Tätigkeitsbericht 2021 - Sparkassen Rating und ...
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Tätigkeitsbericht 2021
Agil im
Verbund der Sparkassen- Finanzgruppe
Grußwort
des Aufsichtsratsvorsitzenden 2021
Zehn Jahre lang habe ich die Sparkassen Rating und Risiko-
systeme (SR) als Vorsitzender des Aufsichtsrats begleitet.
Aus einer kleinen Spezialeinheit zur Methodenentwicklung
mit 67 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 11 Millionen
Euro wurde ein Kompetenzzentrum für alle datenbasierten
Steuerungsthemen der Sparkassen-Finanzgruppe mit mehr
als 336 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz.
Die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und der Geschäfts-
führung war immer vertrauensvoll, offen und lösungsorien-
tiert im Sinne der Sparkassen. Mit dem Wechsel der Gesell-
schaft in die Eigentümerschaft der Regionalverbände endet
nun meine Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender.
Als ich 2011 Aufsichtsratsvorsitzender der SR wurde, hatte
das Unternehmen bereits eine beachtliche Entwicklung hin-
ter sich gebracht. Die Produktreife der Rating- und Scoring-
Verfahren überzeugte die Institute und die Aufsicht. Mir war
es als Vorsitzendem des Aufsichtsrats stets wichtig, dass
die SR nach den Jahren des Aufbaus eine hohe Standardi-
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV)
Banksteuerung
Auftragsleistungen
67 Mitarbeitende
2016
2015
2013
2014
2012
2011
Rollenmodell SR und FI Übernahme OpRisk STR-Plattform
Neugestaltung Rating-Berichte
AUFSICHTSRAT 2021
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis Martin K. Müller Jürgen Wannhoff
− Vorsitzender − Mitglied des Vorstands Vizepräsident
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied DekaBank Deutsche Girozentrale Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
Dr. Jens-Peter Reinhardt Hubert Winter
Joachim Hoof Leiter des Bereichs Risk Control Vorsitzender des Vorstands
Vorsitzender des Vorstands Landesbank Baden-Württemberg Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn
Ostsächsische Sparkasse Dresden
Roland Schmautz
Stephan Kloock Vizepräsident
Bereichsleiter Credit Risk Management Sparkassenverband Bayern
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Wolfgang Schmitz
Jürgen Marquardt Mitglied des Vorstands
Mitglied des Vorstands Kreissparkasse Köln
Hamburger Sparkasse AG – bis August 2021 – Stand: Dezember 2021
sierung und Qualität ihrer Leistungen erreicht. Eine wesent- Die Expertise und der vorhandene Datenschatz führten
liche Herausforderung war die Übertragung weitreichender nur logisch dazu, dass die SR seit 2018 die Sparkassen
Kompetenzen im Bereich der systemrelevanten Institute auch datenbasiert im Vertrieb unterstützt.
auf die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) im Jahr
2014. Seitdem fiel die aufsichtliche Abnahme der Rating- Ich wünsche dem neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats
Verfahren in die Hoheit der EBA. Nun mussten sich die Ver- viel Erfolg. Der SR wünsche ich für ihre weitere Entwick-
fahren nicht mehr nur vor einer nationalen, sondern zusätz- lung Mut, Enthusiasmus und weiterhin dieselbe Leiden-
lich auch gegenüber einer europäischen Instanz beweisen. schaft, mit der die Geschäftsführung und die Mitarbei-
Darüber hinaus brauchten wir Antworten auf die steigenden tenden komplexe Themen angehen und für die sie
aufsichtlichen Anforderungen. gemeinschaftlich mit den Verbundpartnern Lösungen
erarbeiten. Agil im Verbund zu handeln – dieser Grund-
Die SR wurde ab 2015 mit der Unterstützung der Sparkas- satz wird bei der SR gelebt. Als Vorstandsmitglied des
sen bei der Umsetzung regulatorischer Themen der Bank- Deutschen Sparkassen- und Giroverbands bin ich per-
steuerung betraut, denn zentrale, standardisierte und auto- sönlich – sind aber natürlich auch meine Kolleginnen
matisierte IT-Lösungen wurden immer wichtiger. Es war und und Kollegen in den Fachabteilungen – weiterhin sehr
bleibt die neue Herausforderung, diese Lösungen von der eng mit der SR verbunden.
aufsichtlichen Vorgabe bis hin zur Einsatzreife in den Spar-
kassen sicherzustellen. Die in der Finanzgruppe eingespiel-
ten Rollenmodelle mit der Finanz Informatik, den Verbänden
und den Instituten sind dafür bedeutsam.
Individualisierung
Data Analytics Banksteuerung
2021
2020
2019
2018
2017
336 Mitarbeitende
Antrags-KKR Aufsichtliche CPV-Prüfung S-ESG-Score SIR-Plattform
Integriertes Ansprachemanagement
Inhalt
Grußwort des Aufsichtsratsvorsitzenden 2021 2
Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe 8
Agil handeln im Verbund 9
Expertise für Rating, Scoring, Banksteuerung und Data Analytics 12
Die Regionalverbände: Gesellschafter der SR 16
Michael Breuer – Vorsitzender der Gesellschafterversammlung 17
Die Gremien der SR 18
Die SR-Mittelfristplanung – wichtiges Instrument für die
verlässliche Weiterentwicklung unserer Verfahren 20
Nachhaltigkeit messbar machen 22
Unsere Dienstleistungen 24
Banksteuerung 24
Aufgaben und Leistungen 2021 25
Rollout Banksteuerung
Rollout der neuen Banksteuerung 30
Zielgerichtete Zusammenarbeit –
Nathanael Ebersold im Interview zur End-to-End-Praxiserprobung 31
Standards setzen und Aufwände erleichtern: Die neue Risikotragfähigkeit 32
Die neue OSPlus-Anwendung „MPR wertorientiert“ 34
IDH-Abgleiche als Modul im Projekt Daten-Monitoring 36
Rollout CPV – finaler Wechsel auf den Integrierten Datenhaushalt
und Vorbereitungen auf die neue Risikotragfähigkeit 38
Rückblick 2021 und Ausblick 2022 im Meldewesen 40
Neue Themen in der Banksteuerung 44
SR-Mittelfristplanung Banksteuerung 2022 bis 2024 48
4
Rating & Scoring 50
Aufgaben und Leistungen 2021 51
Neues aus dem EBA-Repair-Programm 55
ImmobiliengeschäftsRating – SIR-Release R5 56
Umsetzung SCHUFA im Scoring und Rating 57
Weiterentwicklung des OSPlus-Frühwarnsystems 59
SR-Mittelfristplanung Rating 2022 bis 2023 60
Data Analytics 62
Aufgaben und Leistungen 2021 63
SDA 2021. Zahlen. Daten. Fakten. 64
Rückblick SDA. Vertriebserfolg steigern und Aufwände reduzieren. 66
Große Schritte im Integrierten Ansprachemanagement 68
Integriertes Ansprachemanagement – Stufenplan für die Umsetzung 70
Individualprojekte 72
Aufgaben und Leistungen 2021 73
Den Kunden im Blick 75
Individualisierung nach Maß 77
Unser Unternehmen 80
Wirtschaftliche Verhältnisse 81
Das erste Jahr Meine SR 84
Überblick über Themen der Bankenaufsicht 2021 86
Mitarbeitende vor Ort 88
Abkürzungsverzeichnis 90
5
Dr. Peter Nettesheim
Vorsitzender der Geschäftsführung
Die Corona-Krise hat unsere Zusammenarbeit in der SR verändert. Wir haben uns zunehmend digitalisiert
und das hat die Projektarbeit im Verbund mit unseren Partnerinnen und Partnern beeinflusst. Die Zusam-
menarbeit ist agiler und effizienter geworden. Alle Beteiligten bringen sich mit ihrer jeweiligen Expertise ein,
um die Sparkassen unter Berücksichtigung möglicher Standardisierung und Individualisierung zu entlasten
und Aufwände zu reduzieren. Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren den Integrierten Datenhaus-
halt – den IDH – geschaffen. Heute ist er bereits im Einsatz und wird nach der Einführung der neuen Bank-
steuerung Grundlage der regulatorische Banksteuerung. Die großen Investitionen in unsere Dateninfrastruk-
tur, die wir durchgeführt haben, ermöglichen es uns, den Nutzen aus den Daten deutlich zu steigern. Mit der
Finanz Informatik und den Instituten arbeiten wir daran, den IDH mit den Vertriebsdatenhaushalten und den
Analysebeständen zu koppeln. Damit schaffen wir eine zukunftsweisende Basis für Analysen und Steuerungs-
impulse. Für die Institute bedeutet dies eine fundierte Grundlage für Analysen und relevante Steuerungs-
informationen. So reduzieren wir über Data Analytics und die Banksteuerung Kosten und steigern Erträge.
