Tätigkeitsbericht 2014 - 10 Jahre - Sparkassen Rating und ...
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Tätigkeitsbericht 2014
10 Jahre
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
Grußwort des Aufsichtsratsvorsitzenden Sehr geehrte Damen und Herren, das Jubiläumsjahr 2014 der SR war eine gute Mischung aus Beständigkeit, Vision und Elan. Bei den Verfahren für Rating, Scoring und Adressenrisikomanagement zeigt sich diese Beständigkeit in der kontinuierlichen Verbesserung der Produkte und der gefes- tigten Zusammenarbeit mit den Partnern – den Regionalverbänden, Instituten, Prüfungs- stellen und der Finanz Informatik. Die Innovation zeigt sich beispielsweise in der anstehenden Umsetzung der Rating- Plattform, einer technischen Basis für alle Rating-Verfahren. Aber auch mit der Weiter- entwicklung der Individualangebote wie dem SchnellRating oder der individuellen Validierung des Frühwarnsystems macht die SR deutlich, dass sie mit ihrem Know-how auch spezifische Kundenwünsche erfolgreich umsetzen kann. Der Elan, sich immer neuen Aufgaben zu stellen, motiviert das Team der SR auch bei seiner aktuellen großen Herausforderung: der Unterstützung der Sparkassen bei der Umsetzung regulatorischer Themen der Banksteuerung. Der „Regulierungs-Tsunami“ der internationalen und europäischen Bankenaufsicht lähmt die Geschäftstätigkeit unserer Institute. Hier brauchen unsere Sparkassen zen- trale, einheitliche und aufsichtlich anerkannte IT-Lösungen. Die Sparkassen-Finanz- gruppe hat beschlossen, die Institute in den Themen der regulatorischen Banksteue- rung besser unterstützen zu lassen. Man hat sich dafür entschieden, die entsprechenden Kompetenzen in der SR aufzubauen, weil diese über viel Erfahrung in der operativen Umsetzung aufsichtlicher Vorgaben bis zur Einsatzreife in den Sparkassen verfügt. Die hier vorhandenen Strukturen und die eingespielten Rollenmodelle mit der Finanz Informatik, den Verbänden und Instituten sind dabei von Vorteil. In einem ersten Schritt wird bis Februar 2015 ein Konzept erarbeitet, welche Themen in welcher Reihenfolge angegangen werden sollen. Ziel ist es, ab März 2015 mit der Umsetzung einzelner Aufgaben zu beginnen. Bis 2017 sollen sukzessive die betroffenen Themen durch die SR übernommen werden, auch entsprechend dem Fortschritt beim Aufbau der benötigten Ressourcen. Dem Aufsichtsrat ist es dabei besonders wichtig, dass der laufende Betrieb im Rating, Scoring und Adressenrisikomanagement durch die neuen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Trotz aller Dringlichkeit muss die Sorgfalt Vorrang haben, deshalb bitte ich um Ver- ständnis dafür, wenn in den ersten Jahren noch nicht alle Hürden genommen werden. Mit freundlichen Grüßen Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis Vorsitzender des Aufsichtsrates
10 Jahre Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH
Das sind wir.
Inhaltsverzeichnis
Grußwort des Aufsichtsratsvorsitzenden 1
Unsere Gremienmitglieder im Jahr 2014 6
Unsere Gremienstruktur 7
1 Unser Unternehmen 15
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH 16
Interview mit der Geschäftsführung 18
Projektsteuerung und Individualaufträge: 20
Unsere neuesten Produkte
Kundenbindung durch Schnelligkeit 22
2 Wirtschaftliche Verhältnisse 27
Nutzung der SR-Produkte 29
3 Unsere Verfahren 31
Die Verfahren der SR im Überblick 32
4 Unser Jahr 2014 35
Das Jahr 2014 im Überblick 36
Unsere Produkte im Jahr 2014 38
Release 4 im ImmobiliengeschäftsRating 41
Das neue CPV R5.7 42
ProjektfinanzierungsRating etabliert 44
sich bei den Sparkassen
Ab 2015: Automatisierte Ermittlung 46
der Höchstverlustraten für den Hard Test
Zu Besuch in Berlin 47
SR-Mitarbeiter vor Ort 48
5 Einblick 51
Aufsichtliche Änderungen zentral überwachen, 52
reporten und umsetzen
Umfragen – unser direkter Draht zu den Instituten 56
6 Ausblick 61
Unsere Pläne 2015 62
Fit für die Rating-Plattform? 66
7 Meilensteine 2015 71
Impressum 75
6
Unsere Gremienmitglieder
im Jahr 2014
Die Sparkassen Rating und banken, Landesbausparkassen
Risikosysteme GmbH ist als und der Finanz Informatik
100-prozentige Tochter des unterstützen und beraten die
Deutschen Sparkassen- und Gesellschaft in ihren Gremien,
Giroverbandes e.V. (DSGV) in Arbeitskreisen und Projekt-
fest in der Sparkassen-Finanz- teams. Sie helfen dabei, uns an
gruppe verwurzelt. In Arbeits- den konkreten und aktuellen
kreisen und Projektteams wird Bedürfnissen der Anwender zu
die Kommunikation zwischen orientieren. Außerdem stellen
Methodikern, Entwicklern und sie sicher, dass die Produkte
Anwendern sichergestellt. in die bestehenden Abläufe
der Institute integriert werden
Über 300 Kolleginnen und und die Kommunikations-
Kollegen aus Regionalver- unterlagen verständlich und
bänden, Sparkassen, Landes- anwendergerecht gestaltet sind.
Vielen Dank!
Für diese Unterstützung und
die gute Zusammenarbeit
möchten wir uns herzlich bei
allen Gremien- und Projekt-
teammitgliedern bedanken.
7
Unsere Gremienstruktur
Gesellschafter
(100 % DSGV e.V.)
Aufsichtsrat
(Vorsitz DSGV e.V.)
Geschäftsführung
Steuerungskreis IT-Advisory Board
(bis auf Weiteres(ausgesetzt)
ausgesetzt)
Arbeitskreise
Anwender- und
Rating Adressenrisiko
Kommunikationsunterstützung
Verfahren und Instrumente
Verlustschätzung Rating
Firmenkunden
ImmobiliengeschäftsRating Portfoliorisiko und Pricing Adressenrisiko
Verfahren und Instrumente
Operationelle Risiken
Privatkunden
8
Der Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat nimmt die übergeordnete Kontrollfunktion für die
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH wahr. Er ist bei Entschei-
dungen von wesentlichem Ausmaß wie z. B. Änderungen des Preis-
modells und der Strategiefestlegung der Gesellschaft einbezogen.
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis Bettina Poullain
– Vorsitzender – Mitglied des Vorstandes
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Hamburger Sparkasse AG
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Dr. Joachim Schmalzl
Dr. Matthias Danne Mitglied des Vorstandes
Mitglied des Vorstandes Sparkasse KölnBonn
DekaBank Deutsche Girozentrale
– seit März 2014 – Roland Schmautz
Vizepräsident
Günter Distelrath Sparkassenverband Bayern
Verbandsgeschäftsführer
Sparkassenverband Niedersachsen Jürgen Wannhoff
Vizepräsident
Thomas Groß Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Mitglied des Vorstandes
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Volker Wirth
Mitglied des Vorstandes
Joachim Hoof Landesbank Baden-Württemberg
Vorsitzender des Vorstandes – seit März 2014 –
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Ingo Mandt
Mitglied des Vorstandes
Landesbank Baden-Württemberg
– bis März 2014 –
Stand: Dezember 2014
9
Der Steuerungskreis
Der Steuerungskreis berät in grundsätzlichen fachlichen Fragen und
dient dem Informationsaustausch zwischen den Facharbeitskreisen.
Zu seinen Aufgaben gehören neben der fachlichen Abnahme größe-
rer Projekte auch die Beurteilung des Fortschritts in den Arbeitskrei-
sen und die Abnahme der Anforderungspriorisierung. Er gibt zudem
Empfehlungen gegenüber dem Aufsichtsrat hinsichtlich neuer
Projekte.
