthalten sein.
sen und Internes Reporting. Wir entwickeln und pflegen
diese Verfahren, begleiten deren IT-Umsetzung und unter- Neben dem Aufbau eines Integrierten Datenhaushaltes
stützen die Anwender. Darüber hinaus bieten wir zentrale sind die zentrale Entwicklung von Methoden sowie zentral
Data-Analytics-Lösungen an. validierte Parameter entscheidende Erfolgsfaktoren, um
Sparkassen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen
Unsere Themen zu unterstützen. Zentral bereitgestellte Standardlösungen
Risiken überwachen und steuern – Unterstützung bei der sollen die Anwendung in den Instituten erleichtern.
regulatorischen Banksteuerung
Aufgrund der deutlichen Zunahme der Regulierung seit Wir begleiten dafür fortlaufend Themen wie Basel III, MaRisk
Beginn der Finanzkrise und der stark quantitativ ausge- sowie kurzfristig aufkommende bankaufsichtliche Fragestel-
richteten Aufsicht hat uns der DSGV-Vorstand 2015 beauf- lungen, etwa zum EZB-Kreditregister AnaCredit. Ein weiterer
tragt, die Institute auch bei Aufgaben der regulatorischen Schwerpunkt ist die Unterstützung bei der Umsetzung der
Banksteuerung als zentraler Dienstleister zu unterstützen. SREP-Anforderungen an Risikotragfähigkeit und Kapital-
Dafür erstellen wir Fachkonzepte und begleiten die Finanz planung.
Informatik bei der IT-Umsetzung und die Regionalverbände
beim Rollout. Konkret stimmen wir uns zu folgenden Themenbereichen
innerhalb der Finanzgruppe ab und erstellen entsprechende
Unterstützungsleistungen für die Institute: Meldewesen,
Internes Reporting sowie Unterstützungsleistungen für alle
nach MaRisk als wesentlich einzustufenden Risikoarten und
die Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung. Bereits umge-
setzt sind u. a. ein standardisiertes Vorgehensmodell für die
Risikoinventur, ein Risikohandbuch sowie Standardpara-
meter für die Risikosteuerung.
Adressenrisikomessung
Im Bereich des Adressenrisikos ermöglichen unsere Instru-
mente die individuelle Risikoabschätzung auf Portfolio-
ebene, die risikoadäquate Bestimmung von Kreditkosten
und die Berechnung von Verlustschätzern auf Grundlage
der Verlustdatensammlung.Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
15
Regine Heller, Bereichsleiterin Reporting und
Datenhaushalt, zur Konzeption des Integrierten
Datenhaushaltes (IDH):
„Im Kontext der Banksteuerung wird aktuell der
Integrierte Datenhaushalt aufgebaut. Neben
der Anforderung, die Daten aus vielen bis-
herigen Silos zusammenzuführen, werden
hier Standards für den Datenhaushalt
Verfahren zur Schätzung operationeller Risiken gesetzt. Das wird uns helfen, Auswer-
Mit dem gemeinsamen Sparkassen-OpRisk-Pool und dem tungen zukünftig deutlich effizienter
OpRisk-Schätzverfahren verfügen die Sparkassen über eine zu machen.“
homogene Informationsquelle und zentrale Standards für
das Management ihrer operationellen Risiken.
Risiken messen – Rating und Scoring
Wir entwickeln anwenderfreundliche und präzise Verfahren
zur Bewertung des Kreditrisikos auf Einzelkreditnehmer-
ebene.
Unsere Verfahren werden jährlich validiert. So stellen wir
im Rahmen der Pflege und Weiterentwicklung einen hohen
Qualitätsstandard und valide Prognosen auf der Grundlage
des gemeinsamen Datenpools der Sparkassen-Finanz-
gruppe sicher. Der enorme Umfang dieses Datenpools bildet
ein Alleinstellungsmerkmal am Bankenmarkt und ermög- Potenziale identifizieren – Data Analytics
licht es uns, statistisch fundierte Risikomessverfahren mit Durch die Entwicklung der Risikomodelle haben wir bereits
hoher Validität bereitzustellen. viel Erfahrung und fachlich-mathematisches Wissen rund
um die Themen Datenanalyse, Big Data und Prognosemo-
Rating und Scoring delle. Dieses Know-how wenden wir in der Entwicklung
Die Palette unserer Rating-Verfahren reicht von einer auto- unserer Data-Analytics-Lösungen an. Die vertriebliche
matisierten Lösung für kleinere Gewerbekunden bis hin zu Erfahrung bringen die Sparkassen in unseren Gremien, in
einem umfangreichen Rating-Modul für Immobilienfinan- Pilotprojekten und über ihr Nutzerfeedback ein. Gemeinsam
zierungen. Mit dem KundenScoring bieten wir zudem ein mit unseren Partnern in der Sparkassen-Finanzgruppe ent-
prozessoptimiertes Bewertungstool für die Antrags- und wickeln wir auf Basis mathematisch-statistischer Modelle
Bestandsbewertung von Privatkunden an. Die meisten unse- innovative Methoden und Lösungen für die Sparkassen, um
rer Produkte verwenden statistische Analysemethoden. ihre Kunden besser zu verstehen, gezielt anzusprechen und
somit besser zu beraten. Auf der Basis bekannter Informa-
Zentrale aufsichtliche Abnahmeprozesse und tionen unterstützt Data Analytics dabei, Kunden zur rich-
Berichtswesen tigen Zeit, über den richtigen Kanal und mit dem richtigen
Neben der Pflege und Weiterentwicklung unserer Rating- Produkt anzusprechen.