Wir arbeiten im Verbund Hand in Hand für das gleiche Ziel: einen spürbaren Mehrwert für die Institute zu
schaffen. Erreichen können wir dieses Ziel nur gemeinsam – Danke an alle, insbesondere an unsere Mitarbei-
tenden und Verbundpartner, die diesen Weg mit uns gehen und Teil eines großen „Wir“ sind.
An dieser Stelle möchte ich den großen Dank der Gesellschaft an Herrn Dr. Schackmann-Fallis hervorheben:
er hat die Entwicklung der SR mit Mut vorangetrieben, bei den wichtigen Entscheidungen immer den Blick
auf die Steigerung des Nutzens für die Institute gewahrt und Geschäftsführung sowie Mitarbeitenden Sicher-
heit gegeben! Herzlichen Dank von allen Mitarbeitenden wie auch insbesondere von mir!
6
Christian Damaschke
Geschäftsführer
Wir stehen auch weiterhin für eine praxisorientierte
Zusammenarbeit in der Sparkassen-Finanzgruppe. Auf
unser Sparkassen-DataAnalytics-Angebot sind wir stolz:
Bisher konnten wir 328 Sparkassen davon überzeugen.
Mein Dank gilt besonders unseren Umsetzungspartnern,
der Finanz Informatik und der DSV-Gruppe. Aber auch
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen aus dem DSGV, den
Entwicklungssparkassen, den Regionalverbänden und den
Verbundunternehmen begleiten uns intensiv auf unserem
Weg. Wir sind überzeugt, dass langfristige Erfolge nur
durch gemeinsames Lernen und gegenseitige Unterstüt-
zung möglich sind. Wir unterstützen datenbasiert und
damit auch messbar den Vertriebserfolg in den Instituten.
So konnten beispielsweise Sparkassen die Zahl der Bera-
tungsgespräche deutlich steigern, und die Zahlen der
Produktabschlüsse wurden teilweise mehr als verdoppelt.
Das Feedback der Institute spornt uns dabei an, noch bes-
sere Lösungen zu finden. Dazu setzen wir verstärkt auf die
Chancen der Schwarmintelligenz und natürlich auf unse-
ren enormen Datenschatz. Dabei hilft uns immer wieder
der enge Austausch zwischen Praxis und Methodik. Der
nächste Schritt ist die Einführung des Integrierten Anspra-
chemanagements. Damit verbinden wir die SDA-Möglich-
keiten mit der richtigen – teils automatisierten – Kunden-
ansprache über die jeweils relevanten Kanäle.
7
Die SR in der Sparkassen- Finanzgruppe
1 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Agil handeln im Verbund
Die SR ist ein beständiger und verläss- Der Schlüssel zum Erfolg: Einheit- Die SFG zeichnet sich vor allem durch
licher Partner für die Institute der Spar- liche Strategie, dezentrale Zusam- die professionelle Zusammenarbeit
kassen-Finanzgruppe (SFG). Innerhalb menarbeit, abgestimmtes Handeln ihrer 5201 Mitgliedsinstitutionen in
der SFG können wir mit allen Beteilig- Agil handeln bedeutet, sich möglichst einem starken Verbund aus. Dabei ha-
ten im Verbund agil und schnell auf schnell auf neue Herausforderungen ben die Dienstleistungsunternehmen
Herausforderungen reagieren. oder neue Chancen auszurichten. Es klar definierte Aufgaben. Innerhalb
heißt, reaktiv, initiativ und antizipativ dieser Rollenverteilung arbeitet die
Als Experteneinheit unterstützt die SR zu handeln, ohne dabei an Qualität zu SR besonders eng mit dem Deutschen
alle Sparkassen in Deutschland best- verlieren. Als einzelnes Unternehmen Sparkassen- und Giroverband (DSGV),
möglich in den Bereichen Banksteue- ist dies leichter als im Verbund. Aber der Finanz Informatik (FI), den Regio-
rung, Rating und Scoring sowie Data im Verbund liegt die Chance darin, nalverbänden, der DSV-Gruppe und,
Analytics. Dieses Know-how bringt die dass alle davon profitieren, wenn sich je nach Aufgabenstellung, weiteren
SR in den Leistungserstellungsprozess jeder mit der entsprechenden Experti- Verbundunternehmen zusammen.
in der Finanzgruppe ein. Innerhalb se am Lösungsprozess beteiligt.
dieses Prozesses werden Methoden 1
Stand 31. Dezember 2020
für die Steuerungsunterstützung ent-
wickelt, deren IT-Umsetzung begleitet
und der Rollout fachlich unterstützt.
Dabei ist es Aufgabe der SR in den Gre-
mien gemeinsam mit Praktikerinnen DSGV
und Praktikern sowie Partnerunter- Strategie
nehmen, Standards herauszuarbeiten,
die effizient umgesetzt und für alle an- Regional-
verbände
wendbar einen Mehrwert bringen.
Effizienz, SR
Geschäftsmodell Steuerungs-
Die SR verfolgt das Ziel, gemeinsam unterstützung
im Verbund alle Kräfte zu bündeln. Die
agile Arbeitsweise ermöglicht den Ins- Sparkassen
tituten sich mit Hilfe der SR-Methoden Finanz Informatik
arbeitsteilig zu spezialisieren. Dadurch DSV Technologie
wird die Leistungsfähigkeit gestärkt. Vertriebsunterstützung,
Zahlungsverkehr
Marktfolge
Dienstleister
Prozessabwicklung
91 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Beispiele aus der Praxis
Gemeinsam für den Erfolg der Sparkassen
Die SR möchte den Austausch aller Beteiligten vorantreiben und begleiten.
Durch Abstimmung sollen sich Standards herausbilden.
Data Analytics Rating und Scoring
DSGV Projekt „Datenstrategie Corona-Krise: erforderte schnelle
der Zukunft“: Austausch mit und automatisierte Auswertungen
Verbundunternehmen und Reportings
Schnelle Lösungen: in enger
Abstimmung mit FI und DSGV
konnte SR kurzfristig mit folgen-
den Punkten unterstützen
Anschließend: individuelle
Workshops mit einzelnen
Partnern
Workshops Automatisierte Befüllung der
zur Umsetzung der Moratorien
erforderlichen Meldebögen
innerhalb von vier Monaten
Ergebnis: neues Gremium
„InnovationsCluster Ad-hoc-Analysen, Reportings,
Verbundpartner“ monatliche Monitorings, Simu-
lationen und Frühwarnanalysen
Sensitivitätsanalysen zur nähe-
rungsweisen Schätzung der
Auswirkungen der Coronakrise
auf die Adressenrisikokennzahlen
Monatlicher Abgleich des
Stressszenarios „Schwerer
konjunktureller Abschwung“
101 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Planungssicherheit schafft Raum für
Agilität
Zusammenarbeit im Verbund bedeutet
auch, sich frühzeitig auf die Zukunft
auszurichten, um langfristige Effizienz
Banksteuerung zu schaffen, nachhaltige Ergebnisse
zu generieren und Skaleneffekte zu er-
zielen. Ein wichtiges Instrument hierfür
Rollout Banksteuerung: End-to-End-
ist die SR-Mittelfristplanung, die den
End-to-End-Praxiserprobung Praxiserprobung nötigen Spielraum für Agilität schafft.
mit zehn Sparkassen 2021 2021 Die Mittelfristplanung ist ein etablier-
tes Instrument, um die Themen und die
entsprechenden Budgets der nächsten
Jahre festzulegen. In der Mittelfristpla-
nung werden die strategischen, opera-
Währenddessen: tiven und regulatorischen Ziele für die
kontinuierlicher Austausch und Weiterentwicklung der Risikoklassifizie-
abgestimmte Kommunikation
rungsverfahren und der Banksteuerung
über sog. Teamroom
abgeleitet. Berücksichtigt wird dabei
die Planung der nächsten drei Jahre.