Frank Axel Bernd Kramp Frank Schütt
Leiter Abteilung Markt Revisionsdirektor WP/StB, Leiter Prüfungsstelle Referent Kreditmanagement
Ostdeutscher Sparkassenverband Sparkassenverband Rheinland-Pfalz Die Sparkasse Bremen AG
Martin Becker Thomas Krebs Karlheinz Schwazer
Abteilungsleiter Risikocontrolling Geschäftsführer Abteilungsleiter Group Credit Risk Control
Gesamtbankrisiko & Reporting SIZ GmbH Bayerische Landesbank
DekaBank Deutsche Girozentrale
Jan-Peter Linde Manfred Üffing
Gesine Buchholz Stellvertretender Geschäftsbereichsleiter Markt Verbandsgeschäftsführer
Referentin Bereich Gesamtbanksteuerung Sparkassenverband Niedersachsen Sparkassen- und Giroverband Hessen-
Schwerpunkt Adressrisiken Thüringen
Ostsächsische Sparkasse Dresden Wolfgang Lindemann
Verbandsdirektor Geschäftsbereich Betriebswirtschaft Andreas Wagner
Lars Gunnar Dielewicz Sparkassenverband Bayern Zentralbereichsleiter Risikomanagement
Group Risk Management Sparkasse KölnBonn
HSH Nordbank AG Jürgen Müller
Abteilungsleiter Kreditrisikomanagement Dana Wengrzik
Dr. Michael Dziedzina Sparkasse Trier Geschäftsführerin
Bereichsleitung Risikocontrolling Rating Service Unit GmbH & Co. KG (RSU)
Berlin Hyp AG Steffen Müller
Leiter Gruppe Interne Rating-Verfahren – Methodik Klaus Werner
Dr. Holger Ebel Landesbank Baden-Württemberg Referent Kompetenz-Center Banksteuerung
Gruppenleiter Instumente & Modelle Sparkassenverband Westfalen-Lippe
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Waltraud Obermaier
Abteilungsdirektorin Kreditservice Michael Weyers
Dr. Maik Grabau LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen Geschäftsbereichsleiter
Abteilungsdirektor Banksteuerungsanwendungen
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Christian Oppermann Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Abteilungsleiter Kreditsekretariat
Jürgen Hinxlage Hamburger Sparkasse AG René Zuchhold
Abteilungsleiter Ratinginstrumente und -methoden Gruppenleiter Rating
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Michael Schirmer Berliner Sparkasse
Abteilungsdirektor Markt und Produkte,
Dr. Frank Ihring Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Matthias Schumacher (Gast)
Abteilungsdirektor Leitung Controlling Direktor
Sparkassenverband Baden-Württemberg Frank Schneider Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Direktor – Leiter Bereich Marktfolge Kredit
Ansgar Käter Sparkasse Saarbrücken
Bereichsleiter Kreditbetreuung/Recht
Sparkasse Münsterland Ost
Horst Kopenhagen Stand: Dezember 2014
Bereichsleitung Unternehmenssteuerung
Sparkasse Holstein10
Die Arbeitskreise
Die Arbeitskreise unterstützen, begleiten und initiieren die fach-
liche Arbeit und die Kommunikationsmaßnahmen zu den Ver-
fahren. Sie geben Priorisierungsempfehlungen für die Anforde-
rungen an die Verfahren und bilden Projektteams zur konkreten
Umsetzung der beschlossenen Weiterentwicklungen.
Die Arbeitskreise Rating Arbeitskreise
Anwender- und
Rating Adressenrisiko
Kommunikationsunterstützung
Arbeitskreis Rating: Verfahren und Instrumente Verfahren und Instrumente
Firmenkunden
Verlustschätzung Rating
Firmenkunden (AK Firmenkunden)
ImmobiliengeschäftsRating Portfoliorisiko und Pricing Adressenrisiko
In den Aufgabenbereich des AK Firmenkunden fallen das Verfahren und Instrumente
Operationelle Risiken
Privatkunden
StandardRating (STR) für Unternehmenskunden, das Kunden-
KompaktRating (KKR) und das Frühwarnverfahren (SFI).
Projektteams 2014: Validierung KKR, Validierung STR, Thomas König Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Rating-Plattform STR/KKR, Methodik/Parametrisierung STR/KKR Markus Mitreuter Sparkasse Vogtland
Stephanie Sattler Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Carolin Biergans Stadtsparkasse München Andreas Schlegel Kreissparkasse Böblingen
Ralf Brandt Finanz Informatik GmbH & Co. KG Ali Nehme Sparkassenverband Baden-Württemberg
Michaela Dabelstein Hamburger Sparkasse AG Klaus Werner Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Ulf Dempewolf NORD/LB Norddeutsche Girozentrale Kristin Wobig Berlin Hyp AG
Thomas Eilerts Nassauische Sparkasse Karen Rösch (Gast) Deutsche Kreditbank AG
Friedhelm Engel Landesbank Baden-Württemberg
Lars Gondolatsch Berliner Sparkasse
Frank Kunst Ostdeutscher Sparkassenverband
Beate Lübbering Sparkasse Essen
Arbeitskreis Rating: Verfahren und Instrumente
Eva-Maria Müller Sparkasse Münsterland Ost Privatkunden (AK Privatkunden)
Christian Niestrath Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Michael Pöstges Ostsächsische Sparkasse Dresden Der AK Privatkunden ist zuständig für das KundenScoring (SKS)
Nadine Spenner Sparkassenverband Niedersachsen und das LBS-KundenScoring (LBS-KS).
Dr. Monika Lindner Sparkassenverband Baden-Württemberg
Karen Rösch (Gast) Deutsche Kreditbank AG Projektteams 2014: Offene Fragen SKS, Validierung SKS,
Priorisierung Anforderungen SKS, Validierung LBS-KS
Ralf Brandt Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Arbeitskreis Rating: ImmobiliengeschäftsRating Thomas Emme Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
(AK ImmobiliengeschäftsRating) Ulrich Fischlein Frankfurter Sparkasse
Daniel Freiburg Sparkasse KölnBonn
Der AK ImmobiliengeschäftsRating beschäftigt sich mit der Katja Herbert Sparkasse Nürnberg
Pflege und Weiterentwicklung des Immobiliengeschäfts- Sabine Hübner Berliner Sparkasse
Rating (SIR). Claudia Kauf Kreissparkasse Saarpfalz
Thomas König Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Projektteams 2014: Validierung SIR, Update Immobilien- Detlef Kotschote LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG
szenarien, Optimierung der Weichen Qualitativen Faktoren, Myriam Maerlender-Paß Sparkasse Hannover
Plattform SIR Michael Petzsch NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Wolfgang Scharbau Sparkasse zu Lübeck AG
Michaela Dabelstein Hamburger Sparkasse AG Dr. Michael Schubert Ostdeutscher Sparkassenverband
Wolfgang Doering Finanz Informatik GmbH & Co. KG Thorsten Stark Sparkasse Pforzheim Calw
Jürgen Dörks Kreissparkasse Köln Tanja Weiß Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Thomas Eilerts Nassauische Sparkasse Katrin Zimmer Sparkasse Herford
Dr. Matthias Gärtner Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Robert Kaltofen (Gast) Landesbausparkasse Hessen-Thüringen
Isabelle Hassenstein Landesbank Baden-Württemberg Mandy Kühn (Gast) Deutsche Kreditbank AG
Anna-Katrin Kaiser HSH Nordbank AG Stand: Dezember 201411
Die Arbeitskreise Adressenrisiko Arbeitskreise
Anwender- und
Rating Adressenrisiko
Kommunikationsunterstützung
Arbeitskreis Adressenrisiko: Verlustschätzung Verfahren und Instrumente
Firmenkunden
Verlustschätzung Rating
(AK Verlustschätzung)
ImmobiliengeschäftsRating Portfoliorisiko und Pricing Adressenrisiko
Der AK Verlustschätzung betreut die Verlustdatensammlung Verfahren und Instrumente
Operationelle Risiken
Privatkunden
(VDS) und die methodische Weiterentwicklung der Erfassung
und Verarbeitung von Verlustdaten.