und Scoring-Verfahren stellen wir umfangreiche Berichte
bereit. Wir übernehmen zentral die Kommunikation und Unser Team
Abstimmung mit der Bankenaufsicht zu unseren Themen. Unsere Unternehmensbereiche Release- und Datenmanage-
ment, Kundenmanagement, Reporting und Datenhaushalt,
Auftrags- und Individualleistungen Risiko und Kapital, Rating-Verfahren, Data Analytics sowie
Wir bieten Auftrags- und Individualleistungen an, die unsere Individualprojekte arbeiten Hand in Hand. Unsere prozess-
Standardprodukte für Kunden individualisieren oder weiter- orientierte Organisationsstruktur stellt mit ihren klar defi-
entwickeln. Darüber hinaus schaffen wir im Auftrag der Kun- nierten Schnittstellen den Informationsfluss vom Konzept
den neue Anwendungsbereiche und Produkte. über die IT-Umsetzung bis zum Rollout sicher.Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
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Die S Rating und Risikosysteme GmbH
Release- und Kundenmanagement Reporting und Risiko und Kapital
Datenmanagement Datenhaushalt
Michael Tobias Barbara Witte Regine Heller Dr. Christoph Wunderer
Datenmanagement Kommunikation Meldewesen Risikotragfähigkeit
und Kapitalplanung
Roland Jonscher Jens Appelt Thomas Stawitzke Kerstin Alpen
Testmanagement Produktbetreuung Internes Reporting Marktpreisrisiko
Rating und Liquidität
Johannes Strobl Adriana Falli Christine Deittert Dr. Hauke Hinsch
Anwendungs- Produktbetreuung Datenhaushalt Portfoliorisiko, Pricing
management Banksteuerung Banksteuerung und Operationelle
Risiken
Daniel Axmacher Jana Quilitzsch Stefan Wohlmuth N. N.
IT-Operations Gesamtbank-
simulation
N. N. N. N.Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
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Geschäftsführung
Dr. Peter Nettesheim Christian Damaschke
Controlling
und Personal
Matthias Lehmann
Rating-Verfahren Data Analytics Individualprojekte
Sebastian Nickisch N. N. Oliver Köpnick
Rating Analytics LBS-Geschäft
Modellmanagement
Christian Hagemann Zdenko Projic Dr. Thomas Chevalier
Scoring und LGD Analytics Integration Kundenindividual-
projekte
Helene Degen Alexander Agronovsky Dr. Laurids Schimka
Verfahrens-
management
und Regulatorik
Frank Giese
Stand: 1. März 2019Unsere
Dienstleistungen
Banksteuerung
Seite 26 Mit dem Integrierten Datenhaushalt zur
automatisierten Banksteuerung Seite 26
Gesamtbanksimulation – ein Blick in die Zukunft Seite 28
Neue Risikotragfähigkeit Seite 30
Interne Risikoberichte und mehr.
Management-Cockpit und IDH-Reporting Seite 31
LSI-Stresstest 2019 Seite 32
Neukonzeption Liquiditätsrisiko-Anwendungen Seite 33
Effizient, preiswert, schnell: caballito.
Die SR-Plattform für Brückenlösungen in
der Banksteuerung Seite 34
Rollout der KVG-Schnittstelle in
SimCorp Dimension (SCD) Seite 36
Standardparameter für die Messung von Markt-
preisrisiken in der periodischen Risikotragfähigkeit Seite 37
Integration des OpRisk-Schätzverfahrens in OSPlus Seite 38
CreditPortfolioView und Integrierter Datenhaushalt Seite 39
AnaCredit-Meldung. Diverse Meldestufen und
-termine für das Jahr 2018 Seite 40Rating und Scoring
Seite 42 Unser Jahr 2018. Rating und Scoring Seite 42
Ergebnisse der Produktpflegeprojekte.