Planungssicherheit und agile Arbeit sind
dabei kein Widerspruch – durch die jähr-
liche Anpassung eines gleitenden drei-
Ergebnis: Feedback der Jahres-Zeitraums wird eine Handlungs-
Sparkassen hilft Vorgehens-
fähigkeit gesichert. Die Mittelfristpla-
optimierung für Flächen-
Rollout und bei spezifischer
... nung trägt dabei zudem zu einer verant-
Weiterentwicklung wortungsbewussten Geschäftspolitik bei.
Zusammen mit ihren Partnerunterneh-
... men wird die SR weiterentwickelt. Der
SR gelingt es, als Kompetenzzentrum für
alle datenbasierten Steuerungsthemen,
durch eine lösungs- und ergebnisorien-
tierte Arbeitsweise agil im Verbund zu
handeln. Gemeinsam verfolgen sie das
Ziel, einen Mehrwert für die Institute zu
schaffen und deren Leistungsfähigkeit
zu steigern.
111 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Expertise für Rating, Scoring,
Banksteuerung und Data Analytics
Das Unternehmen Dazu werden fortlaufend Themen wie Basel III, MaRisk sowie
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme kurzfristig aufkommende bankaufsichtliche Fragestellungen
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist der zen- begleitet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung
trale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in bei der Umsetzung der Anforderungen im Meldewesen wie
der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie unterstützt die Institute AnaCredit oder FINREP.
mit Standardlösungen auf den Gebieten der Risikomessung
und -steuerung sowie der regulatorischen Banksteuerung Konkret stimmt sich die SR innerhalb der Finanzgruppe
und mit Data Analytics in der Vertriebssteuerung. Darüber in den folgenden Themenbereichen ab und erstellt ent-
hinaus bietet sie den Instituten in diesen Bereichen indivi- sprechende Unterstützungsleistungen für die Institute:
duelle Anpassungen ihrer Standards. Meldewesen, Internes Reporting, Risikotragfähigkeit und
Kapitalplanung sowie Unterstützungsleistungen für alle
Neben der Entwicklung und Konzeption zentraler und stan- nach MaRisk als wesentlich einzustufenden Risikoarten.
dardisierter Verfahren begleitet die SR auch deren IT-Um- Die SR bietet unter anderem ein standardisiertes Vorge-
setzung und hilft den Instituten gemeinsam mit den Regio- hensmodell für die Risikoinventur, ein Risikohandbuch
nalverbänden bei der Umsetzung und der Anwendung. Die sowie Standardparameter für die Risikosteuerung. Darüber
prozessorientierte Organisationsstruktur mit ihren klar de- hinaus hat sie weitere Themen wie Geschäftsfeldsteuerung,
finierten Schnittstellen stellt den benötigten Prozessablauf Kapitalallokation und Kalkulation übernommen. Mit dem
und Informationsfluss vom Konzept, über die IT-Umsetzung Aufbau einer zentralen Validierung von Marktpreisrisiken
bis zum Rollout sicher. mit Validierungspool und zentralen Berichten für dezentrale
Validierungen werden die Sparkassen perspektivisch
Die Themen zusätzlich entlastet.
Risiken überwachen und steuern – Unterstützung bei der
regulatorischen Banksteuerung Risiken messen – Rating und Scoring
Banksteuerung Die SR entwickelt anwendungsfreundliche und präzise
Die SR arbeitet gemeinsam mit den Regionalverbänden und Verfahren zur Bewertung des Kreditrisikos auf Einzelkredit-
der Finanz Informatik (FI) intensiv an den Vorbereitungen nehmerebene.
des Rollouts der neuen Banksteuerung. Nach wie vor steht
in diesem Kontext auch die Gesamtbanksimulation mit der Die Verfahren werden jährlich validiert. So werden im Rah-
Umsetzung der Anforderungen zur neuen Risikotragfähig- men der Pflege und Weiterentwicklung ein hoher Quali-
keit im Fokus, an der ebenfalls sehr intensiv gearbeitet wird. tätsstandard und valide Prognosen auf der Grundlage des
gemeinsamen Datenpools der Sparkassen-Finanzgruppe
Auch die zentrale Entwicklung von Methoden und validier- sichergestellt. Der enorme Umfang dieses Datenpools bildet
ten Parametern sind entscheidende Erfolgsfaktoren, um ein Alleinstellungsmerkmal am Bankenmarkt und ermög-
Sparkassen bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen licht es, statistisch fundierte Risikomessverfahren mit hoher
zu unterstützen. Validität bereitzustellen.
121 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Unsere Methoden.
Ihre Entscheidung!
Rating und Scoring Banksteuerung LBS
Die Palette der Rating-Verfahren reicht von einer automati- Das Team arbeitet ausschließlich für die Gruppe der Landes-
sierten Lösung für kleinere Gewerbekundinnen und -kunden bausparkassen. Neben der Pflege und Weiterentwicklung
bis hin zu einem umfangreichen Rating-Modul für Immo- des bausparkassenspezifischen Kollektivsimulations-
bilienfinanzierungen. Mit dem KundenScoring wird zudem modells werden Leistungen aus allen Bereichen der SR an
ein prozessoptimiertes Bewertungstool für die Antrags- und die speziellen Anforderungen in der regulatorischen Bank-
Bestandsbewertung von Privatkundinnen und -kunden an- steuerung der Landesbausparkassen angepasst.
geboten. Die meisten Produkte beruhen auf statistischen
Analysemethoden. Gezielte Ansprache – Data Analytics
Berichtswesen Durch die Entwicklung der Risikomodelle konnte bereits
Die Berichte zum Rating und Scoring geben in der Anwen- viel Erfahrung und fachliches Wissen rund um die Themen
dung einen schnellen Überblick über die Struktur des eige- Datenanalyse, Big Data und Prognosemodelle gesammelt
nen Portfolios und die Rating-Praxis im Institut. Darüber werden. Dieses Know-how wird in der Entwicklung von
hinaus setzen sie die Institutsdaten zu den Ergebnissen auf Data-Analytics-Lösungen angewendet. Die vertriebliche
Poolebene in Beziehung. Die Berichte zur Verlustschätzung Erfahrung bringen die Sparkassen in den Gremien der SR,
stellen die ermittelten Verwertungs- und Einbringungs- in Pilotprojekten und über ihr Feedback ein. Gemeinsam
quoten und weitere Parameter in verschiedenen Vergleichs- mit ihren Partnerunternehmen in der Sparkassen-Finanz-
gruppen dar. Als Werkzeug zur Kontrolle der Prozesse rund gruppe entwickelt die SR auf der Basis mathematisch-sta-
um die Verlustdatensammlung wird vierteljährlich der tistischer Modelle innovative Methoden und Lösungen für
Verlustdatenmonitor bereitgestellt. die Sparkassen, um ihre Kundinnen und Kunden besser zu
verstehen, gezielt anzusprechen und somit besser zu be-
Lösungen individualisieren – Individualprojekte raten. Auf der Basis bekannter Informationen unterstützt
Data Analytics die Ansprache von Kundinnen und Kunden
Kundenindividualprojekte zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal und mit dem
Die beiden Teams Kundenindividualprojekte 1 und 2 arbei- richtigen Produkt.
ten im Auftrag der Institute neben der Individualisierung
und Weiterentwicklung der Standardprodukte auch an Unser Team
Neuentwicklungen. Darüber hinaus übernimmt die SR die Die Unternehmensbereiche Release- und Datenmanage-
jährliche Pflege institutsindividueller Produkte in der auf- ment, Kundenmanagement, Reporting und Datenhaushalt,
sichtlichen und betriebswirtschaftlichen Risikomessung, Risiko und Kapital, Rating-Verfahren, Data Analytics sowie
der Banksteuerung und der Umsetzung von Praxislösungen Individualprojekte arbeiten Hand in Hand. Die prozessorien-
auf der Basis von Data Science. tierte Organisationsstruktur stellt mit ihren klar definierten
Schnittstellen den Informationsfluss vom Konzept über die
In Verbindung mit einem Sponsor-Institut werden maß- IT-Umsetzung bis zum Rollout sicher.
geschneiderte Lösungen entwickelt, die bei Interesse auch
anderen Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe angebo-
ten werden können.