Projektteams 2014: Aufsichtliche Validierung VS, Arbeitskreis Adressenrisiko: Portfoliorisiko und
Betriebswirtschaftliche Validierung VS Pricing (AK Portfoliorisiko und Pricing)
Jacqueline Dörr Taunus Sparkasse Der AK Portfoliorisiko und Pricing befasst sich mit der Pflege
Dr. Konstantin Glombek Sparkasse KölnBonn und Weiterentwicklung der Produkte Risikoadjustierte Prämien-
Thomas Habeck LBS Bayerische Landesbausparkasse bestimmung (RAP), CreditPortfolioView (CPV), Zentrale Vorver-
Markus Hedderich Sparkassenverband Baden-Württemberg arbeitung Adressenrisiko (ZVAdr) sowie dem Parameterreport
Dr. Michael Jäger Landesbank Baden-Württemberg Adressenrisiko.
Uwe Jastrow Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Robert Kaltofen Landesbausparkasse Hessen-Thüringen Projektteams 2014: Regelvalidierung CPV/RAP, Release-
Wolfgang Maull Sparkassenverband Rheinland-Pfalz Entwicklung CPV, Testteam CPV R5.7, Methodikteam RAP
Anja Mikkelsen Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Marko Natho Berliner Sparkasse Dr. Lars Abbe Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Sascha Rolf Stadtsparkasse Düsseldorf Corinna Böhmer Frankfurter Sparkasse
Steffen Rönnecke Ostdeutscher Sparkassenverband Stephan Brandes Sparkassenverband Niedersachsen
Dr. Jan Sauer NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale Klaus-Christian Drews Sparkassen- und Giroverband für
Dr. Thorsten Thadewald Sparkasse Hannover Schleswig-Holstein
Ludger Trenkamp Sparkassenverband Westfalen-Lippe Wolfgang Kaiser Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Corinna Böhmer (Gast) Frankfurter Sparkasse Ralf Kesting-Ritter Norddeutsche Retail-Service GmbH
Matthias Just (Gast) Finanz Informatik GmbH & Co. KG (für Hamburger Sparkasse AG)
Dr. Marcus Tassler (Gast) Bremer Landesbank Stefan Klein Sparkasse Mittelthüringen
Horst Kopenhagen Sparkasse Holstein
Juliane Koschmieder Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Hans-Martin Lusch Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Jürgen Rampf Sparkassenverband Baden-Württemberg
Stephanie Sattler Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Susanne Scheepers Kreissparkasse Köln
Marie-Christin Schüpp Sparkasse Celle
Christian Stark Sparkasse Soest
Mario Stegmann Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
Henrik Steinhäuser Berliner Sparkasse
Andreas Thalhammer Sparkassenverband Bayern
IT-Partner Jour-Fixe 2014 Ralf Zorn Sparkasse Coburg-Lichtenfels
Wolfgang Maull (Gast) Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Der zweimal jährlich stattfindende Treffen gewährleistet
einen regelmäßigen Austausch mit den Eigenanwendern
und den IT-Dienstleistern zur kontinuierlichen Verbesserung
des Prozesses der Datenlieferung und Releaseumsetzung.
axilaris
Berlin Hyp AG
Deutsche Kreditbank AG
Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Hamburger Sparkasse AG
Investitionsbank Berlin
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Landesbank Baden-Württemberg
LBS Bayerische Landesbausparkasse
LBS Hessen-Thüringen
NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Norddeutsche Retail-Service GmbH
Rating Service Unit GmbH & Co. KG (RSU) Stand: Dezember 201412
Die Arbeitskreise Anwender- und Arbeitskreise
Kommunikationsunterstützung Rating Adressenrisiko
Anwender- und
Kommunikationsunterstützung
Verfahren und Instrumente
Verlustschätzung Rating
Firmenkunden
Arbeitskreis Rating: Anwender- und Kommunikati- ImmobiliengeschäftsRating Portfoliorisiko und Pricing Adressenrisiko
onsunterstützung (AK Kommunikation Rating) Verfahren und Instrumente
Operationelle Risiken
Privatkunden
Der AK Kommunikation Rating sichert gemeinsam mit den
Regionalverbänden (Second-Level-Support) die kommunikative
Begleitung unserer Produkte im Rating- und Scoring-Bereich.
Steffen Rönnecke Ostdeutscher Sparkassenverband
Projektteams 2014: Kommunikation SKS, Release-Unterlagen Andreas Thalhammer Sparkassenverband Bayern
SKS, Kommunikation Validierung STR, Aktualisierung Schulungs- Ludger Trenkamp Sparkassenverband Westfalen-Lippe
unterlagen STR, Weiterentwicklung SPP (Rating-Plattform), Markus Walter Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Kommunikation Rating-Plattform, Kommunikation Validierung
SIR, Aktualisierung Schulungsunterlagen SIR, Release-Unterlagen
SIR, Überarbeitung Leitplanken und Hilfetexte WQF-Modell, Arbeitskreis Operationelle Risiken: Anwender- und
Kommunikation KKR, Überarbeitung „Rating-Regeln” und „Womit Kommunikationsunterstützung
rate ich wen?”, Überarbeitung Berichte, Praxisleitfaden Berichte,
Strukturiertes Nutzerfeedback 2014
(AK Kommunikation OpRisk)
Im AK Kommunikation OpRisk stimmen sich die Mitglieder hin-
Sonja Jakobs Sparkassenverband Bayern
sichtlich der Pflege und Weiterentwicklung sowie der Kommuni-
Katja Kiene Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
kation der Verfahren zur Schätzung von operationellen Risiken ab.
Thomas König Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Nicole Krauch Landesbank Baden-Württemberg
Projektteams 2014: Schulungsunterlagen OpRisk, Erfassungs-
Stefan Krüger Sparkassenverband Saar
fragen OpRisk, Praxistest Pool-Formel
Dr. Monika Lindner Sparkassenverband Baden-Württemberg
Myriam Maerlender-Paß Sparkasse Hannover
Stephan Brandes Sparkassenverband Niedersachsen
Thomas Nelde Die Sparkasse Bremen AG
Thomas Hagemann Ostsächsische Sparkasse Dresden
Christian Niestrath Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Thomas Karmann Sparkassenverband Saar
Dr. Michael Schubert Ostdeutscher Sparkassenverband
Josef Kirchlechner Sparkassenverband Bayern
Dr. Michael Schütz Sparkasse Gießen
Jochen Krahn Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
Nadine Spenner Sparkassenverband Niedersachsen
Dr. Monika Lindner Sparkassenverband Baden-Württemberg
Dr. Matthias Stehle Deutscher Sparkassenverlag
Sandra Makowski Frankfurter Sparkasse
Jens Thoroe Bremer Landesbank
Jörg Oeing Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Tanja Weiß Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Steffen Rönnecke Ostdeutscher Sparkassenverband
Klaus Werner Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Heidrun Rosendorn Nassauische Sparkasse
Ingolf Wilser Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Jennifer Städel Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Dr. Thomas Reichsthaler (Gast) Rating Service Unit GmbH & Co.
Markus Walter Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
KG (RSU)
Viktor Waßenhoven Kreissparkasse Heinsberg
Kurt Werner Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Arbeitskreis Adressenrisiko: Anwender- und Kommu-
nikationsunterstützung (AK Kommunikation ADR)
Der AK Kommunikation ADR ist für die Anwenderinformation zu
den Produkten des Adressenrisikos zuständig.
Projektteams 2014: Erarbeitung Schulungsunterlagen Hard Test,
Überarbeitung der Schulungsunterlagen VDS zu OSP 13.0,
Kommunikationsunterlagen CPV, Praxisleitfaden/Anwenderunter-
lagen RAP, CPV Kompakt Light
Stephan Brandes Sparkassenverband Niedersachsen
Markus Hedderich Sparkassenverband Baden-Württemberg
Annette Hepermann Stadtsparkasse Düsseldorf
Thomas König Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Stefan Krüger Sparkassenverband Saar
Hans-Martin Lusch Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.