Rating- und Scoring-Verfahren 2018 Seite 44
KundenScoring. Umsetzung erster Ergebnisse
aus dem Projekt „Neue Vertriebswege“ Seite 46
ProjektfinanzierungsRating. Rating-Verfahren für
Finanzierungen im Bereich Erneuerbare Energien Seite 47
Den Kunden im Blick. Auftrags- und
Individualleistungen Seite 48
Zuverlässiger Partner für die Landesbausparkassen Seite 50
Änderung der Ausfalldefinition gemäß Art. 178 CRR Seite 52
Data Analytics
Seite 54 Der Anfang ist geschafft.
Ein Jahr Sparkassen-DataAnalytics Seite 56
Unsere „Family-and-Friends“-Initiative Seite 58
Unsere Vision. Datenbasierte
Vertriebsunterstützung über die
gesamte Customer Journey Seite 59Unsere Dienstleistungen
20
Unsere Aufgaben und Leistungen 2018
BANKSTEUERUNG
Integrierter Datenhaushalt und die Erstellung und Pflege eines zentra- neben der Spezifizierung und Umset-
Reporting len Regelregisters übernommen und zung der fachlichen Vorgaben für die
gibt die zentralen Eigenschaften der FINREP-Meldungen auch Schulungen
Integrierter Datenhaushalt einzelnen Regeln vor. Mit dem OSPlus- und der Support für die Regionalver-
Der Integrierte Datenhaushalt (IDH) Release 18.1 wurden das Standard- bände sowie Institute. Ergänzend
wird konzipiert durch die SR und regelwerk erweitert und drei DQ-Stan- erfolgt eine schrittweise Harmonisie-
technisch realisiert durch die Finanz dardberichte in der IDH-Reporting-An- rung der Meldung der FinaV zur FIN-
Informatik. Um den IDH zu schaffen, wendung bereitgestellt. Neben neuen REP-Meldung.
werden die siloartigen Verarbeitungs- Anwendungsfunktionen wie z. B. einer
ketten aufgelöst, für die Befüllung des anwenderspezifischen Favoritensicht AnaCredit-Meldung (granulare Kre-
Datenmodells vereinheitlicht sowie können zukünftig auch institutsindivi- ditdaten)
fachlich plausibilisiert und beschrie- duelle DQ-Regeln und Referenzmen- Das Projekt AnaCredit (Analytical
ben. Die SR entwickelt außerdem ein gen implementiert werden. Credit Dataset) setzt die EZB-AnaCre-
Data Dictionary. Das Data Dictionary dit-Verordnung zur Schaffung eines
dokumentiert die Datenverarbeitungs- Management-Cockpit EU-weit einheitlichen, granularen
strecken für die Banksteuerungssys- (Standardisiertes MaRisk-Reporting) Kreditregisters (Ausbaustufe 1) mit
teme und schafft Transparenz. Der IDH Die SR konzipiert standardisierte insgesamt 95 Attributen pro Kredit
ermöglicht den Aufbau eines zentralen Berichtsschablonen mit Kennzahlen- um. Es erfolgte eine Spezifizierung der
Reportings. In einem ersten Schritt anbindung an das Financial Ware- fachlichen Vorgaben für die AnaCre-
wurden die Meldewesen-Nachweis- house zur Erstellung des internen dit-Meldungen. Die SR unterstützte
listen im IDH bereitgestellt. Seitdem Risikoberichtes nach MaRisk für den die Institute vor den reduzierten Erst-
können die Sparkassen alle Nachweis- Sparkassenvorstand. Bereits seit meldungen zum 31.01./31.03.2018
listen an einem Ort über das IDH- OSPlus-Release 17.0 befindet sich das (Deutsche Bundesbank) und zum Erst-
Reporting abrufen und ihre Meldungen Standardisierte MaRisk-Reporting im meldestichtag 30.09.2018 (EZB) mit
plausibilisieren. Rollout. Dieser wird bis einschließ- Schulungen und Support.
