Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 01. Februar 2022
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
01. Februar 2022
Inhalt
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Assetklassen
▪ Termine des Tages
▪ Technischer Screener - Aktienindizes
▪ Technischer Screener: DAX 40
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Technischer Screener: Devisen
▪ Marktbreite: Euro & Dollar
▪ Marktbreite: Franken & Yen
▪ FX Screener: Saisonale Muster im Fokus
▪ NZD/EUR: Trendausbruch in saisonal bullischer Phase
▪ EUR/USD: Inflation setzt EZB unter Druck und stärkt Euro
▪ Bouhmidi-Bänder: Bitcoin – BTC/USD
1
Entwicklung seit Jahresbeginn
Kontakt
Nya kunder: 08 505 15 000
Kunder: 08 505 15 003
Mail: kundservice@ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
2
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Devisen
3COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Rohstoffe
4COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Wichtigsten Termine des Tages
Quelle: Refinitiv
5Technischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz betrachteten Durchschnitt.
Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15471,2 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3458,08 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 33321,73 19,68
Tage-Ø
SDAX 15111,43 24,89
DivDAX 430,38 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 35131,86 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4515,55 41,61
Nasdaq 100 14930,05 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 2028,45 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 24,83 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 755,2 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3843,03 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6999,2 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4174,598 26,81 bei 50
FTSE 100 7464,37 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 26814,05 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
Volatilität auf Basis der vergangenen 12
IBEX 35 8612,8 29,58
Monate.
OMX 2290,16 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 12226,7 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 27001,98 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3280,045 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Hang Seng 23802,26 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
6Technischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 237,4 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 111,84
Allianz 227,6 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 68,49 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 52,74 Tage-Ø
BMW 92,35 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 75,54 Tage-Ø
Continental 83,81
Covestro 54,22
Daimler 69,93 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 62,94 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 11,98
Deutsche Börse 155
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 52,22 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 16,598 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 36,08 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 12,212 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 36,9
Fresenius Med. 60,6 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 61,12 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 56 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 68,2
Infineon 34,775 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 189,35
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 183,75
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 279,8 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 82,12 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 91,88 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 43,07 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 37,79
SAP 108,14 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 399,5 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 138 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 19,43
Siemens Health. 58,18
Symrise 105,7
Vonovia 50,58
VW 251 7
Zalando 66,66COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – DAX
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 8DAX 40: Am oberen Bouhmidi-Band war Schluss
Oberes Bouhmidi-Band(1σ)
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
9Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1210 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8356 0
EUR/CHF 1,0437 0 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 129,1673 0
USD/NZD 1,5227 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3417 0 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,3788 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2718 1 bei 50
USD/JPY 115,2250 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
10Devisenmarkt – Marktbreite Euro & US-Dollar
Euro: Von der Schwäche heimgesucht US-Dollar: Fortsetzung des Aufwärtstrend
%-Anteil der EUR-Paare über
MA-200:
Bei Zwanzig EUR/X-Paare wird
täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
%-Anteil der USD-Paare über
MA-200:
Bei fünfundzwanzig USD/X-Paaren
wird täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Euro: US-Dollar:
Der Euro ist allgemein in einer charttechnisch Der USD-Index hat die 200-Tage-Line voll in der Hand
fallenden Ausgangslage. Nur 8 von 20 wichtigsten und könnte seine begonnen Aufwärtsreise fortsetzen
Europaare tendieren zurzeit über dem MA-200, was und damit wie erwartet auf eine Abwertung des Euro
für eine starke bärische Verfassung spricht. Der hindeuten. Derzeit wirkt der USD stabil. Nur gut 20%
EUR/USD zeigt zudem eine schwache relative Stärke der USD-Paare notieren unter der 200-Tage-Linie.
und konnte bisher die wichtige Grenzschwelle bei 48,5 Über der 50-%-Grenze bleibt das
nicht erobern. Erst eine Überwindung der Marke Aufwärtsmomentum stärker. Die Grenzschwelle im
könnte für ein Indiz für eine erste Bodenbildung sein. RSI hat der Dollar-Index bereits länger in der Hand. 11Devisenmarkt – Marktbreite Franken & Yen
Schweizer Franken hält die Funktion des sicheren Hafen. Auch der JPY bleibt unter Unsicherheit gefragt
%-Anteil der JPY-Paare über
MA-200:
Bei Zwanzig X/JPY-Paaren wird
täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
%-Anteil der CHF-Paare über MA-
200:
Bei fünfundzwanzig CHF/X-Paaren
wird täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Schweizer Franken: Japanischer Yen:
Der Franken büßte seit Jahresbeginn rund 2% gegü. Der Yen konnte gegü. dem Dollar seine Stärke seit
dem USD ein. Der CHF/USD tendiert nicht mehr Beginn des Jahres aufrechterhalten. YTD hat der USD nur
über dem MA-200 und nur noch 68% statt 95% der 0.2% hinzugewonnen. Allerdings bleibt der Yen kurzfrisig
wichtigsten CHF-Paare tendieren über der bärisch. 55% der JPY-Paare tendieren derzeit über der
genannten Glättungslinie. Der Franken könnte sich 200-Tage-Linie. Charttechnisch deuten die Signale auf
weiter in seiner Seitwärtsphase bewegen. Erst über eine leichte bärische Tendenz im Yen.
1,10 würde mehr Momentum kommen können.
12FX-Screener: Saisonale Muster im Fokus
NZD/EUR EUR/CAD AUD/CHF USD/TRY
31 Jan - 18 Feb 31 Jan - 15 Feb 31 Jan - 21 Feb 31 Jan - 02 Mar
Long Short Long Long
Trefferquote: 86.67% Trefferquote: 80,00% Trefferquote: 80,00% Trefferquote: 80,00%
13 2 3 12 11 4 11 4
Ø-Gewinn Ø-Verlust Ø-Gewinn Ø-Verlust Ø-Gewinn Ø-Verlust Ø-Gewinn Ø-Verlust
1,39% -0,91% 1,27% -1,24% 2,06% -1,27% 2,52% -1,88%
Rendite Rendite Rendite Rendite
Durchschnitt σ Durchschnitt σ Durchschnitt σ Durchschnitt σ
1,08% 1,30% 0,76% 1,45% 1,16% 1,92% 1,33% 2,48%
letzte 5 Jahre letzte 5 Jahre letzte 5 Jahre letzte 5 Jahre
2021 | 1,08% 2021 | -1,35% 2021 | 4,03% 2021 | 0,80%
2020| 1,67% 2019|0,26% 2020| -2,31% 2019|-0,47% 2020| 0,59% 2019|-1,89% 2020| 3,46% 2019|3,71%
2018| 0,20% 2017|0,06% 2018| 1,97% 2017|-1,48% 2018| -2,33% 2017|3,29% 2018| 0,85% 2017|-3,33%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Quelle: seasonax.com
13NZD/EUR: Trendausbruch in saisonal bullischer Phase
NZD/EUR
(Wertentwicklung seit 30.01.17)
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
14
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comEUR/USD: Inflation setzt EZB unter Druck und stärkt Euro
EUR/USD
(Wertentwicklung seit 30.01.17)
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
15
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comCOUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – Bitcoin (BTC/USD)
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 16Sie können auch lesen