Tina Melzer Sparkasse Mittelthüringen
Olaf Pesch Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Stand: Dezember 201413
Dr. Hubert Eckelmann, Senior Experte, seit 2004 im Unternehmen
Bevor ich zum übergreifenden Experten für die Methodik und Konzepte unserer
Rating-Verfahren ernannt wurde, war ich als Teamleiter für die Rating-Verfahren
zuständig. Weil ich seit Beginn an den Rating-Verfahren gearbeitet habe, ist die
Entwicklung für mich sehr spannend und ich bin stolz darauf, wie weit wir gekom-
men sind. Noch immer schätze ich meinen Job, weil er interessant und anspruchs-
voll ist. Gerade in meiner jetzigen Position ist er sehr vielfältig und bietet ständig
wechselnde Herausforderungen.
10 Jahre
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbHRoland Jonscher, Teamleiter Datenmanagement, seit 2004 im Unternehmen
Als ich 2004 vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV) zur SR
gewechselt bin, ging es für mich als Referent um die Erstabnahme und Erstvali-
dierung unseres StandardRating. Damals waren wir noch sehr am Anfang. Bis 2010
habe ich als Teamleiter das StandardRating und das KundenKompaktRating betreut.
Mittlerweile bin ich Teamleiter im 2010 neu geschaffenen Bereich Release- und
Datenmanagement. In meinem Team sind wir „die Herren der Daten“. Unmengen
von Datensätzen müssen importiert, aufbereitet und qualitätsgesichert werden,
um den Regelbetrieb von Validierungen und Berichtswesen sicherzustellen. Genau
das gefällt mir: viele Daten in Business Intelligence Systemen für unsere Verfahren
verwendbar zu machen.
10 Jahre
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbHUnser Unternehmen 1
16
Die Sparkassen Rating und
Risikosysteme GmbH
Wir entwickeln und pflegen Modelle, Verfahren und Software-Tools
für die Bereiche Scoring, Rating und Risikomanagement.
Das Unternehmen Adressenrisikomanagement
Modernes Risikomanagement schafft Im Bereich des Adressenrisikos ermög-
Sicherheit und Wettbewerbsvorteile in lichen unsere Instrumente die indivi-
einem umkämpften Markt. Anwender- duelle Bestimmung von Risikokosten
freundliche und präzise Verfahren zur und Verlustschätzern auf Grundlage
Bewertung des Kreditrisikos auf Einzel- der Verlustdatensammlung. So erfolgt
kreditnehmer- sowie auf Portfolioebene die Risikomessung auf Portfolioebene
und für die Abschätzung der operatio- anhand präziser Eingangsgrößen.
nellen Risiken sind dafür unverzichtbar.
Wir entwickeln und pflegen diese Verfah- Verfahren zur Schätzung operationeller
ren, begleiten deren IT-Umsetzung und Risiken
unterstützen die Anwender. Mit dem gemeinsamen Sparkassen-
OpRisk-Pool verfügen die Sparkassen zu-
Unsere Verfahren werden jährlich vali- dem über die weltweit größte homogene
diert. So stellen wir die Pflege und Informationsquelle für das Management
Weiterentwicklung und damit korrekte operationeller Risiken.
Prognosen auf der Grundlage des ge-
meinsamen Datenpools der Sparkassen- Zentrale aufsichtliche Abnahme-
Finanzgruppe sicher. Die enorme Größe prozesse und Berichtswesen
dieses Datenpools stellt ein Alleinstel- Neben der Pflege und Weiterentwicklung
lungsmerkmal am Bankenmarkt dar. unserer Verfahren stellen wir umfangrei-
Dies ermöglicht es uns, statistisch fun- che Berichte bereit und unterstützen die
dierte Risikomessverfahren in hoher Institute bei der Kommunikation mit der
Qualität bereitzustellen. Bankenaufsicht.
Unsere Themen Auftrags- und Individualleistungen
Rating und Scoring Wir bieten Auftrags- und Individualleis-
Die Palette unserer Rating-Verfahren tungen an, die unsere Standardprodukte
reicht von einer schlanken, automatisier- für Kunden weiterentwickeln oder indi-
ten Lösung für kleinere Gewerbekunden vidualisieren. Darüber hinaus schaffen
bis hin zu einem umfangreichen Rating- wir im Auftrag der Kunden neue Anwen-
Modul für Immobilienfinanzierungen. Mit dungsbereiche und Produkte.
dem KundenScoring bieten wir zudem
ein prozessschlankes Bewertungstool
für die Antrags- und Bestandsbewertung
von Privatkunden an.Unser Unternehmen
17
Unser Team Kommunikationsschnittstellen den
Unsere vier Unternehmensbereiche Kun- Informationsfluss vom Anwender bis zum
denmanagement, Verfahrensmanage- IT-Umsetzer sicher.
ment, Release- und Datenmanagement
sowie Projektsteuerung und Individual- Durch regelmäßige Hospitationen
aufträge arbeiten Hand in Hand. Unsere innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe
prozessorientierte Organisationsstruktur sorgen wir dafür, dass der Bezug zur
stellt mit ihren klar definierten Praxis erhalten bleibt.
Dr. Ralf Goebel Organisationsstruktur der
Sparkassen Rating und
Risikosysteme GmbH
Geschäftsführung
Controlling Dr. Peter Nettesheim
Matthias
Lehmann
Release- und Verfahrens- Kundenmanagement Projektsteuerung und
Datenmanagement management Individualaufträge
Michael Stefan Barbara Christian
Tobias Schillmann Witte Damaschke
Datenmanagement Retail Produktbetreuung Non-Retail
Roland Daniel Jana Frank
Jonscher Saathoff Quilitzsch Giese
Portfoliorisiko/Pricing Berichtswesen Kundenprojekte*
IT/Testing*
Alexandra Adriana
Franke Falli
Kommunikation* * Das Team ist dem jeweiligen
Bereichsleiter direkt unterstellt.18 Interview mit der Geschäftsführung Zehn Jahre in die Vergangenheit und in die Zukunft – die Geschäftsführer im Interview. Die SR hatte im Jahr 2014 ihr zehnjäh- stellung unserer Finanzierung erfolgte riges Jubiläum. Was sind die Meilen- ein nutzungsabhängiges Verrechnungs- steine der vergangenen Dekade? system mit den Sparkassen und Landes- Dr. Goebel: Da es auch mein zehnjäh- banken. Wir bekamen ein „Gesicht“ für riges Jubiläum als Geschäftsführer die Institute, unsere Kunden. Wir haben ist, fange ich mal an. Natürlich war die unsere Verfahren weiterentwickelt, es Anfangszeit eine Pionierzeit. Bevor die sind neue dazu gekommen und wir SR 2004 gegründet wurde, arbeiteten wir haben unsere Partnerschaften gefestigt. in meiner Abteilung im DSGV gemein- Insbesondere mit der Finanz Informatik sam mit Regionalverbandsvertretern verbindet uns seit 2012 ein Kooperati- und Sparkassenmitarbeitern bereits seit onsvertrag. Er regelt unsere Schnitt- 2001 an der Entwicklung der Rating-Ver- stellen und unsere Zusammenarbeit. fahren. Als klar war, dass dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen wurde, ver- Und wenn Sie jetzt