lich 2019 in den Regionen durchge-
IDH-Datenqualitätsmanagement führt. Mit den Berichten erhalten die Liquiditätsmeldungen
Mithilfe der zentral entwickelten und Sparkassen standardisierte Berichte, Wir begleiten die Meldungen zu Liqui-
mit dem OSPlus-Release 18.0 durch deren Inhalte in der Finanzgruppe ditätskennzahlen: Dazu gehören die
die Finanz Informatik bereitgestellten abgestimmt sind. Änderungen an Umsetzung der Korrigenda zur ALMM
DQM-Anwendung werden die Institute Kennziffern und Inhalten, etwa durch und LCR sowie der neuen fachlichen
in ihrem Datenqualitätsmanagement die 5. MaRisk-Novelle, werden zentral Vorgaben aus den Fachgremien der
unterstützt und können ihre IDH-Daten gepflegt. Die Berichte sind auf der Aufsicht sowie ein Vorprojekt zur
regelmäßig auf Auffälligkeiten prüfen. Plattform des Management-Cockpit Umsetzung der NSFR gemäß dem
Die DQM-Anwendung unterstützt die zu finden. CRR II-Entwurf. Zudem erarbeiten wir
Anwender, Fehler bzw. Verdachtsfälle ergänzende fachliche Vorgaben und
zu identifizieren, im operativen Meldewesen Leitfäden zu offenen Punkten der LCR
Bestand zu korrigieren und somit und ALMM und stimmen in diesem
Datenkorrekturen im dispositiven Finanzdaten-Meldungen Zusammenhang die technische Umset-
Datenbestand zu vermeiden. Entspre- Wir stellen die Betreuung der laufen- zung ab.
chend dem Rollenmodell hat die SR den Meldungen sicher: Hierzu gehörenUnsere Dienstleistungen
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COREP (Solvenz und Verschuldung) Übergreifendes sen. Dort, wo es noch keinen Standard
Die SR betreut die Meldungen zu Wir konzipieren den Methoden- gibt, ist die individuelle Lösung der
Eigenmitteln und Eigenmittelanforde- mehrwertdienst zur Ablösung der Sparkasse bzw. des Verbands zu ergän-
rungen sowie der Verschuldungsquote MaH-Schnittstelle zwischen SCD und zen, um das individuelle Risikohand-
hinsichtlich der Anpassung zugrunde der Meldewesenverarbeitung. Des buch zu erstellen.
liegender europäischer Verordnungen Weiteren erarbeiten wir einheitliche
und Richtlinien, insbesondere der Methodenkonzepte zwischen Melde- Risikoinventur
Vorbereitung auf die entsprechenden wesen und Adressenrisiko hinsichtlich Der Praxisleitfaden Risikoinventur be-
Änderungen der CRR II. Quartalsweise Einzelwertberichtigungen, Konsorti- schreibt das zentrale Vorgehensmodell
gehört die Erfassung der Quoten für algeschäften, Kompensationen und für die Risikoinventur innerhalb der
den antizyklischen Kapitalpuffer und Rahmenkrediten sowie ein Konzept Finanzgruppe einschließlich zentraler
die Übermittlung an die Finanz Infor- zum Fusionsvorgehen für Meldewe- Empfehlungen für die Kriterien der
matik zur zentralen Bereitstellung und senzwecke im Rahmen des Aufbaus Wesentlichkeitsprüfung der einzelnen
technischen Verarbeitung sowie die eines Integrierten Datenhaushaltes. Risikoarten sowie der Identifikation
fortlaufende Sicherstellung der ord- Über alle Meldungsgattungen hinweg von Risikokonzentrationen. Außerdem
nungsgemäßen Meldung zu unseren wird die fachlich notwendige Harmoni- unterstützt die Erfassungshilfe in
Aufgaben. sierung u. a. durch Teilnahme an Work- caballito bei der strukturierten Durch-
shops zur Meldungskonsistenz mit der führung der Risikoinventur.
Kreditmeldewesen nationalen und europäischen Aufsicht
Wir begleiten die Meldungen zu Groß- in enger Abstimmung mit der Finanz S-RTF
krediten und Millionenkrediten aus Informatik vorangetrieben. Zudem S-RTF ist das strategische Standard-
fachlicher Sicht. Zudem haben wir die erfolgt die intensive Mitarbeit im Rah- instrument zur Abbildung der Kapital-
Fondsdurchschau im Meldewesen auf men des Projekts „Banks‘ Integrated planung und Sicherstellung der Risiko-
Basis der neuen SCD-KVG-Schnittstelle Reporting Dictionary“ (BIRD) der EZB. tragfähigkeit in der Sparkassen-
(„Fonds im Risikomanagement“) kon- Finanzgruppe. S-RTF unterstützt auch
zipiert. Darüber hinaus unterstützen Risikotragfähigkeit und Kapital- bei der Vorbereitung und Abgabe der
wir die Institute bei der Überwachung planung Meldung nach FinaRisikoV. Seit dem
von Schattenbanken-Engagements und Release 5.2.9 (Mai 2017) kann über die
setzen die Modernisierung des Millio- Risikohandbuch Anbindung an das FWH ein Export der
nenkreditmeldewesens um. Hierunter Das Muster-Risikohandbuch (RHB) S-RTF-Daten in das standardisierte
fallen die Vorbereitung auf die entspre- unterstützt die Sparkassen bei der MaRisk-Reporting erfolgen. S-RTF
chenden Änderungen der CRR II sowie Ausgestaltung der schriftlich fixierten bietet eine technische Benutzerverwal-
der neuen EBA-Leitlinien zu Gruppen Ordnung (SFO). Das RHB bildet die tung und somit ein Vier-Augen-Prinzip.