131 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme
KUNDEN- RELEASE- UND REPORTING UND
MANAGEMENT DATENMANAGEMENT DATENHAUSHALT
PRODUKTBETREUUNG
BANKSTEUERUNG
TEAM 1 PRODUKTBETREUUNG DATENMANAGEMENT MELDEWESEN
DATA ANALYTICS
TEAM 2 PRODUKTBETREUUNG RELEASE- UND INTERNES REPORTING
RATING TESTMANAGEMENT
KOMMUNIKATION IT DATENHAUSHALT
BANKSTEUERUNG
ANWENDUNGS-
MANAGEMENT
141 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
GESCHÄFTSFÜHRUNG
FINANZEN UND RECHT PERSONAL
REVISION
RISIKO UND KAPITAL RATING-VERFAHREN DATA ANALYTICS INDIVIDUALPROJEKTE
RISIKOTRAGFÄHIGKEIT RATING ANALYTICS LBS-GESCHÄFT
UND KAPITALPLANUNG MODELLMANAGEMENT
MARKTPREISRISIKO VERLUSTSCHÄTZUNG ANALYTICS KUNDENINDIVIDUAL-
UND LIQUIDITÄT INTEGRATION PROJEKTE 1
PORTFOLIORISIKO, VERFAHRENS- MARKETING KUNDENINDIVIDUAL-
PRICING UND MANAGEMENT AUTOMATISIERUNG PROJEKTE 2
OPERATIONELLE UND REGULATORIK
RISIKEN
GESAMTBANK- SCORING
SIMULATION
Stand: 28.02.2022
151 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Die Regionalverbände:
Gesellschafter der SR
Die Gesellschafterstruktur der Sparkassen Rating und Ri- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Michael
sikosysteme (SR) hat sich zum 30. Juli 2021 verändert. Der Breuer, Präsident des RSGV
bisherige Gesellschafter, der Deutsche Sparkassen- und In der Gesellschafterversammlung vom 22. November 2021
Giroverband e. V. (DSGV), der seit 2004 alleiniger Eigen- wurden der Gesellschaftervertrag angepasst und die Ge-
tümer der SR war, hat seine Anteile an die Regionalver- schäftsordnungen für Geschäftsleitung und Aufsichtsrat
bände übertragen. Diese sind als Dachverbände der Spar- aktualisiert. Michael Breuer, seit 2008 Präsident des Rheini-
kassen und ihrer kommunalen Träger in zwölf regionale schen Sparkassen- und Giroverbands, wurde mit sofortiger
Sparkassen- und Giroverbände gebündelt, um ihre Interes- Wirkung zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung
sen in den Regionen zu vertreten. gewählt.
Grund des Gesellschafterwechsels war die stärkere Kon- Zum 1. Januar 2022 wurde der Aufsichtsrat der SR neu be-
zentration auf eine noch engere Zusammenarbeit mit den stellt. Am 27. Januar 2022 wählte der neue Aufsichtsrat der
Regionalverbänden und den Sparkassen. Mit dem Eigen- SR Herrn Roland Schmautz, Vizepräsident des Sparkassen-
tümerwechsel zeigt sich diese bereits gelebte intensive verbands Bayern, als Vorsitzenden des Aufsichtsrates und
Zusammenarbeit nun auch in der Eigentümerstruktur. Herrn Michael Jänichen, Vorstandsmitglied der Berliner
Somit kann sich die SR noch stärker auf die Bedürfnisse Sparkasse, als stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden.
der Sparkassen konzentrieren. Die neue Aufteilung der
Gesellschafteranteile bezieht sich auf die Anteile des
jeweiligen Regionalverbands am DSGV.
AUFSICHTSRAT 2022
Roland Schmautz Norbert Grießhaber Stephan Kloock
– Vorsitzender – Vorsitzender des Vorstands Bereichsleiter Credit Risk Management
Vizepräsident Sparkasse Kraichgau Bruchsal- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Sparkassenverband Bayern Bretten-Sinsheim
Jürgen Marquardt
Michael Jänichen Oke Heuer Mitglied des Vorstands
– Stellv. Vorsitzender – Mitglied des Vorstands Hamburger Sparkasse AG
Mitglied des Vorstands Sparkasse zu Lübeck AG
Berliner Sparkasse Dr. Jens-Peter Reinhardt
Helge Heyd Leiter des Bereichs Risk Control
Dr. Andreas Dartsch Mitglied des Vorstands Landesbank Baden-Württemberg
Mitglied des Vorstands Sparkasse Saarbrücken
Sparkasse KölnBonn Manfred Üffing
Joachim Hoof Verbandsgeschäftsführer
Karl-Josef Esch Vorsitzender des Vorstands Sparkassen- und Giroverband
Vorsitzender des Vorstands Ostsächsische Sparkasse Dresden Hessen-Thüringen
Kreissparkasse Mayen
161 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Michael Breuer
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Herr Breuer, Sie sind seit November 2021 der Vorsitzende der neuen
Gesellschafterversammlung der SR. Wie kam es dazu?
Dies ist das Ergebnis der Überführung der SR in die neue Eigentümer-
struktur der Regionalverbände, die im Jahr 2021 unter der Federführung
des RSGV abgeschlossen werden konnte. Die neue Eigentümerstruktur
und die daraus abgeleitete zukunftsorientierte Goverance ist die Grund-
lage für die bundesweit wachsende Rolle der SR für die Sparkassen.
Die neue Struktur war nur möglich, weil es eine sehr konstruktive
Zusammenarbeit mit dem DSGV, den Landesbanken und allen Regional-
verbänden gab. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten
dafür bedanken.
Wie sehen Sie die Zukunft der SR?
Die SR ist mittlerweile strategisch gut positioniert und ihre Leistungen
sind ein wichtiger Baustein für die Steuerung der Institute. Die SR wird
ihr Dienstleistungsangebot weiter ausbauen und wachsen. Ihre Rolle als
zentraler Dienstleister in der datenbasierten Steuerung wird so weiter
gefestigt. Dieses Feld wird weiter ausgebaut, um die Sparkassen in ihrer
Michael Breuer ist Präsident des Rheinischen Ertragskraft zu stärken, mit gezielten Steuerungsimpulsen zu entlasten
Sparkassen und Giroverbandes (RSGV) und und bei der Kostenreduktion zu unterstützen. Zentrale Umsetzungen
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung regulatorischer Anforderungen haben immense Skaleneffekte für alle
der Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR). Sparkassen zur Folge. Dies wollen wir auch künftig stärken.
Warum ist die neue Governance für die Zukunft der SR so wichtig?
Die neue gesellschaftsrechtliche Governance der SR ermöglicht im
Zusammenspiel mit der etablierten fachlichen Governance schnelle
Lösungen für die Sparkassen. Damit ist die SR ein wichtiger Dienst-
leister im Zusammenspiel mit der Finanz Informatik und dem Sparkas-
senverlag zur Absicherung der Zukunftsfähigkeit der Sparkassen.