zehn Jahre in die folgte man, wie geplant, systematisch die Zukunft schauen, wo liegen die nächs- Ausgründung und somit die Gründung ten Herausforderungen? der SR. Mit einer Handvoll Mitarbeiter Dr. Nettesheim: Kurzfristig blicken wir haben wir dann begonnen, die Rating- bis Februar 2015, denn bis dahin erarbei- und Adressenrisiko-Verfahren weiter zu ten wir ein Konzept zur Übernahme von entwickeln und in die Fläche auszurollen. Themen der operativen regulatorischen Meilensteine waren z. B. die erstmalige Banksteuerung vom DSGV. Die Sparkas- aufsichtliche Abnahme unserer Verfahren sen-Finanzgruppe hat beschlossen, die in den Jahren 2007 bzw. 2008 oder die operative Betreuung der betroffenen Einführung der periodischen Sichtweise Themen – unter Berücksichtigung der in CreditPortfolioView im Jahr 2011. Mit strategischen Vorgaben und Konzepte der Entwicklung weiterer Verfahren wie des DSGV – zentral durch die SR betreuen dem KundenKompaktRating oder auch zu lassen. Dieser Vertrauensvorsprung der Bereitstellung eines standardisierten ehrt uns natürlich und wir arbeiten mit Berichtswesens wuchs die SR inhaltlich Hochdruck daran, diese große Herausfor- wie personell. derung zu meistern. Dr. Nettesheim: In der Halbzeit, im Jahr Dr. Goebel: Wir haben bis 2017 Zeit, 2009, habe ich die operative Geschäfts- dieses Thema und die Kompetenzen führung von meinem Vorgänger Dr. Mat- dafür in der SR aufzubauen. Die vertrau- thias Böcker übernommen. Mit der Um- ten Themen der SR werden weiterhin wie
Unser Unternehmen
19
Dr. Ralf Goebel (li.),
Dr. Peter Nettesheim
gewohnt für unsere Kunden funktionie- ren Ansatz des „Einheitlichen Datenpoo-
ren. Parallel erarbeiten wir zusammen les“ kämpfen. Sind wir gezwungen, ihn
mit den Kolleginnen und Kollegen aufzugeben, verlieren wir nicht nur den
der Regionalverbände und der Finanz In- weltweit größten Pool an Rating-Daten,
formatik ein Vorgehen, um diese Themen sondern müssen auch auf eine wichtige
der operativen regulatorischen Bank- zentrale Dienstleistung verzichten. Jedes
steuerung bestmöglich für die Sparkas- einzelne Institut hätte den Aufwand,
sen zu meistern. Rating-Verfahren zu entwickeln, anzu-
passen und gegenüber der Aufsicht zu
Dr. Nettesheim: Darüber hinaus werden rechtfertigen. Um unser gemeinsames
wir im November 2015 nach fast drei- Vorgehen beizubehalten, müssen wir
jähriger Vorbereitung mit der Rating- aber dafür sorgen, dass es keine Bean-
Plattform „live gehen“. Mit diesem standungen in der Datenqualität gibt.
einheitlichen technischen Unterbau Deshalb sollten regelkonforme Rating-
werden unsere Rating-Verfahren anein- Prozesse unser oberstes Ziel sein. Die
ander angepasst und somit wird deren Skaleneffekte, die wir haben, indem die
Anwendung und Pflege effizienter. Die SR diese Themen als zentraler Dienstleis-
Institute werden durch automatisier- ter für die Sparkassen regelt, dürfen wir
te Arbeitsschritte wie beispielsweise nicht leichtfertig aufgeben. Wir sind auch
automatisierte Warnsignal- und Ausfall- mit der Bankenaufsicht im Gespräch,
ratings entlastet. Dies setzt aber voraus, damit diese Vorteile bzw. Entlastungen
dass die maschinelle Ermittlung von für die Institute noch spürbarer werden.
Überziehungstagen und Ausfallereignis-
sen korrekt erfolgt. Deshalb müssen die Dr. Nettesheim: Wenn Sie nach dem
Institute bereits jetzt ihre Prozesse re- Blick in die Vergangenheit und in die
gelkonform leben. Nicht IT-unterstützte Zukunft fragen, dann ist mir eines sehr
Ausnahmeregelungen wie Universalkre- wichtig: Wir möchten allen danken, die
ditlinien oder „unechtes“ einheitliches uns in den vergangenen zehn Jahren
Kontokorrent sollten abgeschafft oder unterstützt haben. Das gilt vor allem den
reduziert werden. Versäumnisse wird Kolleginnen und Kollegen aus den Regi-
man ab November 2015 direkt in den onalverbänden, Sparkassen, Landesban-
Daten sehen können. ken und der Finanz Informatik. Ich hoffe
sehr, dass wir diese fruchtbare Zusam-
Dr. Goebel: Hier möchte ich gern an- menarbeit mindestens in den nächsten
knüpfen und das Thema „Daten“ aufgrei- zehn Jahren fortsetzen. Wir für unseren
fen. Wir werden gegenüber der neuen Teil werden jedenfalls alles Erdenkliche
Europäischen Bankenaufsicht für unse- dafür tun.20
g
wic klun
ng e rent
alisieru Weit
Ind ividu
g
Projektsteuerung und Neuentwicklun
Individualaufträge:
Unsere neuesten Produkte
Ergänzend zu unseren Standardleistungen bieten wir die Individu-
alisierung und Weiterentwicklung unserer Standardprodukte sowie
die Neuentwicklung von Produkten an. Dabei wird für uns die Pool-
lösung, also die Arbeit auf Basis und im Sinne des gemeinsamen
Datenpools der Sparkassen-Finanzgruppe, stets der zentrale Ansatz
bleiben. Einzellösungen werden immer so entwickelt, dass sie markt-
fähig sind und bei Bedarf auch anderen Instituten der Sparkassen-
Finanzgruppe angeboten werden können.
Das SchnellRating ist ein vereinfachtes, –– Gegebenenfalls ergänzende Informa-
schlankes Rating-Verfahren zur Erst- tionen aus unabhängigen Quellen, wie
bonitätseinschätzung und Akquise von z. B. Bundesanzeiger
Gewerbe- und Firmenkunden.
–– Vertriebsunterstützung durch verläss- Ihre Vorteile:
liche Risikoeinschätzung –– Verbesserte Steuerung von Vertriebs-
–– Geringer prozessualer Aufwand für aktivitäten durch optimale Vorberei-
Vertriebsmitarbeiter im nicht-risiko- tung des Kundengespräches oder
relevanten Neugeschäft einer Kreditzusage durch die einfache
–– Schnelle Einsatzmöglichkeit und Erstbonitätseinschätzung
intuitive Nutzung durch webbasierte –– Direkte Zusage der Linie im Kunden-
Anwendung gespräch oder unmittelbar danach
–– Erfolgreiche Entwicklung und Umset- –– Kein Aufwand für den Kunden z. B.
zung im Pilotinstitut Berliner Spar- durch das Einreichen von Unterlagen
kasse
–– Einsatz im nicht-risikorelevanten Unser Stresstestmodell bietet den Insti-
Neugeschäft, für die Vergabe einer tuten eine Methodik, auf deren Basis
Kreditlinie für das Geschäftsgirokonto Modelle zur Durchführung makroökono-
mischer Stresstests abgeleitet werden.
Informationen im SchnellRating: Die Modelle wurden bereits im Kontext
–– Im Gespräch leicht zu erfragende des IRBA-Stresstests von der Bankenauf-
Kundendaten sicht geprüft und von Sparkassen und
–– Von Markt und Marktfolge anerkannte Landesbanken erfolgreich eingesetzt.