verbundener Kunden. „Klammer“ über alle Standard- sowie
individuellen Methoden und Verfahren Standardszenarien und Parameter für
Offenlegung des Risikomanagements der Sparkas- risikoartenübergreifende Stresstests
Wir überarbeiten den Muster-Offen- se. Der Aufbau orientiert sich am Risi- Die einheitliche Definition von
legungsbericht jährlich und stimmen komanagementprozess der MaRisk. Standardstressszenarien sowie die
mögliche technische Unterstützungs- Dort, wo es schon einen Standard Methodik zur Parameterherleitung er-
leistungen auf Basis der Meldewesen- innerhalb der Sparkassen-Finanz- möglichen die zentrale Bereitstellung
daten ab. gruppe gibt, wird auf diesen verwie- von standardisierten Parametern fürUnsere Dienstleistungen
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alle Institute. Diese Stressparameter führung der Risikomessinstrumente, Validierung periodisches Marktpreis-
kann die Sparkasse nach individueller die für die neue RTF benötigt werden. risiko
Prüfung und Würdigung verwenden. Basierend auf den Ergebnissen des
Neben dem Parameterset selbst bzw. Integrierte Gesamtbanksimulation DSGV-Projekts „Grenzen von Verfahren
einem standardisierten Vorgehen, das Ganzheitlicher Ansatz von Gesamt- zur Risikoquantifizierung“ und dem
konkret die Risikoarten Adressenrisiko, banksimulation (GBS)/Ergebnisvor- SR-Projekt „Zielbild Banksteuerung“
Marktpreisrisiko, Liquiditätsrisiko und schaurechnung (EVR): Ziel der har- (Arbeitspaket „Zentrale Validierung
operationelles Risiko umfasst und jähr- monisierten GBS/EVR-Anwendung ist von Methoden und Modellen“) werden
lich aktualisiert wird, sind im Praxis- es, auf aggregierter Ebene in einem die Institute bei der Umsetzung der
leitfaden Hinweise z. B. zum Vorgehen mehrperiodischen Zeitraum integriert kritischen Analyse der Risikoquanti-
bei inversen und institutsindividuellen Bilanz-, GuV-, diverse Profitabilitäts- fizierungsverfahren gemäß MaRisk
Stresstests enthalten. sowie regulatorische Kennzahlen zu unterstützt. Die Analysehandbücher
simulieren. Dazu wird ein ganzheit- des DSGV dienen als Ausgangspunkt
Wertorientierter Liquidationsansatz licher Ansatz auf Ebene der Gesamt- der zentralen Validierungshandlungen.
Der Leitfaden „Wertorientierter Liqui- bank gewählt. Damit werden künftig Dabei erfolgte Ende 2018 (Validie-
dationsansatz“ richtet sich an Sparkas- die Kapital- und Risikoplanung, der rung Standardparameter) und 2019
sen, die einen Wechsel zum wert- turnusmäßige und anlassbezogene sukzessive die Kommunikation der
orientierten Liquidationsansatz („alte Stresstest und die Simulation einzelner Ergebnisse der zentralen Validierung
RTF-Welt“) anstreben bzw. diesen als Maßnahmen maschinell unterstützt. der periodischen Marktpreisrisikomes-
zusätzlichen Steuerungskreis ein- sung in den Systemen SCD, sDIS und
führen möchten. Weiterhin soll der Marktpreis- und Liquiditätsrisiko GuV-Planer und der dort verwendeten
Leitfaden interessierten Instituten als Standardparameter.