Jürgen Wannhoff
Vizepräsident
Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Hubert Winter
Vorsitzender des Vorstands
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn
Alexander von Dobschütz (Gast)
Mitglied des Vorstands
Deutsche Kreditbank AG
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis (Gast)
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
171 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Die Gremien der SR
Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist fest in der Sparkassen-Finanz-
gruppe verwurzelt. In unseren Gremien stellen wir die Kommunikation zwischen
den Spezialistinnen und Spezialisten für Methodik und Entwicklung sowie den
Anwenderinnen und Anwendern sicher.
Kolleginnen und Kollegen aus Sparkassen, Landesbanken, Landesbausparkassen,
Regionalverbänden, Prüfungsstellen und der Finanz Informatik unterstützen die SR
bei ihrer Arbeit. Sie helfen dabei, sich an den konkreten und aktuellen Bedürfnis-
sen der Anwenderinnen und Anwender zu orientieren. Außerdem stellen sie sicher,
dass die Produkte in die Abläufe der Institute integriert werden und die Kommuni-
kationsunterlagen verständlich und anwendungsgerecht gestaltet sind.
FACHRAT BANKSTEUERUNG Roman Frank
Verbandsgeschäftsführer
Sparkassenverband Rheinland-Pfalz
Hubert Winter
− Vorsitzender − Michael Haun
Vorsitzender des Vorstands Stellv. Vorsitzender des Vorstands
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim Sparkasse Mittelthüringen
zu Nordhorn
Dr. Joachim Herrmann
Dr. Christian Burmester Verbandsgeschäftsführer
– Stellv. Vorsitzender – Sparkassenverband Baden-Württemberg
Stellv. Vorsitzender des Vorstands
Sparkasse Aachen Oke Heuer
Mitglied des Vorstands
Michael Fritz Sparkasse zu Lübeck AG
– Stellv. Vorsitzender –
Mitglied des Vorstands Michael Jänichen
Kreissparkasse Böblingen Mitglied des Vorstands
Berliner Sparkasse
Thomas Munding
– Stellv. Vorsitzender – Hartmut Jork
Vorsitzender des Vorstands Vorsitzender des Vorstands
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim Stadtsparkasse Rahden
181 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
AUFSICHTSRAT
FACHRAT
BANKSTEUERUNG
STEUERUNGSKREIS STEUERUNGSKREIS STEUERUNGSKREIS
BANKSTEUERUNG RATING DATA ANALYTICS
ARBEITSKREISE ARBEITSKREISE INNOVATIONSCLUSTER
Portfoliorisiko,
Kommunikation Internes InnovationsCluster
Pricing und Opera- Rating
Banksteuerung Reporting Data Analytics
tionelle Risiken
Validierung
Rating
Kommunikation und
Risikotrag- Marktpreis- und Kommunikation InnovationsCluster
Reporting und Verlustschätzung*
fähigkeit Liquiditätsrisiken Rating Verbundpartner
Datenhaushalt
* keine personelle Über-
schneidung mit inhaltlich
betreffenden Facharbeits-
Kommunikation Verlustschätzung kreisen
Meldewesen Datenhaushalt
Adressenrisiko (inkl. Kommunikation)
Validierung Banksteuerung*
* keine personelle Überschneidung mit inhaltlich betreffenden Facharbeitskreisen
Vielen Dank.
Für ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit
möchten wir uns bei allen Gremien- und Projektteam-
mitgliedern herzlich bedanken.
Jürgen Marquardt Frank Saar Jürgen Wannhoff
Mitglied des Vorstands Vorsitzender des Vorstands Vizepräsident
Hamburger Sparkasse AG Sparkasse Saarbrücken Sparkassenverband Westfalen-Lippe
Dr. Christian Molitor Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis Harald Weiß
Verbandsgeschäftsführer Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Verbandsgeschäftsführer
Sparkassenverband Saar Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. Sparkassen- und Giroverband für
Schleswig-Holstein
Guido Mönnecke Andreas Schelling
Verbandsgeschäftsführer Vorsitzender der Geschäftsführung Wolfgang Zender
Sparkassenverband Niedersachsen Finanz Informatik GmbH & Co. KG Verbandsgeschäftsführer
Ostdeutscher Sparkassenverband
Matthias Nester Roland Schmautz
Vorsitzender des Vorstands Vizepräsident Hermann Dreyer WP/StB (Gast)
Sparkasse Koblenz Sparkassenverband Bayern Leiter der Prüfungsstelle
Ostdeutscher Sparkassenverband
Thomas Pennartz Peter Siebken
Verbandsgeschäftsführer Vorsitzender des Vorstands Andreas Hülsen WP/StB (Gast)
Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Sparkasse Neubrandenburg-Demmin Leiter der Prüfungsstelle
Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen
Alexander zu Putlitz Manfred Üffing
Mitglied des Vorstands Verbandsgeschäftsführer
Weser-Elbe Sparkasse Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen Stand: Dezember 2021
191 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Die SR-Mittelfristplanung –
wichtiges Instrument für die verlässliche
Weiterentwicklung unserer Lösungen
Die SR-Mittelfristplanung betrachtet die strategischen, ope- und Banksteuerung beraten und final durch den Fachrat
rativen und regulatorischen Ziele für die Weiterentwicklung Banksteuerung zur Umsetzung empfohlen.
der Risikoklassifizierungsverfahren sowie der Verfahren der
Banksteuerung. Der Fachrat Banksteuerung verantwortet die Budget-
planung
Sie basiert auf den Anforderungen aus dem Planungspro- Seit 2020 verantwortet der Fachrat Banksteuerung die Bud-
zess des Deutschen Sparkassen und Giroverbands (DSGV), getplanung für den jährlich im FI Anwendungsplanungsaus-
dem fachlichen Methoden-Zielbild des Fachrats Banksteue- schuss genehmigten IT-Budgetblock SR/Banksteuerung. Vor
rung sowie den Anforderungen unserer Kunden und der dem Hintergrund dieser größeren Verantwortung des Fach-
Aufsicht. Betrachtet wird ein rollierender Dreijahreshorizont. rats Banksteuerung kommt auch der SR-Mittelfristplanung
eine wachsende Bedeutung zu.
Wir bewegen uns in einem sehr anspruchsvollen Span-
nungsfeld: Es gilt, einen weitreichenden strategischen Blick Im Jahr 2021 wurden durch den Fachrat erstmalig spezifi-
in die Zukunft aufzuzeigen und kurzfristige Anforderungen sche Top-down-Budgetvorgaben entwickelt und zur Auspla-
der Aufsicht zu berücksichtigen. Wir entwickeln hochkom- nung vorgegeben. Sie dienen den FI- und SR-Fachbereichen
plexe und interdisziplinäre Verfahren weiter und müssen als Grundlage zur fachlichen und budgetären Ausplanung.
zeitgleich den auf unseren Kunden lastenden Kostendruck Im Vergleich mit dem Vorjahr konnten dadurch die gewöhn-
und feststehende Budgets berücksichtigen. Um diesen lich entstehende Überplanung fast eliminiert und der Ab-
Herausforderungen für Planung und Umsetzung zu begeg- stimmungsaufwand zur Reduzierung der Budgetplanung
nen, entwickeln wir uns im Rahmen der Planungsprozesse unter Beteiligung von Steuerungskreis, Fachrat, (stellvertre-
stetig weiter. tend) federführenden Verbänden, FI und SR außerordentlich
reduziert werden.