Informationen –– Bereits erfolgreicher Einsatz in meh-
–– Erfahrung der Berater wird durch Pro- reren Instituten bei IRBA-Stresstests
zessschranken berücksichtigt wie der und im EBA-Stresstest 2013
Eindruck, dass Unternehmenszahlen –– Mögliche Verwendung zur Durchfüh-
„schöngeredet“ werden rung von Stresstests nach MaRisk
–– Jährliche Validierung durch die SRUnser Unternehmen
21
Ihre Vorteile: Individuelle Einstellung des OSPlus-
–– Aufsichtlich geprüftes Verfahren Frühwarnsystems:
–– Auf Poolebene bestimmte Ausfallzeit- –– Fokus liegt auf der Watchlist als
reihen zentralem Bestandteil des OSPlus-
–– Auswirkungen auf die Ausfallwahr- Frühwarnsystems
scheinlichkeit (PD) können für frei –– Überprüfung der aktuellen Parame-
wählbare makroökonomische Stress- trisierung
szenarien bestimmt werden –– Ableitung einer institutsindividuell
–– Kreditnehmerspezifische Shifts der optimierten Parametrisierung für die
PD: Betrachtung der Effekte auf Ebene Administration in OSPlus
der regulatorischen PD (Through-the- –– Auswirkungsanalysen per Simulation
Cycle) und auf Ebene der Point-in-
time-PD Ihre Vorteile:
–– Möglichkeit von institutsindividuellen –– Reduzierung des Bearbeitungsauf-
Erweiterungen und Anpassungen wandes durch optimale institutsin-
dividuelle Einstellung des OSPlus-
Die individuelle Einstellung des Frühwarnsystems
OSPlus-Frühwarnsystems berücksich- –– Entwicklung eines effizienten, stan-
tigt optimal institutseigene Prozesse dardisierten und methodisch adäqua-
und das Kreditportfolio. ten Validierungsvorgehens mit dem
–– Zentrale Parametrisierungsempfeh- Know-how der SR
lung wird institutsindividuell über- –– Einschätzung der Funktionsfähigkeit
prüft und bei Bedarf angepasst des Frühwarnsystems durch die Insti-
–– Bessere Trefferquote der Risikofrüh- tute selbstständig und wiederkehrend
erkennnung und weniger prozessualer möglich
Aufwand im Institut –– Beurteilung von Auswirkungen durch Wir finden eine Lösung!
–– Institute können selbstständig und Simulation im Vorfeld Mit unseren Standardprodukten
wiederkehrend die Funktionsfähigkeit bieten wir Ihnen umfassende
Verfahren und Dienstleistungen
des OSPlus-Frühwarnsystems beur- Unsere Leistungen: für Ihre Risikomessung. Mit
teilen –– Im Validierungsleitfaden werden Vor- diesem Know-how können wir
–– Aufsichtliche Anforderungen werden gehen und Methodik beschrieben Ihnen helfen, Ihre Risikomodel-
lierung und -steuerung indivi-
berücksichtigt –– Tools für die eigenständige Validie-
duell zu verbessern. Lassen Sie
rung durch das Institut werden bereit- sich beraten, wir finden eine
gestellt Lösung!
–– Auf Wunsch wird das Validierungs-
Kontakt
projekt durch die SR durchgeführt Telefon 030 20672-0
oder unterstützt info@s-rating-risikosysteme.de22
Kundenbindung durch
Schnelligkeit
Die Berliner Sparkasse bietet neuen Gewerbe- und Firmenkunden im
nicht-risikorelevanten Geschäft einen besonderen Service: Bereits
beim ersten Gespräch oder direkt im Anschluss sagt sie eine Kredit-
linie zu. Das vereinfachte und schlanke SchnellRating macht’s mög-
lich. Entwickelt worden ist das SchnellRating von der Firma Sparkas-
sen Rating und Risikosysteme GmbH (SR). Ziel war es, mit möglichst
geringem prozessualem Aufwand eine verlässliche Risikoeinschät-
zung vor, während oder direkt nach dem Kundengespräch zu errei-
chen. Die Betriebswirtschaftlichen Blätter sprachen mit Dominik Otto,
Zentrales Management Firmenkunden der Berliner Sparkasse, und
Christian Damaschke, Leiter „Projektsteuerung und Individualauf-
träge“ der SR, über Einsatz- und Umsetzungsstrategien sowie künftige
Perspektiven des neuen Rating-Verfahrens.
BBL: Was war die Zielsetzung des Pro- Sparkasse aus den Bereichen Markt, Bei dem Interview handelt es
sich um einen Nachdruck aus
jekts und wie wurde vorgegangen? Marktfolge und Risikocontrolling sowie
den Betriebswirtschaftlichen
Dominik Otto: Die Berliner Sparkasse Zentrales Management Firmenkunden Blättern vom 20.10.2014.
hat ein schlankes Verfahren zur Erst- am Projekt beteiligt.
bewertung der Bonität von Neukunden
mit finalem Abschluss gesucht, um die BBL: Welche Kunden werden bei der Ber-
Akquise von Gewerbe- und Firmenkun- liner Sparkasse mit dem SchnellRating
den zu fördern. Ziel ist die direkte Zusage bewertet und zu welchem Zeitpunkt?
einer Kreditlinie. Dabei sollte sowohl Dominik Otto: Es werden nur Neukun-
die Bewertung des Kunden als auch der den im nicht-risikorelevanten Geschäft
gesamte Prozessablauf vollständig ohne mit dem SchnellRating bewertet. Bei
Vorlage von Kundenunterlagen möglich Existenzgründern wenden wir es nicht
sein. Eine wichtige Rahmenbedingung an. Derzeit existieren drei Anwendungs-
war die Konsistenz mit den bestehenden szenarien in der Berliner Sparkasse: Vor
Verfahren der Sparkassen-Finanzgruppe oder nach dem ersten Kundengespräch
und den Anwendungsvorgaben der als Bonitätseinschätzung, um Vertriebs-
Berliner Sparkasse. Um eine von allen aktivitäten zu steuern und eine mögli-
Beteiligten akzeptierte Anwendung und che Kreditzusage vorzubereiten, sowie
einen optimalen Prozess bereitstellen im Kundengespräch, um eine direkte
zu können, waren neben den Methoden- Zusage der Linie zu ermöglichen. Nach
experten aus der SR von Anfang an Mitar- sechs Monaten bewerten wir den Kunden
beiterinnen und Mitarbeiter der Berliner mittels des KundenKompaktRating.Unser Unternehmen
23
Das KKR ist ein maschinelles Rating- Risikorelevanz der Geschäfte ange-
Verfahren auf Basis vorhandener Konto- passt worden. Das hat auch die geringe
daten. Bei einer Geschäftsausweitung Entwicklungszeit von nur sechs Mona-
kommen dann die Rating-Verfahren ten von den ersten Gesprächen bis zur
StandardRating oder das Kunden- Übergabe der webbasierten Anwendung
KompaktRating zum Einsatz. für die Testphase im Institut möglich
gemacht. Das Ergebnis des Schnell-
BBL: Welche Informationen bewertet das Rating kann eine Rating-Note gemäß
SchnellRating und worauf kam es bei der DSGV-Masterskala oder eine vereinfachte
Entwicklung an? Entscheidung über Zusage oder Ableh-
Dominik Otto: Bei der Entwicklung nung der Kreditlinie sein.
des SchnellRating war es uns wichtig,
dass die benötigten Informationen im Dominik Otto: Eine hohe Bedeutung
Gespräch leicht zu erheben sind be- besitzen die sogenannten Prozess-
ziehungsweise aus anderen Informa- schranken, die dazu führen, dass das
tionsquellen wie dem Bundesanzeiger Rating beendet und kein Angebot erstellt
entnommen werden können. Außerdem wird. Das kann etwa der Eindruck sein,
müssen diese Informationen gleicherma- dass ein Unternehmer seine Geschäfts-
ßen von Markt und Marktfolge akzeptiert situation nicht ausreichend einschätzen
werden. Was das Einreichen von Unterla- kann. Auch eine hohe Mitarbeiterfluk-
gen betrifft, wollten wir den Aufwand für tuation, vor allem auf Leitungsebene,
die Kunden so gering wie möglich halten. kann eine Prozessschranke sein. Bei der
Dieses Vorgehen ermöglicht schlanke Einschätzung spielt die Erfahrung der
Prozesse und im Idealfall eine direkte Kundenbetreuer eine große Rolle.