Fachinformation zur wertorientierten Standardparameter periodisches
RTF-Steuerung dienen. Marktpreisrisiko Wertorientiertes Marktpreisrisiko
Die SR entwickelt und validiert zentrale Mit MPR („Wertorientiertes Marktpreis-
Umsetzungsplan Neue Risikotrag- Standardparameter für die periodische risiko“) wird eine neue OSPlus-Anwen-
fähigkeit Risikotragfähigkeit für das Marktpreis- dung zur wertorientierten Berechnung
Die Methoden und Verfahren für die risiko. Ein Praxisleitfaden zur fachli- von Marktpreisrisiken in der Sparkas-
operative Umsetzung des überarbeite- chen Beschreibung der Methodik der sen-Finanzgruppe geschaffen, mit der
ten RTF-Leitfadens der Aufsicht werden Standardparameter, zum Nachweis der zukünftig die integrierte Risikomes-
derzeit von der SR in Zusammenarbeit Repräsentativität sowie zentraler und sung von Zins-, Spread-, Währungs-,
mit den Gremien entwickelt. Mit dem dezentraler Validierungshandlungen Aktien- und Rohstoffrisiken in der
OSPlus-Release 20.0 ist das neue RTF- und der Anwendung in den Systemen Sparkassen-Finanzgruppe erfolgt. In
Tool „GBS-RTF“ als Mehrwertdienst wurde bereitgestellt. Außerdem wur- diesem Zuge wird zudem eine neue
am IDH geplant. Ein „Umsetzungsplan den auf der SR-Plattform caballito zwei Anwendung mit erweiterter Funkti-
Neue RTF“ wird im 1. Quartal 2019 Anwendungen zur Berechnung von onalität zur Analyse des variablen
veröffentlicht. Dieser Umsetzungsplan individuellen Risikoparametern und Geschäfts implementiert. Der Flächen-
unterstützt die Sparkassen bei der zur Bestimmung des Spreadrisikos im rollout von MPR ist für das OSPlus-
sukzessiven Vorbereitung auf die neue Neugeschäft umgesetzt. Release 21.1 vorgesehen. Beide
RTF und gibt u. a. Empfehlungen zum Anwendungen verwenden als alleinige
Umstellungszeitpunkt sowie zur Ein- Datenhaltung den IDH.Unsere Dienstleistungen
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CFG/zoK (Weiterentwicklung) wird im Zielbild durch die Langzeitpro- prämie der Nachkalkulation auf einem
Die zahlungsstromorientierte Kalkula- gnose in GBS (Gesamtbanksimulation) Bonitätsprämientableau. Bei diesem
tion (zoK) stellt als Nachkalkulations- ersetzt. Darüber hinaus steht auf cabal- handelt es sich um eine vorberech-
system eine Basis für die Erfolgsrech- lito seit Oktober 2018 eine Übergangs- nete Tabelle von Bonitätsprämien
nung im Kundengeschäft dar. Die zoK lösung zur Berechnung der Survival hypothetischer Mustergeschäfte. Die
ist zudem in der Vertriebssteuerung Period für Institute zur Verfügung, die Bonitätsprämien in der Nachkalkula-
verfügbar, auch die Gesamtbanksteu- nicht Modul C in sDIS im Einsatz haben. tion werden aktuell durch Zuordnung
erung wird mit Kunden-Cashflows Nächste Schritte sind die fachliche der tatsächlichen Kreditgeschäfte zu
und Margen aus der zoK beliefert. Im Neukonzeption des Refinanzierungs- Mustergeschäften festgelegt. Diese
Rahmen der Weiterentwicklung erfolgt risikos und die Bereitstellung einer Vorgehensweise soll nun durch eine
die Cashflow-Generierung für das Kun- Standardparametrisierung für das Zah- individuell auf das Geschäft zuge-
dengeschäft zukünftig über die zoK im lungsunfähigkeitsrisiko. schnittene Kalkulation ersetzt werden.
IDH, der für die definierten Abnehmer Hierfür muss der RAP-Rechenkern
die Cashflows bereitstellt (als Cash- Adressenrisiko und der Vorkalkulation in die bestehende
flow-Generator für das Eigengeschäft Operationelles Risiko IT-Landschaft der Nachkalkulation ein-
ist SimCorp Dimension vorgesehen). gebunden werden.
Darüber hinaus werden Standardisie- CreditPortfolioView (CPV)
rungen (bspw. im Reporting) und Opti- CreditPortfolioView gibt einen umfas- OpRisk-Pool und -Schätzverfahren
mierungen umgesetzt. senden Überblick über den Adressen- Mit dem gemeinsamen OpRisk-Pool
risikogehalt des Portfolios. Wichtige verfügen die Sparkassen über eine
LCR-Steuerer und Messverfahren Risikokennzahlen können periodisch homogene Informationsquelle für das
Liquiditätsrisiko und/oder wertorientiert ermittelt wer- Management operationeller Risiken.