Die SR-Mittelfristplanung sorgt für Planungssicherheit
Wir stimmen uns im Rahmen des Erstellungsprozesses sehr Unterschiedliche Konkretisierungsgrade je nach Jahr
eng mit unseren Partnerunternehmen ab: In vielfachen Pla- Aufgrund bestehender Unsicherheiten hinsichtlich der
nungsrunden zwischen Sparkassen Rating und Risikosys- künftigen regulatorischen Anforderungen ist es notwendig,
teme (SR), Finanz Informatik (FI), den Regionalverbänden, einen über die Jahre abnehmenden Konkretisierungsgrad
den Federführern und stellvertretenden Federführern des in der Planung aufzugreifen. So ist das erste Planungsjahr
FI-Großprojekts Banksteuerung sowie dem DSGV werden der SR-Mittelfristplanung bereits hinreichend fachlich kon-
die unterschiedlichen Planungsimpulse vorabgestimmt kretisiert und dient als Grundlage für den weiteren Beauftra-
und unter Berücksichtigung der Budgeteckwerte in eine ge- gungsprozess bei der FI. Die darauffolgenden Jahre geben
meinsame fachliche Roadmap überführt. Die SR-Mittelfrist- einen Ausblick zur priorisierten Weiterentwicklung.
planung wird anschließend in den Steuerungskreisen Rating
201 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Annette Adam
Teamleiterin Release- und Testmanagement
Die Erstellung der SR-Mittelfristplanung ist
wesentliche Grundlage für die Schaffung einer
effizienten, zielgerichteten und synchronisierten
Beauftragungslage zwischen der Sparkassen
Rating und Risikosysteme und der Finanz Infor-
matik. Sie sorgt für Planungssicherheit für uns
und unsere Partner und Partnerinnen in der
Zusammenarbeit.
Ziel ist es, unsere Kunden sowie unsere IT-Partner über die der FI und der Verbände Zugriff haben. Dieser Digitalisie-
kommende Weiterentwicklung der Verfahren transparent zu rungsschritt ermöglicht es uns, Abhängigkeiten zwischen
informieren und den nachvollziehbaren Änderungsprozess den Verfahren fachbereichsübergreifend leichter und früher
weiter auszuprägen. zu erkennen. Zudem werden die Abstimmungsrunden zwi-
schen SR, FI und Verbänden fortwährend unterstützt. Am
Fortwährende horizontale und vertikale Transparenz im Ende des Planungsprozesses wird die SR-Mittelfristplanung
Planungsalltag aus dem Planungstool exportiert und für die finale Gremien-
Es wurde in gemeinsamer Abstimmung ein rollierender Pla- abstimmung automatisiert per Knopfdruck im finalen
nungsprozess zur Genehmigung budgetärer und inhaltlicher Folienlayout bereitgestellt.
Änderungen aufgebaut. Alle Änderungen gegenüber der
SR-Mittelfristplanung und den FI Auftragsbüchern werden Die SR-Mittelfristplanung unterstützt Investitionssicher-
so jederzeit transparent in der SR- und FI-Sphäre aufgezeigt heit und ermöglicht agiles Handeln
und in den jeweiligen Gremien beraten. Die SR-Mittelfristplanung ist ein mächtiges, etabliertes
Planungsinstrument und Vorgehensmodell. Es bildet die
Zunehmende Digitalisierung unterstützt den Abstim- Komplexität der erforderlichen Planungsabstimmungen in
mungsprozess der Sparkassen-Finanzgruppe verlässlich ab und unterstützt
Um jederzeit eine transparente und abgestimmte Planung die Fachabteilungen, Entscheiderinnen und Entscheider so-
zu gewährleisten, wurde die SR-Mittelfristplanung voll- wie Partner mit einer hervorragenden Transparenz. Dadurch
ständig digitalisiert. Die Verwaltung erfolgt über ein web- wird selbst kurzfristige Handlungsfähigkeit ermöglicht. Die
basiertes Planungstool, auf das sowohl die verantwortlichen SR-Mittelfristplanung unterstützt Zukunftsfähigkeit, Effi-
SR-Fachbereiche als auch die zuständigen Ansprechpersonen zienz und Nachhaltigkeit.
211 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
Nachhaltigkeit messbar machen
Nachhaltigkeit hat in der Finanzwirtschaft stark an Bedeu- Auch im Zuge der zentral bereitgestellten Stressszenarien
tung gewonnen. Dies spiegelt sich in vielen globalen Ini- ist geplant, für das Jahr 2022 ein eigenes Nachhaltigkeits-
tiativen und in einer rasant zunehmenden Zahl von Maß- szenario zur Verfügung zu stellen.
nahmen auf europäischer und nationaler Ebene wider. Dabei
spielen unter anderem die Erwartungen der nationalen und Der S-ESG-Score
europäischen Aufsichtsbehörden eine große Rolle, dass Gemeinsam mit dem DSGV-Branchendienst hat die SR ein
umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung Modell zur Ableitung von Nachhaltigkeitsrisiken in den
betreffende Aspekte in die Prozesse und Verfahren zu inte- Branchen der deutschen Wirtschaft entwickelt. Dabei liefert
grieren sind. der Score in der ersten Ausbaustufe eine Einschätzung von
Branchen bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsrisiken in den Be-
Über den Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) reichen Umwelt (E), Soziales (S) und verantwortliche Unter-
wird das Thema Nachhaltigkeit für die Sparkassen-Finanz- nehmensführung (G).
gruppe zentral gesteuert, die regulatorischen Initiativen
werden dort beleuchtet und strategisch aufbereitet. Die Ermittlung des S-ESG-Scores für das Institutsportfolio
Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) greift das Thema mittels der SR-Anwendung caballito
Nachhaltigkeit derweil für die Bereiche Banksteuerung – im Über die SR-Anwendung caballito steht der S-ESG-Score zur
Rollout der neuen Risikotragfähigkeit – und Rating – im Verfügung. Institute können damit für ausgewählte Kun-
Sparkassen ESG-Score (S-ESG-Score) – auf. Mittels Data Ana- dinnen und Kunden oder auch für eigenständig selektierte
lytics streben wir an, alle Entwicklungen auch in einem ver- Portfolioschnitte den ESG-Score selbst ermitteln. Darüber
trieblichen Kontext zu nutzen. hinaus stellt die SR einen institutsindividuellen Standard-
bericht für die typischen gewerblichen Kreditkundinnen und
Risikohandbuch, Risikoinventur einschließlich Risiko- -kunden der Institute zur Verfügung. Hierfür wertet sie die
konzentra-tionen und Stresstests Daten der vorhandenen Rating-Datenpools aus. Mit Beginn
Im Zuge des Rollouts der neuen Risikotragfähigkeit wer- des Jahres 2022 wird der S-ESG-Score in den Sparkassen
den das Risikohandbuch sowie der Praxisleitfaden Risiko- eingeführt.
inventur inklusive Risikokonzentrationen hinsichtlich der
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken überarbeitet. Das Vom S-ESG-Score auf Branchenebene zum individuali-
Nachhaltigkeitsrisiko spiegelt sich dabei in den anderen sierten S-ESG-Score
Risikoarten wider und soll künftig im Rahmen der kritischen Das Modell wird zur zweiten Jahreshälfte 2022 SR-seitig
Reflexion der jeweiligen Risikokategorien qualitativ gewür- so weiterentwickelt, dass zusätzlich zu den branchenspezi-
digt werden.
221 Die SR in der Sparkassen-Finanzgruppe
E S G
CO2
S-ESG-Score
fischen Aspekten künftig auch kundenindividuelle Aspekte Integration von ESG-Risken im Rating
berücksichtigt werden können. Hierfür wird die ESG-Perfor- Bereits zum OSPlus-Release 22.1 wird die Plattform tech-
mance einer Kreditnehmerin oder eines Kreditnehmers zur nisch darauf vorbereitet den S-ESG-Score beziehungsweise
entsprechenden Branche ins Verhältnis gesetzt. einzelne Komponenten davon als qualitativen Faktor (HQF)
zu parametrisieren. Dem vorgelagert werden im Jahr 2022
Ebenfalls wird eine Erweiterung der Beurteilung hinsicht- erste quantitative Trennschärfeanalysen durchgeführt. Mit-
lich der Nachhaltigkeit gewerblicher Immobilienkunden telfristig ist davon auszugehen, dass Nachhaltigkeitsrisiken
umgesetzt, indem neben der Branchenbewertung auch indi- sich auch als bonitätsrelevant erweisen. Eine Integration
viduelle Portfolioinformationen einfließen. Ab Herbst 2023 in die Rating-Verfahren ist daher in den nächsten Jahren
ist die Integration in OSPlus geplant. Hinzu kommt auch die grundsätzlich vorzubereiten.