Zusage der Linie im Kundengespräch
oder sehr zeitnah im Nachgang. BBL: Gibt es Überschneidungen mit dem
StandardRating hinsichtlich des Anwen-
Christian Damaschke: Bewertungsre- dungsbereichs?
levant sind qualitative Informationen Christian Damaschke: Eine zwingen-
und Finanzkennzahlen. Im Vergleich de Vorgabe zu Projektbeginn war die
zum StandardRating handelt es sich Einbettung in vorhandene SR-Verfahren
jedoch um wesentlich weniger Merkmale. und die Konsistenz mit den Anwen-
Das Institut hat sich ganz bewusst auf dungsvorgaben. Um es ganz deutlich zu
wenige, einfach erhebbare Risikotreiber sagen: Wir entwickeln keine Konkurrenz-
fokussiert. Dabei konnten die Vertriebs- produkte zu vorhandenen Verfahren.
erfahrungen der Berliner Sparkasse mit Deshalb möchten wir betonen, dass das
den statistischen Ergebnissen der SR SchnellRating ausschließlich im nicht-
gut übereingebracht werden. Insgesamt risikorelevanten Bereich angewendet
ist die Komplexität des Verfahrens der wird. Bei der sich anschließenden24
Bestandsbewertung, bei einer Geschäfts- Erfahrungen im praktischen Einsatz sam-
ausweitung und im risikorelevanten meln. Dafür suchen wir aktuell interes-
Geschäft ist das StandardRating bzw. sierte Institute.
KundenKompaktRating anzuwenden.
BBL: Kommt der Einsatz des Schnell-
BBL: Welche ersten Erfahrungen haben Rating auch für Institute in Betracht, die
Sie aus dem Einsatz des SchnellRating das Verfahren in einem anderen Bereich
in Ihrem Institut gesammelt? anwenden möchten?
Dominik Otto: Es ist uns gelungen, das Christian Damaschke: Natürlich, diese
SchnellRating optimal in vorhandene Institute sollten uns unbedingt anspre-
Prozesse der Berliner Sparkasse zu inte- chen. Derzeit prüfen wir etwa, wie wir das
grieren. Die webbasierte Anwendung ist SchnellRating für Freiberufler anpassen
selbsterklärend und erfordert kaum Ein- können. In manchen Instituten kann es
arbeitung. Spezielle Schulungsveranstal- aus prozessualen Gründen noch Rating-
tungen waren daher nicht erforderlich. Lücken geben. Das SchnellRating ist
Insofern begrüßen die Kundenbetreuer ein interessantes Instrument, um diese
das einfache und verständliche Handling zu schließen – durch eine schlanke und
des SchnellRating. risikoadäquate Erstbewertung.
BBL: Und was sagen die Kunden?
Dominik Otto: Unsere Kunden reagieren
durchweg positiv auf die schnelle und
unkomplizierte Linieneinräumung. Wir
erwarten dadurch eine höhere Kunden-
bindung und Chancen für Geschäftsaus-
weitungen und Weiterempfehlungen.
BBL: Bei der Berliner Sparkasse läuft das
System erfolgreich. Ist ein Einsatz auch
in anderen Instituten möglich?
Christian Damaschke: Sicher, in einem
ersten Schritt haben wird das Schnell-
Rating für das beauftragende Institut
entwickelt. Im zweiten Schritt wollen
wir das Produkt nun der Bankenaufsicht
vorstellen und mit ihr abstimmen.
Parallel wollen wir dem Produkt eine
breite Anwendungsbasis geben undBarbara Witte, Bereichsleiterin Kundenmanagement,
seit 2005 im Unternehmen
Ich bin ein „Kind“ der Sparkassen-Finanzgruppe. Von der Sparkasse bis zum
Regionalverband kenne ich eigentlich alles. Dieser Hintergrund, die vielfältigen
Erfahrungen und die Kontakte in der Sparkassen-Finanzgruppe sind die Basis
für eine erfolgreiche Arbeit an verschiedenen Schnittstellen. Diese gewachsenen
Verbindungen sind für den Dialog mit unseren Kunden sehr wichtig. Zudem stel-
len einen die vielfältigen Aufgaben und nicht zuletzt die Abstimmungen mit der
Bankenaufsicht jeden Tag vor neue Herausforderungen. Langweilig wird es in der
SR nie, deshalb macht mir die Arbeit hier auch solchen Spaß.
10 Jahre
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbHZdenko Projic (li.), Senior Referent im Team Non-Retail,
seit 2006 im Unternehmen
Seit ich als Praktikant angefangen habe, konnte ich mich immer weiter auf dem
Gebiet der Rating- und Scoring-Verfahren spezialisieren. Ich schätze das sehr
gute Arbeitsklima und mein vielfältiges Aufgabengebiet im Spannungsfeld zwi-
schen regulatorischen Anforderungen und betriebswirtschaftlichen Interessen
der Sparkassen.
Oliver Köpnick, Senior Referent im
Team Kundenprojekte,
seit 2005 im Unternehmen
Ich habe bereits als Student bei der Spar-
kassen Rating und Risikosysteme GmbH
gearbeitet. Mein Studienschwerpunkt
„Finanzwirtschaftliches Risikomanage-
ment und Bankmanagement“ passt per-
fekt zu meinem Job. Mittlerweile bin ich
langjährig als Senior Referent tätig und
habe viele abwechslungsreiche Projekte
fachlich verantwortet. Das gefällt mir
überhaupt am besten hier: mit exzel-
lenten Köpfen an spannenden neuen
Themen zu arbeiten.
10 Jahre
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbHWirtschaftliche Verhältnisse 2
28
Wirtschaftliche Verhältnisse
Die wirtschaftlichen Verhältnisse der und Leistungen. Durch die geordnete
Sparkassen Rating und Risikosysteme Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
GmbH haben sich im Geschäftsjahr 2013 waren wirtschaftliche Risiken der Gesell-
positiv entwickelt. Gestiegenen Erlösen, schaft jederzeit adäquat abgedeckt. Die
die vor allem aus einer Steigerung der Liquidität der Gesellschaft war im
Nutzerzahlen für einzelne Produkte Geschäftsjahr 2013 stets gegeben. Das
resultieren, steht eine adäquate Erhö- Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte
hung der betrieblichen Aufwendungen sich geringfügig um den Gewinnvortrag
gegenüber, sodass sich das Betriebser- aus dem Vorjahr.
gebnis auf Vorjahresniveau bewegt. Der
erzielte Jahresüberschuss wurde auf Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
neue Rechnung für das Jahr 2014 vorge- PricewaterhouseCoopers AG (PwC) hat
tragen. Aufgrund der guten finanziellen den Jahresabschluss und den Lagebe-
Situation konnte eine Rückvergütung an richt der Sparkassen Rating und Risiko-
die Institute gewährt werden. systeme GmbH geprüft und mit Datum
vom 26. März 2014 einen uneinge-
Die Vermögenslage ist auf der Aktiv- schränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
seite unverändert im Wesentlichen vom Eine Veröffentlichung im elektronischen
Anlagevermögen sowie Guthaben bei Bundesanzeiger erfolgte am 14. Januar
Kreditinstituten geprägt. Die Passiv- 2015.