Im Rahmen der Quantifizierung und den. Die Datenanlieferungsstrecke für Die Sparkassen haben die Möglichkeit,
Steuerung des kurzfristigen Liquidi- CPV Light und CPV (inkl. ZVAdr) wird auf ihre aufgetretenen OpRisk-Schadens-
tätsrisikos stellen die regulatorisch den Integrierten Datenhaushalt umge- fälle ebenso wie künftig mögliche Op-
definierte Liquidity Coverage Ratio stellt. Wesentliches Ziel der Weiterent- Risk-Szenarien in OSPlus zu erfassen,
(LCR) sowie die Survival Period (SVP) wicklung ist aus CPV-Sicht, prozessuale an die SR im Rahmen des OpRisk-Poo-
die relevanten Kennzahlen dar. Die Aufwände und Fehlerpotenziale bei der lings weiterzuleiten und von der Rück-
Zielbildlösung ist am IDH angebunden Datenanlieferung zu reduzieren. Durch spielung der anonymisierten Scha-
und wird mit dem OSPlus-Release Umstellung der IT-Architektur erfolgt densfälle und Szenarien zu profitieren.
21.1 flächendeckend zur Verfügung die Datenbereitstellung (inkl. der Cash- Mit dem OSPlus-Release 18.1 ist das
gestellt. Zur Überbrückung der Zeit flows) weitestgehend automatisiert. OpRisk-Schätzverfahren – die standar-
bis zur Bereitstellung der Zielbildlö- disierte Lösung zur automatisierten
sung wurde der LCR-Steuerer in einem Risikoadjustierte Prämienbestim- Ermittlung eines Risikowerts für das
ersten Schritt bereits Ende 2017 als mung (RAP) operationelle Risiko für die periodi-
Übergangslösung auf der Plattform Die Risikoadjustierte Prämienbestim- sche Risikotragfähigkeit – ebenfalls in
caballito zur Verfügung gestellt. Ende mung errechnet auf der Grundlage von OSPlus integriert worden. Zukünftig
2018 erfolgte die Erweiterung der Rating-Noten und Sicherheiten eine wird diese Anwendung an den IDH
caballito-Lösung um die LCR-Langzeit- faire Bonitätsprämie als Bestandteil angebunden.
prognose für einen Zeitraum von bis eines risikogerechten Preises. Aktuell
zu zwölf Monaten. Diese Funktionalität basiert die Berechnung der Bonitäts-Unsere Dienstleistungen
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RATING UND SCORING INDIVIDUALAUFTRÄGE
StandardRating (STR)/Kunden- Verlustschätzung (VS) Kundenindividualprojekte
KompaktRating (KKR) Die integrierte Verlustdatensammlung Im Auftrag der Kunden werden neben
Das StandardRating bewertet die ist eine automatisierte Unterstützung Individualisierung und Weiterentwick-
Bonität der gewerblichen Kunden für die Erfassung, Verwaltung und Ana- lung von Standardprodukten auch Neu-
auf der Basis von Finanz- und Konto- lyse von Verlustdaten. Sie konsolidiert entwicklungen oder die jährliche Pflege
kennzahlen, Qualitativen Faktoren, die Daten ausgefallener Kunden, die von institutsindividuellen Produkten
Warnsignalen und Haftungsverbünden. von ihnen gestellten Sicherheiten so- angeboten.
Gewerbliche Kunden mit geringen und wie alle Zahlungen im Zusammenhang
mittleren Obligen können mit dem mit der Abwicklung eines Kunden- Banksteuerung LBS
KundenKompaktRating vollautoma- engagements. Standard- und Individualleistungen
tisch geratet werden. unterstützen die Landesbausparkassen
Auf Grundlage dieser Datengrund- bei deren Kollektivsimulation und bei
ImmobiliengeschäftsRating (SIR) lage schätzen wir Verwertungs-, den Anforderungen der regulatori-
Das ImmobiliengeschäftsRating er- Einbringungs- und Verlustquoten. schen Banksteuerung.
möglicht den Instituten eine bestmög- Der gemeinsame Verlustdatenpool
liche Einschätzung von Finanzierungen ermöglicht eine repräsentative Ver-
gewerblicher Immobilien. lustquotenschätzung für alle Institute
– auch für solche Segmente, die in
KundenScoring (SKS) einzelnen Häusern aufgrund geringer
LBS-KundenScoring (LBS-KS) Datenmengen nicht auswertbar wären.