Prüfung einer Integration in das Rating.
23Unsere Dienstleistungen Banksteuerung
2 Unsere Dienstleistungen − Banksteuerung
Aufgaben und Leistungen 2021
Integrierter Datenhaushalt und ven Datenbestand zu steigern. Arbeit der Banksteuerung ein. Hier
Reporting Als Ausbaustufe erfolgen mit jedem werden neben Berichten und Abfragen
geraden OSPlus-Release eine Weiter- der Verfahren auch DQM-Impulse ge-
Integrierter Datenhaushalt entwicklung der DQ-Standardregeln geben und Abstimmungen, wie der
Zur Gewährleistung der Reporting- und mit jedem ungeraden OSPlus- neue Rohbilanzabgleich, verfügbar
Anforderungen und einer einheit- Release die Weiterentwicklung der sein.
lichen Datenversorgung für Verfahren DQM-Anwendung.
und dispositive Abnehmer wird ein Meldewesen
konsistenter und gut dokumentierter Zum OSPlus-Release 21.1 wurden mit
Integrierter Datenhaushalt (IDH) reali- der neuen Version des DQM-Kreislaufs Finanzdaten-Meldungen
siert. Der IDH wird konzipiert durch die weitere Funktionen in der DQM-An- Die SR stellt die Betreuung der laufen-
Sparkassen Rating und Risikosysteme wendung bereitgestellt, um die Identi- den Meldungen sowie Umstellungen
(SR) und technisch realisiert durch die fizierung und Bereinigung von Auf- auf neue Datenpunktmodelle der Euro-
Finanz Informatik (FI). Um den IDH auf- fälligkeiten und Fehlern in den Daten pean Banking Authority sicher: Hierzu
zubauen, werden die siloartigen Verar- zu unterstützen. Diese Funktionen gehören neben der Spezifizierung und
beitungsketten aufgelöst, für die Befül- steigern die Datenqualität in den Spar- Umsetzung der fachlichen Vorgaben
lung des Datenmodells vereinheitlicht kassen und tragen zur Vermeidung für die Financial-Reporting-Meldungen
sowie fachlich plausibilisiert und von Kosten bei, die durch fehlerhafte (FINREP-Meldungen) auch die Schulun-
beschrieben. Der IDH stellt die Daten- Daten entstehen können. Erweite- gen und der Support für die Regional-
grundlage für Verfahren (zum Beispiel rungen in der DQM-Ablaufsteuerung verbände sowie Institute. Ergänzend
Adressen-, Marktpreis- und Liquiditäts- führen zu einer erhöhten Flexibilität erfolgt eine schrittweise Harmonisie-
risiko) dar, die sukzessive aus dem IDH bei der Steuerung der Regelausfüh- rung der Meldung der FinaRisikoV mit
versorgt werden. Er ermöglicht den rungen. Neben fachlich überarbeiteten der FINREP-Meldung.
Instituten Prozessoptimierung, schafft DQ-Standardregeln werden auch neue
Konsistenz (für alle IDH-Verfahren und DQ-Standardregeln bereitgestellt, um AnaCredit-Meldung (granulare
-Abnehmer), bringt übergreifende zusätzliche Themen bei den Daten- Kreditdaten)
Steuerungsinformationen zusammen qualitätsprüfungen abzudecken und Mit dem Projekt Analytical Credit Data-
und ermöglicht den Aufbau eines zent- mögliche Auffälligkeiten in den Daten set (AnaCredit) wurde die EZB-Ana-
ralen Reportings. noch besser zu identifizieren. Kleinere Credit-Verordnung zur Schaffung eines
Anpassungen in zwei DQM-Berichten EU-weit einheitlichen, granularen Kre-
IDH-Datenqualitätsmanagement führen zu einer optimierten Darstel- ditregisters (Ausbaustufe 1) mit ins-
Mithilfe der zentral entwickelten und lung der Berichtsinhalte. gesamt 95 Attributen pro Kredit umge-
mit dem OSPlus-Release 18.0 durch setzt. Die SR unterstützt die Institute
die FI bereitgestellte DQM-Anwendung IDH-Reporting seit den reduzierten Erstmeldungen
werden die Institute in ihrem Daten- Im IDH-Reporting wurden 2021 die zum 31. Januar/ 31. März 2018 (Deut-
qualitätsmanagement unterstützt und ersten Berichte auf der Basis des IDH sche Bundesbank) und zum Erstmelde-
können ihre IDH-Daten regelmäßig auf erprobt. Im Rahmen der End-to-End- stichtag 30. September 2018 (EZB) mit
Auffälligkeiten prüfen. Die DQM-An- Praxiserprobung konnten erste Berich- Schulungen und Support. Weitere Ver-
wendung hilft den Anwenderinnen und te der Gesamtbanksimulation (GBS) öffentlichungen und fachliche Konkre-
Anwendern, Fehler beziehungsweise und CreditPortfolioView (CPV) durch tisierungen durch die Aufsicht werden
Verdachtsfälle zu identifizieren und im ausgewählte Institute getestet werden. weiterhin seitens der SR geprüft und
operativen Bestand zu korrigieren, um Das IDH-Reporting nimmt zukünftig kommunikativ begleitet.
somit die Datenqualität im dispositi- eine zentrale Rolle in der täglichen
252 Unsere Dienstleistungen − Banksteuerung
Liquiditätsmeldungen Kapitalpuffer und die Übermittlung tung konzipiert. Des Weiteren wurden
Die SR begleitet die Meldungen zu den an die FI zur zentralen Bereitstellung einheitliche Methodenkonzepte zwi-
Liquiditätsthemen. Hierzu gehören und technischen Verarbeitung sowie schen Meldewesen und Adressenrisiko
beispielsweise die Umsetzung des die fortlaufende Sicherstellung der hinsichtlich Einzelwertberichtigungen,
Datenpunktmodells (DPM) 3.0 für die ordnungsgemäßen Meldung gehört zu Konsortialgeschäften, Kompensatio-
Additional Liquidity Monitoring Metrics den quartalsweise wiederkehrenden nen und Rahmenkrediten sowie ein
(ALMM) und die Liquidity Coverage Aufgaben der SR. Konzept zum Fusionsvorgehen für
Ratio (LCR) sowie die Einarbeitung Meldewesen-Zwecke im Rahmen des
neuer fachlicher Vorgaben aus den Kreditmeldewesen Ausbaus des IDH erstellt.
Fachgremien der Aufsicht. Die FI setzt Die SR begleitet die Meldungen zu
dabei die Vorgaben der SR technisch Großkrediten und Millionenkrediten Die Anbindung des Meldewesens an
um, sodass die neuen Meldeinhalte aus fachlicher Sicht. Darüber hinaus den IDH startete im vierten Quartal
rechtzeitig von den Sparkassen bereit- unterstützt sie die Institute bei der 2020 im Zuge einer Parallelphase. Ab
gestellt werden können. Die Umset- Überwachung von Schattenbank-Enga- 2022 sollen alle Institute über die neue
zung wird von der SR mit entsprechen- gements. Mit Ausblick auf die CRR II Verarbeitungsstrecke mit den Melde-
den Kommunikationsunterlagen und erfolgte die weitere kommunikative wesendaten versorgt werden. Über alle
Support begleitet. Zudem erarbeiten Begleitung der Änderungen im Groß- Meldungsgattungen hinweg wird die
wir ergänzende fachliche Vorgaben kreditmeldewesen. Zudem werden die fachlich notwendige Harmonisierung
und Leitfäden zu offenen Punkten der Aktualisierungen der meldetechni- unter anderem durch Teilnahme an
LCR, der ALMM und Net Stable Funding schen Durchführungsbestimmungen Workshops zur Meldungskonsistenz
Ratio (NSFR) und stimmen in diesem für die Abgabe der Groß- und Millio- mit der nationalen und europäischen
Zusammenhang die technische Um- nenkreditanzeigen sowie die neuen Aufsicht in enger Abstimmung mit der
setzung ab. Anforderungen der Finanzstabilitäts- FI vorangetrieben. Zudem findet im
datenerhebungsverordnung (FinStab- Rahmen des Projekts „Banks‘ Integra-
Common Reporting (Solvenz und Ver- DEV) seitens der SR geprüft und kom- ted Reporting Dictionary“ (BIRD) der
schuldung) munikativ begleitet. EZB eine intensive Mitarbeit statt.