seite beinhaltet neben dem Eigenkapital
hauptsächlich sonstige Rückstellungen
sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen
2011 2012 2013
Erlöse (in TEUR) 10.918 11.316 12.136
Bilanzsumme (in TEUR) 5.541 4.994 6.999
Eigenkapital (in TEUR) 3.100 3.133 3.168
Mitarbeiter (Anzahl) 73 92 92Wirtschaftliche Verhältnisse
Wirtschaftliche Verhältnisse
29
Nutzung der SR-Produkte
Instituts- Gesamt- STR SIR KKR SKS LBS-KS PRF VS CPV RAP OpRisk
gruppe zahl je
Instituts-
gruppe
Sparkasse 416 414 363 414 413 - 33 402 260 263 303
(100 %) (87 %) (100 %) (99 %) (8 %) (97 %) (63 %) (63 %) (73 %)
Landes- 9 8 9 5 5 - 0 9 1 2 0
bank (89 %) (100 %) (56 %) (56 %) (100 %) (11 %) (22 %)
LBS 9 0 2 0 0 7 0 2 1 0 0
(22 %) (78 %) (22 %) (131 %)
Sonstige 15 13 9 4 3 - 0 5 1 2 2
(87 %) (60 %) (27 %) (20 %) (33 %) (7 %) (13 %) (13 %)
Alle 448 435 383 423 421 * * 418 263 267 305
(97 %) (86 %) (94 %) (94 %) (93 %) (59 %) (60 %) (68 %)
STR Sparkassen-StandardRating
SIR Sparkassen-ImmobiliengeschäftsRating
KKR Sparkassen-KundenKompaktRating
SKS Sparkassen-KundenScoring
LBS-KS LBS-KundenScoring
PRF ProjektfinanzierungsRating
VS Verlustschätzung
CPV Sparkassen-CreditPortfolioView
RAP Sparkassen-Risikoadjustierte
Prämienbestimmung
OpRisk Operationelle Risiken
* LBS-KS und PRF sind Verfahren, die
nur von bestimmten Institutsgruppen
genutzt werden können. Eine Ausweisung
in der Gesamtübersicht wäre ungenau. Stand: Dezember 2014Corina Mahn, Referentin Produktbetreuung, seit 2007 im Unternehmen
Als Praktikantin war ich im Team Verlustschätzung und als studentische Hilfskraft
im Team Controlling tätig. In der Produktbetreuung habe ich an verschiedenen
Projekten mitgewirkt, bis ich als Referentin das Thema „Aufsichtliche Abnahme
der Rating-Verfahren und Verlustschätzung“ übernommen habe. Ich koordiniere
die aufsichtlichen Prüfungen, bin für das Quartalsreporting zu den aufsichtlichen
Feststellungen sowie für die Model Change Policy verantwortlich. Das Miteinan-
der ist das Beste hier! Bei so vielen abwechslungsreichen Themen ist eine gute
Zusammenarbeit besonders wichtig.
10 Jahre
Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbHUnsere Verfahren 3
32
Im ImmobiliengeschäftsRating stehen die langfristigen Ertrags-
perspektiven der Immobilie im Fokus.
Senkung der Risikokosten durch präzise Risikomessung auf
Ihre Vorteile
Objekt- und Kreditnehmerebene
Fundierte Objektbeurteilung durch Einbeziehung der individu-
ellen Finanzierungsbausteine
Sicherheit durch Simulation von makroökonomischen und
immobilienspezifischen Szenarien
Benchmarks durch Berichte mit Vergleichsgruppen
Die Verfahren
der SR im Überblick
und Auftragsleistun
dividual- gen
In
ung Jährlic
Va lidier he V
alid
he ier
hrlic richte Stand
ardb un
Jä ardbe eri g
nd ch
Sta te J
ng
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SR-Portal
ort (z. B. Schulu
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ng or epo g
Risik erun
ich
alitätss
Qu
Indiv
idual- u ngen
nd Auftragsleistu
Das ProjektfinanzierungsRating wird den Sparkassen in Kooperation mit der Rating Individual- und Auftragsleistungen sowie Weiterentwicklungen werden organisatorisch und
Service Unit GmbH & Co. KG (RSU) zur Verfügung gestellt. Pflege und Weiterentwick- finanziell klar getrennt von unseren Standardprodukten in unserem Bereich Projektsteue-
lung erfolgt durch die RSU. Ein Bericht wird den Nutzern einmal jährlich zugestellt. rung und Individualaufträge umgesetzt.Unsere Verfahren
33
Unser KundenScoring und LBS-KundenScoring decken die gesam- Das StandardRating bewertet die Bonität der gewerblichen Kun-
te Risikobewertung im Privatkundengeschäft ab. Die kundenbe- den auf der Basis von Finanzkennzahlen, Qualitativen Faktoren,
zogene Sicht berücksichtigt produkt- und anlassübergreifende Warnsignalen und Haftungsverbünden.
Informationen. Senkung der Risikokosten durch präzise Risikoeinschätzung
Ihre Vorteile
Senkung der Risikokosten durch präzise Bonitätsbewertung im Standardisierte und transparente Kreditvergabeprozesse auf
Ihre Vorteile
Mengengeschäft objektiver Grundlage
Schnelle und objektive Entscheidungshilfe im Markt Angepasste Prozesskomplexität, gestaffelt nach Nettoumsatz
Schlanke Antragsprozesse durch Standardisierung und des Unternehmens
IT-Einbindung Transparenz in der Kundenkommunikation durch das Stärken-
Angepasste Methodik für Landesbausparkassen Potenzial-Profil (SPP)
Senkung der Prozesskosten durch automatisiertes Bestands- Benchmarks durch Rating-Berichte mit Vergleichsgruppen
monitoring
Benchmarks durch Berichte mit Vergleichsgruppen
Gewerbliche Kunden mit geringen und mittleren Obligen können Im ProjektfinanzierungsRating basiert die Kreditzusage primär
mit dem KundenKompaktRating vollautomatisch geratet werden. auf den generierten Cash-Flows aus dem Betrieb der Anlage.
Automatisierte Bewertung Passgenaues Verfahren für Finanzierungen in erneuerbare Ener-
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
Steigerung der Effizienz in der Kreditbearbeitung gien (Wind, Photovoltaik, Biogas/Biomasse)
Monatliches prozesskostenarmes Bestandsmonitoring Bewährte und gut nachvollziehbare Cash-Flow-basierte Methodik
Senkung der Risikokosten durch präzise Bonitätsbewertung im Sicherheit durch Simulation von makroökonomischen und projekt-
Mengengeschäft spezifischen Szenarien
Benchmarks durch Berichte mit Vergleichsgruppen Benchmarks durch Berichte
€
Die Risikoadjustierte Prämienbestimmung errechnet auf der Mit dem gemeinsamen OpRisk-Pool verfügen die Sparkassen
Grundlage von Rating-Noten und Sicherheiten eine faire Bonitäts- über die weltweit größte homogene Informationsquelle für das
prämie als Bestandteil eines risikogerechten Preises. Management operationeller Risiken.
Attraktive Preise für gute Bonitäten Informationsaustausch über schlagend gewordene Operationelle
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
Objektive Risikobepreisung durch Berücksichtigung von erwarte- Risiken (Benchmark) und wesentliche Szenarien
ten und unerwarteten Verlusten Poolinformationen unterstützen bei der aufsichtlich geforderten
Einsatz in der Nachkalkulation zur Vertriebserfolgsrechnung Risikoeinschätzung
Validierte Parameter Unterstützt das umfassende Risikomanagement
Grundlage für Risikoquantifizierung
Jährliches Reporting zum OpRisk-Pool
CreditPorfolioView gibt einen umfassenden Überblick über den Die Verlustschätzung ist die Basis für ein hochwertiges Adressen-
Risikogehalt des Portfolios. Wichtige Risikokennzahlen können risikomanagement und Meldewesen.
periodisch und/oder wertorientiert ermittelt werden. Ermittlung angemessener Risikoprämien durch fundierte Verwer-
Ihre Vorteile
Fundierte Messung des im Portfolio enthaltenen Risikos tungs- und Einbringungsquoten
Ihre Vorteile
Grundlage für strategische Kreditrisikosteuerung Betriebswirtschaftlicher und aufsichtlicher Bericht zur Verlust-
Validierte Methodik und Parameter schätzung als Instrument im Abwicklungscontrolling/Adressen-
risikomanagement inkl. Benchmarks mit Vergleichsgruppen
Nutzung für Risikoberichterstattung und Kennzahlenvergleiche
Individuelle Ermittlung aufsichtlicher Parameter für den
Vereinfachter Workflow für CPV-Neueinsteiger mit CPV Kompakt IRB-Ansatz
Aussagekräftige Ergebniskennzahlen (z. B. erwarteter Verlust, Entwicklung einer Hard Test-Meldung auf Basis der Verlustdaten-
Value at Risk) sammlung (OSPlus-Integration 2015)Sie können auch lesen