Das KundenScoring und das LBS-Kun- Auf dem Pool-Gedanken baut auch eine
denScoring decken die gesamte Risiko- gemeinsame Lösung für die Abgabe
bewertung im Privatkundengeschäft der Hard-Test-Meldung auf. Mit dem
ab. Die kundenbezogene Sicht berück- betriebswirtschaftlichen Bericht zur
sichtigt produkt- und anlassüber- Verlustschätzung erhalten die Institute
greifende Informationen. ein umfassendes Feedback über die
gelieferten Daten und den daraus
ProjektfinanzierungsRating (PRF) abgeleiteten Parametern. Darüber
Im ProjektfinanzierungsRating basiert hinaus bildet die Verlustdatensamm-
die Bonitätseinschätzung primär auf lung auch die Grundlage für die Ablei-
den generierten Cashflows aus dem tung von aufsichtlichen Parametern
Betrieb der Anlage. für den IRB-Ansatz.Unsere Dienstleistungen
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SPARKASSEN-DATA ANALYTICS
In Zusammenarbeit mit dem DSGV, der für die erfolgreiche Kundenansprache.
Finanz Informatik und der DSV-Gruppe Algorithmen ermitteln automatisiert
bieten wir vollumfängliche Data-Ana- relevante Einflussfaktoren auf zukünf-
lytics-Lösungen für das Privat- und tige Entscheidungen der Kunden. In
Firmenkundengeschäft (FK ab 2019). der aktuellen Ausbaustufe ermöglichen
Sparkassen-DataAnalytics prognos- Affinitäts- und Abwanderungsscores
tiziert das Kundenverhalten und den eine effektivere und zielgerichtete
passgenauen Kommunikationsweg Kundenauswahl und -ansprache.
LCR-Steuerer
ID 15731 Veröffentlichung LCR-Steuerer in
caballito
RTF/S-RTF Fonds
ID 15835 Neue RTF-Konzeption ID 15646 Fondsdurchschau: Informationen zur
Informationen rund um die ID 15728 Wertorientierter KVG-Schnittstelle und zu erweiterten
Banksteuerung im SR-Portal Liquidationsansatz Funktionalitäten in SCD
ID 15526 Argumentationshilfe ID 15096 Praxisleitfaden Fonds im Risiko-
Konfidenzniveau management
Integrierter Datenhaushalt ID 15729 S-RTF-Release 5.4.0
ID 15931 IDH-Kommunikationsunterlage CPV
Risikoinventur ID 15376 Schulungsunterlagen CPV R5.71
IDH-Datenqualitätsmanagement ID 15629 Standardisiertes Vorgehens- (inkl. ZVAdr)
(DQM-Anwendung) modell für die Risikoinventur ID 14544 Praxisleitfaden CPV R5.71 (inkl. ZVAdr)
ID 15890 Schulungsunterlagen ID 15375 Anwenderhandbuch CPV R5.71
IDH-DQM OSPlus-Release 18.1 Risikohandbuch (inkl. ZVAdr)
ID 15711 Risikohandbuch, Risikoüber- ID 15373 Kommunikationsunterlagen CPV Light
ID 15800 FAQ-Liste zum IDH-Daten- sichten, Kommunikations- ID 14396 Systemanforderungen CPV (inkl.
qualitätsmanagement unterlagen ZVAdr) und CPV Light
IDH-Reporting: MeWe-Nachweislisten Stresstests OpRisk
ID 15712 Fachliches Datenmodell für ID 15867 Stresstests: Praxisleitfaden und ID 14319 OpRisk-Kompendium
Meldewesen-Nachweislisten Parameter ID 14723 Beispielschadensfälle
im IDH ID 15726 Update Berechnungshilfe OpRisk-
Standardparameter MPR Schätzverfahren in caballito zum
Standardisiertes MaRisk-Reporting ID 15622 SR-Standardparameter zur 01.03.2018
ID 15607 Schulungsunterlagen Standar- Messung des Marktpreisrisikos
disiertes MaRisk-Reporting in der periodischen Risikotrag- Mittelfristplanung
ID 15709 Fachinformation OSPlus- fähigkeit ID 15692 SR-Mittelfristplanung Banksteuerung
Release 18.0/18.1 2018–2020
ID 15845 Fachinformation Management- LCR ID 15907 SR-Mittelfristplanung Banksteuerung
Cockpit 5. MaRisk-Novelle ID 15288 Veröffentlichungen zur LCR 2019–2021Sie können auch lesen