Die SR betreut die Meldungen zu Eigen- Außerdem bewertet die SR unter
mitteln und Eigenmittelanforderungen Offenlegung Abstimmung mit dem Deutschen
sowie der Verschuldungsquote hin- Die SR überarbeitet die Beispiel-Of- Sparkassen und Giroverband (DSGV)
sichtlich der Anpassung zugrunde- fenlegungsberichte regelmäßig und aufsichtsrechtliche Fragen und Anfor-
liegender europäischer Verordnungen stimmt mögliche technische Unter- derungen in Bezug auf die Verschlüs-
und Richtlinien, insbesondere im Zu- stützungsleistungen auf der Basis der selung von Kunden mit der DSGV-
sammenhang mit den Vorbereitungen Meldewesendaten mit der FI ab. Zu- Kundensystematik.
auf die entsprechenden Änderungen dem erarbeitet sie fachliche Vorgaben
der Capital Requirements Regulation und stellt Kommunikationsunterlagen Adressenrisiko und Operationelles
(CRR). Im Rahmen der mit der CRR II sowie Leitfäden und weitere Support- Risiko
einhergehenden Änderungen in Bezug leistungen für die Institute bereit.
auf die aufsichtsrechtliche Mindest- CreditPortfolioView
deckungshöhe an Risikovorsorge für Übergreifendes CreditPortfolioView (CPV) gibt einen
notleidende Risikopositionen befasst Die SR hat den Methoden-Mehrwert- umfassenden Überblick über den
sich die SR zudem mit weiteren Anpas- dienst zur Ablösung der MaH-Schnitt- Adressenrisikogehalt des Portfolios.
sungen der Umsetzung. Die Erfassung stelle zwischen SimCorp Dimension Wichtige Risikokennzahlen können
der Quoten für den antizyklischen (SCD) und der Meldewesenverarbei- periodisch und/oder wertorientiert
262 Unsere Dienstleistungen − Banksteuerung
ermittelt werden. Die Datenanliefe- zu erfassen, an die SR im Rahmen des im Zuge von Anpassungen stetig aktu-
rungsstrecke für CPV und CPV Light OpRisk-Poolings weiterzuleiten und alisiert werden. Ende 2021 wurde die
wurde im Berichtsjahr spätestens mit von der Rückspielung der anonymi- fünfte Validierung der SR-Standard-
den Releases R5.9 für alle Institute sierten Schadensfälle und Szenarien parameter durchgeführt, die im ersten
einheitlich auf den IDH umgestellt. zu profitieren. Mit dem OSPlus-Release Quartal 2022 kommuniziert wird.
Wesentliches Ziel war es, prozessuale 18.1 ist das OpRisk-Schätzverfahren
Aufwände und Fehlerpotenziale bei der – die standardisierte Lösung zur auto- Wertorientiertes Marktpreisrisiko
Datenanlieferung zu optimieren. Durch matisierten Ermittlung eines Risiko- Mit MPR („Wertorientiertes Marktpreis-
die Umstellung der IT-Architektur er- wertes für das operationelle Risiko für risiko“) wird eine neue OSPlus-Anwen-
folgt die Datenbereitstellung im Ziel- die periodische Risikotragfähigkeit dung zur wertorientierten Berechnung
bild weitestgehend automatisiert. (RTF) – ebenfalls in OSPlus integriert von Marktpreisrisiken in der Spar-
worden. Seit dem OSPlus-Release 19.1 kassen-Finanzgruppe (SFG) geschaf-
Risikoadjustierte sind die OpRisk-Anwendungen (Scha- fen, mit der zukünftig die integrierte
Prämienbestimmung densfalldatenbank, OpRisk-Szenarien, Risikomessung von Zins-, Spread-,
Die Risikoadjustierte Prämienbestim- Risikoinventur (OpRisk) und OpRisk- Währungs-, Aktien- und perspektivisch
mung (RAP) errechnet auf der Grundla- Schätzverfahren) an den IDH angebun- Immobilienrisiken erfolgt. In diesem
ge von Rating-Noten und Sicherheiten den. Zum OSPlus-Release 21.0 erfolgte Zuge werden zudem zwei neue Anwen-
eine faire Bonitätsprämie als Bestand- die technische Implementierung des dungen mit erweiterter Funktionalität
teil eines risikogerechten Preises. Bis OpRisk-Schätzverfahrens für die öko- zur Analyse des Variablen Geschäfts
zum OSPlus-Release 19.1 basierte die nomische RTF. (AVG) und zur Analyse von impliziter
Berechnung der Bonitätsprämie in der Optionen im Kundengeschäft (Animo)
Nachkalkulation auf einem Bonitäts- Marktpreis- und Liquiditätsrisiko implementiert. In allen Anwendungen
prämientableau. Bei diesem handelte wird als alleinige Datenhaltung der IDH
es sich um eine vorberechnete Tabelle Standardparameter periodisches verwendet. Der Flächen-Rollout von
von Bonitätsprämien hypothetischer Marktpreisrisiko MPR ist für das Jahr 2022 vorgesehen.
Mustergeschäfte. Die Bonitätsprämien Die SR entwickelt und validiert zentrale
in der Nachkalkulation wurden durch Standardparameter für die periodi- Wertorientiertes Immobilienpreis-
Zuordnung der tatsächlichen Kredit- sche RTF für das Marktpreisrisiko. Ein risiko
geschäfte zu Mustergeschäften fest- Praxisleitfaden zur fachlichen Be- Vor dem Hintergrund der neuen RTF
gelegt. Diese Vorgehensweise wurde schreibung der Methodik der Standard- soll eine wertorientierte Immobilien-
durch eine individuell auf das Geschäft parameter, zum Nachweis der Reprä- preisrisikomessung (aus Immobilien-
zugeschnittene Kalkulation – analog sentativität zentraler und dezentraler fonds und Immobilieneigenbeständen)
der Vorkalkulation – ersetzt. Validierungshandlungen sowie zur erfolgen, welche perspektivisch in die
Anwendung in den Systemen wurde IDH-Systemlandschaft implementiert
OpRisk-Pool und -Schätzverfahren bereitgestellt und fortlaufend aktuali- wird. Zunächst erfolgt die Umsetzung
Mit dem gemeinsamen OpRisk-Pool siert. Darüber hinaus wurden auf der über eine Brückenlösung als eigen-
verfügen die Sparkassen über eine SR-Plattform caballito zwei Anwendun- ständige Anwendung auf der SR-Platt-
homogene Informationsquelle für gen zur Berechnung von individueller form caballito. Der Flächen-Rollout der
das Management operationeller Risi- Risikoparameter und zur Bestimmung Brückenlösung Immobilienpreisrisiko
ken (OpRisk). Die Sparkassen haben des Spreadrisikos im Neugeschäft (wertorientiert) ist für das Jahr 2022
die Möglichkeit, ihre aufgetretenen umgesetzt. Zur Unterstützung bei der vorgesehen.
OpRisk-Schadensfälle ebenso wie Anwendung der caballito-Lösungen
mögliche OpRisk-Szenarien in OSPlus wurden Leitfäden bereitgestellt, die
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